银行信用卡风险监控系统.课件.ppt

1、信用卡风险监控系统信用卡风险监控系统内容介绍内容介绍1 信用卡欺诈风险监控2 信用卡欺诈风险挖掘3 信用卡交易统计分析4 特约商户关系管理5 绩效考核管理6 系统维护管理系统总界面系统总界面信用卡欺诈风险监控信用卡欺诈风险监控目标目标框架框架原理原理内容内容监控交互平台监控交互平台规则过滤规则过滤智能评分智能评分异常处理异常处理实现关键点实现关键点目标目标缩短欺诈发生和探知的时间缩短欺诈发现和账户处理之间的时间及早发现新型的欺诈模式快速部署新的反欺诈策略不断量化地优化处理的决策点框架框架原理原理交易系统向监控交互平台提出交易授权请求，触发交易实时监控系统进行监控；首先对该笔交易进行规则过滤处理

2、，被认为可疑的交易将进行进一步的智能评分监控；智能评分是利用监控评分模型对当前交易的欺诈可能性进行评分，分数越高欺诈可能性越大；根据评分结果，根据欺诈预警条件对交易进行欺诈进行预警，异常处理过程结合评分结果，根据异常处理规则以及专家经验，对欺诈交易提出处理方案。监控交互平台监控交互平台负责接收信用卡交易系统对交易监控的请求负责收集、预处理监控需要的各种数据，包括交易数据、客户数据、申请数据、帐户数据、商户数据负责将监控结果以统一形式反馈到交易系统 规则过滤规则过滤输入交易数据输入交易数据账户号码交易点交易额度交易代码密码输入次数 交易频率交易错误类型交易方式周期监控预处理周期监控预处理周期监控

3、预处理客户/帐户监控预处理商户监控预处理预处理的周期日、周、月周期监控预处理会不断调整根据数据集市数据的不断更新周期监控预处理结果账户预制档案客户客户/帐户预制档案帐户预制档案基本信息客户申请资料帐户登记资料帐户使用信息近期交易量近期交易频度近期因密码错误被拒绝的记录与以往欺诈案例的关联首次使用的国际卡账户拖欠信息当前拖欠月数/周期数，以及拖欠数额 过去12个月中最高拖欠数目 当前超过信用限额情况过去12个月中超过信用限额次数账户活跃程度信息消费次数，ATM使用次数，在过去12个月中其他使用次数及数量消费次数，ATM使用次数，在过去13到24个月中使用次数及数量利用模型评分/概率描述客户/账户

4、行为 账户拖欠或未支付分数账户关闭分数(客户要求的关闭)或属性分数期望的使用分数 收入分数 概率分数(风险调整过的) 过滤处理过滤处理基于专家的经验对以往欺诈模式的总结过滤规则交易大小或金额数等于或大于*元当前超过信用限额情况超过*元过去12月拖欠次数超过*次与有欺诈历史的商户交易监控界面监控界面规则过滤结果规则过滤结果可疑交易可疑原因过去3日交易频率过大交易数额过大超过信用限额与有欺诈历史的商户交易 智能评分智能评分评分需要的数据评分需要的数据账户识别信息账户信息账户使用信息账户拖欠信息账户活跃程度信息帐户收益性利用模型评分/概率描述的客户/账户行为商户信息交易信息申请信息客户更新信息智能评

5、分并行处理智能评分并行处理所有模型都在起作用最终输出的是综合各个子模型的评分得到一个综合分数评分结果的准确度更高，评分效率更高申请欺诈评分申请欺诈评分伪造信用评分伪造信用评分丢失卡评分丢失卡评分帐号盗用评分帐号盗用评分. 智能评分结果智能评分结果 异常管理异常管理 异常处理原理异常处理原理 异常处理规则异常处理规则 异常处理规则是根据交易的监控分数、交易模式、风险收益平衡，确认的一个合适处理方案 异常处理规则制定的关键不同处理对客户影响不同收益和损失的平衡速度问题速度问题 需要与数据频繁交互的处理，用存储过程在数据库端实现，减少程序与数据库之间的交互时间规则过滤、智能评分以及异常管理每个模块的

