宏观计量经济模型简介课件.ppt

1、CH6 CH6 宏观计量经济模型宏观计量经济模型宏观计量经济模型是在宏观水平上把握和反映经济运动的宏观计量经济模型是在宏观水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标之间的相互依存关系，全面特征，研究宏观经济主要指标之间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产各环节之间的联系，并可以用描述国民经济和社会再生产各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。预测。宏观计量经济模型是联立方程计量经济学模型理论与方宏观计量经济模型是联立方程计量经济学模型理论与方法的主要应用领域。法的主要应用领域。宏观计量

2、经济模型是在西方国家首先发展起来的，宏观计量经济模型是在西方国家首先发展起来的，2020世纪世纪8080年代年代初才在我国传播与发展。初才在我国传播与发展。宏观计量经济模型的设定和应用目前尚无成熟的理论方法宏观计量经济模型的设定和应用目前尚无成熟的理论方法体系，在建模和应用实践中既有成功的经验，也有很多失体系，在建模和应用实践中既有成功的经验，也有很多失败的教训。败的教训。第1页，共60页。CH6 CH6 宏观计量经济模型宏观计量经济模型6.1 6.1 宏观经济模型及其分类宏观经济模型及其分类6.2 6.2 宏观计量经济模型的设定理论宏观计量经济模型的设定理论6.3 6.3 西方国家宏观计量经

3、济模型简介西方国家宏观计量经济模型简介6.4 6.4 发展中国家宏观计量经济模型简介发展中国家宏观计量经济模型简介6.5 6.5 我国宏观计量经济模型简介我国宏观计量经济模型简介第2页，共60页。6.1 6.1 宏观经济模型及其分类宏观经济模型及其分类 宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。计量经济学模型：计量经济学模型：揭示宏观经济的行为理论和运行规律和经济现象中的因果关系，是建立宏观经济模型的最主要的方法，国内外绝大多数宏观经济模型都属此类。它方法灵活，应用广泛。投入产出模型：投入产出模型：揭示宏

4、观经济系统内各部分之间、社会再生产各环节之间客观存在的内在联系和综合平衡，建立最终需求与总产出量之间的定量关系。其应用仅此与计量经济学模型。最优化模型：最优化模型：最优化方法用于建立宏观经济模型，一般是与其它方法相结合，如计量经济学模型和投入产出模型。经济控制论模型：经济控制论模型：视经济系统为一个动态系统，注重信息的传递、反馈与控制，注重对经济系统运行机制的描述。常与计量经济学模型结合使用，建立宏观计量经济控制论模型。系统动力学模型：系统动力学模型：属于动态经济系统的计算机仿真模型。它从经济内部结构出发，利用系统动力学原理构造系统模型，然后用系统动力学 的专用计算机模拟语言编制程序，在计算机

5、上模拟。按按 建建 模模 方方 法法 分分 类类第3页，共60页。6.1 6.1 宏观经济模型及其分类宏观经济模型及其分类宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。预测模型：预测模型：经济预测，曾经是建立宏观经济模型的最主要的目的，经济预测的实践也推动了宏观经济模型技术的发展。用于预测的宏观经济模型主要是宏观计量经济模型。为提高拟合优度可以放松对经济行为合理性的要求，以提高预测精度为目标。决策模型：决策模型：用于经济决策，主要是政策模拟与评价，是近20年来宏观计量经济模型越来越重要的应用领域，也是用计量经

6、济学方法建立的宏观经济模型的一大优点（容易引入政策变量）。可将宏观计量经济模型作为经济政策实验室。在模型技术上以提高模型对经济行为的准确反映为目标。专门模型：专门模型：以重点描述宏观经济系统中的某一个组成部分为目标，例如能源宏观经济模型、外贸宏观经济模型、环境宏观经济模型，等。在模型技术上与一般宏观经济模型的最大区别在于对宏观经济系统的分解。例如能源宏观经济模型将能源部门作详细分解，而对经济的其他部分则相当总量化。按按 建建 模模 目目 的的 分分 类类第4页，共60页。6.1 6.1 宏观经济模型及其分类宏观经济模型及其分类宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。宏

7、观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。国家（地区）模型：国家（地区）模型：把一个国家（地区）当作是较为独立和完整的宏观经济系统，描述其经济运行机制和运行规律。是一类被研究最多、应用最广泛的宏观计量经济模型。国家（地区）间模型：国家（地区）间模型：主要用于研究国家（地区）之间的经济联系以及研究国际经济活动的发展对经济稳定性的影响。它以商品的进出口和资本的流入流出为纽带，把各国（地区）的宏观计量经济模型连接起来而形成。按按 建建 模模 范范 围围 分分 类类第5页，共60页。6.1 6.1 宏观经济模型及其分类宏观经济模型及其分类 宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总

