第章博弈论与竞争策略(略仅讲博弈定义的三要素)课件.ppt

1、第13章博弈论与竞争策略博弈论与竞争策略Game Theory and Competitive StrategyChapter 1Slide 2本章概要本章概要n博弈与策略选择n占优策略n纳什均衡-重新审视n重复博弈Chapter 1Slide 3本章概要本章概要n序贯博弈n威胁, 承诺, 可置信n进入威胁n议价（讨价还价）策略n拍卖（可省略）Chapter 1Slide 4博弈与决策博弈与决策n“如果我相信我的对手是理性的，并以利润最大化为他们的目标，那么，我们自己在做决策的时候，应当怎样将对手的策略考虑到我们的决策中呢?”Chapter 1Slide 5博弈与决策博弈与决策n非合作博弈与合

2、作博弈l合作博弈u参与者通过协商达成有约束力的协议：他们可以联合起来制定策略l比如: 买卖双方可以通过讨价还价来得到商品或劳务的价格，或买方（或/和卖方）联合起来协商l有约束力的合同是可能的Chapter 1Slide 6博弈与决策博弈与决策n非合作博弈与合作博弈l非合作博弈u有约束力的合同的谈判或/和实施是不可能的l比如: 两家企业假定对方都在独立地打广告以获得大的市场份额l有约束力的合同是不可能的Chapter 1Slide 7博弈与决策博弈与决策n非合作博弈与合作博弈l“策略的设计是基于你理解对手的策略，分析对手将如何对你的行为做出反应 (当然此时假定对手是理性的)”Chapter 1S

3、lide 8博弈与决策博弈与决策n比如: 怎样购买一美圆钞票1) 将一美圆进行拍卖2) 最高报价的投标人获得此美圆Chapter 1Slide 9博弈与决策博弈与决策n例子3) 出价第二的投标人必须支付他的出价4) 你在此问题上应当如何竞价呢?Chapter 1Slide 10占优策略占优策略（Dominant Strategies）n占优策略l（自己看来最满意的策略）一种策略-此时不管对手采取何种策略.l比如uA 与 B 买同一产品u他们要决定是否应当做广告Chapter 1Slide 11广告博弈的支付矩阵广告博弈的支付矩阵企业企业 A做广告做广告不做广告不做广告做广告做广告不做广告不做广

4、告企业企业 B10, 515, 010, 26, 8Chapter 1Slide 12广告博弈的支付矩阵广告博弈的支付矩阵企业企业 A广告广告不做广告不做广告做广告做广告不做广告不做广告企业企业 B10, 515, 010, 26, 8n观察结果lA: 无论 B的策略如何, 做广告是其最佳策略lB: 无论 A的策略如何, 做广告是其最佳策略Chapter 1Slide 13广告博弈的支付矩阵广告博弈的支付矩阵企业企业 A做广告做广告不做广告不做广告做广告做广告不做广告不做广告企业企业 B10, 515, 010, 26, 8n观察结果lA与B的占优策略是做广告 l不要害怕对手l结果是：占优均衡

5、Chapter 1Slide 14占优策略占优策略n没有占优策略的博弈l没有占优策略的参与者的策略依赖于其他的参与者的行动.Chapter 1Slide 1510, 515, 020, 26, 8Firm A做广告做广告不做广告不做广告做广告做广告不做广告不做广告企业企业B修改后的广告博弈修改后的广告博弈Chapter 1Slide 1610, 515, 020, 26, 8企业企业 A做广告做广告不做广告不做广告做广告做广告不做广告不做广告企业企业 B更改后的更改后的广告博弈广告博弈n观察结果lA: 无占优策略; 依赖于 B的策略lB: 做广告n问题lA 应当如何决策? (提示: 考虑B的策

6、略Chapter 1Slide 17Nash 均衡均衡-重新审视重新审视n占优策略l“不管你做什么，我正在努力做得最好.”l“不管我做什么，你正在努力做得最好.”Chapter 1Slide 18Nash 均衡均衡-重新审视重新审视n纳什均衡l“在给定你正在采取某行动的前提下，我正尽力做得最好”l“在给定我正在采取某行动的前提下，你正尽力做得最好.”Chapter 1Slide 19n纳什均衡l两家粮食生产者l其中一个市场是由一生产者生产脆型的粮食l其中一个市场是由一生产者生产甜型的粮食l每个厂商由于仅有的资源而只能生产其中的一种粮食l非合作博弈Nash 均衡均衡-重新审视重新审视产品选择问题