6、处理采用并行处理方式通过系统程序优化提供系统处理速度 信用卡欺诈风险挖掘信用卡欺诈风险挖掘目标目标框架框架原理原理内容内容欺诈挖掘模型欺诈挖掘模型模型评分结果模型评分结果实现关键点实现关键点目的目的目前银行对欺诈的挖掘和管理主要采用人工方式，随着签约帐户和卡业务量的迅速增加，手工方式已经完全无法适应业务发展的需要，成为业务发展的重大制约因素。为了降低风险，提高收单行欺诈风险分析能力。框架框架原理原理首先交易系统将一个分析周期的交易数据传送给数据库，用户通过系统的分析交互平台提出分析请求，触发风险管理系统进行分析；风险管理系统首先对所有交易进行数据处理，其中有一大部分交易属于非怀疑情况，不再进行

7、下一步的分析处理，被认为可疑的交易将进行进一步的智能评分分析，在此阶段，系统将提供过滤规则的参数化设置。智能评分是结合经验算法和数据挖掘算法，建立欺诈评分模型对商户欺诈可能性进行评级，分数越高欺诈可能性越大；根据评分结果，根据欺诈预警条件对帐户进行欺诈分析内容预警展示。客户档案客户档案基本信息账户号码名称所在地点年龄行业信用级别收入欺诈记录 商户档案商户档案基本信息账户号码名称所在地点代码行业信用级别规模欺诈记录 欺诈分析模型欺诈分析模型风险分析模型：主要采用数据挖掘的方法，进行风险数据采集；风险数据处理（包括风险指标计算）；风险模型建立(包括风险算法参数确定)；风险模型评估；风险结果解释；风

8、险挖掘结果展示。数据规则处理保证了所有的信用卡商户及交易能够进行分析处理；智能评分算法的科学性和严密性保证将欺诈商户从整体商户中辨别出来；结果展示将模型分析结果以图形表格及报告的形式进行解释，提供给用户一个友好的界面。 模型构建模型构建/规则发现规则发现 专家经验统计分析挖掘分析规则规则/模型优化模型优化 自学习系统自学习系统根据不断反馈到数据集市中的数据发现新的欺诈模式，更新规则库，去除旧的无效的规则评分模型的优化，优化方法有方面：一是利用新的交易数据重新进行数据挖掘过程，产生新的监控评分模型二是根据专家的经验，对一些方法的参数、特征项进行调整重新进行数据挖掘过程，产生新的监控评分模型 模型

9、过程随机抽取样本作为训随机抽取样本作为训练集，其余的样本作练集，其余的样本作为测试集为测试集定义挖掘方法定义挖掘方法技术技术解释变量解释变量模型最大的层数模型最大的层数采样建立数据采样建立数据集集结果评估有风险无风险Training5795,790Validation6196,190决策树关联规则如果商户建立60天, 有72.3%的商户不会出现欺诈。模型性能模型评分结果模型评分结果显示风险的评分和评级，评分为百分制，评级为五级。分数越高，评级越高，风险越大；分数越低，评级越低，风险越小。通过结果，可以看到哪些商户的风险较高，那些商户的风险较低，对于风险较高的商户，可以进一步查看哪些因素导致评分

10、和评级较高。欺诈挖掘关键点欺诈挖掘关键点风险的数据挖掘分析是重点，其中的分析模型可以根据科学算法以及业内的已有经验模型进行设计。在整个数据挖掘的过程中，算法的选取、参数的设置、结果的评估反馈是主要的关键因素 信用卡交易统计分析信用卡交易统计分析主要是针对某个特定业务主题，利用汇总及查询方法对各类交易数据进行统计。按照各查询统计输出的功能，查询统计的业务主体有对交易基本情况、交易明细统计、业务量统计、收益贡献统计、流失损失及欺诈统计。 统计分析方法统计分析方法结构统计结构统计结构统计方法是各个不同组成部分在整体中的数量及比例。趋势统计趋势统计趋势统计方法按照比较的基期的不同可分为同比和环比统计。

11、统计分析周期统计分析周期根据报表采集频度的不同，可以将报表分为年报、半年报、季报、月报和不定期报表五类，每类报表对用户而言，只是周期定义的不同，操作过程完全一样。 业务量统计分析业务量统计分析系统对选择定义下某一类业务量统计，所定义的类别报告商户特点和交易特点。统计功能有单一统计时间口径的结构统计和反映时间变动的趋势统计两种统计功能；趋势统计又可以对业务的存量和增量的情况进行展示。 收益贡献统计分析收益贡献统计分析系统对商户的收益贡献进行结构统计分析和趋势统计分析。对某一时点的收益情况按照选择条件进行结构统计分析；对某一时间期间的收益变化按照选择条件进行增量和存量的趋势统计分析。结构统计是在某

