1、.1金融世界溯源金融世界溯源 在经济全球化的时代，资本已经挣脱了在经济全球化的时代，资本已经挣脱了时空的束缚，在更加广阔的金融星球上运转时空的束缚，在更加广阔的金融星球上运转着，而在这个金融星球上，金融文盲的失败着，而在这个金融星球上，金融文盲的失败概率会比较高。概率会比较高。 华尔街华尔街 .2第四讲第四讲 商业银行商业银行 金融中介机构是资金盈余者与资金需求者金融中介机构是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的信用中介。之间融通资金的信用中介。 金融中介机构的最典型形式是银行。金融中介机构的最典型形式是银行。.3投资类融资类保障类金融机构的构成金融机构的构成服务类.4融资类融资类商业银行的产
2、生和发展商业银行的产生和发展商业银行商业银行 ：以经营工商业存、贷款为主要：以经营工商业存、贷款为主要业务，并以获取利润为目的的货币信用经营企业业务，并以获取利润为目的的货币信用经营企业 。 我国我国商业银行法商业银行法的定义：商业银行是指依照本法和的定义：商业银行是指依照本法和中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。办理结算等业务的企业法人。.5从事多种银行业务专门业务专门业务从事多种银行业务从事多种银行业务综合性商业银行银行金融机构中央银行非银行金融机构非银行金融机构专业性银行货币当局货币当局.6投资银行
3、投资银行抵押银行抵押银行储蓄银行储蓄银行合作银行合作银行政策性银行政策性银行专业性银行专业性银行.7政策性银行国家开发银行农业政策性银行进出口政策性银行.8 投资银行投资银行(Investment Banking)：简称投行，是在资本市场上：简称投行，是在资本市场上为企业发行债券、股票，筹集长期资金提供中介服务的金融机构。为企业发行债券、股票，筹集长期资金提供中介服务的金融机构。 .9银行产生银行产生货币经营商出现货币经营商出现货币保管业务出现货币保管业务出现货币兑换商出现货币兑换商出现贷款业务出现，贷款业务出现，货币经营商开始货币经营商开始赚取存贷利差赚取存贷利差货币兑换商开出货币兑换商开出
4、的收据演变成早的收据演变成早期的期的“汇票汇票”商人将自己的货商人将自己的货币交给货币兑换币交给货币兑换商保管商保管在商品贸易外来在商品贸易外来中需要对货币进中需要对货币进行鉴别与衡量，并行鉴别与衡量，并进行兑换进行兑换.10 1580年建立的威尼斯银行是最早的近代银行，年建立的威尼斯银行是最早的近代银行，也是第一个采用也是第一个采用“银行银行”为名称。为名称。 1694年在英国政府的支持下由私人创办的英格年在英国政府的支持下由私人创办的英格兰银行是最早的股份制银行，英格兰银行的成立兰银行是最早的股份制银行，英格兰银行的成立标志着现代银行制度的产生。标志着现代银行制度的产生。 1897年在上海
5、设立的中国通商银行是我国自年在上海设立的中国通商银行是我国自行开办的第一家现代银行。行开办的第一家现代银行。 .11（1）西方商业银行的原始状态）西方商业银行的原始状态 1）古巴比伦的）古巴比伦的“里吉比里吉比”银行和寺庙、希腊的寺院银行和寺庙、希腊的寺院 2）近代银行业起源于文艺复兴时期的意大利）近代银行业起源于文艺复兴时期的意大利 银行：银行：bank 意大利文意大利文“banca”：板凳：板凳 破产：破产：bankruptcy（2）早期银行业产生的原因：国际贸易的发展）早期银行业产生的原因：国际贸易的发展 银行的先驱银行的先驱货币兑换业和货币经营业货币兑换业和货币经营业.12 1694年
6、，第一个股份制银行年，第一个股份制银行英格兰银行（英格兰银行（Bank of England）成立，标志着现代商业银行的产生。）成立，标志着现代商业银行的产生。旧的高利贷性质的银行旧的高利贷性质的银行根据股份制原则，以股份公司的形式创建根据股份制原则，以股份公司的形式创建 2)产生途径产生途径（3）现代银行业的出现）现代银行业的出现 1)现代银行业的最初形式是资本主义商业银行现代银行业的最初形式是资本主义商业银行.13商业银行的形成过程商业银行的形成过程货币兑换业务货币兑换业务收取手续费收取手续费货币支付业务货币支付业务银行支票产生银行支票产生货币汇兑业务货币汇兑业务银行汇票产生银行汇票产生货
