1、第七章 一般均衡和效率经济效率和帕累托最优标准一般均衡第七章一般均衡和效率第一节第二节完全竞争和帕累托最优第三节第四节本章评析一二三局部均衡和一般均衡瓦尔拉斯一般均衡模型一般均衡理论的发展第一节 一般均衡u 局部均衡 局部均衡是马歇尔提出来的一种关于市场均衡的分析方法，又被称作孤立市场的分析方法。在局部均衡分析中，某一市场商品的需求和供给仅仅被看作是它本身价格的函数，其他商品价格则假定不变。这些不变的价格仅仅影响所研究商品的供求曲线的位置。结论是市场供求曲线的交点决定其均衡价格和均衡数量。弱点是不能说明市场经济体系中各种市场同时实现均衡的均衡价格和均衡数量的决定问题。一、局部均衡和一般均衡第一
2、节 一般均衡u 一般均衡的基本概念 瓦尔拉斯最早提出一般均衡的概念，指整个市场体系的一切市场同时实现的均衡。强调市场体系的所有市场是相互联系的整体，一个市场的价格和供求关系的变动，势必影响构成整个市场体系的所有市场的价格和供求关系的变动。当整个市场体系实现均衡的时候便决定了构成该市场体系各个市场的均衡价格和数量。一、局部均衡和一般均衡第一节 一般均衡u 市场间的相互关系 考察电影票和影碟出租这两个竞争市场，假定政府对每售出一张电影票征税1 美元。局部均衡分析：税收的影响使SM移动到SM*,征税引起电影票价格上涨到6.35 美元,电影票销售量从QM 下降到QM*。一般均衡分析:对电影票征税对影碟
3、出租市场的影响;是否存在来自影碟出租市场对电影票市场的影响。一、局部均衡和一般均衡第一节 一般均衡两个相互依存的市场：电影票和影碟出租 电影票数量价格QMQM*QMQM6.826.756.356.00SM*SMDM*DMDMO影碟数量价格SVDVDVDV*OQVQVQV*3.583.503.00价格的变化对影碟出租价格发生反馈影响,影碟出租价格的变化也将对电影票价格发生反馈影响。最后,必须同时决定电影票和影碟出租两个市场的均衡。图中的图(a)和图(b)分别描述了电影票和影碟的供求曲线。(a)(b)一、局部均衡和一般均衡第一节 一般均衡u 瓦尔拉斯一般均衡模型中的经济（基本设定）H个家庭 对产品
4、的需求 对生产要素供给 K个企业 供给产品 需求要素 r种产品，nr种要素 所有产品市场和要素市场均为完全竞争市场。市场,n个产品市场，r要素市场,n-r供给需求供给需求主体,H+K个家庭H个企业K个二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 符号说明产品要素数量Q1,Q2,，QrQr+1,Qr+2,，Qn价格P1,P2,，PrPr+1,Pr+2,，Pn家庭需求量，Qihi=1,2,rQ1h,Q2h,，Qrh供给量，Qjhj=r+1,r+2,nQ(r+1)h,Q(r+2)h,，Qnh企业需求量，Qjkj=r+1,r+2,nQ(r+1)k,Q(r+2)k,，Qnk供给量，Qiki=1,2,rQ1
5、k,Q2k,，Qrk二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡Q代表数量P代表价格u 家庭h的决策：供给要素和购买产品 h=1,2,，H 家庭h的效用函数:即h从商品消费和要素供给中获得效用产品消费要素供给 家庭h面临的约束条件二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 家庭h的决策：供给要素和购买产品 家庭h的寻求效用最大化的决策分别得出产品需求函数和要素供给函数:家庭h对r种产品需求函数家庭h对n-r种要素供给函数二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 从家庭h到市场：产品的市场需求和要素的市场供给 加总各个家庭产品需求得到产品的市场需求家庭h的r种产品需求函数;每1个产品共H个家庭需求
