1、实证经济研究方法简介实证经济研究方法简介 吴吴 建建 兴兴引言：从盲人摸象到实证研究引言：从盲人摸象到实证研究n“盲人摸象盲人摸象”：大萝卜、蒲扇、柱子等n实证研究：实证研究：n凡是以实证为基础的研究，本质上都是盲人摸象，能摸到象就是胜利。各种情况都汇总到理论经济学家那里，他们写出模型来解释这些现象，就相当于画出他们认为大象的样子。然后，这些千奇百怪的大象图又回到实证经济学家手中，继续摸。n久经考验没有被实证经济学家骂死的大象图就成为经典经济学理论，进入到课本，教给那些以后要继续摸象或饲象或训象甚至要屠象的年青人。实证研究实证研究n弗里德曼在弗里德曼在实证经济学的方法论实证经济学的方法论：n实
2、证的终极目的是“理论”能够对尚未被观察到的现象做出合理的和有意义的预测。n一是系统的和有组织的推理方法；二是能从复杂现实抽象出事物本质特征。大纲n实证研究的目的n实证方法在经济分析中应用n做实证分析一些主要问题一、从奥运奖牌预测案例看实证研究的目的一、从奥运奖牌预测案例看实证研究的目的 n从定性认识到定量研究从定性认识到定量研究 首先对客观事物的性质、特点、变化过程有一定的认识，进而研究事物的量变特征及其变化规律。 n从个体认识到总体认识从个体认识到总体认识 首先对组成总体的个体量进行调查分析，进而把握总体的变化规律。n从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识从对现象的描述过渡到对现象规律性的认
3、识 即从现象上升到本质。一、实证研究的目的一、实证研究的目的n从对历史统计资料的研究达到对未来做出预测从对历史统计资料的研究达到对未来做出预测 即除了跟踪客观事物的发展变化外，还要预报未来的发展趋势。n从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、对现实的解释及政策分析对现实的解释及政策分析 实证研究越来越重视对理论的检验、对现实问题的解释，进而提出对策建议。 二、实证方法在经济分析中的应用二、实证方法在经济分析中的应用 经济学包括的内容很广泛，它涵盖了微观经济学、宏观经济学、制度经济学、福利经济学、环境与资源经济学、发展经济学、农业经济学、劳动力经济学、国际
4、贸易、国际金融等。（一）经济学分类（一）经济学分类n经济学经济学n规范经济学：规范经济学：应该是什么，价值判断n实证经济学：实证经济学：“是什么”、“能不能做到”n理论实证（理论实证（Theoretical）n经验实证（经验实证（Empirical） 问题描述问题描述前人工作中存在的问题前人工作中存在的问题假假 定定理论抽象理论抽象模模 型型求解或数理推证求解或数理推证收集数据收集数据 参数估计参数估计经济分析经济分析假设检验假设检验经济分析经济分析结构分析结构分析 经济预测经济预测理论检验理论检验理理论论实实证证计计量量分分析析政策评价政策评价现实解释现实解释（二）实证经济分析主要步骤（二）
5、实证经济分析主要步骤n回答回答“是什么是什么”n问题（提炼精要）问题（提炼精要）n抽象（理论、模型，演绎推理）抽象（理论、模型，演绎推理）n检验（实验、回归，归纳推理）检验（实验、回归，归纳推理）n发现（一般规律）发现（一般规律）（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 理论或经验总结理论或经验总结 提出假设，建立理论分析模型提出假设，建立理论分析模型 收集、整理数据资料收集、整理数据资料 对理论模型进行参数估计对理论模型进行参数估计 建立具体模型建立具体模型（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 对估计模型进行检验对估计模型进行检验 是否符合标准是否符合标准 No
