1、政策性银行 风险监管 银行监管四部银行监管四部 袁袁 弘弘 20122012年年9 9月月 辽宁沈阳辽宁沈阳主要内容n政策性银行概况n主要问题和风险n监管策略和方法政策性银行概况n相同点 为配合国家专业银行的商业化改革 成立于1994年，直属国务院领导 体现国家意志 信用评级与国家主权评级一致 资金来源：发行金融债券、央行再贷款、客户存款，不吸收公众存款政策性银行概况n相同之处n保本微利，不以赢利为目的n央行核定人民币贷款和发行金融债券的规模n管理架构 行长负责制、外部监事会 董事会未行使职责 政策性银行概况n不同之处 机构设置 服务领域 服务对象 经营策略 业务品种 问题和风险中国农业发展银
2、行中国农业发展银行农发行概况n承担国家规定的农业政策性金融业务和经批准开办的涉农商业性金融业务，代理财政支农资金的拨付，为农业和农村经济发展提供服务。n粮棉油收购贷款业务、农业产业化企业生产与经营贷款、农业农村中长期贷款业务（如基础设施建设贷款、固定资产投资贷款）n不断拓宽支农领域，在农村金融中的骨干和支柱作用显著增强。农发行概况n机构 总行、省级分行30个、市分行330个、营业部200多个、县支行1600多个，无境外机构，员工约5.9万人。n改革 外部改革由人民银行牵头，相关工作已启动n历史包袱沉重 政策性挂账贷款数额巨大，2011年消化924亿元，目前仍有2400亿元。农发行概况n业务增长
3、趋于平稳n2012年6月末 资产总额21835亿元，贷款余额20741亿元，较年初增加1985.83亿元，增幅10%；n2009-2011年资产、贷款规模及增长情况：如右图农发行概况n粮棉油收购储备贷款增长缓慢n棉花贷款的异常变化n中长期贷款增长迅速n中央一号文件赋予新的任务n不良贷款得到有效控制n两个口径n6月末，不良贷款余额261亿元，不良率1.26%n化解方式：核销为主，居第二位；现金清收 农发行概况n贷款损失准备计提不断增加n6月末，614亿元，比年初增加170亿元n充分利用涉农贷款税前计提拨备的政策，完成财政部核定的盈利指标后全部计提拨备n拨备覆盖率235%，比年初提高74个百分点n
4、平台贷款情况n 6月末，平台客户2799户，贷款余额7154亿元，比年初增加1071亿元n续贷项目为主，新项目需求旺盛农发行概况n内部管理逐年有进步n调整粮棉收购贷款客户筛选政策n加大对分行双结零的真实性检查n逐步探索平台贷款风险管控模式n29家省级分行设立合规职能处室n内部稽核审计的针对性有所提高中国进出口银行中国进出口银行进出口银行概况n配合外经、外贸和外交政策n大机电产品和成套设备等资本性货物出口提供政策性金融支持n开办政策性进口信贷业务，支持大宗资源性商品、战略物资的进口、支持中国企业“走出去”进出口银行概况n出口信贷和进口信贷n对外承包工程和境外投资贷款n中国政府对外优惠贷款n对外担
5、保n转贷外国政府和金融机构提供的贷款n贷款项下的结算和企业存款n境内外资本市场、货币市场筹集资金n国际银行间的贷款、银团贷款n人民币同业拆借和债券回购n自营和代客外汇资金交易进出口银行概况n总行25个部门，国内已开业分行21家，境外有3家代表处，与500多家银行建立代理行关系n即将批准设立巴黎分行进出口银行概况n积极贯彻外经外贸和外交政策n全力配合国家外交工作，加强对外援助与经济合作n6月末，两优贷款余额1354亿元，提前半年完成对非100亿美元优惠贷款落实工作n贯彻走出去战略，支持企业走向国际市场n6月末，走出去贷款余额3782亿元，比年初增加193亿元n扩大进口贸易，促进贸易平衡 国务院关
