1、经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 第五章第五章 竞竞 争争 第一节第一节 静态竞争策略静态竞争策略 第二节第二节 动态竞争策略动态竞争策略 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 第一节第一节 静态竞争策略静态竞争策略 v产量决策产量决策古诺模型；古诺模型； v价格决策价格决策伯特兰德模型；伯特兰德模型； v产品决策产品决策豪泰林模型。豪泰林模型。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 博弈论博弈论 1
2、经济学 经济学是研究稀缺资源选择的学科，也是研究人们行为的学科。 经济学研究人的行为的范式：理性的人在约束条件下追求效用最 大化 理性的人要实现效用最大化，都需要与他人合作，存在合作，就 存在冲突。 解决冲突的方法之一：价格制度 解决冲突的方法之二：非价格制度2博弈论：一种方法论，分析 问题的工具，很多人认为是数学分支。 （1）冯.诺依曼，摩根斯坦恩（1944）：博弈论与经济学 （2）纳什（1950），夏普里（1953）：合作博弈 （3）纳什（1950，1951）,Tucker(1950)定义“囚徒困境”：非 合作博弈 （4）泽尔滕（1965）：将纳什均衡动态化，提出了“精炼纳什均 衡”概念
3、（5）海萨尼（1967，1968）：将不完全信息引入博弈论分析 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 3博弈论与经济学 （1）主流经济学的研究方法：理性人在给定的效用函数和一 定的约束条件下，求出个人效用最大化问题，从而导出个人行 为和均衡结果。 博弈论的研究方法：给出格的支付函数和战略空间，然后观察 每个人都为最大化自己的支付函数而选择其最优化战略时，将 会发生什么？两者的分析方法是一致的。两者的分析方法是一致的。 （2）传统主流经济学研究人与人之间的关系，采用了间接的 方式：他人的行为被总结为非人格的参数价格，个人是在 价格的
4、约束下进行决策，人们之间的相互作用依赖于价格来完 成。 现代主流经济学注重研究人与人之间的直接关系。个人与集体 存在冲突，价格机制不能解决这些冲突。重要的是要设计一种 机制：在满足个人理性的前提下达到集体理性。理解这种机制 的运行方式的工具就是博弈论。 （3）主流经济学越来越重视信息的作用。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 4博弈论内容 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 静态竞争静态竞争，是指在寡头垄断市场上，各竞争参与人是指在寡头垄断市场上，各竞争参与人
5、只竞争一次，同时作出决策且对各参与人可能有的只竞争一次，同时作出决策且对各参与人可能有的 策略和相应的得益都完全了解的竞争模式。策略和相应的得益都完全了解的竞争模式。 对本章中所分析的模型先作五个比较强的假设：对本章中所分析的模型先作五个比较强的假设： 1.1.消费者是价格接受者。消费者是价格接受者。 2.2.所有厂商生产同质的所有厂商生产同质的( (完全相同的完全相同的) )产品，消费者从中产品，消费者从中 察觉不任何差异。察觉不任何差异。 3.3.没有其他厂商进入该行业，这样在观察期内厂商数目没有其他厂商进入该行业，这样在观察期内厂商数目 保持不变。在本章分析中一般假设市场上只有两个厂商。
6、保持不变。在本章分析中一般假设市场上只有两个厂商。 4.4.厂商集体地拥有市场力量，它们能将价格设定于边际厂商集体地拥有市场力量，它们能将价格设定于边际 成本之上。成本之上。 5.5.每一厂商仅设定其价格或产量。每一厂商仅设定其价格或产量。 在特定的具体模型中，我们将放松其中的某些假定。在特定的具体模型中，我们将放松其中的某些假定。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 v产量决策产量决策古诺模型古诺模型 问题的提出：问题的提出： 设在市场上有代号为设在市场上有代号为1 1、2 2的两个寡头垄断厂商，他们的两个寡头垄断厂商，他们
