1、8/16/20221第1页，共105页。第一节第一节 联立方程模型的一般问题联立方程模型的一般问题第二节第二节 联立方程模型的识别联立方程模型的识别第三节第三节 联立方程模型的估计联立方程模型的估计主要内容主要内容8/16/20222第2页，共105页。第一节第一节 联立方程模型的一般问题联立方程模型的一般问题一、联立方程模型的基本概念一、联立方程模型的基本概念（一）联立方程模型（一）联立方程模型 联立方程模型是根据经济理论和某些联立方程模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建假设条件，区分各种不同的经济变量，建立一组方程式来描述经济变量间的联立关立一组方程式来描述经济变量
2、间的联立关系。系。下面用两个例子加以说明。下面用两个例子加以说明。8/16/20223第3页，共105页。tttuYaaC110ttttuYbYbbI21210ttttGICY 21010,bbbaa8/16/20224第4页，共105页。8/16/20225第5页，共105页。8/16/20226第6页，共105页。8/16/20227第7页，共105页。8/16/20228第8页，共105页。8/16/20229第9页，共105页。4 4行为方程。行为方程。解释居民、企业和政府的解释居民、企业和政府的经济行为，描述它们对外部影响是怎样经济行为，描述它们对外部影响是怎样做出反应的方程称为做出
3、反应的方程称为行为方程行为方程。例。例1 1中的中的消费方程和投资方程都是行为方程。消费方程和投资方程都是行为方程。5 5技术方程。技术方程。技术方程技术方程是解释生产要素是解释生产要素的投入与生产成果的产出之间工艺技术的投入与生产成果的产出之间工艺技术关系的方程。生产函数就是常见的技术关系的方程。生产函数就是常见的技术方程。方程。8/16/202210第10页，共105页。8/16/202211第11页，共105页。8/16/202212第12页，共105页。二、联立方程模型产生的问题二、联立方程模型产生的问题8/16/202213第13页，共105页。ttttttZYYuYbbY12210
4、18/16/202214第14页，共105页。22)(),(0),(,0)(tjituEjiuuEuE)(1b1b1b1b8/16/202215第15页，共105页。8/16/202216第16页，共105页。三、联立方程模型的形式三、联立方程模型的形式8/16/202217第17页，共105页。8/16/202218第18页，共105页。8/16/202219第19页，共105页。8/16/202220第20页，共105页。8/16/202221第21页，共105页。ttttttuSYuSC1110111110111111118/16/202222第22页，共105页。ttttttvSYvS
5、C2321108/16/202223第23页，共105页。ttuv1111111001,1,1ttuv121310211,11,1 8/16/202224第24页，共105页。8/16/202225第25页，共105页。sdsdQQuPQuPQ0012101110一、引入识别概念的例子一、引入识别概念的例子8/16/202226第26页，共105页。8/16/202227第27页，共105页。8/16/202228第28页，共105页。8/16/202229第29页，共105页。21221121121112102010uuvbb8/16/202230第30页，共105页。8/16/202231
6、第31页，共105页。8/16/202232第32页，共105页。8/16/202233第33页，共105页。二、识别的概念二、识别的概念8/16/202234第34页，共105页。8/16/202235第35页，共105页。8/16/202236第36页，共105页。理解理解“识别识别”概念时，应注意以下几点概念时，应注意以下几点 1 1只有当模型中每一个方程均可识别时，只有当模型中每一个方程均可识别时，整个模型才是可识别的。因此，判断联立方程整个模型才是可识别的。因此，判断联立方程模型的识别性，必须对模型中的方程逐个进行模型的识别性，必须对模型中的方程逐个进行识别。识别。2 2模型中的平衡
7、方程和定义方程，即恒等模型中的平衡方程和定义方程，即恒等式不需识别。式不需识别。3 3这里这里只介绍线性联立方程模型的识别只介绍线性联立方程模型的识别问题。问题。8/16/202237第37页，共105页。三、识别的分类三、识别的分类8/16/202238第38页，共105页。012101212tttttttttttDPIuSPPuDSQ8/16/202239第39页，共105页。ttttttttuPPQuIPQ2121012108/16/202240第40页，共105页。ttttttttvPIQvPIP21543112108/16/202241第41页，共105页。1122110001112
8、11121tttuuv214111211211tttuuv 1121511100138/16/202242第42页，共105页。210,210,543210,8/16/202243第43页，共105页。8/16/202244第44页，共105页。tttttttttuPPQuRIPQ2121013210ttttttttttvPRIQvPRIP2176541132108/16/202245第45页，共105页。112171112511121113211000tttuuv111121211136111001411231121tttuuv8/16/202246第46页，共105页。8/16/20224