8、称，可按不同方法将其分类。宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。季度模型：季度模型：以季度数据为样本，主要用于季度预测。模型的部门划分较细，模型规模较大。模型中各个方程反映所描述经济活动的短期行为。在参数估计技术中，注意对季度波动的处理。年度模型：年度模型：以年度数据为样本，主要用于短期预测和政策模拟。模型规模适中，是研究与应用较多的一类模型。中长期模型：中长期模型：以以年度数据为样本，主要用于政策模拟与评价。模型规模较小，部门划分较粗。模型中的方程注重对中长期经济行为的描述而不追求高拟合优度。按按样本数据和分析年限样本数据和分析年限分类分类第6页，共60页。6.1

9、 6.1 宏观经济模型及其分类宏观经济模型及其分类 宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。发达市场经济国家模型：发达市场经济国家模型：是经济分析中的一种必不可少的手段。任务是研究怎样通过财政、货币和金融政策的作用，来保证社会经济的发展。在经济稳定性（周期波动）方面，主要采用季度模型；在经济预测方面，主要以短期预测为目标。发展中国家模型：发展中国家模型：主要是亚洲和拉美国家（地区）应用较为广泛，积累的经验也较多。主要任务是研究经济增长和各类支付的平衡问题。主要应用是在中长期的发展计划方面，在短期分析和预

10、测方面也有一定的研究与应用。政府和学者更关注“应该怎样”，而不是“将会怎样”的问题。按按模型研究对象的范围模型研究对象的范围分分类类第7页，共60页。6.2 6.2 宏观经济模型的设定理论宏观经济模型的设定理论6.2.1 6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论传统宏观计量经济模型的设定理论6.2.2 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素影响宏观计量经济模型设定的因素6.2.3 6.2.3 模型外生性程度的确定模型外生性程度的确定6.2.4 6.2.4 模型分解性程度的确定模型分解性程度的确定6.2.5 6.2.5 建立宏观计量经济模型的工作程序建立宏观计量经济模型的工作程序 与构造方

11、法与构造方法第8页，共60页。6.2.1 6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论传统宏观计量经济模型的设定理论（1 1）基本设定理论）基本设定理论:形成于形成于2020世纪世纪4040年代年代,大部分基础性工作大部分基础性工作优美国考尔斯经济研究委员会完成。优美国考尔斯经济研究委员会完成。依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释律的某种解释,设定模型的总体结构和个体结构设定模型的总体结构和个体结构,即模型是建即模型是建立在已有的经济理论和经济行为假设的基础上是立在已有的经济理论和经济行为假设的基础上是;引进概率论思

12、想作为模型研究的方法论基础引进概率论思想作为模型研究的方法论基础,选择随机联立线选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式性方程组作为模型的一般形式;模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题题;以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。第9页，共60页。19891989年诺贝尔经济学奖得主年诺贝尔经济学奖得主 特里夫特里夫哈维哈维默（默（Trygve Trygve HaavelmoHaavelmo）挪威人挪威人 (1911-)(1911-)建立了现建立了现代经济计量代经济计量学的基

13、础性学的基础性指导原则。指导原则。1989年12月诺奖仪式上演讲：在经济研究的中心部分没有计量经济学，经济科学不可能超出一般谈论的阶段，没有真正有用的成果。第10页，共60页。6.2.1 6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论传统宏观计量经济模型的设定理论（2 2）模型设定方法）模型设定方法:经历了经历了“从简单到复杂从简单到复杂”向向“从一般从一般到简单到简单”的转变。的转变。“从简单到复杂从简单到复杂”：20 20世纪世纪4040年代到年代到6060年代，在宏观计量经济模型的个体方年代，在宏观计量经济模型的个体方程理论模型的设定上，大体上遵循程理论模型的设定上，大体上遵循“从简单到复杂

14、从简单到复杂”的原则。的原则。简单的模型简单的模型依据已有的经济理论和依据已有的经济理论和经济行为规律假设，选择经济行为规律假设，选择最主要的变量。最主要的变量。起点起点反复修正反复修正最终较复杂的模型最终较复杂的模型进行参数估计和检验，以进行参数估计和检验，以拟合优度高低决定是否增加拟合优度高低决定是否增加新的解释变量；以拟合优度新的解释变量；以拟合优度为唯一评判标准。为唯一评判标准。终点终点计算技术不发达情况下的一种可行的建模方法相同的前提假设相同的前提假设与研究对象与研究对象不同的研究者会得到不同的最终模型第11页，共60页。6.2.1 6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论传统宏观