7、生产相同的产品，消费者从中察觉不出任何差异。市场出生产相同的产品，消费者从中察觉不出任何差异。市场出 清价格由两家厂商的总产量决定。设厂商清价格由两家厂商的总产量决定。设厂商1 1的产量为的产量为q q1 1，厂，厂 商商2 2的产量为的产量为q q2 2，则市场的总产量，则市场的总产量Q=q1+q2。设。设P P为市场出清为市场出清 价格，则价格，则P P是市场总产量是市场总产量Q Q的函数，即反需求函数。在本例的函数，即反需求函数。在本例 中，我们假定反需求函数为：中，我们假定反需求函数为：P=P(Q)=8-Q 。再假设两厂商。再假设两厂商 的生产都无固定成本，且每增加一单位产量的边际生产
8、成的生产都无固定成本，且每增加一单位产量的边际生产成 本相等，本相等，C1=C2=2，即他们分别生产，即他们分别生产q q1 1和和q q2 2产量的成本为产量的成本为2 2q q1 1 和和2 2q q2 2。最后，这两个厂商是同时决定各自的产量以达到各。最后，这两个厂商是同时决定各自的产量以达到各 自的利润最大化，即在决策前是不知道另一方的产量的。自的利润最大化，即在决策前是不知道另一方的产量的。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 模型的建立与求解：模型的建立与求解： 模型的规范数学表示及其解法：模型的规范数学表示及其解法
9、： 两博弈方的得益：两博弈方的得益： 得到反应函数：得到反应函数： q1* =R1(q2)=3-q2/2 2 111 111211121 ( )8()26Uq p Qc qqqqqqq qq 2 222221222122 ( )8 () 26Uq p Qc qqqqqqqqq 11 2 1121121 max(,)max(6) qq U q qqq qq 22 2 2122122 max(,)max(6) qq Uq qqq qq 12 0,0qq约束条件： 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 q1* q2 (0,3) R1(q
10、2) 0 (6,0) q1*与与q2的关系曲线的关系曲线 q2* q1 (0,3) (6,0) 0 R2(q1) q2*的反应曲线的反应曲线 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 古诺模型的纳什均衡古诺模型的纳什均衡: : (0,3) (3,0) (0,6) (6,0) q1q1* q2q2* R1(q2) R2(q1) 两厂商同时决策都生两厂商同时决策都生 产产2 2个单位产量，是这个单位产量，是这 个博弈中的最佳策略。个博弈中的最佳策略。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理
11、 学学 院院 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 古诺均衡的“动态”稳定 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 结果分析结果分析: : 这是两厂商根据自身利益最大化原则这是两厂商根据自身利益最大化原则 同时独立作出产量决策的古诺模型均衡结同时独立作出产量决策的古诺模型均衡结 果。这个结果有没有使两厂商真正实现自果。这个结果有没有使两厂商真正实现自 身利益的最大化身利益的最大化? ?从社会总体的角度来看从社会总体的角度来看 效率又如何效率又如何? ? 经世致用经世致用
12、 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 我们首先来看古诺模型的结果。在上述例子中，社我们首先来看古诺模型的结果。在上述例子中，社 会的总产量会的总产量Q=4；此时两家厂商的利润；此时两家厂商的利润u1=u2=4，两厂，两厂 商利润总和为商利润总和为8 8；市场出清价格；市场出清价格P=4。 我们再从另外一个角度来考察这个问题。如果两家我们再从另外一个角度来考察这个问题。如果两家 厂商联合起来像一个垄断者一样在市场上行动，以总厂商联合起来像一个垄断者一样在市场上行动，以总 体利益最大化为目标来考虑市场的最佳产量，容易求体利益最大化为目标来考虑市场的最
13、佳产量，容易求 出使得总得益最大的总产量出使得总得益最大的总产量Q*=3，最大总得益，最大总得益u*=9。 将此结果与两厂商独立决策、只追求自身利益时的博将此结果与两厂商独立决策、只追求自身利益时的博 弈结果相比，总产量较少，而总利润较高。弈结果相比，总产量较少，而总利润较高。 尽管双方都了解这种合作的好处，但如没有足够强尽管双方都了解这种合作的好处，但如没有足够强 制力，这种合作是不可能实现的，即这个合作是不能制力，这种合作是不可能实现的，即这个合作是不能 自动实施的。自动实施的。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 这里再次
