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1、第三章第三章 预测与决策预测与决策 主要内容：主要内容： 第一节第一节 预测与决策的一般概念预测与决策的一般概念 第二节第二节 常用预测方法常用预测方法 第三节第三节 常用决策方法常用决策方法 本章重点：本章重点： 时间序列预测法时间序列预测法 回归分析预测法回归分析预测法 确定型决策方法确定型决策方法 风险型决策方法风险型决策方法 不确定型决策方法不确定型决策方法第一节第一节 预测与决策的一般概念预测与决策的一般概念一、预测概述一、预测概述（一）什么是预测（一）什么是预测 预测是根据事物过去和现在的有关资预测是根据事物过去和现在的有关资料，通过一定的科学方法，对事物的发料，通过一定的科学方法

2、，对事物的发展变化和它的未来趋势作出分析和判断。展变化和它的未来趋势作出分析和判断。（二）对几个概念的解释（二）对几个概念的解释1.预测。对事物预测。对事物(即系统即系统)的未来行为与状态作的未来行为与状态作出的主观判断称为预测。这种主观判断、就其出的主观判断称为预测。这种主观判断、就其方法与结果而言，有科学与不科学之分。方法与结果而言，有科学与不科学之分。 2.预测对象。具有明确边界的被预测系统称为预测对象。具有明确边界的被预测系统称为预测对象。预测对象的变动有趋势变动、周期预测对象。预测对象的变动有趋势变动、周期变动、随机变动、杂乱变动。变动、随机变动、杂乱变动。 3.科学预测。根据系统运

3、动、变化与发展的规科学预测。根据系统运动、变化与发展的规律，对系统未来的行为与状态作出主观与客观律，对系统未来的行为与状态作出主观与客观达到统一的预测称为科学预测。达到统一的预测称为科学预测。4.预测科学。寻求系统运动、变化与发展的规预测科学。寻求系统运动、变化与发展的规律、从而能对系统作出科学预测的学科称为预律、从而能对系统作出科学预测的学科称为预测科学。测科学。 5预测研究。应用预测科学的规律，对预测对象进预测研究。应用预测科学的规律，对预测对象进行分析研究，以期对该系统作出科学预测的全部过程行分析研究，以期对该系统作出科学预测的全部过程称为预测研究。称为预测研究。 6预测方法。能够用于进

4、行科学预测的规律称为预预测方法。能够用于进行科学预测的规律称为预测方法。测方法。 7预测技术。将预测科学的规律化为预测研究的手预测技术。将预测科学的规律化为预测研究的手段称为预测技术段称为预测技术. 8预测领域。对于被预测的较大系统，往往需从某预测领域。对于被预测的较大系统，往往需从某一角度进行预测，则所确定的角度对应的方面称为预一角度进行预测，则所确定的角度对应的方面称为预测领域。测领域。 9预测期限。从进行预测的现在时刻到未来预测时预测期限。从进行预测的现在时刻到未来预测时刻的时间间隔称为预测期限。如近期、短期、中期、刻的时间间隔称为预测期限。如近期、短期、中期、长期预测。长期预测。10预

5、测精度。对系统未来所作的主观判断与客观实预测精度。对系统未来所作的主观判断与客观实际符合的程度称为预测精度，或预测结果的准确度。际符合的程度称为预测精度，或预测结果的准确度。( (三三) )预测原理预测原理预测对象不仅受各种影响因素的作用，还受预测对象不仅受各种影响因素的作用，还受许多偶然因素的干扰，使预测对象的运动发许多偶然因素的干扰，使预测对象的运动发展乍看起来似乎杂乱无章。预测的实质展乍看起来似乎杂乱无章。预测的实质,在于在于根据系统的过去和现在，掌握内部隐蔽的规根据系统的过去和现在，掌握内部隐蔽的规律，从而推断未来。律，从而推断未来。预测的基础是事物发展的内部客观规律，它预测的基础是事