6、函数共r个产品市场（即h=H）对r种产品的需求函数每个产品1个市场需求函数，共r个市场需求函数二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 从家庭h到市场：产品的市场需求和要素的市场供给 加总各个家庭要素供给得到要素的市场供给家庭h的n-r种要素供给函数;每1个要素共H个家庭供给函数共n-r个要素市场（即h=H）对n-r种要素的供给函数每个要素1个市场供给函数，共n-r个市场供给函数二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 企业决策：供给产品和需求要素 企业k的利润函数 企业k使用n-r种要素投入，生产r种产品，其利润为 企业k的面临的约束：生产函数二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u
7、企业决策：供给产品和需求要素 企业k的利润最大化决策 企业选择要素投入和产品生产以寻求利润最大化。也就是二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 企业决策：供给产品和需求要素 企业k的利润最大化决策决定了它对产品的供给和对要素的需求企业k的r种产品供给函数;每1个产品共K个企业供给函数；共r个产品。企业k的n-r种要素需求函数;每1个要素共有K个企业需求函数；共n-r个要素。二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 从企业k到市场：产品的市场供给和要素的市场需求 加总各个企业产品供给得到产品的市场供给市场（即k=K）对r种产品的供给函数每个产品1个市场供给函数，共r个市场供给函数企业k的r
8、种产品供给函数;每1个产品共K个企业供给函数；共r个产品二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 从企业k到市场：产品的市场供给和要素的市场需求 加总各个企业要素需求得到要素的市场需求市场（即k=K）对n-r种要素的需求函数每个要素1个市场需求函数，共n-r个市场需求函数企业k的n-r种要素需求函数;每1个要素共有K个企业需求函数；共n-r个要素二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 产品市场和要素市场的一般均衡 市场的相互关联导致一般均衡 家庭提供要素并需求产品 企业提供产品并需求要素 这是一个互动的过程，二者的相互作用最终推动产品市场和要素市场实现均衡。二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节
9、 一般均衡商品需求商品需求商品供给商品供给生产生产要素需求要素需求要素供给要素供给要要素素市市场场商商品品市市场场要素收益要素收益居民居民企业企业u 产品市场和要素市场的一般均衡 市场的需求方面 整个经济有n种商品（r种产品，n-r种要素），n个商品价格。这n种商品的需求函数可以表述为n个商品价格的函数：或 二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 产品市场和要素市场的一般均衡 市场的供给方面 整个市场体系n种商品的供给也可以表述为n个商品价格的函数 或 二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 产品市场和要素市场的一般均衡 市场体系的一般均衡条件 当所有n个市场的需求函数和供给函数都相等
10、时，实现一般均衡。即：二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 产品市场和要素市场的一般均衡 市场体系的一般均衡条件的另外一种表述：超额需求=0 把商品供给和需求结合起来定义一个超额需求（净需求）显然，超额需求为零供求相等。因此一般均衡条件为二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 一般均衡的现实含义 一般均衡本质上是要讨论市场机制如何通过价格机制配置资源 这种资源配置也涉及到均衡是否存在的问题，涉及到资源配置是否有效率的问题 这种价格机制包括三个方面的特点：这是分权决策过程，而且决策是理性的，是基于最优化原则的。价格信号起着关键的协调作用。最终的价格体系要能够出清所有市场。二、瓦尔拉斯一