14、呈现集体非理性。但这个不合作这里再次呈现集体非理性。但这个不合作 的结果对整个社会来说是有效率的，因为其的结果对整个社会来说是有效率的，因为其 增加了产量，降低了价格。这也就是为什么增加了产量，降低了价格。这也就是为什么 传统的西方国家的产业规制政策要严格限制传统的西方国家的产业规制政策要严格限制 垄断的原因。垄断的原因。 古诺模型在现实中有很多例子。如在一个古诺模型在现实中有很多例子。如在一个 偏远的农产品市场上的两大西瓜垄断种植商偏远的农产品市场上的两大西瓜垄断种植商 之间的产量竞争。另一个很好的例子就是石之间的产量竞争。另一个很好的例子就是石 油输出国组织油输出国组织(OPEC)(OPE
15、C)的限额被突破。的限额被突破。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 v价格决策价格决策伯特兰德模型伯特兰德模型 在伯特兰德模型中，厂商选择的是价格而不是产在伯特兰德模型中，厂商选择的是价格而不是产 量。为使讨论有意义，这里我们考虑产品有一定差量。为使讨论有意义，这里我们考虑产品有一定差 别的伯特兰德价格博弈，即消费者能够感受到产品别的伯特兰德价格博弈，即消费者能够感受到产品 的微小差别而且有一定的特殊偏好，不会将两种产的微小差别而且有一定的特殊偏好，不会将两种产 品当作完全替代品，从而不会当两种产品的价格稍品当作完全替代品，从
16、而不会当两种产品的价格稍 有差异时便会造成价格稍高的产品完全销售不出去。有差异时便会造成价格稍高的产品完全销售不出去。 除此以外基本上还是假定两产品是大致可替代的，除此以外基本上还是假定两产品是大致可替代的， 比如两家厂商在品牌、质量、包装等方面有所不同比如两家厂商在品牌、质量、包装等方面有所不同 的同类产品。的同类产品。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 两博弈方的得益：两博弈方的得益： 设在一个市场上，厂商设在一个市场上，厂商1 1和厂商和厂商2 2的产品标价分别为的产品标价分别为 p p1 1和和p p2 2，此时，他们
17、各自的需求函数分别为：，此时，他们各自的需求函数分别为： 111211112 (,)qq ppab pd p 221222221 (,)qqppab pd p 其中其中d d , ,d d 0 0表示两厂商产品有一定替代性的替代表示两厂商产品有一定替代性的替代 系数。我们同样假定两厂商无固定成本，边际生产成系数。我们同样假定两厂商无固定成本，边际生产成 本分别为本分别为c c1 1和和c c2 2，两厂商是同时决策的，两厂商是同时决策的。 11121 11 11111112 (,)()()UUp pp qc qpcab pd p 221222222222221 (,)()()UUp pp qc
18、 qpcab pd p 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 伯特兰德博弈的唯一纳什均衡解：伯特兰德博弈的唯一纳什均衡解： 这种价格决策与古诺模型中的产量决策一样，这种价格决策与古诺模型中的产量决策一样， 其纳什均衡也不如各博弈方通过协商、合作所达到其纳什均衡也不如各博弈方通过协商、合作所达到 的最佳结果，不过这种合作同样也是不能自动实施的最佳结果，不过这种合作同样也是不能自动实施 的的,这也是囚徒困境的一种。这也是囚徒困境的一种。 1222211 1 1 1 212 ()2() 4 d ab cb abc p bbd d 211
19、 11222 2 1 212 ()2 () 4 dabcb ab c p bbd d 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 v产品决策产品决策豪泰林模型豪泰林模型 假设有一个长度为假设有一个长度为1 1的线性城市，消费者均匀地分的线性城市，消费者均匀地分 布在布在0 0，1 1的区间内，分布密度为的区间内，分布密度为1 1。假定有两个。假定有两个 商店，分别位于城市的两端，商店商店，分别位于城市的两端，商店1 1在在x=0处，商店处，商店2 2 在在x=1处，两商店出售物质性能完全相同的产品，每处，两商店出售物质性能完全相同的产品