7、币保管业务货币保管业务收取保管费收取保管费货币贷放业务货币贷放业务收取高额利息收取高额利息信用创造功能信用创造功能现代商业银行产生现代商业银行产生.14（1）中国古代的银钱业）中国古代的银钱业 南北朝的典当业南北朝的典当业 唐朝的唐朝的“飞钱飞钱”：中国最早的汇兑业务：中国最早的汇兑业务 明清时期的当铺、钱庄明清时期的当铺、钱庄（2）中国现代银行的产生）中国现代银行的产生 1897年年：清政府在上海成立的中国通商银行：清政府在上海成立的中国通商银行 1979年之前年之前:中国人民银行中国人民银行 .15.161979年之后年之后：四大国有专业银行（中国农业银行、中国银行、：四大国有专业银行（中
8、国农业银行、中国银行、 中国人民建设银行、中国工商银行）中国人民建设银行、中国工商银行）1986年年：股份制银行出现（交通银行、民生银行、招商银行）：股份制银行出现（交通银行、民生银行、招商银行）1994年年：政策性银行（中国农业发展银行、中国进出口银行、：政策性银行（中国农业发展银行、中国进出口银行、 中国开发银行）中国开发银行）我国商业银行体系我国商业银行体系.17中国银行业监督管理委员会中国人民银行（中央银行）中国保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会存款性公司合作金融机构政策性银行商 业 银 行邮政储蓄银行财 务 公 司农村合作银行农村资金互助社农村信用合作社城市信用合作社中国农业发
9、展银行中国进出口银行国家开发银行大型商业银行非存款性金融机构保险公司信托投资公司小额贷款公司汽车金融公司金融资产管理公司金融租赁公司交易所证券公司基金管理公司期货公司其他金融机构外资、侨资、合资金融机构银行证券机构(含QFII)期货公司信托公司财务公司 保险机构股份制商业银行城市商业银行农村商业银行村镇银行 兴业银行 深圳发展银行 上海浦东发展银行 中信银行 中国民生银行 中国光大银行 华夏银行 招商银行 徽商银行 恒丰银行 渤海银行 广东发展银行 浙商银行中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行交通银行中国大陆现行金融机构体系的构成中国大陆现行金融机构体系的构成.18武汉外资银行：武汉外
10、资银行：汇丰、东亚、日本瑞穗、汇丰、东亚、日本瑞穗、法国兴业、渣打银行武汉分行；法国兴业、渣打银行武汉分行； 英格兰皇家银行武汉代表处英格兰皇家银行武汉代表处 .19商业银行的发展趋势资本集中化业务综合化经营国际化技术电子化19931993年至年至20032003年的十年间，工行仅完成年的十年间，工行仅完成了了1010项境外股权收购与申设分行。从项境外股权收购与申设分行。从20092009年年6 6月开始，在仅一年半的时间内，月开始，在仅一年半的时间内，工行平均一个半月完成一次收购或者申工行平均一个半月完成一次收购或者申设分行。目前在境外设分行。目前在境外2828个国家和地区设个国家和地区设有
11、近有近200200家机构，与家机构，与15001500多家银行建立了多家银行建立了代理行关系。代理行关系。20112011年年2 2月月2727日，湖北银行正式开业，日，湖北银行正式开业，湖北银行是在宜昌、黄石、襄阳、荆湖北银行是在宜昌、黄石、襄阳、荆州、孝感等州、孝感等5 5家城市商业银行的基础上家城市商业银行的基础上联合重组，以新设合并的方式组建而联合重组，以新设合并的方式组建而成，股本规模成，股本规模2020亿股。亿股。大则不倒大则不倒（too big to fail）.20职能分工型（分业经营）：职能分工型（分业经营）：银行业务与证券业务、信托业银行业务与证券业务、信托业 务相分务相分
12、 离，主要以短期存贷款离，主要以短期存贷款 业务为主。（英国、美国、日本）业务为主。（英国、美国、日本）全能型（混业）：全能型（混业）：银行可经营全部金融业务。（德国、银行可经营全部金融业务。（德国、 瑞瑞 士、荷兰）士、荷兰） 保持银行的安全性和清偿力但限制银行业务的发展保持银行的安全性和清偿力但限制银行业务的发展有利于银行开展全面的业务但加大其经营风险有利于银行开展全面的业务但加大其经营风险商业银行类型商业银行类型.21银行并购案例银行并购案例 1999 1999年年8 8月月2020日下午，日下午，日本兴业银日本兴业银行、第一劝业银行和富士银行行、第一劝业银行和富士银行在东京在东京正式宣
