1、信贷风控和大数据领域的方案信贷风控和大数据领域的方案研究和分析研究和分析互联网+金融+征信商业模式通过构建核心通过构建核心系统，以产品化形式将贷款资金的需求与供给进行安全、便捷、快速的匹配系统，以产品化形式将贷款资金的需求与供给进行安全、便捷、快速的匹配资产端核心平台资金端设计产品设计产品联合运营联合运营安全投放安全投放贷款管理贷款管理资金需求方自然人法人机构需求场景新车/二手车经营贷新车/二手车消费贷电商消费贷装修贷旅游贷教育贷银行区域性商业银行全国性股份制银行国有大行非银行金融机构小贷公司担保公司保理公司信用保证保险汽车金融公司消费信贷公司P2PXX金融平台征信数据社交房产LBS电商银行卡
2、APP车辆航旅Cookie税务电信记账物流黑名单业务流程典型业务流程详解典型业务流程详解场景：基于电商平台的经营性信用贷款产品场景：基于电商平台的经营性信用贷款产品资金需求方BorrowerXX金融平台资金供给方Lender各类第三方数据源Data Sources电商平台方Platform1 1、电商平台用户进、电商平台用户进行交易，积累数据行交易，积累数据2 2、电商电商平台和平台和XXXX金融金融平台分享交易数据平台分享交易数据3 3、XXXX金融金融平台利用交易数据加平台利用交易数据加工成信用评价并据此设计信贷工成信用评价并据此设计信贷产品，输出给金融机构产品，输出给金融机构4 4、金融
3、机构通过电商平台向借、金融机构通过电商平台向借款方放贷，签订在线借据款方放贷，签订在线借据场景化价值信贷服务场景化的价值信贷服务场景化的价值生产者生产者流通者流通者生产者生产者放贷者放贷者消费者消费者l四个参与方中两两间交互，环节众多，信息获取成本巨大；l放贷者作为独立一方要获取信息的成本巨大，环节繁多，且信息质量不高；l生产、流通、消费、融资是割裂的；l金融资质配置效率有巨大提升空间流通者流通者&放贷者放贷者消费者消费者l当交易平台和融资平台结合，且两者间的信息高度互通的情况下，之前存在的环节众多、信息获取成本巨大的问题被极大缓解；l放贷者不必花费巨大成本去作为一个交易局外人去获取信息，而是
4、作为交易的亲历者去发现和提供融资机会；l生产、流通、消费、融资在某种程度上是融合的；l金融和生产资源配置效率大大提升；l融资支持场景化在带来金融资源配置效率提升的同时，让信贷资金的投放同实体经济的绑定更紧密、更可靠，天然的解决了贷款用途管理问题以前以前现在现在典型场景一场景一：场景一：二手车经营贷业务概要流程u 平台同步历史数据给XX，XX据此给出初始授信u 银行根据约定产品特性准予授信u 平台根据XX反馈，授信给买车人u 买车人授权XX进行基础的实名认证、账户认证u 买车人按照银行要求进行基础贷款户的开立u 买车人在交易平台根据需要成功拍下车源，支付首付款u 交易平台、XX、银行三方交互，银
5、行放款到约定账户u 交易平台合并银行划款以及买车人自有资金，全款付给卖车人XX金融平台卖车人买车人二手车交易平台银行典型场景二场景二场景二：电商经营贷业务概要流程u 商户通过交易平台与消费者进行交易u 商户等待物流公司快递商品给消费者u 如果在线支付，则商户等待消费者在线确认收货付款u 如果货到付款，则商户通过物流公司代收款，然后等待与物流公司进行结算商户商户物流物流交易平台交易平台消费者消费者发货快递上门销售、收款下单、付款商户商户物流物流交易平台交易平台消费者消费者发货、结算快递上门、收款销售下单在线支付货到付款（COD、POD）典型场景二场景二场景二：电商经营贷业务概要流程u 发货，垫资
6、预付u 数据、信息同步（客户授权，客户资信、物流信息、订单信息等）u 信用风险评估、资金整合、风险管理u 放款、扣款同步u 放款到账、到期还款u 快递上门u 商品销售u 拍下商品、付款、确认收货商户商户物流公司物流公司交易平台交易平台消费者消费者资金机构资金机构XX金融平台金融平台42316785传统电商平台交易，商户从发出商品，到回收货款需要一定的周期，通过XX金融平台与仓储物流的合作，实现商户发货即收款。从而通过技术创新，以低成本、高效率的模式解决商户紧急、短期、频繁的小额融资需求。产品功能贷款利率贷款利率贷款额度贷款额度贷款期限贷款期限还款方式还款方式提前还款提前还款u贷款年化利率在10