7、产品选择问题Chapter 1Slide 20产品选择问题产品选择问题生产者生产者 1脆的脆的甜的甜的脆的脆的甜的甜的生产者生产者 2-5, -510, 10-5, -510, 10Chapter 1Slide 21产品选择问题产品选择问题企业企业 1脆的脆的甜的甜的脆的脆的舔的舔的企业企业 2-5, -510, 10-5, -510, 10n问题l此问题存在纳什均衡吗?l如果不，为什么?l如果存在, 如何达到？Chapter 1Slide 22海滩上商店定位博弈海滩上商店定位博弈n假定l两家竞争者, Y 与 C，都卖饮料l海滩 200 米长l在海滩进行日光浴的人在海滩上平均分布lY的价格 =

8、 C的价格l消费者将在最近的卖主那去买饮料Chapter 1Slide 23海滩上商店定位博弈海滩上商店定位博弈两竞争者应当将摊位放在何处 (换句话说，哪儿才是纳什均衡)?大海大海0B海滩海滩A200 米米CChapter 1Slide 24海滩上商店定位博弈海滩上商店定位博弈2) 类似的决策还包括很多例子:l加油站的设点l总统选举大海大海0B海滩海滩A200 米米CChapter 1Slide 25Nash 均衡均衡-重新审视重新审视n最大最小策略（Maximin Strategies）l假定u两家公司在竞争销售文件加密软件u他们都利用同样的机密标准 (经一家软件加密后的文件可以由另一家的软

9、件也能读取 - 对消费者有利)Chapter 1Slide 26Nash 均衡均衡-重新审视重新审视n最大最小策略l假定u企业 1 比 企业 2 有更大的市场份额u两个企业都正在考虑投资一新的加密标准Chapter 1Slide 27最大最小策略（最大最小策略（Maximin Strategy）企业企业 1不投资不投资投资投资企业企业 20, 0-10, 1020, 10-100, 0不投资不投资投资投资Chapter 1Slide 28最大最小策略最大最小策略企业企业 1不投资不投资投资投资企业企业 20, 0-10, 1020, 10-100, 0不投资不投资投资投资n观察结果l企业 2的

10、占优策略: 投资l纳什均衡u企业 1: 投资u企业 2: 投资Chapter 1Slide 29最大最小策略最大最小策略企业企业 1不投资不投资投资投资企业企业 20, 0-10, 1020, 10-100, 0不投资不投资投资投资n观察结果l如果企业2 不投资, 企业1投资将有很大的损失l企业1可能不会投资u其损失可极小到 10 -最大最小策略Chapter 1Slide 30n如果两家企业都是理性的而且信息是灵通的l两个都会投资l于是有纳什均衡Nash 均衡均衡-重新审视重新审视最大最小策略最大最小策略Chapter 1Slide 31n考虑l如果企业2不完全理性或信息不一定灵通u企业 1

11、的最大最小策略是不要进行投资u企业2的最大最小策略是进行投资.u如果企业1知道企业2采取最大最小策略, 企业1将投资Nash 均衡均衡-重新审视重新审视最大最小策略最大最小策略Chapter 1Slide 32囚徒困境囚徒困境嫌疑人嫌疑人 A坦白坦白不坦白不坦白坦白坦白不坦白不坦白嫌疑人嫌疑人 B-5, -5-1, -10-2, -2-10, -1Chapter 1Slide 33囚徒困境囚徒困境嫌疑人嫌疑人 A坦白坦白不坦白不坦白坦白坦白不坦白不坦白嫌疑人嫌疑人 B-5, -5-1, -10-2, -2-10, -1n问:l占优策略l纳什均衡l最大最小策略Chapter 1Slide 34n

12、纯策略（Pure Strategy）l参与者进行一种选择n混合策略（略）l参与者根据一定的概率而进行随机选择Nash 均衡均衡-重新审视（可省略）重新审视（可省略）混合策略混合策略 （Mixed Strategy）Chapter 1Slide 35重复博弈重复博弈n寡头厂商经常是进行重复博弈.n通过每次类似重复的囚徒困境博弈， 企业可以形成他们自己的声誉，同时也会研究竞争者的行为.Chapter 1Slide 36定价问题定价问题企业企业 1低价格低价格高价格高价格低价格低价格高价格高价格企业企业 210, 10100, -5050, 50-50, 100Chapter 1Slide 37定价

