1、2011年银监会专业考试笔试面试真题及参考答案一、客观题1、什么是帕累托最优；【参考答案】帕累托最优是指资源分配的一种理想状态，即假定固有的一群人和可分配的资源，从一种分配状态到另一种状态的变化中，在没有使任何人境况变坏的前提下，也不可能再使某些人的处境变好。换句话说，就是不可能再改善某些人的境况，而不使任何其他人受损。2、凯恩斯货币需求理论与弗里德曼货币需求理论的区别；【参考答案】两种需求理论的区别主要有以下几点：（1）产生的背景及政策效应不同。凯恩斯的宏观经济理论是在经济大萧条的背景下问世的，当时整个资本主义经济有效需求不足，即大量的生产能力被迫闲置。在时间长度可观的短期内，需求上升不会导
2、致价格上升。在凯恩斯的前提假设中，注重短期分析，意在解决有效需求不足问题。这与20 世纪2030 年代的现实是有密切关系的。当时的大萧条是在买方市场条件下发生的，凯恩斯的分析说明，经济增长的发动机是有效需求，经济萧条的罪魁也是有效需求。有效需求上升，经济就增长，有效需求不足，经济就衰退。在后一种情况下，产量下降了，但生产能力(机器设备等等)依然存在。凯恩斯主张国家动用扩张性经济政策拉动有效需求，从而在价格不变的情况下扩大需求，提高产量。由于价格不变，整个国家的国民收入得到提高，经济得到发展。20 世纪50 年代后通货膨胀问题成为了制约资本主义国家发展的主要障碍。到70年代，简单的通货膨胀又变成
3、了更为复杂的滞胀。弗里德曼的思想就是在这种经济环境下产生的。弗里德曼认为，如要控制通货膨胀，实现经济的稳定增长，就必须实行单一规则的货币政策，即将货币供应量作为唯一的政策工具，并制定货币供应量增长的数量法则(如美国应执行每年4%5%的固定增长率)，使货币增长率同预期的经济增长率保持一致。（2）前提假设的不同。凯恩斯的流动性偏好理论属于短期分析，假设价格水平不变。而弗里德曼的理论是从长期来分析，考虑到了价格因素对货币需求的影响。并且考虑到了人们的价格预期对经济发展及货币需求的影响。货币层次的不同。凯恩斯将货币定义在M1 的层次上，包括流通中的现金和活期存款。即认为货币是没有收益的。突出了货币的交
4、易手段职能。而弗里德曼把货币的层次定义在M2 层次，将定期存款也包含在内，突出了货币的交易手段职能和贮藏职能。（3）影响货币需求的因素不同。凯恩斯将货币需求归咎为交易需求和投机需求两个方面。其中交易需求由收入水平决定，跟收入成正比。投机需求跟利率有关，跟利率的变动成反比。而弗里德曼将影响货币需求的因素归为以下几个方面：包括，价格指数，债券的预期名义收益率，股票的预期名义收益率，预期价格变动率，人力财富在总财富中的比例，恒久收入等。可以说弗里德曼的理论更加全面，更加接近于经济发展的现实，因此对经济有更好的指导意义。（4）相对于凯恩斯，弗里德曼更加注重实证检验，使货币理论向更可操作的货币政策靠拢。
5、3、存贷比【参考答案】所谓存贷比（Loan-to-depositRatio），顾名思义是指商业银行贷款总额除以存款总额的比值，即银行贷款总额/存款总额。从银行盈利的角度讲，存贷比越高越好，因为存款是要付息的，即所谓的资金成本，如果一家银行的存款很多，贷款很少，就意味着它成本高，而收入少，银行的、盈利能力就较差。4、VAR属于什么风险【参考答案】VAR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一
6、定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。5、逆周期监管【参考答案】逆周期监管理论认为，周期性会导致商业银行在经济上行时期大量放贷积聚风险，助推经济泡沫，经济下行时期引发信贷紧缩，从而扩大宏观经济在经济周期不同阶段的波动幅度，并最终加剧金融体制风险。6、信用风险的特征【参考答案】信用风险有四个主要特征：（1）客观性，不以人的意志为转移；（2）传染性，一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱；（3）可控性，其风险可以通过控制降到最低；（4）周期性，信用扩张与收缩交替出现。7、商业银行向中央银行的借款包括哪几种形式【参考答案
