1、证券分析师之发布证券研究报告业务模考模拟试题(全优)单选题（共80题）1、根据债券券面形态，可以分为（ ）。A.B.C.D.【答案】 C2、当可转换证券价格大于转换价值时，可转换证券持有人行使转换券将会出现（ ）A.盈亏不能确定B.亏损C.盈利D.盈亏平衡【答案】 B3、下列期权为虚值期权的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 C4、1953年，经济学家（ ）在其发表的论文风险最优配置中的证券作用中，首次提出了状态证券的概念。A.肯尼斯阿罗B.尤金法码C.克里斯蒂安惠更斯D.约翰林特耐【答案】 A5、下列关于弱有效、半强有效与强有效市场的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】 A6、市盈
2、率倍数法的优点包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 D7、按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（ ）。A.B.C.D.【答案】 B8、单位库存现金和居民手持现金之和再加上单位在银行的可开支票进行支付的活期存款是（ ）A.MoB.MlC.M2D.准货币【答案】 B9、资本资产定价模型表明资产的收益由（）组成。A.I、B.I、C.I、D.I、【答案】 D10、一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（ ）A.B.C.D.【答案】 B11、下列关于国债收益率的说法中，正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】 B12、关于一元线性回归模型，下列表述正确的有（ ）。A.B.C.D.【答案】 B
3、13、将或有事项确认为预计负债，列示于资产负债表上，必须同时满足的条件有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 B14、衡量通货膨胀的最佳指标是（ ）A.CPIB.核心CPIC.PPJD.通货膨胀率【答案】 B15、下列说法中不正确的有()。A.、B.、lVC.、D.、【答案】 D16、()表示两个事件共同发生的概率。A.条件概率B.联合概率C.测度概率D.边缘概率【答案】 B17、下列属于资产配置三大层次的是（）。A.B.C.D.【答案】 B18、参数估计的形式有（ ）。A.B.C.D.【答案】 D19、在某会计年度出现（ ）时，一般意味着企业的长期偿债能力可能出现问题，投资者、管理层须保持
4、关注。A.B.C.D.【答案】 A20、下列关于公募债券的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】 D21、债券现金流受以下哪些因素的影响（ ）。A.B.C.D.【答案】 C22、在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指()。A.、B.、C.、D.、【答案】 D23、下列说法正确的是（ ）A.B.C.D.【答案】 B24、下列属于宏观经济分析对信息、数据质量要求的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】 C25、已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐
5、含回购利率（IRR）是（ ）。A.7.654%B.3.57%C.11.53%D.-3.61%【答案】 C26、下列关于无风险利率的说法中，正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】 D27、私人完全垄断一般有以下()情形。A.、B.、C.、D.、【答案】 B28、如果政府减少支出和加税，采取紧缩性财政政策，那么S曲线会向（ ）移动。A.右上方向B.左下方向C.右下方向D.左上方向【答案】 B29、产业作为经济学的专门术语，有严格的使用条件。产业的构成一般具有（ ）特点。A.B.C.D.【答案】 B30、财政发生赤字的时候，其弥补方式有（）。A.B.C.D.【答案】 B31、关于证券投资策略
6、，下列说法正确的是()。A.选择什么样的投资策略与市场是否有效无关B.如果市场是有效的，可以采取主动型投资策略C.如果市场是有效的，可以采取被动型投资策略D.如果市场是无效的，可以采取被动型投资策略【答案】 C32、形成“内部人控制”的资产重组方式是（ ）。A.交叉控股B.股权协议转让C.股权回购D.表决权信托与委托书【答案】 A33、期货套期保值之所以能够规避价格风险，是因为（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 A34、根据市场中经常出现的规律性现象制定的交易型策略包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 A35、根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（）。A.B.C.D.