6、于加强进口促进对外贸易平衡发展的有关意见 进出口银行概况n快速发展的意愿较强n6月末，贷款余额10490亿元，比年初增加1214亿元增幅13.1%n季末突击放款，未全部投入实体经济n三年来资产规模及贷款增长情况，见右图:进出口银行概况n不良贷款保持双降n6月末，不良贷款余额58.4亿元，不良率0.56%n注重风险管理，加大考核力度n加大不良贷款清收、核销n贷款损失准备153亿元，比年初增加31亿元n已计提国别风险准备5.6亿美元n拨备覆盖率262.5%，比年初提高62个百分点进出口银行概况n平台贷款数量少，风险可控n6月末，大口径融资平台贷款余额327亿元，占表内贷款余额的3.1%，无不良贷款
7、；仍按平台类管理的贷款余额166亿元，占比0.98%，低于全国平均水平n银监会办公厅关于进出口银行地方政府融资平台贷款管理有关问题的回复意见（银监办发2012222号）主要问题和风险n共性 差异n内控管理 操作风险-农发行 n合规风险 市场风险-上升n信用风险-上升 进出口银行n利率风险-上升 主要问题和风险农 发 行农发行的问题和风险n经营理念与风险控制不相匹配n理念：较快发展，发放中长期贷款意愿强，金额大期限长，省力，风险相对小n人力资源与经验，未经历经济周期波动的考验n风险识别能力不足，不真实反映风险n市场化收购贷款风险形成的根源未消除n虚假双结零、三查不落实、地方储备的挪用 不良贷款的
8、70%是市场化收购贷款 农发行的问题和风险n中长期贷款潜在风险上升趋势明显n合规风险n超范围放款、打擦边球、违规放款n信用风险n土地出让收入、财政兜底占比82%n基础设施项目经验不足，判断失误n本息逾期数量上升n管理不到位n以无证、无用地指标、不能出售土地做抵押农发行的问题和风险n项目用地未取得合法审批手续n人为调整还款计划n贷款评审力量不足，职责不清 n大客户集中度快速上升n集中于平台公司等中长期贷款客户n单一和集团n不遵守受托支付、信贷资金被挪用隐患n超需求发放贷款农发行的问题和风险n个人职务犯罪频繁发生n基层行行长受贿、主要业务岗位员工的犯罪n举报信不断n企业文化，不和谐声音主要风险和问
9、题进出口银行进出口银行的风险和问题n信用风险有积聚和上升的趋势n重点监控项目增加明显n7月末，项目30个，余额131亿元，比年初增加23个、116亿元，已转为不良5亿元n分布n进外投资贷款、进口信贷、创新类贷款n原因n国内外形势所致、欧元危机、双反、出口信贷打压n投资拉动快速放款n船舶、光伏、钢铁等行业不景气n固定资产投资项目拖期 进出口银行的风险和问题n贷款风险分类不准n上海、浙江等8家抽查150笔、333亿元贷款n需要调整23笔、46亿元，与该行自查差距大n该行重组贷款认定标准低，高估n为严格执行分类制度n调整分类不及时n信息管理系统的分类系统功能有缺陷 进出口银行的风险和问题n国别风险问
10、题长期存在n境外项目贷款规模大，余额占比接近50%涉及117个国家或地区，中度以上近50个n期限长、增速快、风险暴露明显增加n风险控制能力不适应业务规模和复杂程度n总行对分行指导不足n未建立统一的国别限额n境外无分支机构，贷后管理跟不上n国别风险准备金缺口大，无计提规划 进出口银行的风险和问题n缺少稳定的外汇资金来源n外汇贷款处于亏损状态n期限错配问题依然存在，流动性风险控制难度加大n人民币短债长贷、外汇短资长用突出n人民币债券发行成本上升 进出口银行的风险和问题n管理能力难以适应机构增设、业务发展n业务品种、规模、行业、国别n机构发展快，新人员多，缺少中层、经验不足n内外部检查发现贷款管理存