15、计量经济模型的设定理论（3 3）模型设定方法）模型设定方法:经历了经历了“从简单到复杂从简单到复杂”向向“从一般从一般到简单到简单”的转变。的转变。“从一般到简单从一般到简单”：20 20世纪世纪60706070年代，在模型的估计计算很方年代，在模型的估计计算很方便的情况下，模型中变量的多少对计算量几乎没有影响。便的情况下，模型中变量的多少对计算量几乎没有影响。一般化的模型一般化的模型依据已有的经济理论和依据已有的经济理论和经济行为规律假设，把对经济行为规律假设，把对被解释变量有影响（不论被解释变量有影响（不论其是否显著）的变量其是否显著）的变量都作为解释变量。都作为解释变量。起点起点反复修正

16、反复修正最终较简单的模型最终较简单的模型进行参数估计和检验，进行参数估计和检验，逐步剔除不显著的变量。逐步剔除不显著的变量。终点终点计算技术较发达情况下的一种可行的建模方法相同的前提假设相同的前提假设与研究对象与研究对象不同的研究者会得到同的最终模型第12页，共60页。6.2.1 6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论传统宏观计量经济模型的设定理论（4 4）模型设定的表达方式）模型设定的表达方式一个规模较大的宏观计量经济模型是由若干模块组成的。一个规模较大的宏观计量经济模型是由若干模块组成的。模块是建模者头脑中对经济理论和经济行为规律的认识以及二者关系模块是建模者头脑中对经济理论和经济行为

17、规律的认识以及二者关系的反映。的反映。模型设定包括总体设计和个体设计两部分内容。模型设定包括总体设计和个体设计两部分内容。总体设计总体设计通过模块来反映模型的结构，通过模块来反映模型的结构，并通过模块之间的关系并通过模块之间的关系反映模型的机制。反映模型的机制。一般用模型框图或一般用模型框图或流程图来描述流程图来描述个体设计个体设计合理选择反映具体经济行为合理选择反映具体经济行为的变量，确定变量之间的数学形式。的变量，确定变量之间的数学形式。对变量之间因果关系的描述，对变量之间因果关系的描述，一般用行为方程式、技术一般用行为方程式、技术方程式或定义方程式。方程式或定义方程式。模型设定模型设定第

18、13页，共60页。6.2.2 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素影响宏观计量经济模型设定的因素宏观经济环境：从总体上讲，宏观经济是需求导向还是宏观经济环境：从总体上讲，宏观经济是需求导向还是供给导向，或称需求不足还是供给不足。供给导向，或称需求不足还是供给不足。经济体制：宏观经济的决策方式，是集中决策还是分散经济体制：宏观经济的决策方式，是集中决策还是分散决策。这是计划经济体制与市场经济体制的集中体现。决策。这是计划经济体制与市场经济体制的集中体现。核算体系：采用那种国民经济核算体系，是核算体系：采用那种国民经济核算体系，是SNASNA（The System of The System

19、 of National Accounts,National Accounts,目前已有目前已有170170多个国家或地区采用该体系）多个国家或地区采用该体系）还是还是MPSMPS（The System of Material Product Balances,The System of Material Product Balances,我我国以及前苏联、东欧等国曾采用该体系）。国以及前苏联、东欧等国曾采用该体系）。第14页，共60页。6.2.2 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素影响宏观计量经济模型设定的因素（1 1）宏观经济运行机制）宏观经济运行机制 四部门三市场宏观经济模型中各

20、经济总量的决定机制四部门三市场宏观经济模型中各经济总量的决定机制要素市场要素市场金融市场金融市场产品市场产品市场GTYISCEIM国民收入（总供给）：Y=C+S+T+IM总需求：AD=C+I+G+E第15页，共60页。6.2.2 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素影响宏观计量经济模型设定的因素（2）模型导向模型导向需求导向需求导向 在需求不足的环境下，刺激需求成为拉动经济增长的主要力量，也是政府在需求不足的环境下，刺激需求成为拉动经济增长的主要力量，也是政府宏观经济政策的主要目标。宏观经济政策的主要目标。从总体结构上讲，需求模块（包括消费、投资、出口等）成为最重要的从总体结构上讲，需求