13、布，三家银行在未来的两年内正式宣布，三家银行在未来的两年内实现完全合并，成立金融控股公司，实现完全合并，成立金融控股公司，总资产规模超过总资产规模超过150150万亿日元。万亿日元。.22 1999 1999年年3 3月月2121日，日，意大利联合信贷银行意大利联合信贷银行与意大利商业银行与意大利商业银行合并，成立欧罗银行，合并，成立欧罗银行，总资产达到总资产达到26002600亿欧元，位居欧洲第五；亿欧元，位居欧洲第五；数小时后，意大利最大的银行集团数小时后，意大利最大的银行集团圣保罗圣保罗意米银行与罗马银行意米银行与罗马银行合并，组建一个总资合并，组建一个总资产达产达28602860亿欧元
14、的银行集团。亿欧元的银行集团。.23 1998 1998年年1212月，月，德意志银行德意志银行以以100100亿美亿美元的巨资一举收购了元的巨资一举收购了美国信孚银行美国信孚银行，成，成为在美国的最大的外资银行。为在美国的最大的外资银行。.24 1999 1999年年2 2月月1 1日，在全球位居第日，在全球位居第3131位的位的法法国兴业银行国兴业银行与位居第与位居第3838位的位的巴黎巴银行巴黎巴银行合合并成为兴巴集团，总资产达并成为兴巴集团，总资产达67906790亿欧元，亿欧元，成为法国第一、欧洲第三、世界第四大银成为法国第一、欧洲第三、世界第四大银行。行。.25 1999 1999
15、年年3 3月月1010日，日，巴黎国民银行巴黎国民银行突然提突然提出合并计划，以兴业银行股票溢价出合并计划，以兴业银行股票溢价14%14%，巴黎巴银行股票溢价巴黎巴银行股票溢价24%24%的价格在市场上的价格在市场上强行收购，以达到持有两行股票强行收购，以达到持有两行股票50.01%50.01%的的多数权而完成合并，合并后新银行资产总多数权而完成合并，合并后新银行资产总值达到值达到85008500亿欧元，员工亿欧元，员工135000135000人，成为人，成为世界上最大的银行。世界上最大的银行。.26 在美国，仅在在美国，仅在19981998年年4 4月就有银行业巨月就有银行业巨头头花旗集团与
16、旅行者集团、国民银行公司花旗集团与旅行者集团、国民银行公司与美洲银行公司、第一银行公司与芝加哥与美洲银行公司、第一银行公司与芝加哥第一公司第一公司等宣布合并，购并金额分别为等宣布合并，购并金额分别为700700亿美元、亿美元、600600亿美元和亿美元和300300亿美元，合并后亿美元，合并后的资产总额分别达的资产总额分别达81098109亿美元、亿美元、57005700亿美亿美元和元和24002400亿美元。亿美元。.27 20002000年年3 3月，月，德意志银行和德累斯顿银德意志银行和德累斯顿银行行正式合并为德意志银行股份公司，再次正式合并为德意志银行股份公司，再次以以12500125
17、00亿美元的资产荣登世界榜首，形成亿美元的资产荣登世界榜首，形成巨型金融航空母舰。巨型金融航空母舰。.28排名排名银行名称银行名称国别国别一级资本一级资本总资产总资产税前利润税前利润1花旗银行花旗银行美国美国74.4151484.10124.1822JP摩根大道银行摩根大道银行美国美国68.6211157.2486.2233汇丰控股汇丰控股英国英国67.2591276.77817.6084美洲银行美洲银行美国美国64.2811110.45721.2215农业信贷集团农业信贷集团法国法国63.4221243.04710.4376苏格兰皇家银行苏格兰皇家银行英国英国43.2821119.48013
18、.3587东京三菱金融集团东京三菱金融集团日本日本39.932980.2856.1068瑞穗金融集团瑞穗金融集团日本日本38.8641295.9428.7859苏格兰苏格兰-海法银行海法银行英国英国36.587759.5948.86810巴黎巴国民银行巴黎巴国民银行法国法国35.6851233.91210.338（单位：（单位：10亿美元）亿美元）20052005年按一级资本排序的全球前年按一级资本排序的全球前1010家家最大银行最大银行.29全球前十大银行演变图全球前十大银行演变图.30 最新的全球银行市值排行榜显示，排名前最新的全球银行市值排行榜显示，排名前1010位的位的依次是：中国工商