20、，每 个商店提供单位产品的成本为个商店提供单位产品的成本为c c，消费者购买商品的消费者购买商品的 运输成本与离商店的距离成正比，运输成本与离商店的距离成正比，单位距离的运输成单位距离的运输成 本为本为t t，现在假定消费者具有单位需求，即要么消费，现在假定消费者具有单位需求，即要么消费1 1 个单位，要么不消费。个单位，要么不消费。 在豪泰林模型中，产品在物质性能上是相同的，在豪泰林模型中，产品在物质性能上是相同的， 但在空间位置上有差异。不同位置上的消费者要支付但在空间位置上有差异。不同位置上的消费者要支付 不同的运输成本，他们关心的是价格与运输成本之和，不同的运输成本，他们关心的是价格与
21、运输成本之和， 而不单是价格。而不单是价格。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 商店商店1 1商店商店2 2 x01 豪泰林模型豪泰林模型 我们考虑两商店之间的价格竞争博弈，我们考虑两商店之间的价格竞争博弈，商店商店1 1和商和商 店店2 2可选择策略为各自的价格可选择策略为各自的价格p p , ,p p。设 设Di(p , p)( (其中 其中 i i=1,2)=1,2)是对两个商店的需求，则两参与人的得益分别为：是对两个商店的需求，则两参与人的得益分别为： 11121 (,) ()UDpppc 22122 (,) ()UD
22、pppc 12 ppct 12 2UUt 商店商店1 1和商店和商店2 2利润最大化时：利润最大化时： 12 (1)ptxptx 在在x点的消费者到商店点的消费者到商店1 1和商店和商店2 2购物是无差异的，则购物是无差异的，则x点满足：点满足： 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 这里我们将消费者的位置差异解释为产品差这里我们将消费者的位置差异解释为产品差 异，这个差异进一步可解释为消费者购买产品的旅异，这个差异进一步可解释为消费者购买产品的旅 行成本。旅行成本越高，产品的差异就越大，均衡行成本。旅行成本越高，产品的差异就越大
23、，均衡 价格从而均衡利润也就越高。原因在于，随着旅行价格从而均衡利润也就越高。原因在于，随着旅行 成本的上升，不同商店出售的产品之间的替代性下成本的上升，不同商店出售的产品之间的替代性下 降，每个商店对附近消费者的垄断力加强，商店之降，每个商店对附近消费者的垄断力加强，商店之 间的竞争越来越弱，消费者对价格的敏感度下降，间的竞争越来越弱，消费者对价格的敏感度下降， 从而每个商店的最优价格更接近于垄断价格。另一从而每个商店的最优价格更接近于垄断价格。另一 方面，当旅行成本为方面，当旅行成本为0 0时，不同商店的产品之间具时，不同商店的产品之间具 有完全的替代性，没有一个商店可以把价格定得高有完全
24、的替代性，没有一个商店可以把价格定得高 于成本。于成本。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 豪泰林模型是个抽象的例子，但在实际豪泰林模型是个抽象的例子，但在实际 应用中有很强的实用性。我们可以将两商店应用中有很强的实用性。我们可以将两商店 之间的距离解释为任何一类产品中，不同消之间的距离解释为任何一类产品中，不同消 费者关心的某一特性的差异程度。如同样的费者关心的某一特性的差异程度。如同样的 彩电不同尺寸大小之间的偏好差异，或者同彩电不同尺寸大小之间的偏好差异，或者同 类商品不同品牌之间的偏好差异等，可以灵类商品不同品牌之间的
25、偏好差异等，可以灵 活应用。活应用。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 第二节第二节 动态竞争策略动态竞争策略 v产量领先策略产量领先策略斯坦克尔伯格模型斯坦克尔伯格模型 v长期竞争策略长期竞争策略无限次重复古诺模型无限次重复古诺模型 v米尔格罗姆米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型罗伯兹垄断限价模型 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 在静态竞争的情况下，寡头们同时作出决策并且互在静态竞争的情况下，寡头们同时作出决策并且互 不知道对方的选择；而在现实中，更多的情况是参