11、在不合规、不审慎问题监管策略和方法n监管工作的难点n依据不充分n资本金低，来源有限n风险补偿机制不明确n业务边界不清晰n合规性问题n政策性银行职责与持续发展的协调统一监管策略和方法n态度与方法n态度至关重要，其次是技能、方法n不能简单照搬审慎监管工具 如：资本充足率、集中度n不能简单使用非现场监管数据 数据的变化要看政策和管理的变化n不能简单地使用同一标准考核n小企业、涉农、平台n一行一策监管策略和方法n态度与方法n了解国家产业政策政策n勤于思考n沟通与良好交流n把握好监管行动的尺度n处罚：违反法规以及有处罚条款的指引n风险提示：违反一般性的指引n找准问题、证据确凿n选择好重点监测对象监管策略
12、和方法农发行监管策略和方法n监管目标n可持续发展，支持“三农”发展n 近期与长期n关注国家政策的落实n支农成效与风险控制并重n关注经营策略n信贷政策的制定、各项业务发展符合职能定位监管策略和方法n关注市场变化带来的影响n工作方法 差异化：地域、业务、风险 关注人员：各级行一把手、员工素质 关注内控、执行力监管策略和方法n 指导贯彻落实支农惠农政策n及时提供粮棉油收储资金n支持农田水利等建设项目 n督促加强内控管理，提高执行力n支持内部审计和合规部门发挥作用n非现场监管及时发现问题，促其纠正n不追求面广、重实效 监管策略和方法n鼓励真实准确反映风险n提高风险分类准确性，纠正掩盖风险行为n防范和化
13、解平台贷款风险n存量，定期风险排查、预测、与地方政府沟通n增量，主体、投向合规，风险可控n提示农发行需关注的问题n定期抽查，发现问题及时采取措施n加强人员培训 监管策略和方法n 切实化解风险n关注企业经营、地方政府财政状况n重点监测大客户和高风险客户n防范内部违规操作和外部诈骗n增强风险敏感度和识别风险的能力，及时研究化解措施 监管策略和方法n严防大案要案再次发生n案件防控是长期性工作n了解案件发生的领域，区域差异n鼓励机构自查自纠n盯紧一把手，尤其是二级分行、县支行n严肃处理责任人，发挥警示作用 监管策略和方法进出口银行监管策略和方法n定位于服务外径外贸外交需要，有所为有所不为n督促合理制定
14、发展战略，尤其是新设的分行n划清业务边界、创新在职能框架内体现区域经济特色n科学安排本外币业务规模n关注经营中的新情况n创新业务、重点项目进展情况n四部与各局的联动非常重要监管策略和方法n提高风险分类准确性n真实反映风险，足额计提拨备n完善分类制度，完整性、合规性和可操作性n不得以考核、维护客户关系人为调整n完善信贷管理系统的功能n鼓励真实反映积极化解，追究违规操作的责任n两优贷款有别于其他贷款监管策略和方法n督促加大国别风险防控力度n制定并实施统一的国别风险限额，加强总行对分行的指导n项目选择时要平衡政治利益和经济利益n合理确定风险偏好n加强持续监测和分析n按照国别制定防控措施和预案，对风险
15、保持敏感性n涉及敏感度高的国家、不稳定地区，加强贷款和保函的管理监管策略和方法n督促切实提高管理水平n对问题整改的质量做出评估n对屡查屡犯的问题要严肃处理n牢固树立合规意识n完善考核激励机制n督促其加强人员培训n加强形势研判工作 新情况交流n央行不对称利率政策的影响n对盈利的影响n对资产负债的影响n对利率风险管理的要求n与同业合作业务中的合规问题n做了什么、是否有不规范问题n跨境人民币贷款n集中在缅甸、香港、越南、泰国、老挝、蒙古新情况交流n如何评价走出去项目的成效n是否可以持续n支持出口就业，是否形成真实的股权n监管的着力点n如何评价农发行的平台贷款n社会效应n信贷资金的安全非常感谢！非常感谢！