7、%-24%之间浮动，根据特定交易场景和融资成本灵活配置；uXX金融平台根据客户在交易场景的经营和消费情况定价，交易量大且稳定增长、交易时间长的经营者或者具备良好信用水平的消费者可享受更低利率u基于风险定价的模型（RBP）u一个基本原则是保持可用额度略高于流动资金需求，并有成长空间，根据经营状况动态调整u授信额度和贷款支用分立，每笔贷款支用必须以特定交易为基本前提，全程定向支付，贷款用途可控；u在产品上线初期，使用非贴现类融资服务的借款人必须支付首付款（不管是经营性还是消费性）u经营性贷款期限通常都很短，比如一个月或一两周，消费贷款通常不超过24期u期限定制，贴合交易场景客户的特定期限需求u选择
8、灵活，根据需要选择期限，客户可节省成本u经营性贷款支持首先一次性付息（表现为一次性手续费），到期一次性还本；消费性贷款遵从主流还款方式；u提供有偿的展期服务，XX金融平台根据客户的经营表现情况，向客户提供优惠的展期服务u对于经营性贷款，允许客户在支用到期日提前还款，支持按日随结随还u对于消费类贷款，允许客户在支用到期日前提前还款，支持按日随借随还，但是要支付相应的罚息或费用互联网+金融+征信电子商务电子商务支付结算支付结算供应链供应链互联网互联网金融金融数据数据商流商流物流物流资金流资金流信息流信息流四流合一四流合一在线互联大数据征信挖掘蓝海与电商平台合作，梳理产业链流程，信息充分交互共享，依
9、托生态闭环，实现四流合一整合内外部数据，依托大数据技术，构建征信体系，提高信息对称度，降低信贷风险，实现海量、快捷 的信贷审批整合供应链高频、繁杂、琐碎的交易信息，梳理复杂的多方关系与角色，提供金融创新产品，打造规模化的优质资产基于大数据的风险管理大数据平台供应链供应链物流物流仓储仓储电商电商ERPERP金融机构金融机构征信机构征信机构中诚信中诚信中智诚中智诚前海征信前海征信考拉征信考拉征信.公共服务公共服务电信运营商电信运营商WifiWifi运营商运营商水电煤水电煤.政府机构政府机构公检法公检法税务税务社保社保医疗医疗.互联网平台互联网平台汽车汽车家装家装航旅航旅教育教育.社交网络社交网络朋
10、友圈朋友圈兴趣爱好兴趣爱好习惯习惯点评点评.海量存储海量存储离线计算离线计算在线计算在线计算流式计算流式计算Hive SQL数据仓库Hbase K/vkey-valueStorm流式计算Yarn-Hadoop 资源管理器HDFS-Hadoop分布式文件系统.分布式数据库分布式数据库银联银联第三方支付第三方支付银行银行保险保险P2PP2P.整合海量数据，建立数据征信体系整合海量数据，建立数据征信体系风险管理基础框架信贷生命周期管理领域信贷生命周期管理领域市场营销市场营销&客户获取客户获取Acquisition&Acquisition&OriginationOrigination决策管理框架决策管
11、理框架数据模型数据模型生产系统数据模型业务流程数据模型风险数据集市模型监管数据集市模型策略优化数据模型模型开发/监控数据客户管理客户管理&账户管理账户管理Portfolio ManagementPortfolio Management催收催收&资产保全资产保全Collection&RecoveryCollection&Recovery欺诈防范欺诈防范&欺诈检测欺诈检测Fraud Prevent&Fraud Prevent&DetectionDetection规则管理规则管理监管政策规定内部基本制度产品管理办法业务操作规程关键计算方法/公式模型和规则库模型和规则库决策引擎系统-GDSBasel
12、参数体系申请评分-A Score行为评分-B Score催收评分-C Score流失评分-Attrition响应评分-Response客户细分模型-Segmt交叉销售模型-Upxsell评分-Basel 参数映射客户风险分层案件管理案件管理客户关系系统审贷流程系统（E2E）早期预警案件管理客服/外呼系统催收案件管理资产保全案件管理押品管理系统报备体系报备体系生产核心系统数据信贷流程系统数据决策引擎系统数据信贷数据集市企业数据仓库-EDW业务报表系统Ad-hoc查询监管数据计算与报表模型开发/监控数据策略设计/评估数据先进的核心系统核心业务架构各场景方各场景方（新车（新车/二手车、家装、二手车、
