第一次一元线性回归模型的参数估计和统计检验课件.ppt

1、1 计量经济学实验指导计量经济学实验指导 主讲教师：丁辉主讲教师：丁辉2实验指导之总论v实验目的v实验程序v实验成绩考核v实验内容安排v附录1：实验报告撰写的基本要求v附录2：Eviews软件简介3实验目的v学习和掌握计量软件Eviews的基本使用方法；v掌握经济管理理论与问题的计量实现程序；v加深对课程理论知识的理解与应用；v初步掌握经济科学和管理科学规范的问题研究分析方法，以及计量研究结果的呈现。4实验程序v1.教师实验案例讲授与演示v2.学生使用数据，进行模拟分析；v3.学生撰写计量分析实验报告v4.报告分析与点评5实验成绩考核v实验成绩纳入课程考核总成绩，占总成绩的20。按照实验次数进

2、行均分。v实验考核的指标 实验出勤与纪律（10）实验过程（40）报告呈现（规范性、科学性）（50）6实验内容安排v一元线性回归模型的参数估计和统计检验 v多元线性回归模型的参数估计和统计检验 v多重共线性模型的检验与矫正 v异方差模型的检验与矫正v自相关模型的检验与矫正 v虚拟变量回归模型的建立和估计 7附录1：实验报告撰写的基本要求v规范清晰的标题v明确的实验目的v详细的模型设定说明v必要的数据获取及其预处理的说明v模型估计的Eviews实现过程和必要图表v模型检验及其结果说明v模型结果的初步讨论v预测分析8附录2：Eviews简介vEviews软件背景vEviews的启动、运行与关闭vEv

3、iews的基本窗口简介9Eviews软件背景vEVIEWS是在大型计算机的TSP(Time Series Processor)软件包基础上发展起来的一组处理时间序列数据的有效工具。v1981年QMS(Quantitative Micro Software)公司在Micro TSP基础上直接开发成功EVIEWS并投入使用。目前已经发展到6.0版。vEVIEWS得益于WINDOWS的可视的特点，能通过标准的WINDOWS菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准的WINDOWS技术来使用显示于窗口中的结果。v可以利用EVIEWS的强大的命令功能和它的大量的程序处理语言，进入命令窗口修改命令，并可

4、以将计算工作的一系列操作建立成相应的计算程序，并存储，可以通过直接运行程序来完成你的工作。v是目前经济管理学科进行计量分析使用较为广泛的软件工具，据调查，目前国内高校使用率达98（丘东、李自奈，2007）。10Eviews的启动、运行与关闭v在WINDOWS下，有下列几种启动EVIEWS的办法：单击任务栏中的开始开始按钮，然后选择程序程序中的EVIEWS进入EVIEWS程序组，再选择EVIEWS程序符号；双击桌面上的EVIEWS图标；双击EVIEWS的workfile 或database文件名称。v在主菜单上选择File/Close或按ALT-F4键来关闭EVIEWS；可单击EVIEWS窗口右

5、上角的关闭方块。11Eviews的基本窗口简介（一）vEVIEWS窗口由如下五个部分组成：标题栏、主菜单、命令窗口、状态线、工作区，如下。标题栏主菜单命令窗口工作区状态线12Eviews的基本窗口简介（二）v标题栏：它位于主窗口的最上方。你可以单击EVIEWS窗口的任何位置使EVIEWS窗口处于活动状态。v主菜单：点击主菜单会出现一个下拉菜单，在下拉菜单中可以单击选择显现项。v命令窗口：菜单栏下面是命令窗口。把EVIEWS命令输入该窗口，按回车键即执行该命令。v状态线：窗口的最底端是状态线，它被分成几个部分。左边部分有时提供EVIEWS发送的状态信息；往右接下来的部分是EVIEWS寻找数据和程