9、7第47页，共105页。四、识别的条件8/16/202248第48页，共105页。8/16/202249第49页，共105页。8/16/202250第50页，共105页。8/16/202251第51页，共105页。tttttttttuPPQuRIPQ21210132108/16/202252第52页，共105页。8/16/202253第53页，共105页。8/16/202254第54页，共105页。8/16/202255第55页，共105页。33213233212121223uXYYYuXYYuXXYY 8/16/202256第56页，共105页。02002333213322121XYYYXY
10、YXXYY8/16/202257第57页，共105页。1Y2Y3123123101311011200100012 方方 程程 变变 量量8/16/202258第58页，共105页。8/16/202259第59页，共105页。1Y2Y3123123110 方方 程程 参参 数数 变变 量量8/16/202260第60页，共105页。001218/16/202261第61页，共105页。8/16/202262第62页，共105页。第三节第三节 联立方程模型的估计联立方程模型的估计8/16/202263第63页，共105页。一、间接最小二乘法一、间接最小二乘法 8/16/202264第64页，共10
11、5页。8/16/202265第65页，共105页。8/16/202266第66页，共105页。8/16/202267第67页，共105页。8/16/202268第68页，共105页。8/16/202269第69页，共105页。8/16/202270第70页，共105页。8/16/202271第71页，共105页。8/16/202272第72页，共105页。ttttttSCYuYC1010,【例例9 9.9.9】例例9 9.3.3的简单宏观经济模型为的简单宏观经济模型为8/16/202273第73页，共105页。tttvSC110 11110011，8/16/202274第74页，共105页。8
12、/16/202275第75页，共105页。8/16/202276第76页，共105页。二、工具变量法二、工具变量法8/16/202277第77页，共105页。8/16/202278第78页，共105页。nnElim)(8/16/202279第79页，共105页。8/16/202280第80页，共105页。8/16/202281第81页，共105页。8/16/202282第82页，共105页。8/16/202283第83页，共105页。8/16/202284第84页，共105页。8/16/202285第85页，共105页。8/16/202286第86页，共105页。8/16/202287第87页
13、，共105页。8/16/202288第88页，共105页。8/16/202289第89页，共105页。8/16/202290第90页，共105页。8/16/202291第91页，共105页。ttttttttuYYuXXYY21212021212111211101例题分析及例题分析及EViewsEViews操作操作8/16/202292第92页，共105页。8/16/202293第93页，共105页。年份国内总产值Y1M2货币供给Y2私人国内总投资X1联邦政府支出X219701010.7628.1150.3208.519711097.2717.2175.5224.319721207.0805.2
14、205.6249.319731349.6861.0243.1270.319741458.6908.6245.8305.619751585.61023.3226.0364.219761768.41163.7286.4392.719771974.11286.6358.3426.419782232.71388.7434.0469.319792488.61496.7480.2520.319802708.01629.5467.6613.119813030.61792.9558.0697.88/16/202294第94页，共105页。年份国内总产值Y1M2货币供给Y2私人国内总投资X1联邦政府支出X219
15、823149.61951.9503.4770.919833405.02186.1546.7840.019843777.22374.3718.9892.719854038.72569.4714.5969.919864268.62811.1717.61028.219874539.92910.8749.31065.619884900.03071.1793.61109.019895250.83227.3832.31181.619905522.23339.0799.51273.619915677.53439.8721.11332.78/16/202295第95页，共105页。ttttvXXY221101
16、8/16/202296第96页，共105页。995.0)650.14()246.1()052.2()260.0()415.0()357.62(181.3517.0976.1272211RtSeXXYttt tY18/16/202297第97页，共105页。tY1tY18/16/202298第98页，共105页。tY1tY18/16/202299第99页，共105页。8/16/2022100第100页，共105页。8/16/2022101第101页，共105页。8/16/2022102第102页，共105页。8/16/2022103第103页，共105页。996.0)791.67()133.1()0091.0()542.30(614.0604.34212RtSeYYtt8/16/2022104第104页，共105页。8/16/2022105第105页，共105页。