6、修改模型或修改模型或 Yes 重新建模重新建模 应用模型应用模型 结构分析结构分析 未来预测未来预测 政策评价政策评价 理论检验理论检验 现实解释现实解释n1、提出假设、提出假设n“你能不能观察到眼前的现象取决于你运用什么你能不能观察到眼前的现象取决于你运用什么样的理论，理论决定着你到底能观察到什么样的理论，理论决定着你到底能观察到什么” 爱因斯坦爱因斯坦（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤n如何提出假设如何提出假设n繁衍：从其他领域的理论中借鉴某个或某些思想，繁衍：从其他领域的理论中借鉴某个或某些思想，将其应用到新领域中的现象上。将其应用到新领域中的现象上。n竞争：针对某个已
7、经完全建立起来的理论，提出新竞争：针对某个已经完全建立起来的理论，提出新的理论，与原来理论做出针锋相对的解释。新的理的理论，与原来理论做出针锋相对的解释。新的理论以令人信服的证据展示原来理论的重大缺欠，从论以令人信服的证据展示原来理论的重大缺欠，从而提出另外的解释，甚至替代原来的理论。而提出另外的解释，甚至替代原来的理论。n整合：在两个或两个以上已经建立起来的理论的基整合：在两个或两个以上已经建立起来的理论的基础创造一个新的理论模型。作者要证明新的理论怎础创造一个新的理论模型。作者要证明新的理论怎样比原有理论具有更高的解释力。样比原有理论具有更高的解释力。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经
8、济分析主要步骤n实证研究中的理论叙述实证研究中的理论叙述n为研究假设进行推理n解释为什么两个变量之间具有所预测的那种关系，而不是以其他的方式发生联系。n将假设联系起来而不是让它们互相孤立。假设之间的联将假设联系起来而不是让它们互相孤立。假设之间的联系构成了理论的核心。系构成了理论的核心。n运用框图说明理论（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 2、设计理论模型、设计理论模型 通过对所研究的现象中各变量之间内在联系的系统分析，确定模型中应包括哪些变量变量；进一步根据已有理论或经验数据所显示出来的变量之间的关系，建立描述这些变量之间
9、关系的数学表达式，即建立理论模型理论模型。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 （1 1） 选择模型中应包含的变量选择模型中应包含的变量 根据所研究问题中各因素的相互关系，分清影响系统的主要因素与次要因素，把主要因素抽象为变量（解释变量（解释变量、被解释变量）变量、被解释变量），把非主要因素及不确定因素归为随机变量随机变量。 变量概念操作化就是明确和澄清概念，使抽象（层次不同）的概念经过“操作”而在实践中具有经验层次上的可测量性。“概念的操作化是指把概念纳入能够加以测量的形式。”变量概念变量概念非操作化解释非操作化解释操作化解释操作化解释智力：智力：抽象思考的能力智力测验中所得
10、的分数夫妇不和：夫妇不和：夫妻间出现感情问题每周夫吵架的次数等社会地位：社会地位：在社会结构中的位置收入、教育程度、声望、知名度等综合指标的得分数变量概念的操作化解释（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 如：家庭消费函数 C = a + b Y + u 居民可支配收入 Y 是影响家庭消费 C 的主要变量，但影响家庭消费的因素还包括消费偏好、年龄构成、文化传统、预期等因素的影响，把所有这些不确定的影响因素归为随机变量。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 （2 2）确定模型的数学形式）确定模型的数学形式 选择适当的数学表达式（线性形式线性形式、非线性形式非线性形式
11、等）以描述变量之间的内在联系，即构成理论模型。 可以通过如下途径来选择模型的形式：（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤a. 根据已有的理论总结所建立的模型 如：消费函数、生产函数、成本函数等；b. 根据以往的经验总结所确立的模型 如：CD生产函数、AFC成本函数、Phillips曲线等； c. 根据散点图所显示的变量之间的关系；d. 采用不同的数学形式进行多次模拟以选择较好的数学形式。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 理论模型的建立既是一门科学，又是一门艺术。理论模型选择的好坏直接影响整个研究的全过程。 建立一个较好的模型需要强有力的理论分析以及非常丰富的经
