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1、第九章第九章支付系统风险与管理支付系统风险与管理支付系统风险类型支付系统风险类型国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p支付系统风险类型概述支付系统风险类型概述 支付系统风险是指各种不利因素对支付系统稳定运行所产生的负面影响及其损害。支付系统风险是指各种不利因素对支付系统稳定运行所产生的负面影响及其损害。国际清算银行国际清算银行关于重要支付系统的核心原则关于重要支付系统的核心原则认为支付系统中可能出现流动性风认为支付系统中可能出现流动性风险、信用风险、法律风险、运行风险和系统性风险险、信用风险、法

2、律风险、运行风险和系统性风险 。9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 流动性风险流动性风险 流动性风险是指资金拖欠方并未发生实质上的清偿危机，只是由于资金不流动性风险是指资金拖欠方并未发生实质上的清偿危机，只是由于资金不能如期到位而造成不能按期履约支付，致使对方无法如期收到应收款项。能如期到位而造成不能按期履约支付，致使对方无法如期收到应收款项。图10-2 流动性风险成因图成因成因9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 信用风险信用风险 信用风险是指在支付过程中，因一方拒绝或信用风险是指在支付过程中，因一方拒绝或无力清偿债务而使另一方或其他当事者蒙受损无力清偿债务而使另一方或其他当事

3、者蒙受损失，即失，即“交易中的订约方既不能在法定时间内，交易中的订约方既不能在法定时间内，也不能在法定时间以后的任何时间里全额结算也不能在法定时间以后的任何时间里全额结算其债务时所构成的风险其债务时所构成的风险”9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 法律风险法律风险不尽完善的大额支付系统制度导致连锁性风险 相关支付系统法律法规滞后导致业务操作风险 我国支付系统法律我国支付系统法律 风险的主要变现风险的主要变现9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 法律风险法律风险1我国没有关于支付系统的专门立法，支付系我国没有关于支付系统的专门立法，支付系统的管理部门缺乏权威有效的法律管理手段统的管

4、理部门缺乏权威有效的法律管理手段 2对于非金融机构清算组织的管理缺乏统一规范的对于非金融机构清算组织的管理缺乏统一规范的规章制度规章制度3我国没有确定轧差安排的法律地位以及存在类我国没有确定轧差安排的法律地位以及存在类似似“零点法则零点法则”的司法解释的司法解释 我国支付系统法律风险主要原因我国支付系统法律风险主要原因 9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 运行风险运行风险运行风险，即导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行风险，即导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险 主要运行风险主要运行风险各商

5、业银行行内系统间升级不同步，系统设计功各商业银行行内系统间升级不同步，系统设计功能不能完全实现能不能完全实现 运行风险的防范技术落后以及越来越多的社会运行风险的防范技术落后以及越来越多的社会化公司的参与，使得在支付系统运行过程中发生化公司的参与，使得在支付系统运行过程中发生运行风险的概率有所增加运行风险的概率有所增加 9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 运行风险运行风险1 1 系统硬件不够完善，软件设计也不够严格适用系统硬件不够完善，软件设计也不够严格适用2 2 NPCNPC与与CCPCCCPC的灾难备份建设及完善速度较慢的灾难备份建设及完善速度较慢3 3 系统维护能力不强，外部支持不

6、够完备，系统安全系统维护能力不强，外部支持不够完备，系统安全难以保证难以保证不够科学完善的支付系统配置隐含运行风险不够科学完善的支付系统配置隐含运行风险 9.1 支付系统风险类型支付系统风险类型p 系统性风险系统性风险 系统风险是指在支付系系统风险是指在支付系统运行中，因某一系统用户统运行中，因某一系统用户无法履行债务义务，而造成无法履行债务义务，而造成其他用户无法履约，使系统其他用户无法履约，使系统运行陷入困境。系统风险的运行陷入困境。系统风险的发生与信用风险和流动性风发生与信用风险和流动性风险的存在密切相关，信用风险的存在密切相关，信用风险和流动性风险发生所造成险和流动性风险发生所造成的后

7、果之一即导致系统风险。的后果之一即导致系统风险。p国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法-全额实时清算系统全额实时清算系统1.保证联证联机账户资账户资料的可用性2.加强付款流程的全面监监控和规规范化1.1.限制存款机构构在储储蓄银银行的账户账户的日间间透支额额度；2.2.制定日间间透支计费计费机制；3.3.设设置账户账户余额监额监控系统统。美美国联国联邦邦资资金金转账转账系系统统日本日本BOJ-NET日日银资银资金金转账转账系系统统澳大利澳大利亚亚支付系支付系统统主要采取有担保的日间透支和政府债券质押融主要采取有担保的日间透支和政府债券质押融资等措施提高流动性，对清算账户资等措施提高

8、流动性，对清算账户 余额不足余额不足的付款通知提供排队机制用和抵消机制的付款通知提供排队机制用和抵消机制9.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法p 定时净额轧差清算系统定时净额轧差清算系统日本日本ZenginZengin全银系统全银系统 日本日本ZenginZengin全银系统采用实时处理支付指令，全银系统采用实时处理支付指令，定时轧差清算资金模式。为加强风险管理，定时轧差清算资金模式。为加强风险管理，ZenginZengin全银系统将其参与者的净轧差额于每日全银系统将其参与者的净轧差额于每日1616时时1515分提分提交日银系统进行清算，所有的账务处理是最终的和交日银系统进行

9、清算，所有的账务处理是最终的和不可撤销的。为避免银行间净轧差不能清算的风险，不可撤销的。为避免银行间净轧差不能清算的风险，每个参与者都要根据日均交易量的多少在日本银行每个参与者都要根据日均交易量的多少在日本银行放置一定的抵押品。放置一定的抵押品。9.2 国外支付系统风险管理办法国外支付系统风险管理办法p 定时净额轧差清算系统定时净额轧差清算系统加拿大大额汇划系统加拿大大额汇划系统LVTS LVTS 在在LVTSLVTS中，支付的传送有两种完全不同的模式。中，支付的传送有两种完全不同的模式。模式模式1 1是一种完全抵押的是一种完全抵押的“违约者支付违约者支付”机制（自行承担风机制（自行承担风险）

10、，与险），与RTGSRTGS采用的方法类似：参与者自行确定其多边净借采用的方法类似：参与者自行确定其多边净借方限额，并对此限额完全抵押担保，因此即使一个或多个参方限额，并对此限额完全抵押担保，因此即使一个或多个参与者违约，系统也有充足的流动资金来结算该模式的支付。与者违约，系统也有充足的流动资金来结算该模式的支付。模式模式2 2则采用则采用“幸福存者支付幸福存者支付”的抵押机制（共同承担的抵押机制（共同承担风险），每个参与者都给每个其他参与者设定了双边净贷方风险），每个参与者都给每个其他参与者设定了双边净贷方限额，从而控制了它愿意为其他每个参与者承担的风险限额。限额，从而控制了它愿意为其他每个

11、参与者承担的风险限额。9.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法p 我国现有的支付系统风险管理办法我国现有的支付系统风险管理办法1 我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施 2 3 4 9.3 我国支付系统风险管理办法我国支付系统风险管理办法p 完善我国支付系统风险管理办法的措施完善我国支付系统风险管理办法的措施1 1 2 2 3 3对流动性风险和信用风险采取重点防范有效控制支付系统风险对流动性风险和信用风险采取重点防范有效控制支付系统风险 4 4制定合理详尽的制定合理详尽的CNAPSCNAPS损失分摊补救原则损失分摊补救原则 5 5