7、】商业银行向中央银行借款（即中央银行贷款）是指中央银行动用基础货币向商业银行以多种方式融通资金的总称。主要包括再贷款和再贴现两种形式。8、资本充足率的要求【参考答案】目前银监会要求中小银行的最低资本充足率为10%，而对大型银行的最低资本充足率要求为11%。9、RAROC 的计算公式【参考答案】RAROC 的计算公式如下：RAROCRAR（风险调整收益）经济资本其中：RAR净收入-经营成本-预期损失预期损失（EL）违约率（PD）违约损失率（LGD）违约风险暴露（EAD）10、商业银行法中规定的关于总行给分行的营运资本占比【参考答案】商业银行法第十九条：商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应
8、当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之六十。二、论述简答题1、自2007 年全球金融危机以来，按照二十国集团领导人确定的金融监管改革目标，在金融稳定理事会（FSB）主导下全球主要经济体系携手共建金融监管新框架，请分别从微观、中观和宏观层面论述国际银行监管改革的主要内容。【参考答案】为有效应对全球金融危机揭示出的金融体系脆弱性，本轮金融监管改革涵盖了微观、宏观和中观三个层面，这三个层面的改革既各有侧重，针对性地解决不同性质的问题；又具有逻辑一致性，相互支持和有机结合。（1）微观金融机构层面的监管改革。目的是提升单家金融机构的稳
9、健性，强化金融体系稳定的微观基础。微观层面的改革包括：提升金融机构的风险管理能力；全面改革资本充足率监管制度，大幅度提升银行体系吸收损失的能力；引入杠杆率监管，约束银行体系的杠杆效应，缓解去杠杆化的负面影响；建立量化的流动性监管标准，增强单家银行应对短期流动性冲击的能力，降低资产负债期限错配程度；改革金融机构公司治理监管规则，引导金融机构建立集团层面的风险治理架构，推动金融机构实施稳健的薪酬机制，确保薪酬发放的数量、期限与所承担的风险暴露及风险存续期更加一致；提高金融机构的透明度要求，增强市场约束等。（2）中观金融市场层面的监管改革。目的是强化金融市场基础设施建设，修正金融市场失灵。中观层面的
10、改革措施包括：改革国家会计准则，建立单一的、高质量的会计制度；扩大金融监管范围，将不受监管约束或仅受有限约束的准金融机构（“影子银行体系”），如对冲基金、私人资金池、按揭贷款公司、结构化投资实体、货币市场基金等纳入金融监管框架；加强外部评级机构监管，减少利益冲突，降低金融监管以及金融机构对外部评级的依赖程度；改革场外衍生品市场，推动场外交易合约标准化，鼓励通过中央交易对手进行交易；提高不同金融部门监管标准的一致性，缩小不同金融市场之间监管套利的空间；改革金融交易的支付清算体系，降低风险传染性。（3）宏观金融系统层面的监管改革。目的是将系统性风险纳入金融监管框架，建立宏观审慎监管制度。宏观层面的
11、改革措施包括：建立与宏观经济金融环境和经济周期挂钩的监管制度安排，弱化金融体系与实体经济之间的正反馈效应；加强对系统重要性金融机构的监管，包括实施更严格的资本和流动性监管标准，提高监管强度和有效性，建立“自我救助”机制，降低“大而不倒”导致的道德风险；对具有全球系统重要性影响的金融机构，还应加强监管当局之间的信息共享和联合行动，建立跨境危机处置安排，降低风险的跨境传递。2、对非银行金融机构进行监督管理的措施有哪些？【参考答案】银监会所监管的五类非银行金融机构可分为两大类别、两种属性。一类是汽车金融公司和金融租赁公司，这一类非银行金融机构应遵循银行业的科学监管思路，在防范风险的同时发展业务，即按