26、与不知道对方的选择；而在现实中，更多的情况是参与 竞争者的行动是有先后的，且后行动者一般都能在自竞争者的行动是有先后的，且后行动者一般都能在自 己的行动之前或多或少地观察到竞争对手在此之前的己的行动之前或多或少地观察到竞争对手在此之前的 行动信息并以此为依据来修正自己的决策，所以这种行动信息并以此为依据来修正自己的决策，所以这种 竞争情况的模型必须用动态博弈的语言来描述。竞争情况的模型必须用动态博弈的语言来描述。 在动态博弈中各博弈方在关于博弈进程方面的信在动态博弈中各博弈方在关于博弈进程方面的信 息是不对称的，后行动者有更多的信息来帮助自己作息是不对称的，后行动者有更多的信息来帮助自己作 出
27、选择。一般来说，这是后行动者的有利条件，此即出选择。一般来说，这是后行动者的有利条件，此即 所谓后动优势或后发制人；但有时先行动者能够利用所谓后动优势或后发制人；但有时先行动者能够利用 后行动者的后行动者的“理性理性”，采取一些行动并发出一定的信，采取一些行动并发出一定的信 号让后行动者知晓，迫使后行动者不得不作出一些在号让后行动者知晓，迫使后行动者不得不作出一些在 不知道这些信号前不会作出的选择，此即先动优势或不知道这些信号前不会作出的选择，此即先动优势或 先发制人。先发制人。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 v产量领先策
28、略产量领先策略斯坦克尔伯格模型斯坦克尔伯格模型 在动态竞争中，产业市场上的两个寡头往往一强一在动态竞争中，产业市场上的两个寡头往往一强一 弱，无论是决定产量还是制定价格，弱者往往跟在强者弱，无论是决定产量还是制定价格，弱者往往跟在强者 后面，观察强者的实际行动，随后决定自己的策略。我后面，观察强者的实际行动，随后决定自己的策略。我 们称先行动者为领导者，而后行动者为跟随者。由于整们称先行动者为领导者，而后行动者为跟随者。由于整 个产业市场的大小在一定时间内总是一定的，跟随者的个产业市场的大小在一定时间内总是一定的，跟随者的 加入，要改变整个产业市场的供应，故对领导者的收益加入，要改变整个产业市
29、场的供应，故对领导者的收益 也是有影响的。所以领导者在决定自己的策略时要充分也是有影响的。所以领导者在决定自己的策略时要充分 考虑到跟随者可能有的策略，将之包括到自己的最优化考虑到跟随者可能有的策略，将之包括到自己的最优化 策略中，否则会造成两败俱伤。对产业市场上这种行为策略中，否则会造成两败俱伤。对产业市场上这种行为 的分析最早是由斯坦克尔伯格作出的，以后就称此类市的分析最早是由斯坦克尔伯格作出的，以后就称此类市 场竞争的模型为斯坦克尔伯格模型。场竞争的模型为斯坦克尔伯格模型。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 在斯坦克尔伯
30、格模型最早的版本中，企业选择在斯坦克尔伯格模型最早的版本中，企业选择 的也是产量，产品是同质的。模型中领导者企业的也是产量，产品是同质的。模型中领导者企业1 1 首先选择产量首先选择产量q10，跟随者企业，跟随者企业2 2观察到观察到q q1 1，然后选，然后选 择自己的产量择自己的产量q20，因此这是一个完全信息博弈。，因此这是一个完全信息博弈。 我们来讨论一个具体的模型。我们来讨论一个具体的模型。 设两寡头厂商设两寡头厂商1 1和厂商和厂商2 2：他们的策略空间都是：他们的策略空间都是 ( (0, Qmax) )中的所有实数中的所有实数( (其中其中Qmax是整个产业市场能是整个产业市场能
31、 容纳的最大产量容纳的最大产量) )；厂商；厂商1 1是领导者，首先选择是领导者，首先选择q q1 1， 厂商厂商2 2观察到观察到q q1 1后选择后选择q q2 2；整个市场的价格反需求函；整个市场的价格反需求函 数设为数设为P=P(Q)=8-Q，其中其中Q=q +q；两厂商固定成 ；两厂商固定成 本为本为0 0，边际成本，边际成本C =C=2。 。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 我们可以考虑用逆向归纳法的思路来解这个博弈我们可以考虑用逆向归纳法的思路来解这个博弈 的子博弈精炼纳什均衡。该博弈的子博应精炼纳什均的子博弈