11、般均衡模型第一节 一般均衡u 一般均衡的存在性问题 是否存在着这一组价格（n个商品价格）使得n个市场同时出清？即n个供求均衡方程成立，或者n个超额需求都为零？更重要的是，如果存在这一组价格的话，这一组价格是不是市场机制能够自动实现的？简言之，就是n个方程，n个价格，是不是有解？二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 一般均衡的存在性的证明 瓦尔拉斯定理在n个市场的经济中，必然存在如下恒等关系即，在整个经济范围内，无论价格高低，所有买者的支出必然等于所有卖者的收入。二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 一般均衡的存在性的证明 瓦尔拉斯定理的含义n个方程中只有n-1个是相互独立的，即只要
12、n-1个方程成立，那么第n个方程也成立。例如，可以把瓦尔拉斯定理的恒等式展开 根据这个恒等式，如果 那么，必然有 即二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 瓦尔拉斯定理对于一般均衡条件的含义 根据瓦尔拉斯定理，有n个方程，但是独立方程为n-1个，而价格为n个，那么解还存在吗？一般均衡解的存在性 虽然是n个方程和n个价格，但是n个价格中一定有一个价格可以当成“计价单位”。这是因为，孤立地看任何一个价格，这个价格是没有意义的，只有把价格和另外一个价格或者其他价格进行比较，才有意义。因此，n个价格中只有n-1个相互独立的价格。对应着n-1个独立方程，解是存在着的。解存在的前提是，把一个价格看成用
13、来测度其他价格高低的“计价单位”。二、瓦尔拉斯一般均衡模型第一节 一般均衡u 一般均衡理论的发展 瓦尔拉斯并没有给出严谨的证明 集合论、拓扑学等数学方法的应用,特别是不动点定理,为证明存在性奠定了基础。阿罗、德布鲁等人应用数学结论在严格的假设条件下给出了一般均衡存在性的精确论述。基于阿罗和德布鲁建立的框架,将不确定性、时间等因素引入模型之中,分析动态随机的一般均衡。三、一般均衡理论的发展第一节 一般均衡第二节竞争性均衡与经济效率一二三四经济效率标准：帕累托最优竞争性均衡与交换效率竞争性均衡与生产效率交换和生产的帕累托最优条件五帕累托最优标准u 对于某种既定的资源配置状态，如果不可能在不影响他人
14、境况的条件下来改善某个人的福利状况，则称该状态为帕累托最优状态。u 经济效率是以帕累托最优状态为标准的效率 实现了帕累托最优标准，就是达到了经济效率；反之，就是没有达到经济效率。一、经济效率标准：帕累托最优以甲、乙两个人的境况为例,如果不使其中一人的境况变坏就不能使另一人的境况变好,便实现了帕累托最优。如果存在着对原有资源配置的一个再配置,可以在不影响他人境况的条件下来改善某些人的福利状况,则称资源的配置是对原有配置 的帕累托福利增进。第二节 经济效率和帕累托最优标准成员资源配置A资源配置BAlpha1000999Gama1000999Beta200400如果只有这两种方案，A和B都是有帕累托
15、效率的。一、经济效率标准：帕累托最优第二节 经济效率和帕累托最优标准成员资源配置A资源配置B资源配置CAlpha10009991000Gama10009991000Beta200400398一、经济效率标准：帕累托最优第二节 经济效率和帕累托最优标准因为C的存在，A是无效率的。(如果能从A到B，那么就可以从A到C，这样，相对于A而言，C是有效率的，A是无效率的)；如果正好处在 B，那么B是有效率的；如果正好处在C，那么C是有效率的；但是在B和C之间的移动不能说是效率改善;如果再回到上一个图，C或类似C的配置不存在的话，那么A和B都是有效率的。成员资源配置A资源配置B资源配置CAlpha1000