13、问题定价问题企业企业 1低价格低价格高价格高价格低价格低价格高价格高价格企业企业 210, 10100, -5050, 50-50, 100n非重复博弈l策略是：（低价低价格，低价格格，低价格）n重复博弈l高价格-高价格：策略是有利可图的Chapter 1Slide 38重复博弈重复博弈n结论:l通过重复博弈 u囚徒困境可能走向合作的结果通过使用一致的策略Chapter 1Slide 39重复博弈重复博弈n结论:l这很可能发生在如下的市场:u厂商数目很少u稳定的需求u稳定的成本Chapter 1Slide 40重复博弈重复博弈n结论l合作很多时候是困难的，这主要是由于长期里这些因素都可能起变化

14、.Chapter 1Slide 41水表市场的寡头竞争水表市场的寡头竞争n水表市场的特点l四大生产者uRockwell International (35%)； uBadger Meter；uNeptune Water Meter Company； uHersey Products (Badger, Neptune, and Hersey combined have about a 50 to 55% share).Chapter 1Slide 42水表市场的寡头竞争水表市场的寡头竞争n市场特点l需求很缺乏弹性u其支出占整个支出的很小分额Chapter 1Slide 43n市场特征l稳定的需求

15、l生产者与消费者之间长期的稳定的关系 u障碍l规模经济u障碍水表市场的寡头竞争水表市场的寡头竞争Chapter 1Slide 44n市场特点l这是一囚徒困境u降低价格以到竞争水平u合作l重复博弈n问题l为什么现在经常是几大生产者之间的合作?水表市场的寡头竞争水表市场的寡头竞争Chapter 1Slide 45n你的观点?l在航空业的竞争与共谋又怎样呢?航空业的竞争与共谋航空业的竞争与共谋Chapter 1Slide 46序贯博弈序贯博弈（Sequential Games）n参与者按先后顺序行动n参与者必须想清楚每一个对手的可能行动和反应Chapter 1Slide 47序贯博弈序贯博弈n例如l

16、对对手广告大战的反应l进入决策l对政府管制政策的反应Chapter 1Slide 48n假定l两种新的 (甜的、脆的) 谷物l只有一个生产者生产一种谷物才可能成功l甜的卖得好一些序贯博弈序贯博弈Chapter 1Slide 49修改后的产品选择问题修改后的产品选择问题生产者生产者 1脆的脆的甜的甜的脆的脆的甜的甜的生产者生产者 2-5, -510, 20-5, -520, 10Chapter 1Slide 50修改后的产品选择问题修改后的产品选择问题企业企业1脆的脆的甜的甜的脆的脆的甜的甜的企业企业 2-5, -510, 20-5, -520, 10n问题l当两生产者都不知道对方的情况时，独立

17、地，同时地选择策略，结果会是什么?Chapter 1Slide 51n假设企业 1 首先引入新品种 (序贯博弈).n问题l此博弈的结果会是什么呢?修改后的产品选择问题修改后的产品选择问题Chapter 1Slide 52序贯博弈序贯博弈n博弈的扩展型表示（Extensive Form ）l利用决策树u企业 1可利用倒向求解法博弈的扩展型表示Chapter 1Slide 53扩展型表示的产品选择问题扩展型表示的产品选择问题脆的脆的甜的甜的脆的脆的甜的甜的-5, -510, 2020, 10-5, -5企业企业1脆的脆的甜的甜的企业企业2企业企业 2Chapter 1Slide 54序贯博弈序贯博

18、弈n先动优势（The Advantage of Moving First）l在这种产品选择博弈问题上, 明显具有先动优势.Chapter 1Slide 55序贯博弈序贯博弈n假设: 寡头市场企业及总产量/100 10 100 302121PQQMCQQQQP先动优势先动优势Chapter 1Slide 56序贯博弈序贯博弈n寡头市场25.56 50.112 50. 7 and 5 . 7 15 rg)(Stackelbe /50.112 15 , 5 . 7 212121PQQPQQ先动企业企业共谋先动优势先动优势Chapter 1Slide 57产量选择产量选择企业企业 17.5企业企业 2

19、112.50, 112.5056.25, 112.500, 0112.50, 56.25125, 93.7550, 7593.75, 12575, 50100, 10010157.51015Chapter 1Slide 58产量选择产量选择企业企业 17.5企业企业 2112.50, 112.5056.25, 112.500, 0112.50, 56.25125, 93.7550, 7593.75, 12575, 50100, 10010157.51015n此支付矩阵显示了各种可能的结果l同时选择时, 均生产 10l问题u企业1先动的的结果均衡是什么呢?Chapter 1Slide 59威胁，