13、家装、物流等）物流等）资金方资金方客户授权客户授权贷款支用贷款支用交互层逾期信息推送逾期信息推送还款信息推送还款信息推送实时实时/T+1/T+1放款放款授信结果确认授信结果确认交互层业务集成层领域模型层开放平台（OpenAPI）DIO决策平台LOAN系统处理外部机构请求业务处理业务处理系统管理客户管理账务管理额度管理贷款管理信贷交易平台信贷交易平台调用外部接口提供在线决策服务业务处理业务处理通信协议：http+json授信授信核心技术平台开开放放平平台台安全产品操作安全产品终端安全产品安全工具服务决策模型管理门户通用决策引擎CEIDE环境运行环境开发测试环境仿真模拟环境生产环境离线计算中心实时
14、计算中心对接交易对接交易平台平台资金方资金方业务系统业务系统通用决策引擎集中式管理的规则库灵活强大的权限设置继承与重用版本控制与审订支持分步决策支持分步决策多种组件提供极大灵活性多种组件提供极大灵活性灵活的规则管理和发布灵活的规则管理和发布集成开发环境集成开发环境决策引擎决策引擎新业务新业务快速部署快速部署系统容量 每秒处理100100单 每天处理500500万万单 每天数据增长100MB100MB 支持数百数百个风险政策模型 同时监控上万上万个客户贷款 百万百万客户容量 TBTB级级实时数据存储 PBPB级级数仓存储现在 每秒处理上万上万单 每天处理上千万上千万单 每天数据增长30G30G
15、支持数千数千个风险政策模型 同时监控上百万上百万个客户贷款 上千万上千万客户容量 10TB10TB级级实时数据存储 10PB10PB级级数仓存储未来3年系统安全 电信电信4 4星机房星机房 门禁系统 防静电地板 UPS电源 电源切换 恒温恒湿 监控系统 消防设备 预警机制机房 容灾热备容灾热备 Linux系统 安全策略 人员管理 权限管理 日志管理 软件管理 病毒补丁管理 开关机管理 故障管理 定期检测 应急预案系统 分布式存储分布式存储 永久保留永久保留 数据追踪数据追踪 修改机制 还原机制 备份机制 存取控制 敏感信息管理 访问权限 终端防护 网络防护 邮件防护数据 HTTPSHTTPS加
16、密加密 认证 非对称秘钥 完整性验证 鉴别 数字签名传输外网外网 防火墙防火墙 入侵监控 漏洞扫描 安全网闸 上网管理 网页防篡改内网内网 网络接入管理网络接入管理 补丁及软件分发 移动存储介质 桌面终端管理 内网安全审计网络多层次的量化分析方法量化分析业务流程业务流程基础数据金融消费类金融消费类企业经营类企业经营类职业生活类职业生活类资产财富类资产财富类 量化分析在XX金融平台所有业务决策中，处在一个核心位置，向信贷投放的所有关键环节决策点提供科学、客观、快速的分析结果及建议，并以闭环的方式支持业务策略进行持续优化改进。营销营销审批审批授信授信支用支用监控监控催收催收风险风险营销营销政策政策
17、消费信贷消费信贷信用体系信用体系业务场景业务场景&决策决策新车新车/二手车融资二手车融资电商电商/物流融资物流融资家装家装/家具消费贷家具消费贷旅行产品分期旅行产品分期违约概率违约概率催收评分催收评分授信授信定价定价预测预测反欺诈反欺诈产品产品客户获取客户获取交叉销售交叉销售客户流失客户流失生命周期生命周期成长体系成长体系事件营销事件营销营销闭环营销闭环准入政策准入政策授信政策授信政策信用支付信用支付信用评分信用评分量量 化化 分分 析析递进层次规则（规则（RulesRules）各类模型（各类模型（ScoreScore）策略（策略（StrategiesStrategies）主要包含资产规模、风