16、10005000Gama100010004000Beta200400400从A到B是帕累托改善。从B到C也是帕累托改善，尽管分配进一步恶化。u 帕累托改善：如果资源配置的变化在没有损害任何一个成员福利的情 形下增进了至少一个人的福利，我们就称这种变化为帕累托改善。一、经济效率标准：帕累托最优第二节 经济效率和帕累托最优标准u 经济环境 为了简单起见，假设2个消费者和2个消费品。市场是竞争的u 交换的收益 如果两个消费者的边际替代率不同,由于资源的分配是缺乏效率的,便存在互利交换的余地,也就是说,交换将使两个消费者的状况都有所改善。换言之,为实现经济效率,两个消费者的边际替代率必须相等。二、竞争
17、性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准个人初始分配交易最终分配甲7单位食品，1单位布-1单位食品，+1单位布6单位食品，2单位布乙3单位食品，5单位布+1单位食品，-1单位布4单位食品，4单位布交易带来的好处：假定甲和乙共有10 单位食品和6 单位布。甲对布的评价高于乙,乙对食品的评价高于甲,如表7-1 所示。假设乙向甲提供1 单位布换其1 单位食品，最终两人的状况都有所改善,甲将有较多的布，乙则有较多的食品。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准以埃奇沃斯盒式图表示的交换 甲的布乙的布甲的食品乙的食品O1O21C2C4C5C6C4F3F6F7FABu埃奇沃斯盒式图
18、如图所 示，盒式图的长度为10 单位食品,高度为6单位布。每一 点都代表两个消费者的市场产品的组合。B 点代表甲和乙进行互利交换之后两人产品的市场组合。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准交换的效率O1O210F6C6C10F甲的食品乙的食品甲的布乙的布u埃奇沃斯盒式图下的交换效率甲的无差异曲线以通常的方法画出,乙的无差异曲线凸向O2。阴影部分代表所有可能的食品和布的配置。Uf1Uf2Uf3Uk1Uk2Uk3ABCB 点没有效率，但是相对于A点而言是帕累托改善C 点代表一个有效率的产品配置。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准交换的契约曲线O1O2甲的食
19、品乙的食品甲的布乙的布EFGu 交换契约曲线 通过甲和乙所有无差异曲线可能的相切点的曲线,表示甲和乙间 食品和布一切可能的有效率配置,该曲线被称做“交换契约曲线”。E、F 和G 点的产品配置都是帕累托效率配置。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准u竞争性市场的一般均衡：所有消费者的均衡 在只有两个人的经济里，两个人会讨价还价，对价格由影响力 竞争市场有许多买者和卖者，最终每个购买者和销售者都是价格接受者，价格由市场供求决定 在本章的模型里，虽然只有两个人，但是假设他们是价格的接受者，因为我们要描述竞争性均衡。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准有效率的价
20、格体系价格线O1O26C10F6C10FPPUJ1UJ2UK1UK2C布食品食品布有效竞争市场会导致有效率的交换。同时竞争市场会形成有效率率的价格体系。A预算线(价格线PP，斜率为-1)描述交换可能达到的所有可能的配置。在现行价格体系下，A点没有效率，从A向C卖家的交易会同时改善两个人的效用有效率的产品配置；可以通过自愿交易实现二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准不能带来消费均衡的价格体系（无效率的价格体系），暂时的价格线O1O26C10F6C10FPPUJ1UJ2UK1UK2C布食品食品布并不是所有的价格都能带来均衡,如果不均衡，那么价格体系就会变化，直至均衡出现.A在这