6、物发展的内部客观规律，它具有惯性与滞后的特点。各种预测方法都是具有惯性与滞后的特点。各种预测方法都是建立在预测对象已有的历史资料基础上，认建立在预测对象已有的历史资料基础上，认为历史具有连续性，未来有规可循。预测要为历史具有连续性，未来有规可循。预测要以事物发展的客观规律为依据、又要以事物以事物发展的客观规律为依据、又要以事物发展的结局来检验。发展的结局来检验。( (四四) )预测分类预测分类 出发点不同，预测有如下一些分类方法出发点不同，预测有如下一些分类方法:1.宏观预测与微观预测；宏观预测与微观预测；2.定性预测与定量预测；定性预测与定量预测；3.社会预测、科学预测、技术预测、经社会预测

7、、科学预测、技术预测、经济预测、军事预测；济预测、军事预测；4.近期预测、短期预测、中期预测、长近期预测、短期预测、中期预测、长期预测；期预测；5.直观型预测、探索型预测、规范型预直观型预测、探索型预测、规范型预测、反馈型预测。测、反馈型预测。 ( (五五) )预测的目的与意义预测的目的与意义1.预测的目的。提供科学决策所必须的未预测的目的。提供科学决策所必须的未来信息。没有预测，就没有科学的决策。来信息。没有预测，就没有科学的决策。 2.预测的意义。预测的意义。探索事物发展变化的规律可避免或降低决探索事物发展变化的规律可避免或降低决策的失误。策的失误。( (六六) )预测的基本程序预测的基本

8、程序1.预测科学的基本结构。预测科学的基本结构。预测科学的五个基本要素预测科学的五个基本要素:预测者预测者,预测对预测对象象,信息信息,预测理论，方法与手段，预测结预测理论，方法与手段，预测结果果.预测者预测者预测对象预测对象信息输入信息输入外界信息外界信息信息输出信息输出( (预测结果预测结果) )内部信息内部信息( (理论方法手段理论方法手段) )预测系统图预测系统图预测的步骤：预测的步骤：(1)明确任务和目标，预测什么；明确任务和目标，预测什么；(2)确定预测期限；确定预测期限；(3)收集资料、数据，预估偶然事件；收集资料、数据，预估偶然事件；(4)选择适当的预测途径与方法；选择适当的预

9、测途径与方法；(5)建立预测模型并估计未知参数；建立预测模型并估计未知参数；(6)分析模型内部因素及其影响；分析模型内部因素及其影响；(7)分析模型外部因素及关联情景；分析模型外部因素及关联情景；(8)进行预测；进行预测；(9)对预测结果进行敏感性分析；对预测结果进行敏感性分析；(10)对多种方案的预测结果进行评价；对多种方案的预测结果进行评价；(11)预测反馈，决定公布策略；预测反馈，决定公布策略；(12)向有关方面提供预测结果。向有关方面提供预测结果。3影响预测结果准确度的因素：影响预测结果准确度的因素：(1)人对客观事物认识的限制；人对客观事物认识的限制；(2)客观事物随机性的制约；客观

10、事物随机性的制约；(3)预测理论与方法的选择；预测理论与方法的选择；(4)信息的准确性、全面性；信息的准确性、全面性；(5)预测期限的长短；预测期限的长短；(6)社会因素的制约；社会因素的制约；(7)预测人员的智能结构。预测人员的智能结构。二、决策概述二、决策概述(一一)什么是决策什么是决策通俗地讲，决策就是通俗地讲，决策就是“作出决定作出决定”。严谨地说，决策是为实现某一特定目标，严谨地说，决策是为实现某一特定目标，借助一定的科学手段和方法，从两个以借助一定的科学手段和方法，从两个以上的可行方案中，选择一个最优或满意上的可行方案中，选择一个最优或满意的方案，并组织实施的全部行为过程。的方案，

11、并组织实施的全部行为过程。形象地讲，决策就是在一个多岔路口选形象地讲，决策就是在一个多岔路口选择一条正确的道路。择一条正确的道路。(二二)经验决策与科学决策经验决策与科学决策1经验决策。凭借个人的阅历、知识和智慧经验决策。凭借个人的阅历、知识和智慧进行的决策称为经验决策。它与小生产方式相进行的决策称为经验决策。它与小生产方式相适应，历史上有许多成功的例子。如诸葛亮作适应，历史上有许多成功的例子。如诸葛亮作“隆中对隆中对”三分天下朱元章采纳三分天下朱元章采纳“广积粮、广积粮、高筑墙、缓称王高筑墙、缓称王”的建议，建立了明王朝等。的建议，建立了明王朝等。2经验决策须上升到科学决策。面对规模庞经验决