21、模块（包括消费、投资、出口等）成为最重要的模块，解释变量主要是从需求方面来选择的。模块，解释变量主要是从需求方面来选择的。需求生产就业收入及其分配投资：由需求方产出的增长决定，加速模型是主要的理论模型出口：由需求方国际市场决定。消费：由需求方个体和集团消费者需需 求求 制制 约约 生生 产产第16页，共60页。6.2.2 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素影响宏观计量经济模型设定的因素（3）模型导向模型导向供给导向供给导向 在供给不足的环境下，扩大供给成为拉动经济增长的主要力量，也是政府宏观在供给不足的环境下，扩大供给成为拉动经济增长的主要力量，也是政府宏观经济政策的主要目标。经济政策

22、的主要目标。从总体结构上讲，生产模块（包括消费资料、生产资料、服务的生产等）成为从总体结构上讲，生产模块（包括消费资料、生产资料、服务的生产等）成为最重要的模块，解释变量主要是从投入方面来选择的。最重要的模块，解释变量主要是从投入方面来选择的。生产（包括企业、居民、政府和国外有关经济主体）投资：由供给方资金来源即企业、居民、政府和国外有关经济主体出口：由供给方国内市场决定。消费：由供给方企业生产要素投入量生生 产产 制制 约约 需需 求求第17页，共60页。6.2.2 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素影响宏观计量经济模型设定的因素（4）模型导向模型导向混合导向混合导向 绝对的需求不足

23、和供给不足对许多宏观计量经济模型并不绝对的需求不足和供给不足对许多宏观计量经济模型并不适用，于是出现了供需双约束的适用，于是出现了供需双约束的“混合导向混合导向”的情况。的情况。混合导向又称为双向决定，即供给与需求之间的相互作用和影响。混合导向又称为双向决定，即供给与需求之间的相互作用和影响。在模型中，供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响。在模型中，供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响。这种双向的影响关系的通过引入价格模块来实现的。价格这种双向的影响关系的通过引入价格模块来实现的。价格模块是联系供给与需求的中介，它使得模型具有了全面反模块是联系供给与需求的中介，它使得模型具

24、有了全面反馈的特点。馈的特点。模型的导向是由总供给和总需求之间的矛盾所决定的，而不是由国模型的导向是由总供给和总需求之间的矛盾所决定的，而不是由国家的经济发展水平决定的。家的经济发展水平决定的。第18页，共60页。6.2.3 6.2.3 模型的外生性程度的决定模型的外生性程度的决定外生性程度：就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例关系。选择合外生性程度：就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例关系。选择合理的外生性程度是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。理的外生性程度是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。（1 1）影响外生性程度的因素）影响外生性程度的因素模型的功能模型的功能预测模

25、型中外生变量应尽可能少；预测模型中外生变量应尽可能少；决策模型中外生变量数目一般较多。决策模型中外生变量数目一般较多。决策方式决策方式在集中决策下，模型中外生变量数目一般较多；在集中决策下，模型中外生变量数目一般较多；在分散决策下，模型中外生变量较少。在分散决策下，模型中外生变量较少。可解释性可解释性是指能否建立关于内生变量的解释方程，并对其进行较准是指能否建立关于内生变量的解释方程，并对其进行较准确的解释。一些变量，从行为理论上分析应该是内生变量，确的解释。一些变量，从行为理论上分析应该是内生变量，但在建模时难以处理，而将其作为外生变量就容易处理。但在建模时难以处理，而将其作为外生变量就容易

26、处理。样本容量样本容量若模型中外生变量较多，很难有足够的样本若模型中外生变量较多，很难有足够的样本容量来估计（例如容量来估计（例如2SLS法）模型。法）模型。第19页，共60页。6.2.3 6.2.3 模型的外生性程度的决定模型的外生性程度的决定外生性程度：就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例关系。选择合外生性程度：就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例关系。选择合理的外生性程度是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。理的外生性程度是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。（2 2）较高外生性程度的优、缺点）较高外生性程度的优、缺点缺缺 点点可以控制模型的规模：可以控制模型的规模：增加

