1、时间序列分析实验教学大纲一、基本信息 课程名称时间序列分析实验课程编号英文名称课程类型实验课程总学时学分实验项目数4验证性实验个数综合性实验个数设计性实验个数预修课程统计学、计量经济学适用对象金融、投资课程简介（200字左右）时间序列分析是推断统计学的一个重要分支，是利用随机数学的方法分析随时间变化的随机数据序列的统计规律性，其内容包括构建模型、参数估计及最佳预测与控制等。时间序列分析在经济学、社会科学领域以及自然科学领域均得到了十分广泛的应用。随着计算机技术的发展与普及，时间序列分析将日益发挥更加重要的作用。学好时间序列分析已成为对统计学专业本科生的基本要求，同时也将为学生后续的学习与实践打
2、下重要的方法论基础。二、教学目标及任务通过本课程的学习，让学生试图借助计算机的存储功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算，通过建模练习来掌握时间序列分析的基本思路和方法。三、实验内容及教学要求第一章时间序列分析简介教学目的与要求1、理解时间序列的意义。2、理解时间序列分析两大类分析方法。3、了解时间序列分析软件。第二章时间序列的预处理教学目的与要求1、理解平稳时间序列的定义。2、掌握平稳时间序列的统计性质。3、熟练掌握平稳性的检验（时序图检验、自相关图检验）。4、理解白噪声序列的定义及性质第三章平稳时间序列模型的性质教学目的与要求1、了解线性常系数差分方程及其解的一般形式。2、掌握
3、AR模型的平稳性判别方法，熟练掌握AR模型的统计性质。3、掌握MA模型的可逆性判别方法，熟练掌握MA模型的统计性质。4、掌握ARMA模型的平稳条件和可逆条件，理解ARMA模型的统计性质。第四章平稳时间序列建模与预测教学目的与要求1、熟练掌握平稳时间序列的建模方法和步骤2、掌握时间序列的预测，理解修正预测第五章多元时间序列分析教学目的与要求1、掌握平稳多元时间序列建模。2、理解虚假回归的意义，掌握单位根检验方法。3、理解协整检验的概念，掌握协整检验方法和具体步骤。4、理解误差修正模型，掌握构造误差修正模型的方法。四、考核方式及要求成绩评定规则及方法：1.要求学生对每个实验撰写实验报告(50)；2.上机考勤(50)。五、推荐教材及教学参考书应用时间序列分析，何书元著，北京大学出版社，2003年版。2 / 2