12、一时点的对所选项目（如行业类别）所含的各类别（各种行业）收益的占比统计。每个类别所含的商户可以按照业务量进行升、降序排列。趋势统计是根据统计要素（行业、商户类别等）的增量和存量按照某一时段进行收益的同比和环比展示，以发现收益变动趋势的特点。 欺诈流失统计分析欺诈流失统计分析系统对流失商户和欺诈商户进行结构统计分析和趋势统计分析。对某一时点的流失商户和欺诈商户情况按照选择条件进行结构统计分析；对某一时间期间的流失商户变化按照选择条件进行增量和存量的趋势统计分析。 统计界面统计界面信用卡特约商户关系管理信用卡特约商户关系管理商户基本资料管理商户基本资料管理商户联系人（重要人士）管理商户联系人（重要

13、人士）管理商户连锁地址管理商户连锁地址管理商户跟踪管理商户跟踪管理商户备忘录（事件提醒）管理商户备忘录（事件提醒）管理商户特惠管理商户特惠管理商户相关查询商户相关查询商户交易资料管理商户交易资料管理商户数据导入导出管理商户数据导入导出管理商户关系管理流程商户关系管理流程商户资料管理商户资料管理查询商户信息：在商户资料查询页面，输入查询条件，系统返回满足查询条件的商户查询列表，单击一个商户可以查看此商户的所有信息。 维护商户基本信息：在商户列表页面，通过列表或查询选择一个已建商户，执行“修改商户基本信息”，进入商户基本信息修改页面（不允许修改帐户信息），信息修改完成执行“保存”，系统根据修改内容

14、更新商户基本信息。执行“取消”，系统不更新录入信息 商户交易管理商户交易管理交易查询记录：在交易资料查询页面，输入查询条件，系统返回满足查询条件的交易查询列表信息。可以根据查询结果汇总出统计结果。导入交易信息：在交易信息导入页面，选择导入交易，系统将以进度条展示导入进度。导入内容包括交易流水和交易收益。可以根据导入结果汇总出统计结果。 查单记录：当用户对交易信息有疑问的时候，可以将该条交易信息查单标记为“是”，在标记为“是”的时候自动将该条记录转入查单记录中。 交易流水相同的交易记录不能重复记入查单记录。 商户查单记录商户查单记录对商户的查单情况进行记录，可以通过记录和查询发现对商户的问题关注

15、情况，保留查单记录以备查验。在进入查单模块的时候可以看到所有未处理完成的查单记录，可以按照交易时间、交易金额、卡号、交易流水、商户编号排序。处理完成的不再自动显示，可以通过查询看到。可以根据查询结果汇总出统计结果，可以根据导入结果汇总出统计结果。 商户营销记录商户营销记录对营销日志、客户跟踪记录情况及备忘录进行记录，可以通过记录和查询发现对商户的访问情况，保留日志记录以备查验。可以根据查询结果汇总出统计结果。 客户关系管理界面客户关系管理界面绩效管理绩效管理考核指标维护考核指标维护考核指标计算考核指标计算考核分值调整考核分值调整绩效考核流程绩效考核流程绩效考核指标维护绩效考核指标维护制定考核标

16、准，并维护的非量化考核指标对考核指标进行查询，新增，修改，删除 绩效考核计算绩效考核计算市场人员通过此模块可以按月对自己的绩效进行分析，市场主管对每个市场人员的绩效进行汇总数据计算。系统将根据汇总的计算绩效和年度指标进行比较，图形化的给出每个市场人员的绩效完成情况。 绩效分值维护绩效分值维护系统将对考核分值进行维护。新增，修改，删除非量化的分值 市场主管将有权限对考核结论作一定的修正，然后确定，完成考核。 绩效考核界面绩效考核界面系统维护管理系统维护管理系统管理功能主要是对系统非业务功能的实现，主要包括用户管理、角色及权限管理、参数维护、日志浏览等。目的是实现对访问系统的人员基本资料维护；对系统的权限控制模块及访问权限进行灵活控制；市场部门结构可以分成不同的小组进行管理；对系统参数进行设置,对系统数据字典进行维护，如风险类型，发卡行等；对关键操作，进行日志记录，便于系统操作进行查看和审计。 系统维护组成系统维护组成谢谢 谢！谢！