20、承诺与可置信威胁，承诺与可置信（Threats, Commitments, and Credibility）n策略行动l在市场的条件下，厂商采取那些策略会使其得到好处呢?u阻止进入u诱导对手降低产量, 退出, 然后提高价格u只利于一方的隐含的协议Chapter 1Slide 60n如何安排率先行动l展示承诺l企业1 必须做出让企业2 可置信的承诺威胁，承诺与可置信威胁，承诺与可置信Chapter 1Slide 61n空洞威胁l如果某企业说他将降低价格，但此策略会使得该企业受很大损失，这种降价的威胁在对手的眼中可以被认为是不可相信的.威胁，承诺与可置信威胁，承诺与可置信Chapter 1Slid

21、e 62计算机定价计算机定价企业企业 1高价格高价格低价格低价格高价格高价格低价格低价格企业企业 2100, 8080, 10010, 2020, 0Chapter 1Slide 63计算机定价计算机定价企业企业 1高价格高价格低价格低价格高价格高价格低价格低价格企业企业 2100, 8080, 10010, 2020, 0n问题l企业1能够通过说自己要采取降低价格的形式以敦促企业2提高价格吗？否：于人不利（于己也不利）Chapter 1Slide 64n例子lRCM 生产小汽车lFOE 生产发动机，大多数销售给 RCMl序贯博弈：RCM 在此问题中好似主者lFOE 没有能力威胁 RCM 去生

22、产大车，因为RCM 控制了产出.威胁，承诺与可置信威胁，承诺与可置信Chapter 1Slide 65产品选择问题产品选择问题Far Out Engines小汽车小汽车大汽车大汽车小汽车引擎小汽车引擎大汽车引擎大汽车引擎Race Car Motors3, 63, 08, 31, 1Chapter 1Slide 66n问题lFOE 可采取什么样的方法以迫使RCM 生产大汽车?-（提示：考虑可置信的承诺 -即先生产很多大引擎以表示-）威胁，承诺与可置信威胁，承诺与可置信Chapter 1Slide 67变化后的产品选择问题变化后的产品选择问题0, 60, 08, 31, 1Far Out Engi

23、nes小汽车小汽车大汽车大汽车小引擎小引擎大引擎大引擎Race Car MotorsChapter 1Slide 68n问题1) 此策略的风险是什么? RCM可能针锋相对以- 两败俱伤2) FOE 的一些不理性的行为如何对产出施加力量? -（提示：考虑可置信的承诺 -即先生产很多大引擎以表示-）变化后的产品选择问题变化后的产品选择问题Chapter 1Slide 69Wal-Mart 连锁店的抢先投资策略连锁店的抢先投资策略n问题l当很多连锁店开在Wal-Mart 的家门口时，它如何变成最大的一家呢?u提示lWal-Mart 如何获取垄断力量?l抢先占有博弈的纳什均衡Chapter 1Slid

24、e 70Wal-Mart 连锁店的抢先投资策略连锁店的抢先投资策略Wal-Mart进入进入不进入不进入进入进入不进入不进入Company X-10, -1020, 00, 00, 20Chapter 1Slide 71Wal-Mart 连锁店的抢先投资策略连锁店的抢先投资策略Wal-Mart进入进入不进入不进入进入进入不进入不进入Company X-10, -1020, 00, 00, 20n两个纳什均衡l左下方l右上方n为了取胜，必须抢先占有Chapter 1Slide 72阻止进入（或进入威胁）阻止进入（或进入威胁）n为了阻止进入, 在位企业必须想办法让任何潜在的进入者明白进入是会受损的.

25、Chapter 1Slide 73进入的可能性进入的可能性在位企业在位企业进入进入不进入不进入提高价格提高价格降低价格降低价格潜在进入者潜在进入者100, 20200, 0130, 070, -10Chapter 1Slide 74阻止进入阻止进入n假定l在位的垄断者 (I) 与未来的进入者 (X)lX 建工厂的成本为 $80 millionChapter 1Slide 75阻止进入阻止进入n假定l如果 X 不进入， I 的利润为 $200 million.l如果 X进入并索取高价， 在位者I 获得 $100 million 而进入者 X 得到 $20 million.l如果 X 进入但索取低

26、价 I 的利润为 $70 million， X 亏损 $-10 million.Chapter 1Slide 76阻止进入阻止进入n问题lI 如何保证 X 不进入?（比如与其他购买者签定低价的合同-）u此承诺可置信吗?Chapter 1Slide 77阻止进入阻止进入nI 如何使得 X 不进入?1) X进入前，I 进行大量投资(不可取消的承诺) 2) 其他不理性的行为-Chapter 1Slide 78阻止进入阻止进入在位者在位者进入进入不进入不进入提高价格提高价格降低价格降低价格潜在的进入者潜在的进入者50, 20150, 0130, 070, -10在在$50 million 的早期投资后