19、银行、中国建设银行、中国银依次是：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、汇丰控股、美国摩根大通银行、美国富国银行、汇丰控股、美国摩根大通银行、美国富国银行、西班牙国际银行、日本三菱行、西班牙国际银行、日本三菱UFJUFJ银行、美国高银行、美国高盛公司和中国交通银行。盛公司和中国交通银行。 以以A A股股价计算，目前工行的市值约为股股价计算，目前工行的市值约为1.311.31万亿元万亿元人民币人民币( (约合约合19201920亿美元亿美元) )，相当于汇丰控股和摩，相当于汇丰控股和摩根大通两家市值的总和，相当于根大通两家市值的总和，相当于9 9个花旗银行。建个花旗银行。建行、中行和交行的市值分
20、别约为行、中行和交行的市值分别约为1.011.01万亿元、万亿元、8325.958325.95亿元和亿元和2993.292993.29亿元。亿元。.31提供超越时空的提供超越时空的“AAAAAA”式服务：式服务：Anytime Anytime 任何时间任何时间Anywhere Anywhere 任何地方任何地方 Anyhow Anyhow 任何方式任何方式 以以“Yes, we can!”Yes, we can!”为宗旨为宗旨.32国际化进程加快的原因国际化进程加快的原因世界经济贸易的增长、国际经济关系的日益切世界经济贸易的增长、国际经济关系的日益切跨国公司在国外的急剧扩展跨国公司在国外的急剧
21、扩展金融管制的放松和欧洲货币市场的不断发展金融管制的放松和欧洲货币市场的不断发展.33注：注： 这些金融发展趋势的出现对今后商业银行制度与这些金融发展趋势的出现对今后商业银行制度与 业务将产生深远的影响。业务将产生深远的影响。 .34商业银行的基本业务商业银行的基本业务负债业务负债业务资产业务资产业务中间业务和表外业务中间业务和表外业务吸收存款吸收存款对外借款对外借款银行自有资本银行自有资本贷款业务贷款业务投资业务投资业务.35商业银行经营管理商业银行经营管理1、安全性原则安全性原则：银行的资产、收益、信誉以及所有经营生存发：银行的资产、收益、信誉以及所有经营生存发展的条件免遭损失的可靠程度。
22、展的条件免遭损失的可靠程度。.36商业银行经营中的主要面临的风险商业银行经营中的主要面临的风险信用风险（违约风险）信用风险（违约风险）利率风险（市场风险）利率风险（市场风险）流动性风险流动性风险操作风险操作风险.373737安然公司安然公司（股票代码：ENRNQ），曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被财富杂志评选为“美国最具创新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界声名大噪的，却是这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产
23、，持续多年精心策划、乃至制度化系统化的财务造假丑闻。安然欧洲分公司于2001年11月30日申请破产，美国本部于2日后同样申请破产保护。从那时起，“安然”已经成为公司欺诈以及堕落的象征。商业银行信用风险重大事件商业银行信用风险重大事件在安然事件中，损失比较惨重的是在安然事件中，损失比较惨重的是J JP P摩根和花旗集团。仅摩根和花旗集团。仅J JP P摩根对安然摩根对安然的无担保贷款就高达的无担保贷款就高达5 5亿美元，据称花旗集团的损失也差不多与此相当。此外，亿美元，据称花旗集团的损失也差不多与此相当。此外，安然的债主还包括德意志银行、日本三家大银行等。安然的债主还包括德意志银行、日本三家大银
24、行等。安然事件引发安然事件引发J JP P摩根和花旗集团信用风险摩根和花旗集团信用风险.383838 2009 年，集团净息差为集团净息差为2.04%2.04%，较上年下降，较上年下降0.59 0.59 个百分点个百分点，但下半年以来呈现出较为明显的企稳回升态势。其中，中国内地人民币业务净息差为2.21%，较上年下降0.49 个百分点，但自年中以来持续上升，较上半年提高0.03 个百分点；中国内地外币业务净息差为1.44%，较上年下降较上年下降1.45 1.45 个百分点，但与上半年相比降幅明显收窄个百分点，但与上半年相比降幅明显收窄。净息差下降的主要因素包括：（1 1）人民币基准利率和市场利