27、内生变量，就要增加方程和与之相关的外生变量（完备模型）优优 点点可以减少方程的设定误差，甚至总体误差：可以减少方程的设定误差，甚至总体误差：例如，在某些模型中，将汇率作为外生变量（可解释性）。模型应用灵活，方便于政策模拟和多方案模型应用灵活，方便于政策模拟和多方案计算。计算。估计模型时需要较大的样本容量估计模型时需要较大的样本容量应用模型预测时，预测外生变量的难度应用模型预测时，预测外生变量的难度增大，加大了预测误差。增大，加大了预测误差。第20页，共60页。6.2.4 6.2.4 模型的分解程度的决定模型的分解程度的决定选择合适的总量分解水平，是宏观计量经济模型设定中选择合适的总量分解水平，

28、是宏观计量经济模型设定中的又一个重要问题，可把它称为模型的分解性程度。的又一个重要问题，可把它称为模型的分解性程度。（1 1）影响分解性程度的因素）影响分解性程度的因素宏观经济中的结构变化宏观经济中的结构变化各个部分在总量中的地位与其所占比例称为结构。各个部分在总量中的地位与其所占比例称为结构。结构变化的程度及其影响因素不同，要求的结构变化的程度及其影响因素不同，要求的分解程度也不同分解程度也不同建模目的的影响建模目的的影响用于预测的模型必须有较好的结构功能才能适应结构用于预测的模型必须有较好的结构功能才能适应结构变化情况下预测的需要，因此要求有较高的分解程度。变化情况下预测的需要，因此要求有

29、较高的分解程度。用于政策评价的模型，对分解性程度要求不高；用于政策评价的模型，对分解性程度要求不高；一些专门模型，局部分解性程度较高。一些专门模型，局部分解性程度较高。模型规模的限制模型规模的限制分解性程度越高，模型规模越大。而模型规模受分解性程度越高，模型规模越大。而模型规模受诸多因素（如样本数据、研制时间和经费）制约。诸多因素（如样本数据、研制时间和经费）制约。第21页，共60页。6.2.4 6.2.4 模型的分解性程度的决定模型的分解性程度的决定选择合适的总量分解水平，是宏观计量经济模型设定中选择合适的总量分解水平，是宏观计量经济模型设定中的又一个重要问题，可把它称为模型的分解性程度。的

30、又一个重要问题，可把它称为模型的分解性程度。（2 2）较高分解性程度的优、缺点）较高分解性程度的优、缺点缺缺 点点较好反映宏观经济中客观存在的结构问题；较好反映宏观经济中客观存在的结构问题；优优 点点方程能较好地描述经济行为规律：方程能较好地描述经济行为规律：模拟精度和预测精度较高；模拟精度和预测精度较高；样本数据的收集和调整的难度较大；样本数据的收集和调整的难度较大；模型中包含了更多的方程，加大了设定误差的可能性。模型中包含了更多的方程，加大了设定误差的可能性。可以使偏差多样化和分散化。可以使偏差多样化和分散化。第22页，共60页。6.2.5 6.2.5 建立宏观计量经济模型的建立宏观计量经

31、济模型的 工作程序与构造方法工作程序与构造方法（1 1）建摸工作程序）建摸工作程序宏观经济理论宏观经济理论与运行分析与运行分析宏观计量经济宏观计量经济模型的总体设计模型的总体设计模型总体模型总体框架图的设计框架图的设计确定主要确定主要内生变量内生变量确定主要确定主要外生变量外生变量逐个模块设计主要逐个模块设计主要方程的理论形式方程的理论形式数据的数据的收集与整理收集与整理模型的模型的估计与检验估计与检验模型的模型的修改与补充修改与补充第23页，共60页。6.2.5 6.2.5 建立宏观计量经济模型的建立宏观计量经济模型的 工作程序与构造方法工作程序与构造方法（2 2）构造方法：从两个方面来探讨

32、其一般方法。）构造方法：从两个方面来探讨其一般方法。一方面，以宏观经济理论为基础构造宏观计量经济模型。这种方法在世界各国较一方面，以宏观经济理论为基础构造宏观计量经济模型。这种方法在世界各国较流行。流行。每个国家的宏观计量经济模型都是在一定的核算体系基础上建立起来的。由经济每个国家的宏观计量经济模型都是在一定的核算体系基础上建立起来的。由经济指标组成的核算体系反映了宏观经济运行过程，为宏观计量经济模型提供数据，指标组成的核算体系反映了宏观经济运行过程，为宏观计量经济模型提供数据，是编制宏观模型的出发点，它的结构直接影响到宏观计量经济模型的框架。是编制宏观模型的出发点，它的结构直接影响到宏观计量

