11时间序列模型讲解课件.ppt

1、（第（第4版版261页）页）ARIMAARIMA模型模型的特点的特点G Box （第（第4版版261页）页）为什么了解随机过程？为什么了解随机过程？（第（第4版版262页）页）中国人时间上的前后观中国人时间上的前后观（第（第4版版262页）页）（第（第4版版262页）页）（第（第4版版264页）页）（第（第4版版264页）页）（第（第4版版263页）页）（第（第4版版265页）页）（第（第4版版265页）页）（第（第4版版267页）页）（第（第4版版267页）页）（第（第4版版266页）页）（第（第4版版267页）页）（第（第4版版267页）页）日本人口差分序列日本人口差分序列（第（第4版版2

2、69页）页）（第（第4版版269页）页）（第（第4版版269页）页）11.2 时间序列模型的分类时间序列模型的分类-10-50510152050100150200250300random walk（第（第4版版269页）页）（第（第4版版271页）页）（第（第4版版272页）页）（第（第4版第版第272页）页）AR(1)实根实根 AR(2)实根实根 AR(2)复根复根用生成的序列演示。用生成的序列演示。MA(1)MA(2)MA(2)用生成的序列演示。用生成的序列演示。AR(1)AR(2)AR(2)MA(1)实根实根 MA(2)实根实根 MA(2)复根复根（第（第4版版281页）页）（第（第4版

3、版281页）页）11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测-25-20-15-10-50550100150200250300AR1(phi=1)-6-4-20246850100150200250300AR2(phi=0.8)-3-2-10123450100150200250300AR3(phi=0.4)-4-3-2-10123450100150200250300ar4(phi=0)AR(1)序列序列与相关图与相关图(file:5gener1)-3-2-101234255075100125150175200MA1(theta=0.4)-4-3-2-1012345255075100

4、125150175200MA2(theta=0.9)11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测 MA(1)序列序列与相关图与相关图-4-3-2-101234255075100125150175200MA3(theta=-0.4)-4-3-2-101234255075100125150175200MA4(theta=-0.9)(file:5gener1)（第（第4版版283页）页）11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测（第（第4版版284页）页）ARIMA模型识别举例模型识别举例（第（第4版版287页）页）（第（第4版版288页）页）（第（第4版版289页）页

5、）file:li-11-1file:5arma07 （第（第4版版289页）页）file:li-11-1 案例案例1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）file:li-11-1（第（第4版版290页）页）案例案例1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）（第（第4版版290页）页）file:li-11-1EViews 811.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）EViews 7注意表达式写法注意表达式写法（第（第4版版291页）页）（第（第4版版292页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）11.7

6、案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（第（第4版版293页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（第（第4版版293页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（4）点击时间序列模型估）点击时间序列模型估计结果窗口中的计结果窗口中的Forcast键，键，在随后弹出的对话框中做出在随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到适当选择，就可以得到yt和和Dyt的的动态动态和和静态预测静态预测值，值，结结构预测构预测和和非结构非结构预测预测值值。12.6812.7212.7612.8012.84

7、12.8812.922001YF?2 S.E.Forecast:YFActual:YForecast sample:2001 2001Included observations:1Root Mean Squared Error 0.025358Mean Absolute Error 0.025358Mean Abs.Percent Error 0.19868512.788EViews 7file:7arma07-4000-2000020004000505560657075808590950005D(Y)-6000-4000-20000200040006000800050556065707580

8、8590950005D(D(Y)DD(y)过度差分过度差分file:7arma07EViews 7参数参数t检验都有显著性，检验都有显著性，特征根倒数都在单位圆特征根倒数都在单位圆之内，之内，Q(15)对应的对应的p值值是是0.50，大于，大于0.05。三。三个条件都得到满足。个条件都得到满足。EViews 749,00050,00051,00052,00053,00054,00055,00056,0002007YF?2 S.E.Forecast:YFActual:YForecast sample:2007 2007Included observations:1Root Mean Square

9、d Error 2101.660Mean Absolute Error 2101.660Mean Abs.Percent Error 4.189912静态预测静态预测2007年中国粮食产量年中国粮食产量52262 （第（第4版版294页）页）（第（第4版版294页）页）（第（第4版版295页）页）（File:li-11-2）（第（第4版版295页）页）-.4-.2.0.2.4.6246810121960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000ResidualActualFitted（File:li-11-2）（第（第4版版295页）页）（第（第4版版29

10、6页）页）（第（第4版版297页）页）EViews 7Eviews 估计命令：估计命令：Y c GDP AR(1)AR(2)11.8回归与回归与ARMA组合模型组合模型 010000200003000040000500006000070000800001960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000YYFYF1 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000010,00030,00050,00070,00090,000YYFYF1GDP file:li-11-1 file:li-12-1 file:li-12-1 12.70012.72512.75012.77512.80012.82512.85012.87512.9002001YF?2 S.E.Forecast:YFActual:YForecast sample:2001 2001Included observations:1Root Mean Squared Error 0.040592Mean Absolute Error 0.040592Mean Abs.Percent Error 0.318051 第11章结束.