25、率大幅下降。）人民币基准利率和市场利率大幅下降。2008 年9 月12 月，中国人民银行连续降息，一年期存贷款基准利率累计分别下降了1.89 和2.16 个百分点，贷款利率下调幅度大于存款利率，存贷款利差收窄。基准利率下调对生息资产和付息负债利率水平的影响在2009 年充分体现。与此同时，市场利率大幅下行。2009 年，人民币七天SHIBOR 利率平均值为1.24%，较上年下降1.68 个百分点。一年期央票收益率平均值为1.50%，较上年下降2.17个百分点。（2 2）外币市场利率大幅下降。）外币市场利率大幅下降。为应对国际金融危机，全球主要经济体利率维持在历史低位，市场利率震荡走低。2009
26、 年，美联储联邦基金利率维持在00.25%的目标区间，欧洲中央银行基准利率维持在1%的水平，英国中央银行基准利率维持在0.5%的水平。截至2009 年末，六个月美元LIBOR 为0.43%，较上年末下降1.32 个百分点。（3 3）境内小额外币存款利率基本维持年初水平，全年外币付息负债平均利率降幅低于外币生息资）境内小额外币存款利率基本维持年初水平，全年外币付息负债平均利率降幅低于外币生息资产平均收益率降幅，利差收窄。产平均收益率降幅，利差收窄。2009 年，境内机构外币生息资产平均收益率同比下降2.10 个百分点，外币付息负债平均利率同比下降1.30 个百分点。外币业务净利差为1.22%，同
27、比下降0.80 个百分点。商业银行利率风险重大事件商业银行利率风险重大事件中国银行由于利率变动净息差下降中国银行由于利率变动净息差下降摘自中国银行摘自中国银行09年年报年年报.39商业银行流动性风险重大事件商业银行流动性风险重大事件.4040商业银行操作风险重大事件商业银行操作风险重大事件401994年下半年起, 新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易日本日经指数期货,结果日经指数从1995年1月一路下滑, 使里森所持的多头头寸遭受重创, 为反败为胜, 他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨, 继续从伦敦调入巨资买
28、入大量期货合约, 最终惨败。1995年2月26日, 英国银行业的泰斗, 在世界1000 家大银行中按核心资本排名第489位, 有233年辉煌历史的巴林银行, 因进行巨额金融期货投机交易, 造成9.16亿英镑的巨额亏损, 被迫宣布破产。3月5日,荷兰国际( ING) 以1 英镑的象征价格, 宣布完全收购巴林银行。总行设在大板的日本大和银行, 驻纽约分行的交易部主任井口俊英从1984 年开始在账外买卖美国债券, 由于在资金交易的前台、后台没有很好的隔离等原因, 1995年9月26日使该银行遭受11亿美元的巨额损失。大和银行是一家至1995年有77年历史, 总资产1, 820亿美元, 位居日本商业银
29、行第13位,全球第19位的大银行。由于家大业大, 虽未倒闭, 却信誉扫地,最后不得不走向同住友银行合并之路。巴林银行事件巴林银行事件日本大和银行事件日本大和银行事件.412、流动性流动性：商业银行能够随时应付客户提现和满足客户借贷：商业银行能够随时应付客户提现和满足客户借贷的能力。（适度原则）的能力。（适度原则）资产的流动性资产的流动性：银行资产在不受损失的前提下随时变现的能力：银行资产在不受损失的前提下随时变现的能力负债的流动性负债的流动性：银行能够经产以合理的成本吸引各项存款和其：银行能够经产以合理的成本吸引各项存款和其 他所需资金他所需资金.423、盈利性原则、盈利性原则 商业银行稳健经
30、营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，商业银行稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大利润，以实现银行的价值最大化。力求获取最大利润，以实现银行的价值最大化。.43 跨国金融机构的先驱跨国金融机构的先驱罗斯柴尔德银行罗斯柴尔德银行 经营管理特点？经营管理特点？.44 1 1、存款保险制度存款保险制度（Deposit Insurance SystemDeposit Insurance System）：商业）：商业银行按存款的大小和一定的保险费率向存款保险机构缴纳保险银行按存款的大小和一定的保险费率向存款保险机构缴纳保险费，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在费，当投