12、策须上升到科学决策。面对规模庞大、结构复杂、功能综合、因素众多的问题大、结构复杂、功能综合、因素众多的问题,如如何统观全局何统观全局,在千头万绪中找出关键所在，靠几在千头万绪中找出关键所在，靠几个聪明人个聪明人“拍脑袋拍脑袋”恐难作出正确周密的决策。恐难作出正确周密的决策。只有科学的决策才能满足社会发展需要。只有科学的决策才能满足社会发展需要。3经验决策上升到科学决策的三个内容：经验决策上升到科学决策的三个内容： (1)严格实行科学决策程序；严格实行科学决策程序； (2)依靠专家运用科学的决策技术；依靠专家运用科学的决策技术； (3)领导者用科学的思维方法作出决断。领导者用科学的思维方法作出决

13、断。 一个领导者要掌握科学决策，必须具有一个领导者要掌握科学决策，必须具有足够的科学素养，包括领导者的阅历、足够的科学素养，包括领导者的阅历、知识、智慧与胆略。必须指出，科学决知识、智慧与胆略。必须指出，科学决策也不是万能的科学与正确并非等价策也不是万能的科学与正确并非等价概念，科学决策的巨大作用是弥补经验概念，科学决策的巨大作用是弥补经验决策的不足、使可能产生的决策失误降决策的不足、使可能产生的决策失误降到最低限度。到最低限度。（三）科学决策的程序（三）科学决策的程序（四）决策的分类（四）决策的分类 1决策的两大营垒决策的两大营垒（）逻辑（）逻辑(条理条理)型决策：型决策：比较稳妥，但进展缓

14、慢比较稳妥，但进展缓慢（）直觉（）直觉(推测推测)型决策：型决策：风险大，欠稳妥，但若成功，风险大，欠稳妥，但若成功，受益匪浅。受益匪浅。2决策的分类决策的分类(1)按思维方式分：逻辑型与推测型决策；按思维方式分：逻辑型与推测型决策；(2)按科学性分：经验决策与科学决策；按科学性分：经验决策与科学决策；(3)按内容分：定性决策与定量决策；按内容分：定性决策与定量决策；(4)按状态分：静态决策与动态决策；按状态分：静态决策与动态决策；(5)按时间分：近期决策、短期决策、中长期决策；按时间分：近期决策、短期决策、中长期决策；(6)按目标数分：单目标与多目标决策；按目标数分：单目标与多目标决策；(7

15、)按竞争性分：进攻型决策按竞争性分：进攻型决策(以获胜、成功为目标以获胜、成功为目标);防守型决策防守型决策(以维护现以维护现状、减少损失、避免失败为目标状、减少损失、避免失败为目标)；(8)按执行过程分：有效决策、备用决策、追踪决策按执行过程分：有效决策、备用决策、追踪决策(9)按重复性分：程序决策与非程序决策；按重复性分：程序决策与非程序决策；(10)按规模分：个体决策与群体决策；按规模分：个体决策与群体决策；(11)按范围分按范围分: 微观决策、中观决策、宏观决策；微观决策、中观决策、宏观决策；(12)按确定性分：确定型决策、不确定型决策、风险决策；按确定性分：确定型决策、不确定型决策、

16、风险决策；(13)按管理职能分：人事决策、生产决策、营销决策、财务决策、技术按管理职能分：人事决策、生产决策、营销决策、财务决策、技术决策；决策； (14)按效果分：最优决策与满意决策；按效果分：最优决策与满意决策； (15)按决策层次分：高层战略决策、中层管理决策与基层业务决策。按决策层次分：高层战略决策、中层管理决策与基层业务决策。( (五五) )决策的原则决策的原则决策原则是决策必须遵循的指导原理与决策原则是决策必须遵循的指导原理与行为准则，它是科学决策思想的反映、行为准则，它是科学决策思想的反映、也是决策经验的概括。也是决策经验的概括。 决策的主要原则有：决策的主要原则有：1.方向性原