21、个价格体系下，消费者1的最优点在D，而2的最优点在B。在A点，两个人都没有实现最优。这个价格线为带来消费者均衡，因此也就是带来供求不均衡等价格发生变化BD如果最初的配置在A点，那么蓝颜色的价格线不能实现均衡，价格线会向黑颜色的虚线顺时针移动，以A为轴。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准u 只存在消费和交换时的竞争均衡与效率总结:在竞争市场中，在市场机制的作用下，最终均衡必然出现在无差异曲线和预算线（价格线）的切点处 如果以PC和PF分别表示布和食品的价格,则有:MRSF,C甲 =PC/PF=MRSF,C乙 如果初始的PC/PF未能带来均衡即未能出现两条曲线和一条价格线相切
22、，那么市场机制会引起PC/PF变化，最终带来均衡。因此，完全竞争市场可以实现有效率配置竞争均衡是有效率的。二、竞争性均衡与交换效率第二节 经济效率和帕累托最优标准u 经济环境 只存在着两个生产者，生产两个商品，使用两个要素 市场是竞争的三、竞争性均衡与生产效率第二节 经济效率和帕累托最优标准生产的效率OFOC10L20L30L40L50L10L20L30L40L50L10K20K30K10K20K30K生产食品的劳动生产布的劳动生产食品的资本生产布的资本50F60F80F10C25C30C10CBCDu 生产的埃奇沃斯盒式图A35L15L5K25KA 点代表生产50,以及生产25 单位布的15
23、单位食品的35 小时劳动和5 单位资本的投入小时劳动和25 单位资本的投入。三、竞争性均衡与生产效率第二节 经济效率和帕累托最优标准u 投入组合的效率 进入生产过程的投入品的特殊配置,不减少另一种产品的产量,一种产品的产量便不能增加,从技术上看就是有效率的。所有处于生产契约曲线上的点都是有效率的配置。这些点中的每一点都是两条等产量曲线的切点。如B 点和C 点。A 点是等产量曲线50F和等产量曲线25C 的交点,从此点沿两条等产量曲线向契约曲线逼近,将使两种产品产出量增加,显然A点的投入品配置是缺乏效率的。三、竞争性均衡与生产效率第二节 经济效率和帕累托最优标准u 竞争性投入品市场的生产者均衡
24、生产者为使其成本最小化,按照两种投入品的边际产量比率等于价格比率的要求组合其资本和劳动:MPL/MPK=W/r 两种投入品的边际产量比率等于劳动对资本的边际技术替代率:MRTSL,K=MPL/MPK 因此，均衡时有 MRTSL,K=W/r 因此，均衡是处于生产契约曲线上，是有效率的。综上所述，如果要素市场是竞争性的，会自动实现有效率的资源配置三、竞争性均衡与生产效率第二节 经济效率和帕累托最优标准u 现实经济既有生产，也有交换和消费，因此需要将前面分别讨论的交换均衡和生产均衡结合起来分析u 问题是：在生产的埃奇沃斯盒式图中，哪个资源配置是有效率的？或者 在交换的埃奇沃斯盒式图中，哪个产品配置是
25、有效率的？第二节 经济效率和帕累托最优标准四、交换和生产的帕累托最优条件u 生产可能性边界 在两个产品的经济中，生产可能性边界是指产品空间中（两个产品坐标系），在现有技术条件下所能生产出来的两个产品的最大数量组合的点的轨迹。生产可能性边界是对生产契约曲线在另外一种坐标系里的描述生产契约曲线中，明确描述了生产要素投入在两个产品上的配置，但是产品的数量是间接表现的在生产可能性边界中，产品的数量是直接表现出来的。可以说，生产可能性边界来自生产契约曲线。第二节 经济效率和帕累托最优标准四、交换和生产的帕累托最优条件生产可能性边界 O60100BCD1C2C1F1FOCOF布（C）食物（F）图中,OC代
26、表一个端点,在该端点仅生产布;OF 代表另一个端点,在该点仅生产食品。B、C、D 三点是从生产契约曲线引过来的其他三点。四、交换和生产的帕累托最优条件第二节 经济效率和帕累托最优标准u 生产可能性边界与边际转换率MRT MRT，边际转换率边际转换率是减少一个产品所能增加的另外一个产品的数量 其定义公式是，MRT=C/F 由此可见，食品F对布C的边际转换率(MRT)就是生产可能性边界上每个点的斜率绝对值。生产可能性边界上每一点都满足这样的条件:MRT=MCF/MCC 第二节 经济效率和帕累托最优标准四、交换和生产的帕累托最优条件生产可能性边界 O60100BCD1C2C1F1FOCOF布（C）食