31、保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付。一定限度内代为支付。 保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序 2 2、 起源：起源：1929-331929-33年美国经济危机年美国经济危机 银行体系濒于崩银行体系濒于崩溃溃 1933格拉斯格拉斯-斯蒂格尔法斯蒂格尔法 1934年联邦存款保年联邦存款保险公司（险公司（FDIC）成立）成立 1934年年1月月1日美国正式实施联邦存日美国正式实施联邦存款保险制度款保险制度 对银行业的监管对银行业的监管.45.461、存款保险：只针对存款，不涉及证券、共同基金。、存款保险：只针对存款，不涉
32、及证券、共同基金。2、监管和消费者保护、监管和消费者保护3、破产管理、破产管理.47FDIC根据风险资本比例（根据风险资本比例（risk-based capital ratio）将投保银）将投保银行分成五个等级。行分成五个等级。资本状况良好资本状况良好（Well capitalized）：比例为）：比例为10% 及以上及以上资本充足资本充足（Adequately capitalized）：）：8%及以上及以上资本不足资本不足（Undercapitalized）：小于）：小于8%资本严重不足资本严重不足（Significantly undercapitalized）：小）：小于于6%资本极端不足
33、资本极端不足（Critically undercapitalized）：小于）：小于2%.483、限额赔付、限额赔付 即在投保存款机构被撤销或破产时，存款人在该机构的存款即在投保存款机构被撤销或破产时，存款人在该机构的存款在规定限额内在规定限额内可以得到全额赔付，超过存款保险限额的仍有权从可以得到全额赔付，超过存款保险限额的仍有权从该机构清算资产中得到追偿。该机构清算资产中得到追偿。4、存款保险制度的组织形式、存款保险制度的组织形式 （1）由政府出面建立：美国、英国、加拿大）由政府出面建立：美国、英国、加拿大 （2）由政府与银行界共同建立：日本、比利时、荷兰）由政府与银行界共同建立：日本、比利
34、时、荷兰 （3）在政府支持下由银行同业联合建立：德国）在政府支持下由银行同业联合建立：德国美国：美国：10万美元万美元/账户账户 英国英国1.5-2万英镑万英镑/账户账户.495、存款保险制度的消极影响、存款保险制度的消极影响 1）可能诱发道德风险）可能诱发道德风险 一方面，可能使得存款者风险意识下降，不顾银行经营风险，一方面，可能使得存款者风险意识下降，不顾银行经营风险，将钱存到愿意支付最高存款利息的银行将钱存到愿意支付最高存款利息的银行 另一方面，商业银行的风险约束机制也会弱化，为追求高另一方面，商业银行的风险约束机制也会弱化，为追求高额利润而过度投机。额利润而过度投机。2）鼓励银行铤而走
35、险）鼓励银行铤而走险 道德风险：从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用道德风险：从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动。的同时做出不利于他人的行动。.50 美国一所大学学生自行车被盗比率约为美国一所大学学生自行车被盗比率约为10%，有几个有经，有几个有经营头脑的学生发起了一个对自行车的保险，保费为保险标的营头脑的学生发起了一个对自行车的保险，保费为保险标的15%。 但该保险运作一段时间后，这几个学生发现自行车被盗比但该保险运作一段时间后，这几个学生发现自行车被盗比率迅速提高到率迅速提高到15%以上。为什么会这样呢以上。为什么会这样呢 ？ .51 因为自行车投保后学