17、则。决策是一种目的活动必方向性原则。决策是一种目的活动必然具有方向性。然具有方向性。2.系统性原则。把决策对象看成一个系统，系统性原则。把决策对象看成一个系统，从实现这个系统的整体目标出发，以获从实现这个系统的整体目标出发，以获得整体最优或满意为目的。得整体最优或满意为目的。3.信息性原则。信息是决策的基础，是科信息性原则。信息是决策的基础，是科学决策的基本条件。学决策的基本条件。4.预测性原则。预测是决策的前提，是决预测性原则。预测是决策的前提，是决策过程必不可少的环节。策过程必不可少的环节。5.民主性原则。民主性原则包括：民主性原则。民主性原则包括： (1)决策者在决策过程中应切实保障决策

18、参与者、决策执行者决策者在决策过程中应切实保障决策参与者、决策执行者在决策活动中的地位与权力。在决策活动中的地位与权力。 (2)决策者要发扬民主，正确处理好集权与分权、集中与民主决策者要发扬民主，正确处理好集权与分权、集中与民主的关系。的关系。 (3)依靠集体进行决策，决策集团集体研讨、互相补充、注意依靠集体进行决策，决策集团集体研讨、互相补充、注意发挥智囊团的参谋作用。发挥智囊团的参谋作用。 (4)按科学程序决策。按科学程序决策。6.可行性原则。尽量寻找能达到目标的各种利弊，以便抉择可行性原则。尽量寻找能达到目标的各种利弊，以便抉择.7.科学性原则。科学性原则。 (1)具有科学的决策理论基础

19、；具有科学的决策理论基础； (2)严格的决策程序严格的决策程序; (3)立于科学预测基础之上；立于科学预测基础之上； (4)用科学的思维方式进行决断；用科学的思维方式进行决断； (5)采用科学的决策方法、技术和手段采用科学的决策方法、技术和手段; (6)建立一个能有效运转的科学决策体制建立一个能有效运转的科学决策体制;8.行动性原则。决策是为了有效的行动。行动性原则。决策是为了有效的行动。 (1)强调决策本身是一个行动过程；强调决策本身是一个行动过程； (2)在决策过程中在决策过程中,要善于根据情况的变化采用应变行动要善于根据情况的变化采用应变行动. (3)强调决策的反馈行动，强调决策的反馈行

20、动， (4)确保决策行动的有效性。确保决策行动的有效性。 以上原则在决策活动中紧密联系，相互渗透，是不可分以上原则在决策活动中紧密联系，相互渗透，是不可分割的完整体系。方向性是决策的根本，系统性是决策的全割的完整体系。方向性是决策的根本，系统性是决策的全局，信息性是决策的关键、可行性是决策的手段、科学性局，信息性是决策的关键、可行性是决策的手段、科学性是决策的保证，行动性是决策的归宿。是决策的保证，行动性是决策的归宿。第二节第二节 常用预测方法常用预测方法一、定性预测法一、定性预测法 （一）专家预测法（一）专家预测法 （二）头脑风暴法（二）头脑风暴法 （三）德尔菲法（三）德尔菲法 （四）主观概

21、率预测法（四）主观概率预测法二、时间序列预测法二、时间序列预测法(一一)平均预测法平均预测法 1算术平均法。设变量有算术平均法。设变量有n个时期的个时期的样本值样本值x1,x2,.xn,求出它们的平均值求出它们的平均值 作为预测值，即作为预测值，即X 2移动平均法。算术平均移动平均法。算术平均 只能只能说明一般情况，看不出时间序列变说明一般情况，看不出时间序列变动的高点和低点，也不能反映发展动的高点和低点，也不能反映发展过程相趋势。采用分段平均，逐次过程相趋势。采用分段平均，逐次移位的方法，效果有所改善，称该移位的方法，效果有所改善，称该法为移动平均法，公式为法为移动平均法，公式为X当当n较大