27、物（F）四、交换和生产的帕累托最优条件例如,在B 点,边际转换率等于1。当投入品从布的生产转向食品生产的时候,获得1 单位食品的产出相当于损失1 单位布的产出。第二节 经济效率和帕累托最优标准交换和生产的效率：无差异曲线与生产可能性边界相切：MRT=MRS交换的效率：处在交换的契约曲线上生产的效率：处在生产的契约曲线上处在生产可能性边界上。u 交换和生产的效率第二节 经济效率和帕累托最优标准四、交换和生产的帕累托最优条件生产可能性边界和经济效率O布（单位）食品（单位）60100生产可能性边界无差异曲线CMRS=MRT只有在无差异曲线同生产可能性边界相切的切点C，所生产的产出组合才有效率。u交换
28、和生产的效率对每个消费者来说,满足下面等式的要求,这个经济就是有效率：MRS=MRT 四、交换和生产的帕累托最优条件第二节 经济效率和帕累托最优标准u 竞争市场均衡能实现社会的帕累托效率 所有消费者都将按照两种产品间的边际替代率等于两种产品的价格比率分配其预算，以获得最大效用。就食品和布而言,对所有的消费者都有:MRSFC=PF/PC 所有企业都将把其产出水平扩展到价格等于边际成本的一点，以寻求利润最大化。就食品和布而言,对所有的企业都有:PF=MCF,PC=MCC 因此，市场会出现MRSFC=PF/PC=MCF/MCC=MRTFC 四、交换和生产的帕累托最优条件第二节 经济效率和帕累托最优标
29、准OABCU1U2F1F2F*C1C2C*布食品如果生产者有效率地应用投入品，将在A 点生产食品和布。存在布的生产过剩。当面临预算约束时,消费者将在B 点消费。出现对食品的过度需求。图表明分别进行生产和消费时产品市场实现的效率。四、交换和生产的帕累托最优条件价格比率为C 点时,实现一个均衡。边际转换率等于边际替代率,竞争均衡再度实现帕累托效率。第二节 经济效率和帕累托最优标准第三节公平与效率一二公平的社会标准公平与效率的权衡u 公平 什么是公平：公平是和分配有关的，是指最终的均衡给谁带来的效用更多一些，各个消费者的效用相比差距有多大 说明公平的方式：根据公平的含义，交换的埃奇沃斯盒式图可以说明
30、公平问题一、公平的社会标准第三节 公平与效率交换的契约曲线中的公平O1O2甲的食品乙的食品甲的布乙的布EFG契约曲线既描述了效率，也包含着公平问题从E点往F 和G 点变化，分配越来越有利于消费者1。一、公平的社会标准第三节 公平与效率u 效用可能性边界 埃奇沃斯盒式图中的效用分配是以无差异曲线间接表示的 可以沿用生产可能性边界的思路，将效用分配涉及到的公平问题在效用空间中直接表达出来。效用可能性边界效用可能性边界是根据交换的契约曲线在效用空间坐标系里绘制出来的，用来表示自愿配置有效率前提下两个消费者所能获得的各种最大效用组合的轨迹。一、公平的社会标准第三节 公平与效率将埃奇沃斯盒式图中契约曲线
31、行的E、F、G三点所包含的效用组合绘制到下图中，继续将所有类似的点串起来，就得到小可能性边界UJUK一、公平的社会标准OU3乙的效用HEIFDCLGBUK甲的效用罗尔斯主义社会福利函数的等福利线功利主义社会福利函数的等福利线450A第三节 公平与效率u 效用可能性边界上的公平问题 在效用可能性边界上，E、F、G三点，哪一点更公平呢？显然，这是一个主观的问题，依赖于特定标准。那么H点是不是公平的呢？一、公平的社会标准OU3乙的效用HEIFDCLGBUK甲的效用罗尔斯主义社会福利函数的等福利线功利主义社会福利函数的等福利线450A第三节 公平与效率 讨论公平的话，H点是没有意义的，在效用可能性边界上讨论公平才有意义。相对于E和I之间的点而言，也不能说是否公平，只能说H不是人们期望的。一、公平的社会标准第三节 公平与效率一、公平的社会标准第三节 公平与效率u 表面上看，公平与效率是存在权衡取舍的，强调公平就会牺牲效率，要获得效率就要牺牲公平。但是，这个说法并不完全准确。u 如果公平是通过再分配实现，那么就会扭曲激励体系，破坏效率。u 但是，如果公平是通过初次分配实现，那就不会影响效率。原因是，福利经济学第一定理指出，任何一个竞争性均衡都可以通过不同的初始分配实现。二、公平与效率的权衡第三节 公平与效率THANKS谢谢聆听