27、的早期投资后Chapter 1Slide 79阻止进入阻止进入在位者在位者进入进入不进入不进入提高价格提高价格降低价格降低价格潜在的进入者潜在的进入者50, 20150, 0130, 070, -10在在$50 million 的早期投资后的早期投资后n冲突（降低价格）-nX 将不进入Chapter 1Slide 80n空中客车与波音公司（Airbus vs. Boeing）l如果没有对空中客车的补贴, 其收益矩阵会有很大的变化. 阻止进入阻止进入Chapter 1Slide 81研发新机型研发新机型Boeing生产生产不生产不生产Airbus-10, -10100, 00, 00, 120生

28、产生产不生产不生产Chapter 1Slide 82研发新机型研发新机型Boeing生产生产不生产不生产Airbus-10, -10100, 00, 00, 120生产生产不生产不生产nBoeing 将生产？nAirbus 将不生产？应当是两个纳什均衡,但此处已经假定Boeing已经领先-Chapter 1Slide 83欧洲补贴后的研发新机型情形欧洲补贴后的研发新机型情形Boeing生产生产不生产不生产Airbus-10, 10100, 00, 00, 120生产生产不生产不生产Chapter 1Slide 84Boeing生产生产不生产不生产Airbus-10, 10100, 00, 00

29、, 120生产生产不生产不生产nAirbus 生产nBoeing 不生产欧洲补贴后的研发新机型情形欧洲补贴后的研发新机型情形Chapter 1Slide 85尿布战（尿布战（Diaper Wars）n即使可能只有两家企业, 竞争也可能变得十分激烈.n此竞争经常发生在降低成本的创新上.Chapter 1Slide 86R & D竞争竞争P&G研发研发 不研发不研发研发研发不研发不研发Kimberly-Clark40, 2080, -2060, 40-20, 60Chapter 1Slide 87R & D竞争竞争P&G研发研发不研发不研发研发研发不研发不研发Kimberly-Clark40, 2

30、080, -2060, 40-20, 60n两者均进行研发n问题l为何不合作呢？囚徒困境Chapter 1Slide 88议价策略议价策略（Bargaining Strategy）n考虑:l两个企业正在引入一互补品.Chapter 1Slide 89议价策略议价策略企业企业 1生产生产 A生产生产 B生产生产 A生产生产 B企业企业 240, 550, 505, 4560, 40Chapter 1Slide 90议价策略议价策略Firm 1生产生产 A生产生产 B生产生产 A生产生产 BFirm 240, 550, 505, 4560, 40n如果共谋:l生产 A1B2或A2B1n没有共谋:l

31、生产 A1B2l纳什均衡Chapter 1Slide 91议价策略议价策略n假设l两家正在协商联合加入第三家企业以形成联盟.Chapter 1Slide 92议价策略议价策略企业企业 1不加入不加入加入加入不加入不加入加入加入企业企业 210, 1010, 2040, 4020, 10Chapter 1Slide 93议价策略议价策略企业企业 1不加入不加入加入加入不加入不加入加入加入企业企业 210, 1010, 2040, 4020, 10n占优策略l两企业均加入Chapter 1Slide 94议价策略议价策略n联系 议价问题l只有在企业2同意生产A而企业1生产B时，企业1才同意加入联盟

32、.u企业1的利润从50增加到60Chapter 1Slide 95议价策略议价策略n加强议价能力l可信性l减少易变性Chapter 1Slide 96拍卖（拍卖（Auctions）n拍卖形式（不讲解）l传统的英式拍卖 (oral)l荷兰式拍卖l密封-u一级价格u二级价格Chapter 1Slide 97小结小结n如果参与者可以交流并合约有约束力，那么博弈是合作博弈；否则是非合作博弈.n纳什均衡指:在其他参与者的策略给定的情况下,所有的参与者的最优的策略.(纳什均衡可能不存在,也可能不唯一)Chapter 1Slide 98小结小结n如果是纯策略,有的博弈没有纳什均衡解,但如果是混合策略,有一个或多个均衡解,.n在一次博弈中可能不是最优的策略,它在重复博弈中却可能是最优策略.n在序贯博弈, 参与者行动有先后顺序.Chapter 1Slide 99小结小结n空洞的威胁指: 没有激励(动机)让其执行的威胁.n为了阻止进入, 在位者必须设法让潜在的进入者相信:进入是无利可图的.n议价的情形是合作博弈的一些例子.Chapter 1Slide 100小结小结n拍卖有很多形式-. 第13章结束博弈论与竞争策略博弈论与竞争策略