1、风险管理基础实验教学大纲 一、实验课程简况课 程 编 号其它中文名称课程英文名称实 验 属 性实 验 课 性 质适 用 专 业总 学 时课 程 学 分课内实验项目数课外实验项目数开 课 系 别大 纲 撰 写 人实 验 指 导 书实 验 参 考 书 二、实验教学目的风险管理基础实验大纲以风险管理基础课程的教学大纲为基础，结合风险管理基础实验指导书编写而成，是指导学生进行风险管理基础实验的纲领性文件。本实验的目的在于：提供风险管理实践的机会，深化学生在风险管理基础课程中学到的风险管理的基本概念和得到风险管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行分析与计算。模拟特定资产风险分析，对象可涉及股票、
2、债券等基础证券或贷款，提高学生在老师的指导下，独立进行风险分析和管理，逐步提高学生进行风险分析的能力。 利用学院实验中心现有的条件，使学生初步掌握现代风险管理模型的建立与分析计算原理，接触进行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。三、主要仪器设备本大纲中实验要求的实验材料是深圳证券交易所和上海证券交易所所有上市证券和上市公司的历史及实时行情，以及国民经济、各行业的发展资料、上市公司的相关资料，以及一些个人信用数据。实验环境要求实验室终端安装有：济安金信金融资产风险管理系统； “钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；Excel
3、软件； CSMAR证券数据库； 四、实验课程内容和学时分配序号实验项目名称内 容 提 要学时一必修实验：61基于统计的信用风险评价方法基于历史个人信用数据，预测是否违约 要求理解训练集与检验集，交叉检验等基本概念 利用线性回归，评估信用风险。要求理解训练集与检验集，交叉检验等基本概念 利用Logit回归或Probit回归，评估信用风险。要求理解与线性回归的差别，并从试验中体会非线性回归模型优于线性回归。22基于分类树的信用评价方法基于财务报表数据,预测是否可能财务困境。公司财务数据从有关数据库中提取 构造信用风险分析的分类树。 利用分类树评估未知客户的信用风险23风险管理信息系统利用济安金信金
4、融资产风险管理系统， 了解风险管理信息系统的功能模块，对风险管理系统有总体的把握 用户管理 帐户管理 资产监控 风险防范 其它模块2二选做（课外）实验：类 型学时综合设计其它1基于神经网络的信用风险评价方法可选择个人信用数据集或公司信用数据集 建立神经网络结构: newff 训练神经网络：train 利用神经网络进行预测：sim32VaR计算-组合正态方法自由选择某投资组合 对每支股票进行均值-方差分析 生成资产组合的协方差矩阵 生成资产组合的标准差 估计资产组合在某个时段的VaR33VaR计算-Monte-carlo方法自由选择某投资组合 对每支股票进行概率分布分析 生成每支股票的未来分布随
5、机数 估计资产组合在某个时段的VaR34信用风险评估试验竞赛这个竞赛的内容取自于2005加利福尼亚大学数学挖掘竞赛(2005UC Data Mining Competition. University of California, San Diego)，界面如下(现在的主页为http:/mill.ucsd.edu/index.php?page=Main)。2005的数据集已不能从此网站直接下载，有兴趣的同学可以向任课老师索取。10五、实验要求与考核方式学生做完实验后，每一个实验都要按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告，实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法，也可采取做在各自的软盘上的方法，还可以采取将报告传送到教师的网址上的方法；实验报告的格式从相应网站上下载。实验的考核由教师来进行，考核标准一看是否按照理论知识要求的内容和方法来进行分析，二是看学生实验分析的结果是否正确或合理。实验教学部分的考核占期末总成绩的10%。4 / 4