22、时，灵敏度差，有较显著的滞后现象；当较大时，灵敏度差，有较显著的滞后现象；当n较小时，较小时，能灵敏反映变化趋势，但消除随机变动与周期变动性较差。能灵敏反映变化趋势，但消除随机变动与周期变动性较差。一般采用不同的一般采用不同的n值，对预测对象进行检验，从中选满意者。值，对预测对象进行检验，从中选满意者。 例例2某商店在过去某商店在过去12月销售情况见表月销售情况见表3l中第二列。试预测今后两个月的销售中第二列。试预测今后两个月的销售额。额。 解：列表计算如表解：列表计算如表31所示。所示。 表中表中13、14两行即为今后一两行即为今后一、二月的销二月的销售额预测值。售额预测值。 移动平均法只适

23、用于近期预测和短期预移动平均法只适用于近期预测和短期预测，一般只应用于一个时期后的预测。测，一般只应用于一个时期后的预测。 以上介绍的是一次移动平均法。在一次以上介绍的是一次移动平均法。在一次移动平均基础上再进行一次移动平均称移动平均基础上再进行一次移动平均称为二次移动平均法。为二次移动平均法。月份月份X X销售额销售额三项移动平均三项移动平均五项移动平均五项移动平均均值均值相对误差相对误差均值均值相对误差相对误差 1 15050- - 2 25252- - 3 34848- - 4 4555550.0050.009.19.1- - 5 5606051.6751.6713.913.9- - 6

24、 6656554.3354.3316.416.453.0053.0018.518.5 7 7656560.0060.006.06.056.0056.0013.813.8 8 8686863.3363.336.96.958.6058.6013.813.8 9 9707066.0066.005.75.762.6062.6010.610.6 1010727267.6767.676.06.065.6065.608.98.9 1111858570.0070.0017.617.668.0068.0020.020.0 1212909075.6775.6715.915.972.0072.0020.020.0

25、131382.3382.3377.0077.00 141485.7885.7878.8078.8051.67=1/3(52+48+55)51.67=1/3(52+48+55)或或51.67=50+1/3(55-51.67=50+1/3(55-50)50)5.7=(70-66)/70？ 3加权移动平均法。移动平均法将近加权移动平均法。移动平均法将近期资料和远期资料对预测值的影响程度期资料和远期资料对预测值的影响程度看成是一样的，而实际上，近期资料对看成是一样的，而实际上，近期资料对预测值影响较大。用不同的权置区分各预测值影响较大。用不同的权置区分各期资料影响的程度，就是加权移动平期资料影响的程度

26、，就是加权移动平均法，其公式为：均法，其公式为： (二二)指数平滑法指数平滑法 指数平滑法对短期预测有较高的准确性，指数平滑法对短期预测有较高的准确性，在市场预测中扮演重要角色，是常用的一种预在市场预测中扮演重要角色，是常用的一种预测方法，其计算公式为：测方法，其计算公式为：可见，指数平滑法得到的预测值是上期实测值与上期预测可见，指数平滑法得到的预测值是上期实测值与上期预测值的加权平均。当值的加权平均。当a a值大，对实测值变化反应敏感，预测值值大，对实测值变化反应敏感，预测值不稳定；当不稳定；当a a取值小，对实测值变化反映迟钝，预测值稳定。取值小，对实测值变化反映迟钝，预测值稳定。因此，选

27、择平滑系数因此，选择平滑系数a a对预测至关重要。一般以对预测至关重要。一般以a=0.1a=0.1为起为起点逐步增大进行试算，取预测误差最小的点逐步增大进行试算，取预测误差最小的a a值为适宜。当时值为适宜。当时间序列波动较大，可取间序列波动较大，可取0.30.3a0.5a0：风险厌恶型；风险厌恶型；a0：风险中立型；风险中立型；a0：风险追求型风险追求型22 （ ， ）222() （ ， ）（ ， ）（ ， ）三、不确定型决策方法三、不确定型决策方法 实际问题中，还会遇到有多个自然状态，实际问题中，还会遇到有多个自然状态，但各自然状态出现的概率无法确定的情但各自然状态出现的概率无法确定的情况

