1、第九章 个人信用评级第1页，共28页。主要内容：一、个人信用评级概述 二、个人信用评级内容 三、个人信用评级方法第2页，共28页。一、个人信用评级概述 一、个人信用评级的含义 个人信用指的是基于信任，通过一定的协议或契约提供给自然人（及其家庭）的信用，接受信用的个人不用付现就可以获得商品或服务。个人信用评级就是对消费者的信用资格、信用状态和信用能力进行调查和评价。第3页，共28页。一、个人信用评级概述二、个人信用评级的作用（一）个人信用评级是社会主义市场经济体制的内在要求（二）个人信用评级是维持市场经济秩序的重要保障（三）个人信用评级是扩大内需的迫切要求（四）个人信用评级有利于提高政府执行社会
2、经济管理职能的效率第4页，共28页。二、个人信用评级内容 一、个人信用评级的一般内容（一）支付历史 计算信用评分要考虑的支付历史因素有：（1）消费者在各种信用交易中的支付信息，包括信用卡、分期支付贷款、财务公司借贷和住房抵押贷款等；（2）公共记录，包括破产、丧失抵押品赎回权、资产留置和法院判决等；（3）拖欠借款记录，包括拖欠的时间、金额，拖欠发生的频率等；（4）没有拖欠记录的账户数量。第5页，共28页。二、个人信用评级内容 一、个人信用评级的一般内容（二）欠款金额 计算时主要考虑：（1）所有账户的欠款总额；（2）某个特定账户的欠款数额，在某一类信用账户上是否有余额（有时在账户上有未过期的欠款余
3、额比没有余额更有利于获得较高的信用评分，因为这说明消费者能够负责任地处理信用交易）；（3）信用账户余额过大说明消费者过度借贷风险高；（4）信用卡和其他循环信用账户中还未支付的金额占最初贷款总额的比例。第6页，共28页。二、个人信用评级内容 一、个人信用评级的一般内容（三）信用交易历史的长短 信用交易历史越长，信用评分越高 这方面主要考虑开立信用账户的时间，包括最先开立的账户的时间以及所有信用账户开立的平均时间；某个特定账户的开立时间；账户开立后至今的时间。第7页，共28页。二、个人信用评级内容 一、个人信用评级的一般内容（四）新信用交易的发生情况 主要考虑：消费者开立各类新信用账户的数量，账户
4、开立后至今有多长时间，消费者最近通过该账户提出的信用交易要求的数量，个人信用报告中记载的查询记录的情况，借贷人查询记录后至今的时间长短，自上一次出现违约支付问题后是否有良好的信用记录。第8页，共28页。二、个人信用评级内容 一、个人信用评级的一般内容（五）使用中的信用交易数量 信用评分将考虑消费者使用信用卡、分期支付贷款、财务公司借贷和住房抵押贷款等各种信用方式的构成情况，主要考察消费者所拥有的信用交易账户的种类以及每一种信用交易的金额。第9页，共28页。二、个人信用评级内容 二、信用评级内容的载体个人信用报告（一）个人信用报告的一般内容个人信用报告中的信息主要有六个方面：公安部身份信息核查结
5、果、个人基本信息、银行信贷交易信息、非银行信用信息、本人声明及异议标注 查询历史信息。第10页，共28页。二、个人信用评级内容 二、信用评级内容的载体个人信用报告（二）中国人民银行个人信用报告发展历史：2006年3月，经中编办批准，中国人民银行设立中国人民银行征信中心，作为直属事业单位专门负责企业和个人征信系统（即金融信用信息基础数据库，又称企业和个人信用信息基础数据库）的建设、运行和维护。2013年3月15日施行的征信业管理条例（简称条例），明确了征信系统是由国家设立的金融信用信息基础数据库定位。第11页，共28页。二、个人信用评级内容 二、信用评级内容的载体个人信用报告（二）中国人民银行个
6、人信用报告规模：截至2013年11月底，征信系统收录自然人8.3亿多，收录企业及其他组织近2000万户。征信系统全面收集企业和个人的信息。其中，以银行信贷信息为核心，还包括社保、公积金、环保、欠税、民事裁决与执行等公共信息。接入了商业银行、农村信用社、信托公司、财务公司、汽车金融公司、小额贷款公司等各类放贷机构；征信系统的信息查询端口遍布全国各地的金融机构网点，信用信息服务网络覆盖全国。形成了以企业和个人信用报告为核心的征信产品体系，征信中心出具的信用报告已经成为国内企业和个人的“经济身份证”。第12页，共28页。二、个人信用评级内容 二、信用评级内容的载体个人信用报告（二）中国人民银行个人信
7、用报告内容:包括个人基本信息、信贷记录（包含信用卡、贷款和其他信用记录）、公共记录（包含年内的欠税记录、民事判决记录、强制执行记录、行政处罚记录、电信欠费信息）、查询记录（包含年内信用报告被查询的记录）以及事项说明详细表格：中国人民银行征信中心个人信用报告（个人版）样本第13页，共28页。三、个人信用评级方法一、个人信用评级方法概述（一）个人信用评级方法中的理念 第一，定性与定量分析相结合，以定性分析为主，定量分析作为定性判断的重要依据。定量与定性都量化为分值，并与级别相对应。第二，注重分析个人信用记录，对个人的信用品质予以重点关注。第三，注重个人的还贷风险分析对个人抵押物、固定资产、金融资产
8、、无形资产、个人所在单位及其所处行业均进行深入调查和分析。第四、注重个人现金流量分析，判断个人偿还债务本息的能力。第五、进行个人财务报表数据真实性分析，在与个人沟通的基础上采用实际合理的数据。第14页，共28页。三、个人信用评级方法 一、个人信用评级方法概述（二）个人信用评级一般方法 信用计分模型中良好信用及不良账户的信用分数分布第15页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（一）美国个人信用评分模型的由来与作用 信用机构发放消费贷款逐个审查缺点：费时费力，而对笔数很多、每笔金额不大的消费贷款申请有些应接不暇，而对不同消费者申请的标准把握不一，也不利于控制风险。第16页，