32、精炼纳什均衡。该博弈的子博应精炼纳什均 衡结果为：企业衡结果为：企业1 1选择产量单位选择产量单位q q* *1 1=3=3，企业，企业2 2选择产选择产 量量q q* *2 2=3/2=3/2，各自得益分别为，各自得益分别为u u1 1=4.5=4.5，u u2 2=2.25=2.25。 厂商的得益厂商的得益( (利润利润) )函数分别为：函数分别为： 11121111121 2 1112 (,)( )8()2 6 UU q qq P QqCqqqq qqq q 22122222122 2 2212 (,)( )8()2 6 UUq qq P Qq Cqqqq qqq q 经世致用经世致用
33、管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 比较斯坦克尔伯格均衡与古诺均衡比较斯坦克尔伯格均衡与古诺均衡: : 斯坦克尔伯格的均衡总产量大于古诺均衡总产斯坦克尔伯格的均衡总产量大于古诺均衡总产 量，而产业总利润小于古诺均衡的产业总利润。不量，而产业总利润小于古诺均衡的产业总利润。不 过这里企业过这里企业1 1的产量和利润都大于其在古诺均衡中的产量和利润都大于其在古诺均衡中 的产量和利润，而企业的产量和利润，而企业2 2无论是产量和利润都比在无论是产量和利润都比在 古诺均衡中少多了。这当然是由于该模型中两企业古诺均衡中少多了。这当然是由于该模型中两企业 所
34、处地位不同的结果，企业所处地位不同的结果，企业1 1具有先行的主动，他具有先行的主动，他 把握住企业把握住企业2 2的理性心理，从而选择较大的产量获的理性心理，从而选择较大的产量获 得了优势。这就是所谓的得了优势。这就是所谓的“先动优势先动优势”。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 斯坦克尔伯格模型也说明了在博弈中，拥斯坦克尔伯格模型也说明了在博弈中，拥 有信息优势的一方反而可能处于竞争劣势有信息优势的一方反而可能处于竞争劣势( (当当 然前提是竞争对手知道他拥有该信息，而他也然前提是竞争对手知道他拥有该信息，而他也 知道竞争
35、对手是知道其拥有该信息的，如此等知道竞争对手是知道其拥有该信息的，如此等 等，即双方是完全理性的等，即双方是完全理性的) )。 我们这里看到，在这种动态竞争中，企业我们这里看到，在这种动态竞争中，企业 怎样发布一个能让人置信的有效信息是十分关怎样发布一个能让人置信的有效信息是十分关 键的。键的。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 v长期竞争策略长期竞争策略无限次重复古诺模型无限次重复古诺模型 在现实经济生活中，寡头垄断市场往往在现实经济生活中，寡头垄断市场往往 是一种相当稳定、维持很长时间的市场类型。是一种相当稳定、维持很长时
36、间的市场类型。 因此，寡头们会年复一年地进行着有关产量、因此，寡头们会年复一年地进行着有关产量、 价格等的相同的竞争，而且看来这种竞争不价格等的相同的竞争，而且看来这种竞争不 会在可预计的时期内结束。这种竞争的格局会在可预计的时期内结束。这种竞争的格局 需要用需要用“重复博弈重复博弈”来描述。来描述。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 设市场总产量设市场总产量Q=q +q，其中 ，其中q 、 、q 分别是原模型中 分别是原模型中 的两博弈方厂商的两博弈方厂商1 1和厂商和厂商2 2的产量，即他们的策略，市场出的产量，即他们的策
37、略，市场出 清价格清价格P(Q)=8-Q, (Q8，若，若Q8，则，则P=0），），两厂商无固定两厂商无固定 成本，边际成本都为成本，边际成本都为2 2。 我们考虑双方采用如下的触发策略：第一，在第一阶我们考虑双方采用如下的触发策略：第一，在第一阶 段生产垄断产量的一半段生产垄断产量的一半1.51.5；第二，一直生产；第二，一直生产1.51.5直到有一直到有一 方不生产方不生产1.51.5，则以后一直生产古诺产量，则以后一直生产古诺产量q qc c=2=2。这种触发策。这种触发策 略实际上同样是一开始试图合作，选择符合双方共同利益略实际上同样是一开始试图合作，选择符合双方共同利益 的产量，而一
38、旦发现对方不合作，偏离对双方有利的产量，的产量，而一旦发现对方不合作，偏离对双方有利的产量， 则以选择纳什产量进行报复。则以选择纳什产量进行报复。 可以证明当贴现率可以证明当贴现率满足一定要求时，上述触发策略满足一定要求时，上述触发策略 构成子博弈精炼纳什均衡，均衡结果是每期大家都生产构成子博弈精炼纳什均衡，均衡结果是每期大家都生产1.51.5， 大家得益都为大家得益都为=4.5=4.5。这是一个帕累托最优。这是一个帕累托最优。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 如果厂商如果厂商2 2在某一期偏离上述触发策略，最大化自己的在某