33、经济模型的框架。目前大多数国家（包括我国）的国民经济核算体系采用目前大多数国家（包括我国）的国民经济核算体系采用SNASNA。在在SNASNA体系体系下建立宏观计量经济模型应考虑四个经济主体及其经济活动之间的关系。下建立宏观计量经济模型应考虑四个经济主体及其经济活动之间的关系。第24页，共60页。6.2.5 6.2.5 建立宏观计量经济模型的建立宏观计量经济模型的 工作程序与构造方法工作程序与构造方法（2 2）构造方法：从两个方面来探讨其一般方法。）构造方法：从两个方面来探讨其一般方法。另一方面，以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型。另一方面，以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模

34、型。19361936年凯恩斯提出了有效需求理论，奠定了现代宏观经济学的基础。以年凯恩斯提出了有效需求理论，奠定了现代宏观经济学的基础。以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观计量经济模型，一般是需求导凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观计量经济模型，一般是需求导向的。向的。最简单的宏观计量经济模型，仍然是当今许多西方国家大型宏观计量经济模型的最简单的宏观计量经济模型，仍然是当今许多西方国家大型宏观计量经济模型的基本框架：基本框架：Y=C+I+GC=0+1Y+1I=0+1Y(-1)+2 r+2其中，Y、C、I为内生变量，G、r为外生变量。第25页，共60页。美国宏观经济可以抽象为如下的模型美国宏观

35、经济可以抽象为如下的模型 依据凯恩斯的理论，美国宏观经济可以抽象为如依据凯恩斯的理论，美国宏观经济可以抽象为如下的模型：收入下的模型：收入支出型（支出型（IS-LMIS-LM模型）。模型）。因为因为AD=ASAD=AS，所以，所以，ASAS由由ADAD决定，即国内生产总决定，即国内生产总值或国民收入值或国民收入Y Y由由ADAD确定。确定。Y=ADY=AD。1.总需求恒等式：Y=AD=c+i+g2.消费方程：c=c0+b(y-t)3.税收方程：t=t y4.投资方程：i=i0-er5.产品市场均衡条件：y=AD6.货币市场均衡条件：Ms/p=k y-l r其中c、y、i、r内生变量，g、t、M

36、s可控的外生变量。第26页，共60页。美国宏观经济流程图美国宏观经济流程图 第27页，共60页。6.2.5 6.2.5 建立宏观计量经济模型的建立宏观计量经济模型的 工作程序与构造方法工作程序与构造方法 四个经济主体及其经济活动之间的关系。四个经济主体及其经济活动之间的关系。v 家庭：消费支出、税付、个人储蓄家庭：消费支出、税付、个人储蓄v 企业：付给家庭的支出、企业税付、进口、资本消耗、企业储蓄企业：付给家庭的支出、企业税付、进口、资本消耗、企业储蓄v 政府：转移支付、政府采购、政府储蓄政府：转移支付、政府采购、政府储蓄v 国外经济主体：出口、储蓄国外经济主体：出口、储蓄第28页，共60页。

37、家庭（家庭（H）（EH1）消费支出消费支出 （RH1）从企业得到的收入）从企业得到的收入 （EH2）家庭纳税家庭纳税 （RH2）从政府得到的收入）从政府得到的收入 （EH3）个人储蓄个人储蓄 企业（企业（B）（EB1）付给家庭的支出付给家庭的支出 （RB1）消费者支出）消费者支出（EB2）企业纳税企业纳税 （RB2）向政府销售）向政府销售 （EB3）进口进口 （RB3）出口）出口 （EB4）资本消耗资本消耗 （RB4）企业之间的投资品销售）企业之间的投资品销售 （EB5）企业储蓄企业储蓄政府（政府（G）（EG1）工资及对家庭的转移支出工资及对家庭的转移支出 （RG1）家庭缴税）家庭缴税 （EG

38、2）向企业购买向企业购买 （RG2）企业缴税）企业缴税 （EG3）政府储蓄政府储蓄 国外（国外（F）（EF1）出口出口 （RF1）进口）进口 （EF2）国外储蓄国外储蓄资金来源与使用（资金来源与使用（S/U）（U1）企业投资企业投资 （S1）个人储蓄）个人储蓄 （S2）企业储蓄）企业储蓄 （S3）政府储蓄）政府储蓄 （S4）国外储蓄）国外储蓄 （S5）资本消耗资本消耗国民收入帐户体系国民收入帐户体系第29页，共60页。依据该简单的国民收入帐户体系建立的宏观计量经济模型依据该简单的国民收入帐户体系建立的宏观计量经济模型由以下由以下18个方程组成，个方程组成，模型中有模型中有1818个内生变量，个