12、照资本充足、五级分类、拨备等要求严格监管，并要认真总结过去金融租赁公司办不好的教训，借鉴国际上通行由大银行办金融租赁的做法，实现金融租赁业的科学发展。另一类是信托公司、财务公司、货币经纪公司，应按直接融资而不是间接融资的载体进行管理，不能像商业银行那样进行监管。此类机构主要承担操作风险、管理风险、声誉风险和法律风险，并不承担经济损失的风险，因此更要强调专业团队、风险控制模型、对客户的信息披露和教育以及与时俱进的创新能力等。当前非银行金融机构的监管工作一要重视信息披露，重视对客户的分析和教育，对这项工作不仅要抓紧，而且要检查到位；二要重视人才结构的调整。进行直接融资，产品创新，技术提高关键是人，
13、要重视人才结构的调整和队伍建设问题；三要重视法律法规和税制的建设，物权法、会计准则的落实和税制上的突破，是当前法规建设的重点，也是真正走上科学发展的道路的基础，要和市场参与者、行业协会等有关方面共同努力把这些工作做好。在风险管理方面要“三个重视”：一是自营和代客要分账、分人、分管；二是要防止关联交易利益冲突对第三者的侵犯，因其所带来的法律风险、声誉风险，比经济损失更严重；三是要更加关注个别大集团客户的经营风险。在具体的技术操作上要防止重发行、轻管理，重视物权的管理和平衡性组合管理，做到有效分散风险，发挥产业投资优势，防范股票市场风险。3、如果一个银行说他的资本充足率已经达到标准，那你作为监管人
14、员，你怎么判断！【参考答案】要判断银行的资本充足率是否已达到标准，应完成以下步骤。（1）商业银行应每年对内部资本充足评估程序进行一次独立审计，以确保其完整性、准确性和合理性。审计可由内部审计部门或内部审计部门和外部审计机构共同进行，审计范围包括：根据业务性质、范围和复杂程度，审查内部资本充足评估程序的合理性。评估内部资本充足评估程序相关政策和流程执行的有效性。检查内部资本充足率与设定目标是否有差距，分析产生这些差距的原因。对影响银行内部资本充足评估有效性的重要组成部分进行监督，包括大额信用风险暴露和其他风险集中度的评估情况、内部资本充足评估程序所用参数的准确性及完整性、内部评估使用的情景的合理
15、性和压力测试对各种假设及参数的分析等。审计结果应及时向高级管理层和董事会报告。商业银行应根据审计结果对内部资本充足评估程序进行调整和更新。（2）商业银行应保存与内部资本充足评估程序相关的各类重要文档，确保监管部门及其他第三方进行评价。（3）商业银行应基于当前及未来的资本需求和资本可获得性制定资本规划，确保资本水平长期稳定。资本规划应设定内部资本充足率三年滚动目标。（4）商业银行应根据银行的发展战略、业务经营规划和风险偏好设定资本充足率目标，并充分考虑对银行资本水平可能产生影响的负面外部因素，包括或有风险暴露、严重且长期的市场衰退等经济、金融市场环境变化及突破风险承受能力的其他事件。商业银行设定
16、的内部资本充足率目标应高于监管部门确定的最低资本要求。（5）商业银行的资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，确保当前资本需求、预计资本支出、目标资本水平和外部资本可获得性与全面风险管理水平及外部经营环境相匹配。商业银行应确保银行管理人员充分了解资本水平、资本规划及应急预案情况。（6）商业银行用于满足内部资本充足率要求的资本工具，应具备充分抵御风险和吸收损失的能力，其有关定义、扣除和记入规则与商业银行资本充足率计算指引存在差异的，应经监管部门认可。（7）商业银行应通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，检验资本长期目标，并制定应急预案以满足计划外的资本需求。商业
17、银行应急预案应包括紧急筹资成本分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施管理风险等。4、直接融资和间接融资的优点和局限，我国应该选择怎样的方式。【参考答案】资金的供给者与需求者之间的融资活动有两种基本形式，即直接融资和间接融资。直接融资是指资金供给者与资金需求者通过一定的金融工具直接形成债权债务关系的金融行为。在直接融资中，金融媒介的作用是帮助资金供给者与资金需求者形成债权债务关系。在这个过程中，金融媒介并不因此与资金供给者或者资金需求者之间形成债权债务关系。直接融资的工具包括两大类：一类是商业票据和直接借贷凭证；另一类为股票和债券。间接融资是指资金供给者与资金需求者通过金融中介机构