39、一期偏离上述触发策略，最大化自己的 利润的产量为利润的产量为2.25，其利润为，其利润为2.25 =5.0625，高于不背叛的 ，高于不背叛的 第一阶段所得第一阶段所得4.5。这也导致厂商。这也导致厂商1 1从第二阶段开始永久性生从第二阶段开始永久性生 产古诺产量产古诺产量qc=2，这样厂商，这样厂商2 2也被迫选择古诺产量也被迫选择古诺产量qc，得收，得收 益益4 4。因此，第一阶段背叛的无限次重复古诺博弈的总得益。因此，第一阶段背叛的无限次重复古诺博弈的总得益 现值为：现值为：5.0625+4(+ +)=5.0625+4/(1-) 即当即当9/17时，双方都采用上述触发策略构成子博时，双方
40、都采用上述触发策略构成子博 弈精炼纳什均衡。弈精炼纳什均衡。 给定厂商给定厂商1 1生产垄断产量的一半生产垄断产量的一半1.5，厂商，厂商2 2也生产垄断也生产垄断 产量的一半产量的一半1.5。则每期得益。则每期得益4.5，无限次重复博弈的总得，无限次重复博弈的总得 益现值为：益现值为：4.5(1+ + )=4.5/(1-) 因此只有当：因此只有当： 4.5 (1)5.06254(1) 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 当当9/17时，偏离是厂商时，偏离是厂商2对厂商对厂商1实行触发策略的实行触发策略的 最佳反应。这一种情况说
41、明未来得益折算成现在值太小，最佳反应。这一种情况说明未来得益折算成现在值太小， 即博弈方相对不太看重未来利益或由于某种原因未来同即博弈方相对不太看重未来利益或由于某种原因未来同 样大小利益对现在影响太小，如恶性通货膨胀等，这样样大小利益对现在影响太小，如恶性通货膨胀等，这样 博弈方就会较多看重眼前利益而不会为长期利益打算，博弈方就会较多看重眼前利益而不会为长期利益打算， 也不害怕对方在未来阶段的报复。在这种情况下，无限也不害怕对方在未来阶段的报复。在这种情况下，无限 次重复博弈也不会提高原博弈的效率。次重复博弈也不会提高原博弈的效率。 这里我们看到，不同的这里我们看到，不同的支持不同的支持不同
42、的q*。当。当接近接近 9/17时，时，q*接近接近qm/2；当；当接近接近0时，时，q*接近古诺产量接近古诺产量2； 当当09/17时，时，qm/2q*qc。接近于接近于0的经济意义是的经济意义是 将来的得益对参与人来讲几乎无意义，当然博弈者会只将来的得益对参与人来讲几乎无意义，当然博弈者会只 顾眼前利益。顾眼前利益。越大，将来利益越重要，就越能支持较低越大，将来利益越重要，就越能支持较低 的的q*，当，当9/17时，就能支持最大效率的垄断产量时，就能支持最大效率的垄断产量。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 v米尔格罗姆米
43、尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型罗伯兹垄断限价模型 一般来说，在市场进入博弈中有两个参与人，即一般来说，在市场进入博弈中有两个参与人，即 在位者和进入者。在位者的成本函数等情况一般有很在位者和进入者。在位者的成本函数等情况一般有很 多种，在位者自己知道，而进入者是不知道的。进入多种，在位者自己知道，而进入者是不知道的。进入 者只能对之有一个大致的判断，同时可以观察在位者者只能对之有一个大致的判断，同时可以观察在位者 的市场行为来修正自己的判断。在位者预测到这一点，的市场行为来修正自己的判断。在位者预测到这一点， 就要设法在自己的行为中掩饰自己的真实类型或者发就要设法在自己的行为中掩饰自己的真实类型或
44、者发 出足够有力的威胁信息，遏制进入者的进入。这可以出足够有力的威胁信息，遏制进入者的进入。这可以 用一个标准的信号传递博弈来描述。米尔格罗姆和罗用一个标准的信号传递博弈来描述。米尔格罗姆和罗 伯兹在伯兹在19821982年提出的垄断限制性定价模型就是信号传年提出的垄断限制性定价模型就是信号传 递博弈在产业组织理论中的第一个应用。递博弈在产业组织理论中的第一个应用。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 垄断限制性定价模型垄断限制性定价模型( (垄断限价模型垄断限价模型) )试图解释试图解释 现实中观察到的这样一种现象：垄断企业规