7、【答案】 A36、以下说法中，错误的是()。A.证券分析师不得以客户利益为由作出有损社会公众利益的行为B.证券分析师可以依据未公开信息撰写分析报告C.证券分析师不得在公众场合及媒体上发表贬低、损害同行声誉的言论D.证券分析师必须以真实姓名执业【答案】 B37、行业分析方法包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 B38、量化分析法的显著特点包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】 D39、无风险利率本身对权证价格会产生（）影响。A.B.C.D.【答案】 B40、基本面选股的流程包括（）A.B.C.D.【答案】 A41、根据NYSE的定义，程序化交易指任何含有（）只股票以上或单值为（）万美元以上的
8、交易。A.15；100B.20；100C.15；50D.20；50【答案】 A42、证券分析师在执业中提出的建议和结论不得违背社会公共利益，不得对投资人或委托单位提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资分析、预测或建议，这是证券分析师的()原则的内涵。A.谨慎客观B.公正公平C.独立诚信D.勤勉尽职【答案】 B43、中国证券业协会证券分析师委员会成立的意义在于（ ）。A.B.C.D.【答案】 D44、按我国现行管理体制划分，全社会固定资产投资包括（）投资。A.、B.、C.、D.、【答案】 C45、白噪声过程满足的条件有（）。A.B.C.D.【答案】 C46、证券公司、证券投资咨询机构及其人
9、员违反法律、行政法规和本规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（ ）等监管措施。A.B.C.D.【答案】 B47、下列说法正确的是（）A.B.C.D.【答案】 B48、反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()方程。A.、B.、C.、D.、【答案】 D49、主权债务危机的实质是（ ）。A.国家债务信用危机B.国家债务农业危机C.国家债务工业危机D.国家债券主权危机【答案】 A50、本年末，甲公司的流动资产为820万元，流动负债为470万元，固定资产为1080万元；上年流动资产为780万元，流动负债为430万元，固定资产为1020万元，该公司的营运资本（workngcaptal
10、）支出和固定资本（fxedcaptal）支出为（ ）。A.B.C.D.【答案】 D51、下列关于期权的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】 A52、以下不存在有规律的需求供给曲线的是（）A.B.C.D.【答案】 D53、如果其他经济变量保持不变，利率水平随着价格水平的上升而（）。A.不变B.上升C.不确定D.下降【答案】 B54、完全竞争型市场结构得以形成的根本原因在于（）。A.企业的产品无差异，所有企业都无法控制产品的市场价格B.生产者众多，生产资料可以完全流动C.生产者或消费者可以自由进入或退出市场D.企业的盈利完全由市场对产品的需求来决定【答案】 A55、资本资产定价模型表明资
11、产i的收益由()组成。A.、B.、C.、D.、【答案】 D56、对于某一份已在市场流通的期权合约而言，其价格波动影响的直接因素之一是标的物的（）。A.利率B.价格波动性C.市场价格D.期限【答案】 B57、货币政策的作用包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 B58、在某会计年度出现（）时，一般意味着企业的长期偿债能力可能出现问题，投资者、管理层须保持关注。A.B.C.D.【答案】 A59、股指期货套利的研究主要包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 D60、以下能够促进证券价格上升的是（）。A.B.C.D.【答案】 C61、某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430
12、美元/盎司的6月份黄金看跌期权。又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元l盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时。该投机者的净收益是（ ）。（不考虑佣金）A.1.5美元/盎司B.2.5美元/盎司C.1美元/盎司D.0.5美元/盎司【答案】 D62、关于市场利率的表现，说法正确的有（）。A.B.C.D.【答案】 A63、上市公司的下列报表需要会计师事务所审计的是（ ）。A.上市公司年报B.上市公司季报C.上市公司半年报D.上市公司月报【答案】 A64、公司盈利预测的假设有（ ）。A.B.C.D.【答案】 A65、可用
13、来分析投资收益的指标包括下列各项中的（ ）。A.B.C.D.【答案】 B66、经济萧条的表现为()。A.、B.、C.、D.、【答案】 A67、下列对统计变量阐述有误的是（）。A.统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量B.宏观量是大是微观量的统计平均值,具有统计平均的意义，对于单个微观粒子,宏观量是没有意义的C.相对于微观是的统计平均性质的宏观量不叫统计量D.宏观是并不都具有统计平均的性质，因而宏观量并不都是统计量【答案】 C68、证券研究报告的组织结构包括首页和正文部分，正文部分又包括了（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 D69、“任何金融资产的内在价值等于这项资产预期的现金流的
14、现值”是（ ）的理论基础。A.市场预期理论B.现金流贴现模型C.资本资产定价模型D.资产组合理论【答案】 B70、“内在价值”即“由证券本身决定的价格”，其含义有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 D71、场外市场与场内交易所市场相比,具有的特点是（）。A.交易的合约是标准化的B.主要交易品种为期货和期权C.多为分散市场并以行业自律为主D.交易以集中撮合竞价为主【答案】 C72、资本资产定价模型的假设条件有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 D73、下列对统计推断的参数估计描述有误的是（）A.通过对样本观察值分析来估计和推断，即根据样本来推断总体分布的未知参数，称为参数估计B.参数估计
15、有两种基本形式,点估计和参数估计C.通常用无偏性和有效性作为评价点估计优良性的标准D.点估计和区间估计都体现了估计的精度【答案】 D74、时间序列模型一般分为（ ）类型。A.B.C.D.【答案】 B75、期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）。A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权【答案】 B76、在国内生产总值的构成中，固定资产投资是（）。A.在生产过程中是被部分地消耗掉的B.在生产过程中是一次性被消耗掉的C.属于净出口的一部分D.属于政府支出的一部分【答案】 A77、公司分析侧重对公司的（）进行分析。A.I、II、B.I、IIC.II、D.I、II、【答案】 A78、关于净现值(NPV)和内部收益率(IRR)的说法，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 A79、在进行获取现金能力分析时，所使用的比率包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 B80、道氏理论的主要原理有（）。A.B.C.D.【答案】 C