18、间接实现资金融通的行为。在间接融资中，资金的供求双方不直接形成债权债务关系，而是由金融中介机构分别与资金供求双方形成两个各自独立的债权债务关系。对资金的供给方来说，中介机构是债务人；对资金的需求方来说，中介机构是债权人。间接融资的工具包括：金融机构发行的各种融资工具，如存单、贷款合约等。直接融资与间接融资具有各自的优点，相应也都有各自的局限。直接融资的优点在于：（1）资金供求双方联系紧密，有利于与合理配置资金，提高资源使用效率。（2）筹资成本较低而投资收益较大。直接融资的局限性主要表现在：（1）直接融资的双方在资金数量、期限、利率等方面受到较多限制。（2）直接融资工具的流动性和变现能力受金融市
19、场的发育程度的限制，一般低于间接融资工具。（3）资金供给方所承担的风险和责任较大。与直接直接融资相比，间接融资的优点在于：（1）多样化的融资工具可以灵活方便的满足资金供需双方的融资需求。（2）金融机构可以通过多样化的策略降低风险，安全性较高。（3）有利于提高金融活动的规模效益，提高全社会资金的使用效率。间接融资存在如下局限：（1）资金的供需双方的直接联系被割断，不利于供给方监督和约束资金的使用。（2）对需求方来说，增加了筹资成本；对供给方来说，降低了收益。与发达市场国家比，我国直接融资比例仍然过低，金融体系存在着发展不平衡问题。目前，82%的融资仍来自于银行贷款，来自于债券市场和股票市场的融资
20、比例极低，而在债券市场中，又主要是金融债和国债，对企业生产有帮助的也就是6%左右，公司债市场严重滞后于其他金融市场的发展。这种局面造成银行风险的逐步积累，影响着金融体系的稳定，同时，也限制了金融市场功能的发挥和市场效率的进一步提高。有关专家进一步指出，我国资本市场是不成比例的，国外的公司债市场都是大于股票市场；而且正常的公司债不应该有规模限制，要看企业的需求和市场的承受能力。中国人民大学副校长陈雨露也在2007 年中国金融论坛上指出，在新兴市场国家中，金融体系结构如果越倾向于银行主导型，那么其经营的成本通常越高，效率越低。因此，要大力发展公司债市场，发展直接融资。5、你觉得会计标准和银行监管关
21、系是什么？【参考答案】2006 年财政部发布的金融工具确认和计量等四项金融会计准则在相关规定、会计核算、财务报告等方面发生了一系列变革，使我国的会计标准得到进一步科学与规范。但从国际银行业监管的实践看，由于许多监管指标依赖于会计数据，会计准则的重大变化必然影响相关监管指标的计算口径，因此，包括公允价值、资产减值损失在内的一系列变革给我国银行业监管带来了新的挑战。新的会计准则整体框架中，金融工具确认和计量、金融资产转移、套期保值和金融工具列报四项准则各有侧重、相互关联、逻辑一致，形成了有机整体。同时，公允价值计量模式的运用、衍生金融工具表内核算等具体准则的调整，也对我国现行金融监管产生了重大影响
22、。6、信用虚假申请罪的含义以及对银行业的影响。【参考答案】信用虚假申请罪的含义：2006 年6 月29 日获十届全国人大常委第二十二次会议表决通过的刑法修正案(六)中作出的最新规定,其中包括:虚假信用申请罪，最高可判七年有期徒刑;银行工作人员吸收客户资金不入账，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明两罪，以“行为犯”模式核定。此次获得通过的修正案共有21 条，自2006 年6 月29 日起施行。在洗钱罪的上游犯罪中，增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪三项罪名。此次修正案在刑法第175 条增加规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保