6、序的预设目录；最后两部分显示预设数据库和工作文件的名称。v工作区：位于窗口中间部分的是工作区。EVIEWS在这里显示各个目标窗口。13实验一：一元线性回归模型的参数估计和统计检验v实验目的与要求：实验目的与要求：v1.熟练掌握简单（一元）线性回归模型的文档建立和数据录入，熟悉Eviews对象操作和函数应用。v2.熟悉Eviews进行回归分析的操作步骤，熟练掌握一元线性回归模型的建模、检验和预测等方法，学会用Eviews软件的回归分析功能分析和解决实际问题。v实验环境：实验环境：vPC机，Eviews软件v实验内容：实验内容：v中国全体居民的消费水平与经济发展数量关系的分析（见教材P54页案例）

7、14实验步骤之一：建立工作文件并录入数据建立工作文件并录入数据（1）双击EViews快速启动图标，启动EViews6.0程序。（2）点击主界面菜单FileNewWorekfile，弹出Workfile Create对话框。在Workfile Create对话框左侧Workfile structure type栏中选择Dated-regular frequency选项，在右侧Date specification中Frequency栏中选择Annual，Start date 填入1978，End date 填入2007。在右下可输入Workfile的名称，如P54。点击左下的“OK”就建立了一个名

8、称为P54的Workfile。15实验步骤之一图示工作文件创建框工作文件界面16 建立Workfile 后，应当进行数据录入工作。直接在主界面命令栏键入data y x，回车，在Group表格相应的位置逐个录入y和x的数据。17实验步骤之二：数据的描述统计和图形统计数据的描述统计和图形统计 （1）描述统计）描述统计 双击打开组对象yx的表格形式，点View/Descriptive Statistics/Common Sample，得描述统计结果，其中：Mean为均值，Std.Dev为标准差 （2）图形统计）图形统计 双击序列y，打开y的表格形式，点击表格左边 View/Graph，可以看到，G

9、raph的下级菜单上列有多种图形形式。这里较常用的是线图，点菜单栏Line&Symbol。很多时候需要把两个序列放到一个图形中来查看两者的相互关系，用线图或者散点图都可以。在命令栏键入：scat x y18实验步骤之三：设定模型，用普通最小二乘法估计参数设定模型，用普通最小二乘法估计参数 设定模型为 （1）方法一：在主界面命令框栏中输入 ls y c x，然后回车，既可以得到最小二乘法估计的结果。（2）方法二：点击主界面菜单QuickEstimate Equation，弹出对话框。不过框中没有设定回归模型，可以自己输入y c x，点确定即可得到回归结果。12iiiYXu1920实验步骤之四：模

10、型检验模型检验（1）经济意义检验 为居民边际消费，落在01之间，符合经济意义。（2）t检验和拟合优度检验。的t检验通过。整个模型拟合优度达到0.989，拟合良好。在回归结果界面点击菜单命令ViewActual Fitted Residual Actual Fitted Residual Graph可以直观看到实际观测值和拟合值非常接近。20.38643221实验步骤之五：应用：回归预测应用：回归预测（1）被解释变量Y的个别值和平均值的点预测 录入录入2008年的人均年的人均GDP X 的数据的数据 双击Workfile菜单下的Range所在行，出现Workfile Structure对话框，将

11、右侧“End data”旁的文本框中的数值改为2008，然后点OK；在命令栏键入：data x，在x序列中补充输入200822001X22进行预测进行预测在Equation结果界面的菜单上点击Forecast，弹出一对话框，在其中为预测的序列命名，如yf2。点OK即可得到预测结果的图形形式，点Workfile中新出现的序列yf2，可以看到预测值 结果查看结果查看按住Ctrl键，同时选中Y、YF、Resid，点击右键，在右键菜单中选Group可打开实际值、预测值、残差序列。23（2）区间预测 区间预测不能直接由区间预测不能直接由EViews得到。可以从得到。可以从EViews中得到公式中部分项的值，再用手工中得到公式中部分项的值，再用手工或者别的方式将其计算出来。或者别的方式将其计算出来。v若在若在Excel中计算预测区间，可以采用以下表中计算预测区间，可以采用以下表达式计算达式计算,打开打开Excel后在任意一个空格中，后在任意一个空格中，输入输入=8726.168+2.048*216.8978*SQRT(1+1/30+287393020.1/784713231.9)，回车即可。，回车即可。24实验作业：实验作业：书本书本P64 2.325The end