9、共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（一）美国个人信用评分模型的由来与作用 产生：20世纪30年代美国Aldens公司的统计师威尔士首先创立了对消费者的信用申请进行量化打分的方法。1941年美国联邦经济研究局的Durand出版消费者分期付款信贷的风险因素一书，正式系统地提出使用数理统计模型辅助个人授信决策的观念，并给出了一些利用统计方法处理个人信用信息的计算方法。1956年美国工程师Bill Fair和数学家Earl Isaac成立了Fair，Isaac Inc.（FICO）公司研发出第一个商业用途的信用评分工具和数学模型，以辅助信贷机构的授信决策。第17页，共28页。三
10、、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（一）美国个人信用评分模型的由来与作用 发展：FICO既直接出售消费者信用评分给一些授信机构，也接受许多商业银行、信用局、房地产信贷和担保机构的委托开发专用的信用评分数学模型。FICO还逐步细化了信用评分服务，开发出各种类型的信用评分产品，分别用于处理客户信用申请、管理信用账户、设计授信等级、防范信用欺诈、分析消费行为等等。第18页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（一）美国个人信用评分模型的由来与作用作用：一是快速，借助计算机系统，客户的申请可以在几秒内作出评分，是否贷款可以非常快地决策。二是准确，所有有关信用评分的要素
11、都被同样地考虑和运用，避免人为的错误。三是一致，使用相同的规则对每个客户进行信用评分分析，可以保持评估过程的一致性。四是减少坏账损失，接受新客户时，有关信用决策过程的所有必要因素都被评分，高风险的客户会被排除在外。五是减少人工成本。评分还可以用于收账管理和信用政策的执行检查。第19页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（二）FICO评分的评价要素1、付款历史（1）不同种类账户的付款信息（2）公共记录和收账事项（3）迟付、未付（坏账）以及公共记录、收账记录的细节（4）多少账户显示没有逾期付款第20页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（二）FICO
12、评分的评价要素2、债务总额（1）所有账户的债务总额。即使每月按时完全结清信用卡，曾经发生的信用总额也会反映在信用记录报告上。（2）不同类型账户的债务额。（3）在某些特定类型账户上是否有余额。在某些情形下，有些账户有余额显示能负责地管理信用，比完全没有更好。另一方面，关闭未使用的余额为零的账户并不一定增加评分。（4）多少信用账户有余额。数量多意味着过分扩张的高风险。（5）信用卡及其它信用账户中的信用限额有多少被使用。最大限度地使用限额有可能在未来支付时遇到麻烦。（6）与最初的借款额相比较，分期付款账户还有多少没有偿还。还清分清付款借款是能够有效管理和愿意偿还债务的标志。第21页，共28页。三、个
13、人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（二）FICO评分的评价要素3、信用记录的时间长短（1）信用账户建立多长时间。评分既考虑最早建立的账户，也考虑账户的平均时间。（2）专门信用账户建立的时间。（3）使用特定账户的时间。第22页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（二）FICO评分的评价要素4、新的信用申请（1）有多少新账户，各是哪些类型。申请更多的账户以作权衡比较并不代表高风险。（2）开的新账户有多长时间。（3）最近提出了多少信用申请，反映在信用记录报告的查询记录中。查询通常在信用记录中保留2年，但FICO的信用评分只考虑最近12个月的查询。申请者本人的查询不影响
14、评分。评分也不考虑贷款机构评估其客户账户的查询，尽管其反映在信用记录中。（4）信用机构查询信用记录以来时间的长短。（5）在逾期付款后，最近是否有良好的信用记录。在发生逾期付款后重建信用和按期付款有助于提高评分。第23页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的个人信用评级方法（二）FICO评分的评价要素5、使用信用的种类是否是健康的组合 拥有哪些种类的信用账户，各有多少。传统的FICO评分一般在300-850分之间。约有11%超过800分，将近20%在750-799分之间。好的信用评分一般在720-750分以上。详见美国FICO的评分标准表第24页，共28页。三、个人信用评级方法 二、美国的
15、个人信用评级方法（三）美国信用评分运用的最新发展 定制评分 开发评分模型第25页，共28页。三、个人信用评级方法 三、中国的个人信用评级方法 个人信用等级评定方法将借款申请人的年龄、学历、职业、家庭收入和家庭资产等信息资料汇集起来，形成十大指标体系。对不同的指标赋予不同的分值进行量化处理，从而对申请人的还款能力、信用状况给出综合评价，划分等级。第26页，共28页。三、个人信用评级方法 三、中国的个人信用评级方法 中国建设银行在全国推出可循环使用的个人消费额度贷款。为配合个人消费额度贷款的推出，建设银行制定了新的个人信用评定办法，为鼓励借款人使用贷款和按期归还贷款，建设银行根据客户使用贷款的信用记录、对银行的贡献等指标，计算出客户信用积分，定期调整借款人的信用额度。不同的信用等级对应不同的信用额度。各个商业银行自己开发的个人信用评分系统外，多家专业信用评级机构专门针对个人信用评分的业务也不断展开第27页，共28页。三、个人信用评级方法 四、个人信用评级方法前沿发展（一）判别分析（Discriminate analysis）法（二）回归分析（Regression Analysis）法1、线性回归方法2、Logistic回归（三）数学规划（Mathematical Programming）方法（四）神经网络（Neural Network）方法第28页，共28页。