23、函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，追究刑事责任。该项定罪是对骗用贷款罪(第193 条)和信用证诈骗罪(第195 条)的补充，并且回避了“以非法占有为目的”的主观要件。此前，刑法193 条规定，有使用虚假的证明文件的等五种情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，追究刑事责任；195 条规定，有使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的等四种行为进行信用证诈骗活动的追究刑事责任。在司法实践中同样以“非法占有为目的”作为构成要件。“以非法占有为目的”的规定在法学界有诸多争议。在办案实践中，很难认定骗贷者的主观目的。增设上述新罪，在能证明犯
24、罪主体“以非法占有为目的”时，从重定罪为“贷款诈骗罪”；不能证明其主观意图时，则从轻适用新罪。对银行业的影响：信用欺诈是一种严重影响当代国际贸易的一种非暴力犯罪，然而在各种信用欺诈中，以银行为欺诈对象的信用欺诈比较普遍，且极大的危害着银行的信誉及利益。增设上述新罪有利于维护金融秩序。7、简述准备金计提对银行资本的影响【参考答案】银行资本，指商业银行自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是银行从事经营活动必须注入的资金。从所有权看由两部分构成：一部分是银行资本家投资办银行的自有资本；另一部分是吸收存款的借入资本。借入资本是银行资本的主要部分。从经营借贷资本并以自身资本用作借贷资本看，银行资本属于借
25、贷资本的范围；从经营一种资本主义企业并获得平均利润来看，银行资本又具有职能资本的特点。准备金是指商业银行库存的现金和按比例存放在中央银行的存款。实行准备金的目的是为了确保商业银行在遇到突然大量提取银行存款时，能有相当充足的清偿能力。自20 世纪30 年代以后，法定准备金制度还成为国家调节经济的重要手段，是中央银行对商业银行的信贷规模进行控制的一种制度。中央银行控制的商业银行的准备金的多少和准备率的高低影响着银行的信贷规模。这个制度规定，商业银行不能将吸收的存款全部贷放出去，必须按一定的比例，或以存款形式存放在中央银行，或以库存现金形式自己保持。准备金占存款总额的比重，称为准备金率。中央银行通过
26、调整存款准备金率，可以影响金融机构的信贷扩张能力，从而间接调控货币供应量。当中央银行提高法定准备金率时，商业银行可提供放款及创造信用的能力就下降。因为准备金率提高，货币乘数就变小，从而降低了整个商业银行体系创造信用、扩大信用规模的能力，其结果是社会的银根偏紧，货币供应量减少，利息率提高，投资及社会支出都相应缩减。反之，亦然。8、什么是核心资本？如果银行资本不足怎样补充？【参考答案】巴塞尔协议把商业银行的资本区分为“核心资本”和“补充资本”。核心资本又称一级资本，具体包括实收资本和公开储备。我国的商业银行资本充足率管理办法第十二条规定：商业银行资本包括核心资本和附属资本。其中，核心资本包括实收资
27、本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。根据巴塞尔协议，规定商业银行必须达到的资本充足率指标是：包括核心资本和附属资本的资本总额与风险加权资产总额的比率不得低于8，其中核心资本与风险加权资产总额的比率不低于4。而根据巴塞尔协议III的规定，未来全球商业银行的核心资本充足率要达到8.5%。国内银行业存在监管标准提高的预期，部分商业银行酝酿再融资也是为了提前做好准备。目前银监会要求大型银行资本充足率不低于11.5%，中小银行要达到10%；大型银行的核心资本充足率要达10%，中小银行要达8%。商业银行如何补充资本金的不足，主要应该通过完善内部资产管理和通过提取利润等来补充，而不是把在资