12、验总结。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 3、收集并整理数据、收集并整理数据 根据模型中所包含的变量的含义以及统计口径收集并整理加工原始数据。 （1）数据的种类）数据的种类 时间序列数据：序列相关、数据平稳性等 横截面数据： 异方差问题等 虚拟变量数据 面板数据（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 （2）数据的质量数据的质量 完整性：完整性：各变量的数据在所研究的范围内应尽量齐全； 准确性准确性：统计数据本身的准确性、数据选择的准确性； 可比性可比性：各变量的统计口径要统一； 一致性一致性：样本与母体必须一致； 代表性：代表性：由抽样调查得到的数据需具有代表
13、性。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 4、估计模型、估计模型 根据已有的样本数据，选择适当的计量分析方法，对理论模型进行估计，从而得到一个具体的估计模型。 包括： 异方差、序列相关、多重共线性的检验； 时间序列数据的平稳性检验； 适当的计量方法的选择； 计算机软件的使用等。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 5、检验模型、检验模型 统计检验的目的是看H0是否被数据拒绝不成立。一个估计模型是否符合标准、能否付诸使用，一般要 通过下面的检验： （1）实际意义检验实际意义检验 通过参数估计值的符号与大小检验模型是否与以往的经验或理论所拟定的期望值相符合，即是否符
14、合实际意义。（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 （2）统计与计量检验统计与计量检验 根据统计推断理论检验估计模型的可靠性，包括：拟合优度检验、变量与方程的显著性检验、序列相关检验、异方差检验、多重共线性检验、时间序列数据的平稳性检验等。 （3）预测检验预测检验 内插检验内插检验：将所建立的模型用于样本数据的某个区间进行预测，并比较预测值与实际观测值的差异，以确定所建模型的优劣程度；（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 外推预测外推预测：利用扩大了的样本重新估计模型，将估计结果与原来的估计结果进行比较，以检验估计模型的稳定性。 6、应用模型、应用模型 估计模型经
15、检验符合标准后，便可运用模型进行：（二）实证经济分析主要步骤（二）实证经济分析主要步骤 结构分析结构分析：根据估计模型，分析某个变量或某个参数发生变化时，其他变量将作如何变化； 政策评价政策评价：提出几套政策方案，运用估计模型进行模拟，然后再根据政策目标从中选取一个最优方案； 未来预测未来预测：根据估计模型，对变量在未来的某个时期进行预测。 理论验证、现实解释：理论验证、现实解释：根据所建立的实证模型对已有的理论进行检验，对现实问题做出合理的解释，进而提出对策建议。三、实证分析中一些主要问题三、实证分析中一些主要问题n如何选好题目？如何选好题目？n如何建立实证或逻辑分析模型？如何建立实证或逻辑
16、分析模型？n建立实证分析模型的最大困难是什么建立实证分析模型的最大困难是什么？n实证分析最需要什么？实证分析最需要什么？n如何应用实证分析的结果如何应用实证分析的结果 ？好的选题意味着文章成功了一半好的选题意味着文章成功了一半 1、紧扣现实经济的现实问题。（中国特色） 2、学术前沿的新问题。 3、经济理论的基础性问题。（很难） 4、采用新方法或新数据对旧问题的分析。（一）如何选好题（一）如何选好题 经济现实热点问题观察经济现实热点问题观察： 非学术的渠道可以提供很好的启示，如经济半小时、第一财经、21世纪经济报道、商业周刊等，尽管缺乏深入的学术分析，但其中不乏犀利的见解。 学术热点洞察：学术热