39、内生变量，6 6个外生变量。个外生变量。定义方程定义方程国民总收入的定义国民总收入和国民收入的平衡关系国民总收入的定义1.资本存量的定义行为方程和技术方程行为方程和技术方程消费函数投资函数出口函数进口函数生产函数价格形成方程工资形成方程劳动力比率货币流通速度方程5.折旧方程制度方程制度方程间接税方程个人直接税方程工商直接税方程15.转移支付方程 一般而言，完整的宏观计量经济模型应当具有国民经济核算体系的意义，一般而言，完整的宏观计量经济模型应当具有国民经济核算体系的意义，所以，国民经济的平衡结构是设定宏观计量经济模型的基本框架和起始点。所以，国民经济的平衡结构是设定宏观计量经济模型的基本框架和

40、起始点。第30页，共60页。6.3.1 6.3.1 西方国家宏观计量经济模型发展概况西方国家宏观计量经济模型发展概况（1 1）发展概况）发展概况 19391939年丁伯根年丁伯根(Tinbergen)Tinbergen)建立美国商业循环模型；自此，建立美国商业循环模型；自此，西方国家尤其是美国西方国家尤其是美国,一直很重视国家宏观计量经济模型的一直很重视国家宏观计量经济模型的研究与应用。研究与应用。大部分实际工作开始于大部分实际工作开始于5050年代，盛行于年代，盛行于6060年代。年代。模型的规模逐渐增大模型的规模逐渐增大5050年代初，最大的经济年度模型只有年代初，最大的经济年度模型只有2

41、020个方程；目前，最大的季度模型有数千个方程。个方程；目前，最大的季度模型有数千个方程。宏观计量经济模型的规模分类：宏观计量经济模型的规模分类：小型小型中型中型大型大型100(个个)10(个个)方程数目方程数目第31页，共60页。6.3.1 6.3.1 西方国家宏观计量经济模型发展概况西方国家宏观计量经济模型发展概况（2 2）建摸理论）建摸理论 主要有凯恩斯学派和货币学派两种建摸理论。主要有凯恩斯学派和货币学派两种建摸理论。目前，所见到的大部分模型是在凯恩斯理论基础上建立的，它目前，所见到的大部分模型是在凯恩斯理论基础上建立的，它们基本们基本维持维持了核心的收入了核心的收入支出的模型结构。但

42、在模型中支出的模型结构。但在模型中一般都有一个较为详尽的货币金融模块。一般都有一个较为详尽的货币金融模块。建模理论建模理论对于复杂的宏观经济系统，只有对于复杂的宏观经济系统，只有对部门、收入和支出分类进行详细对部门、收入和支出分类进行详细描述，才能理解和把握宏观经济。描述，才能理解和把握宏观经济。模型的基本结构是收入模型的基本结构是收入支出结构支出结构模型的规模逐渐增大模型的规模逐渐增大模型以需求开始，供给居中，模型以需求开始，供给居中，供需平衡结束供需平衡结束主张绕过经济系统的详细结构，主张绕过经济系统的详细结构，只强调金融变化对整个经济的影响，只强调金融变化对整个经济的影响，忽略收入和支出

43、的分类组目。忽略收入和支出的分类组目。第32页，共60页。6.3.1 6.3.1 西方国家宏观计量经济模型发展概况西方国家宏观计量经济模型发展概况（3 3）共同特点）共同特点 以需求为导向；以需求为导向；体现分散决策原则；体现分散决策原则；依据依据SNASNA核算体系；核算体系；西方主要国家都有自己的国家宏观计量经济模型西方主要国家都有自己的国家宏观计量经济模型 ；在历史中，美国学者建立的模型占重要地位。在历史中，美国学者建立的模型占重要地位。第33页，共60页。6.3.2 6.3.2 美国宏观计量经济模型简介美国宏观计量经济模型简介（1 1）开创者）开创者 19391939年丁伯根年丁伯根(

44、Tinbergen)Tinbergen)建立美国商业循环模型，建立美国商业循环模型，是最早的比较完整的宏观计量经济模型；是最早的比较完整的宏观计量经济模型；19501950年克莱因（年克莱因（KleinKlein）建立的美国战争期间模型和建立的美国战争期间模型和他于他于19551955年与格登博格（年与格登博格（GoldbergerGoldberger）建立的建立的KGKG模模型成为宏观计量经济模型的先驱和样板，对以后模型型成为宏观计量经济模型的先驱和样板，对以后模型的发展起了及其重要的影响，甚至可以说，美国以后的发展起了及其重要的影响，甚至可以说，美国以后的宏观计量经济模型都是在此基础上发展