36、生们对自行车安全防范措施明显因为自行车投保后学生们对自行车安全防范措施明显减少。减少。 在这个例子中，投保的学生由于不完全承担自行车被盗在这个例子中，投保的学生由于不完全承担自行车被盗的风险后果，因而采取了对自行车安全防范的不作为行为。的风险后果，因而采取了对自行车安全防范的不作为行为。而这种不作为的行为，就是道德风险。而这种不作为的行为，就是道德风险。可以说，只要市场经可以说，只要市场经济存在，道德风险就不可避免。济存在，道德风险就不可避免。.52 6 6、我国建立存款保险制度的特殊问题、我国建立存款保险制度的特殊问题 四大国有银行有政府为其做后盾，无偿享受政府提供的四大国有银行有政府为其做
37、后盾，无偿享受政府提供的保险，为了节省运行成本，显然不愿加入存款保险体系。保险，为了节省运行成本，显然不愿加入存款保险体系。 如果不把国有独资商业银行纳入这一体系，那么由于保如果不把国有独资商业银行纳入这一体系，那么由于保险基金数额小、范围狭窄，就很难保证银行资金发生大量损失险基金数额小、范围狭窄，就很难保证银行资金发生大量损失的时候对储户进行赔付。的时候对储户进行赔付。 .53 7、存款保险制度的发展趋势、存款保险制度的发展趋势 （1）隐性存款保险转变为显性存款保险）隐性存款保险转变为显性存款保险（2）强制投保）强制投保 （3）限额赔付）限额赔付 （4）存款保险机构功能多元化）存款保险机构功
38、能多元化 思考：我国是否应该建立存款保险制度？要考虑哪些问题？思考：我国是否应该建立存款保险制度？要考虑哪些问题？.54巴塞尔协议巴塞尔协议巴塞尔委员会的成立巴塞尔委员会的成立 1975年年2月，在国际清算银行主持下成立了月，在国际清算银行主持下成立了监督银行国际活动的协调机构监督银行国际活动的协调机构“国际清国际清算银行关于银行管理和监督活动常设委员算银行关于银行管理和监督活动常设委员会会” 由由12国金融当局的银行监督官组成，是一国金融当局的银行监督官组成，是一个常设机构个常设机构.55 20102010年年9 9月月1212日，由日，由2727个国家银行业监个国家银行业监管部门和中央银行
39、高级代表组成的巴塞管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就尔银行监管委员会就巴塞尔协议巴塞尔协议的内容达成一致，全球银行业正式步入的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII时代。时代。 20102010年年1111月月G20G20首尔峰会首尔峰会巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII获批，截至获批，截至20152015年年1 1月达标。月达标。巴塞尔协议巴塞尔协议IIIIII.56巴塞尔协议巴塞尔协议巴塞尔协议巴塞尔协议资本充足率下限资本充足率下限8%8%8%8%一级资本充足率下限一级资本充足率下限4%4%6%6%由普通股构成的由普通股构成的“核核心心”一级资本占
40、银行一级资本占银行风险资产的下限风险资产的下限2%2%4.5%4.5%设立设立“资本防护缓冲资本防护缓冲资金资金”，总额不得低，总额不得低于银行风险资产的于银行风险资产的2.5%2.5%，该规定将在，该规定将在20162016年年1 1月至月至20192019年年1 1月之间分阶段执行。月之间分阶段执行。.57 中国银监会中国银监会20122012年年4 4月月2424日发布日发布中国银行业监督中国银行业监督管理委员会管理委员会20112011年报年报。 年报年报显示，截至显示，截至20112011年底，我国银行业金融年底，我国银行业金融机构资产总额机构资产总额113.3113.3万亿元，同比
41、增长万亿元，同比增长18.9%18.9%。 商业银行贷款损失准备金余额商业银行贷款损失准备金余额1.191.19万亿元，同比万亿元，同比增加增加24612461亿元，拨备覆盖率亿元，拨备覆盖率278.1%278.1%，同比提高，同比提高60.460.4个百分点，风险抵补能力进一步提高。个百分点，风险抵补能力进一步提高。 负债总额负债总额106.1106.1万亿元，同比增长万亿元，同比增长18.6%18.6%，所有者，所有者权益权益7.27.2万亿元，同比增长万亿元，同比增长23.6%23.6%。 商业银行整体加权平均资本充足率商业银行整体加权平均资本充足率12.71%12.71%，同比，同比上升上升0.550.55个百分点，个百分点，390390家商业银行的资本充足率家商业银行的资本充足率水平全部超过水平全部超过8%8%。