28、。这是最差的情形，此时该如何决策况。这是最差的情形，此时该如何决策呢？由于评判的标准不同，形成不同的呢？由于评判的标准不同，形成不同的决策方法。决策方法。(一一)乐观法乐观法(好中求好决策准则好中求好决策准则) 乐观法的基本思想是：决策者对客观乐观法的基本思想是：决策者对客观情况抱乐观态度，认为每个行动方案都情况抱乐观态度，认为每个行动方案都会对应其最好的自然状态，取得最佳效会对应其最好的自然状态，取得最佳效应值。故先选出各行动方案对应的最好应值。故先选出各行动方案对应的最好效应值效应值(收益最大或损失最小收益最大或损失最小)，再从中选，再从中选出最好效应值，它对应的行动方案为决出最好效应值，

29、它对应的行动方案为决策方案。计算公式为：策方案。计算公式为：* m axm ax(,) m inm in(,)ijiDjSijiDjSrfdSrfdS或例例4 4：下列行军决策：下列行军决策( (表表3 38)8)应如何决策可使行军成功率最大。应如何决策可使行军成功率最大。 (二二)悲观法悲观法(坏中求好准则坏中求好准则) 悲观法的基本思想是：决策者对客观悲观法的基本思想是：决策者对客观情况抱悲观态度，认为每个行动方案都情况抱悲观态度，认为每个行动方案都会对应其最坏的自然状态。故先选出各会对应其最坏的自然状态。故先选出各行动方案对应的最坏状态效应值行动方案对应的最坏状态效应值(收益最收益最小或

30、损失最大小或损失最大)，再从中选出效应值最好，再从中选出效应值最好者，它对应的行动方案为悲观决策方案。者，它对应的行动方案为悲观决策方案。计算公式为：计算公式为：* m axm in(,) m inm ax(,)ijjSiDijiDjSrfdSrfdS或 (三三)、乐观系数法、乐观系数法(折衷法折衷法) 将乐观与悲观两种极端情况进行折衷，将乐观与悲观两种极端情况进行折衷，用权重。用权重。 表示其趋于冒险的程表示其趋于冒险的程度，可确定乐观系数决策方案。计算公度，可确定乐观系数决策方案。计算公式为：式为：1（0）* m axm ax(,)(1) m in(,) m inm in(,)(1) m

31、ax(,)ijijjSiDjSijijiDjSjSrfdSfdSrfdSfdS或 权重权重 称为乐观系数称为乐观系数 ,它究竞在它究竞在(0，1)区间内区间内取何值取何值,取决于决策者的态度。在决策者很取决于决策者的态度。在决策者很难确定冒险点还是保守点好时，不妨取难确定冒险点还是保守点好时，不妨取1/2(四四)等可能法等可能法等可能法的基本思想是：因为无法确定等可能法的基本思想是：因为无法确定各自然状态出现的概率，不妨认为它们各自然状态出现的概率，不妨认为它们是等可能出现的，于是每个方案的效应是等可能出现的，于是每个方案的效应值可用期望值法进行计算，并从中选择值可用期望值法进行计算，并从中选

32、择平均效应值最佳的方案为决策方案。计平均效应值最佳的方案为决策方案。计算公式为：算公式为：*11 m ax(,)nijiDjrfdSn(五五)后悔值法后悔值法 后海值法的基本思想是：当未来出现某种自后海值法的基本思想是：当未来出现某种自然状态时，若我们选择了这种自然状态下的最然状态时，若我们选择了这种自然状态下的最佳方案佳方案(效应值最大效应值最大)则我们不会后悔；若我们选则我们不会后悔；若我们选择了其它方案。则一定会产生后悔的感觉。后择了其它方案。则一定会产生后悔的感觉。后悔值法首先确定各自然状态下，每个行动方案悔值法首先确定各自然状态下，每个行动方案可能产生的后悔值、得后悔值决策表。根据后可能产生的后悔值、得后悔值决策表。根据后悔值决策表，确定各行动方案可能产生的最大悔值决策表，确定各行动方案可能产生的最大后悔值。从中再选择后悔值最小者，所对应的后悔值。从中再选择后悔值最小者，所对应的方案为后悔值决策万案。方案为后悔值决策万案。 后悔值：某自然状态下，最佳效应值与采取后悔值：某自然状态下，最佳效应值与采取方案效应值的差。方案效应值的差。