17、点洞察： 从学术刊物中发现当前的热点学术问题。很多学术刊物在其年末或年初的致辞中，都有对未来年度选题的说明。 国外文献改写：国外文献改写： 从各种文献数据库中研读国外学术刊物文献，了解学术前沿。哪些学术刊物？n国内刊物：经济研究（国内最高级别），中国社会科学，管理世界，世界经济，中国工业经济，金融研究等都是很好的刊物。 国际贸易问题、国际经贸探索、世界经济研究、国际金融研究、南开经济研究、世界经济文汇等。国际顶尖的经济学期刊nAmerican Economic ReviewEconometricaJournal of Political Economy Quarterly Journal of
18、 EconomicsReview of Economic StudiesJournal of Finance等等 可以从外文期刊中找到某一篇以国外为对象的研究文献，然后采用其方法，将其数据换成国内的，重新做成一篇论文。 （二）如何建立实证或逻辑分析模型？（二）如何建立实证或逻辑分析模型？n从现实的问题中提炼出一个有价值且可以研究从现实的问题中提炼出一个有价值且可以研究、能够得到答案的具体的理论问题；、能够得到答案的具体的理论问题；n根据现有的理论和专业知识、外部条件（前提根据现有的理论和专业知识、外部条件（前提条件）从逻辑上提出这一问题可能出现的结果条件）从逻辑上提出这一问题可能出现的结果（假
19、设）；（假设）；n确定验证这一假设所需要的工具和材料（模型确定验证这一假设所需要的工具和材料（模型和数据）；和数据）；n收集数据、模型验算；收集数据、模型验算；n修正模型、补充收集数据；解释结果。修正模型、补充收集数据；解释结果。 （三）建立实证分析模型的最大困难（三）建立实证分析模型的最大困难n是否能正确地提出问题；是否能正确地提出问题；n是否能找到合适的理论分析框架；是否能找到合适的理论分析框架；n能否得到需要的数据；能否得到需要的数据；n结果是否合理。结果是否合理。n并非所有的问题都可以得到比较满意的答案。并非所有的问题都可以得到比较满意的答案。 数据寻找方法n确定搜集何种类型的数据，是
20、截面数据、时序数据还是面板数据。n确定搜集哪些变量的数据，这一点可以参考既有文献，并在此基础上，提出自己的方案。n熟练掌握数据来源。图书馆和院阅览室藏有各种统计年鉴，如中国统计年鉴、对外贸易年鉴、金融年鉴、工业统计年鉴、城市统计年鉴等，可以方便地查阅。各种电子数据库也可以很方便地使用，如中国资讯行、搜数网、sourceOECD等。（四）实证分析最需要什么？（四）实证分析最需要什么？n经济理论；经济理论；n涉及的专业知识；涉及的专业知识；n方法论（思维方式）；方法论（思维方式）；n具体的分析工具与方法；具体的分析工具与方法；n执着的苦干精神；执着的苦干精神；n经济学家的立场和人文精神；经济学家的
21、立场和人文精神；（五）如何应用实证分析的结果（五）如何应用实证分析的结果 n1 1常见问题之一：实证分析与政策建议常见问题之一：实证分析与政策建议两张皮两张皮n两者缺乏严格的逻辑关系，表明实证分析仅仅两者缺乏严格的逻辑关系，表明实证分析仅仅被用来被用来“拉大旗作虎皮拉大旗作虎皮”，n可能是可能是“被迫被迫”做游戏，也可能是不懂或不尊做游戏，也可能是不懂或不尊重逻辑，并没有真正认为经济学是科学。重逻辑，并没有真正认为经济学是科学。 如何应用实证分析的结果如何应用实证分析的结果 n2 2常见问题之二：误用或滥用分析结果常见问题之二：误用或滥用分析结果n对回归系数的理解和应用有误；对回归系数的理解和应用有误；n对模型的性质、适用范围理解有误；对模型的性质、适用范围理解有误；n对变量的涵义理解有误；对变量的涵义理解有误；n忽视变量之间的相互关系。忽视变量之间的相互关系。 如何应用实证分析的结果如何应用实证分析的结果 n3 3常见问题之三：片面依赖数学手段常见问题之三：片面依赖数学手段n拘泥于统计检验、忽视经济理论和专业知识；拘泥于统计检验、忽视经济理论和专业知识；n选定的变量与现实的决策变量不一致；选定的变量与现实的决策变量不一致；n“拷打数据拷打数据”。 谢谢！