45、而来的。的宏观计量经济模型都是在此基础上发展而来的。第34页，共60页。6.3.2 6.3.2 美国宏观计量经济模型简介美国宏观计量经济模型简介（2 2）继承与发展）继承与发展 19671967年的沃顿（年的沃顿（WartonWarton）模型：模型：吸取了KG模型的长处，包含比较完善的货币金融部分；能够进行季度预测的最简单模型，包含了宏观经济水平上和一般商业与政策决策有关的大多少经济变量；属中等规模，有76个方程（47个为随机方程），有118个变量（内生42、外生76）；以19481964年的季度数据为样本，采用2SLS法估计。19601960年代早期由美国众多学者共同研制的布鲁金斯年代早期

46、由美国众多学者共同研制的布鲁金斯（BrookingsBrookings）模型：模型：是季度模型，有176个方程（随机101）（内生176、外生89）；以19491960年的季度数据为样本。主要用于经济结构分析、政策评价和经济增长的长期研究。第35页，共60页。6.3.2 6.3.2 美国宏观计量经济模型简介美国宏观计量经济模型简介（2 2）继承与发展）继承与发展 19681968年由美国联邦储备局、麻省理工学院年由美国联邦储备局、麻省理工学院MITMIT和宾夕法尼亚大和宾夕法尼亚大学研制的大型季度模型学研制的大型季度模型MPSMPS：有171个方程（随机75）（内生171、外生119）；以19

47、581965年的季度数据为样本，采用OLS法和IV法估计。主要用于短期预测和金融政策评价。19741974年由数据资源公司研制的年由数据资源公司研制的DRIDRI模型：模型：包含7个主要模块，51个产业部门的投入产出模块；718个方程（随机375）（内生718、外生170）；以19561976年的季度数据为样本，采用OLS法和2SLS法估计。主要用于结构分析和政策评价。第36页，共60页。6.3.2 6.3.2 美国宏观计量经济模型简介美国宏观计量经济模型简介（3 3）最新进展）最新进展国家间模型和世界模型：国家间模型和世界模型：19681968年由克莱因（年由克莱因（KleinKlein）首

48、倡多国连首倡多国连接模型计划，开始时只有接模型计划，开始时只有7 7个国家和个国家和1 1个个“世界其它地区世界其它地区”；目前该模型；目前该模型已包含已包含7070多个国家和地区。模型中变量数目多达多个国家和地区。模型中变量数目多达3000030000多个，方程数目多个，方程数目超过超过1000010000个；大多数国家的模型为年度模型，只有个；大多数国家的模型为年度模型，只有112112个发达国家用季个发达国家用季度模型参加连接；每个国家或地区的模型必须包括对外贸易模块，包含度模型参加连接；每个国家或地区的模型必须包括对外贸易模块，包含进、出口总量，进、出口价格指数四个用于连接的变量；主要

49、用于预测进、出口总量，进、出口价格指数四个用于连接的变量；主要用于预测世界经济发展，分析世界经济发展中的一些国际影响问题。世界经济发展，分析世界经济发展中的一些国际影响问题。WEFAWEFA模型：模型：19771977年由美国沃顿计量经济预测公司主持研制，用于国家间连年由美国沃顿计量经济预测公司主持研制，用于国家间连接；已接；已 接纳多个国家和地区模型。接纳多个国家和地区模型。许多国家都在进行不同规模的用于国家间连接的模许多国家都在进行不同规模的用于国家间连接的模型的研制工作。型的研制工作。第37页，共60页。6.3.2 6.3.2 美国宏观计量经济模型简介美国宏观计量经济模型简介（4 4）特

50、点）特点 19501950年代，研制的模型主要是年度模型；年代，研制的模型主要是年度模型；1960197019601970年代，主要研制大型季度模型；年代，主要研制大型季度模型；必要性：研究经济稳定性，短期市场预测；必要性：研究经济稳定性，短期市场预测；可能性：计量经济理论发展和计算机技术发展。可能性：计量经济理论发展和计算机技术发展。19701970年代石油危机导致世界经济波动，人们对传统年代石油危机导致世界经济波动，人们对传统计量经济模型提出了质疑，从此较少出现新的一般计量经济模型提出了质疑，从此较少出现新的一般的规矩国家宏观计量经济模型。另一方面，出现了的规矩国家宏观计量经济模型。另一方