28、本市场、债券市场圈钱作为主要渠道。如采取压缩贷款、收回不良资产、收缩资产战线等缩小分母的形式；或通过提高经营管理水平、大幅度增加盈利，用自身创造的利润来补充资本金，通过增加分子的形式实现资本充足率达到监管要求。9、什么是系统性金融危机，可以举例具体说明，并请说出历史上还有哪些典型？【参考答案】系统性金融危机可以称为“全面金融危机”，是指主要的金融领域都出现严重混乱，如货币危机、银行业危机、外债危机的同时或相继发生。它往往发生在金融经济、金融系统、金融资产比较繁荣的市场化国家和地区以及赤字和外债较为严重的国家，对世界经济的发展具有巨大的破坏作用。系统性金融危机往往发生在大量金融资产被严重高估且流
29、动性非常强的情况下。比如经历了日元大幅升值后，1980 年代末的日本，从日元到房地产再到股市等，几乎所有资产都被严重高估，因此危机和全面资产价值缩水在所难免。除此之外，1930 年代引发西方经济大萧条的美国金融危机，1997 年下半年袭击东南亚的亚洲金融危机，2007 年源于美国次贷危机、波及全球、至今余威尚存的全球金融危机等也都属于系统性金融危机。三、英文题1、关于2010 年宏观经济金融形势的。涉及发展中国家、经济复苏的原因、经济增长率、股市、债市、低收入国家、新兴市场、2010 年与2009 年数据比较等词汇。【参考答案】发展中国家developing country、经济复苏的原因ec
30、onomic resurgence、经济增长率economic growth rate、股市stock market、债市bond market、低收入国家low incomecountries、新兴市场emerging market、2010 年与2009 年数据比较data comparison2、what is the goal of the montery policy and the kinds of it?【参考答案】There are three kinds of monetary policy。货币政策工具是中央银行为达到货币政策目标而采取的手段。根据货币政策工具的调节职能和效
31、果来划分，货币政策工具可分为以下三类：（1）常规性货币政策工具或称一般性货币政策工具。指中央银行所采用的、对整个金融系统的货币信用扩张与紧缩产生全面性或一般性影响的手段，是最主要的货币政策工具，包括：存款准备金制度；再贴现政策；公开市场业务。被称为中央银行的“三大法宝”。主要是从总量上对货币供应时和信贷规模进行调节。（2）选择性的货币政策工具是指中央银行针对某些特殊的信贷或某些特殊的经济领域而采用的工具，以某些个别商业银行的资产运用与负债经营活动或整个商业银行资产运用也负债经营活动为对象，侧重于对银行业务活动质的方面进行控制，是常规性货币政策工具的必要补充，常见的选择性货币政策工具主要包括：消
32、费者信用控制；证券市场信用控制；不动产信用控制；优惠利率；预缴进口保证金；其它政策工具。（3）补充性货币政策工具除以上常规性、选择性货币政策工具外，中央银行有时还运用一些补充性货币政策工具，对信用进行直接控制和间接控制。包括：信用直接控制工具，指中央银行依法对商业银行创造信用的业务进行直接干预而采取的各种措施，主要有信用分配、直接干预、流动性比率、利率限制、特种贷款；信用间接控制工具，指中央银行凭借其在金融体制中的特殊地位，通过与金融机构之间的磋商、宣传等，指导其信用活动，以控制信用，其方式主要有窗口指导、道义劝告。3、what do you know about CBRC?why do you want to be a member of CBRC?【参考答案】略。4、say something about yourself。【参考答案】略。5、Whatre the main functions of the CRBC?【参考答案】略。6、Why do you want to be a regulator ?【参考答案】略。