45、定的产现实中观察到的这样一种现象：垄断企业规定的产 品价格一般低于微观经济学定义的最优垄断价格。品价格一般低于微观经济学定义的最优垄断价格。 米尔格罗姆和罗伯兹在其米尔格罗姆和罗伯兹在其19821982年提出的模型中对此年提出的模型中对此 问题的解释是：垄断限价可以反映这样一个事实，问题的解释是：垄断限价可以反映这样一个事实， 即其他企业不知道垄断者的生产成本，垄断者试图即其他企业不知道垄断者的生产成本，垄断者试图 用低价格的信息告诉其他企业自己是低成本的，从用低价格的信息告诉其他企业自己是低成本的，从 而进一步威胁潜在进入者，如果进入与其进行寡头而进一步威胁潜在进入者，如果进入与其进行寡头
46、竞争的话将是无利可图的。竞争的话将是无利可图的。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 “斯宾塞斯宾塞莫里斯分离条件莫里斯分离条件” ( (Spence-Mirrles sorting condition, ,又称单交叉又称单交叉 条件条件) )：改变价格对不同类型企业的利润的影响是不：改变价格对不同类型企业的利润的影响是不 同的，高成本企业通过提价增加的利润要比低成本同的，高成本企业通过提价增加的利润要比低成本 企业提高同样的价格增加的利润要多；当然高成本企业提高同样的价格增加的利润要多；当然高成本 企业减价所减少的利润也比低成
47、本企业降低同样的企业减价所减少的利润也比低成本企业降低同样的 价格减少的利润多。所以低成本企业比高成本企业价格减少的利润多。所以低成本企业比高成本企业 更更“勇于勇于”降价，能够经得住长期的低价格，这与降价，能够经得住长期的低价格，这与 现实生活中的现象是一致的。现实生活中的现象是一致的。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 信息结构的小小变化会导致均衡结果的很大不同：信息结构的小小变化会导致均衡结果的很大不同： 只要进入者认为在位者是高成本的先验概率只要进入者认为在位者是高成本的先验概率p(H)大于大于 0 0，低成本的在位者
48、就不得不非连续地降低价格直到，低成本的在位者就不得不非连续地降低价格直到 高成本在位者吃不消，不能跟进继续模仿，以将自己高成本在位者吃不消，不能跟进继续模仿，以将自己 与高成本者区分开，显示出自己是低成本的，遏制进与高成本者区分开，显示出自己是低成本的，遏制进 入者的进入。可以看出，不完全信息博弈对信息结构入者的进入。可以看出，不完全信息博弈对信息结构 是非常敏感的。是非常敏感的。 这也提供了潜在市场进入者决策是否进入市场的这也提供了潜在市场进入者决策是否进入市场的 一个标准，即观察到低于垄断价格的定价就最好不要一个标准，即观察到低于垄断价格的定价就最好不要 进入；观察到定价等于垄断价格，就大
49、胆进入。进入；观察到定价等于垄断价格，就大胆进入。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理理 学学 院院 第三节第三节 竞争的人为为人观竞争的人为为人观 v当今市场竞争新趋势：当今市场竞争新趋势： 在世界经济迅速全球化、技术发展速度不断加快在世界经济迅速全球化、技术发展速度不断加快 的今天，以协作为基础的竞争已成为当今一些跨国企的今天，以协作为基础的竞争已成为当今一些跨国企 业集团的首选战略。如在一些网络经济效应明显的信业集团的首选战略。如在一些网络经济效应明显的信 息产业领域内，由于有正反馈机制的存在，以往常常息产业领域内，由于有正反馈机制的存
50、在，以往常常 呈现出一边倒的市场结构形态，获胜企业占据绝大部呈现出一边倒的市场结构形态，获胜企业占据绝大部 分市场，其技术成为产业标准；而失败企业则血本无分市场，其技术成为产业标准；而失败企业则血本无 归，风险极大。归，风险极大。 战略联盟战略联盟(strategic alliance)是指两个或两个以上是指两个或两个以上 的独立企业的独立企业( (主要是大型集团化企业主要是大型集团化企业) )在自愿的基础上在自愿的基础上 为实现一定的战略目标而组建的松散企业联盟。为实现一定的战略目标而组建的松散企业联盟。 经世致用经世致用 管人悟道管人悟道 内内 蒙蒙 古古 大大 学学 经经 济济 管管 理