18、险指标等资产质量及营收报告 对公司的运营状况进行评估，提出存在的问题月度运营报告 风险个案解析及贷后管理表现风险管理综合月报 模型及策略表现的持续跟踪模型及策略监控报告商业智能和报表商业智能和报表（BI&Reporting）车商贷款规则库电商贷款规则库共享规则库交易预测模型PD模型利率敏感度模型风险定价模型虚假交易模型关联分析模型额额度度流失风险收入成本利润系统安全 电信电信4 4星机房星机房 门禁系统 防静电地板 UPS电源 电源切换 恒温恒湿 监控系统 消防设备 预警机制机房 容灾热备容灾热备 Linux系统 安全策略 人员管理 权限管理 日志管理 软件管理 病毒补丁管理 开关机管理 故障
19、管理 定期检测 应急预案系统 分布式存储分布式存储 永久保留永久保留 数据追踪数据追踪 修改机制 还原机制 备份机制 存取控制 敏感信息管理 访问权限 终端防护 网络防护 邮件防护数据 HTTPSHTTPS加密加密 认证 非对称秘钥 完整性验证 鉴别 数字签名传输外网外网 防火墙防火墙 入侵监控 漏洞扫描 安全网闸 上网管理 网页防篡改内网内网 网络接入管理网络接入管理 补丁及软件分发 移动存储介质 桌面终端管理 内网安全审计网络差异化定价所有新客户：体验定价息费减免所有新客户：体验定价息费减免差异化定价第一次续贷客户：利率敏感度风险定价第一次续贷客户：利率敏感度风险定价定价=相对固定的资金及
20、运营成本+PD*LGD+Profit Margin多次续贷客户：利率折扣多次续贷客户：利率折扣差异化定价思路：差异化定价思路：l 对新客户采取前低后高的定价模型，对续贷客户采取前高厚底的模式；l 结合个体风险预测（PD违约概率），以及个体利率敏感度模型，对每个客户制定符合其风险和收益特征的最优 定价策略，真正体现一个人一个价（贷款利率市场）。相关模型：响应模型相关模型：响应模型相关模型：相关模型：基于Chow-test敏感度预测的决策树相关模型：蒙特卡罗仿真优化相关模型：蒙特卡罗仿真优化动态额度管理交易金额/次数 Q1Q2Q3Q4时间轴资金需求场景一：用款高点场景二：用款低点销售趋势场景一：营
21、销点场景二：营销点场景一：预测销售高点场景二：预测销售低点l场景一：在七月份，客户面临四季度即将到来的销售旺季，销售预测模型计算出客户在三季度的销售额为20万，则需要在七月份进行备货，因此通过授信公式及PD模型计算给予10万的授信，此授信为全部随机可支用授信（Committed Line）。客户拿到10万元不见得能满足其全部需求，但是这是我们能给予的最大支持。此额度可随着其后续销售增长以及行为评分增长而增长。l场景二：在10月份，预测客户的销售旺季已过，销量逐步下滑，因此对应到现在的资金需求萎缩，因此随着客户还款的增多，其可随时支用额度也有所缩减（例如变为7万元），但其总授信（Total Li
22、ne）仍然为10万元，另外3万元不是可随时支用额度（Uncommitted Line），但此时如果客户硬要用这部分钱的话，则需要按支用金额额外支付一些额度安排费（比如1%-3%，可考虑老客户优惠，及良好信用表现优惠）。开发性的合作共赢合作模式资金需求方支付贷款息费贷款利息信用咨询与管理费平台服务费金金融融机机构构无风险收益无风险收益风险溢价风险溢价XXXX金金融融平平台台服务收入服务收入风险溢价风险溢价交交易易场场景景利息分润利息分润扩大销售扩大销售风险收益分配方案借款费用A A风险调整风险调整资产收益率资产收益率逾期费用资金成本及利息收入XX信用咨询服务费平台服务费坏账损失风险收益资产收益资
23、产收益 无风险收益分配无风险收益分配 风险成本风险成本 风险收益风险收益费费用用收收益益率率B BC CD D三种风险收益分配方案可供选择三种风险收益分配方案可供选择（一）资金方享有全部风险收益，XX金融平台不提供不良贷款收购服务（二）风险收益全部转给XX金融平台，XX到期原价收购所有不良贷款（三）资金方、XX金融平台共享风险收益，该情况下不良债务有两种处理方式：a）资金方、XX按风险收益分配比例等比例承担不良债务b）XX以一个折价率到期收购全部不良资产合作基本流程阶段一 确定合作方案 签署相关合同阶段二 产品分析 需求分析 系统设计阶段三 业务流程改造 系统开发与对接 营销方案制定阶段四 业
24、务开展确定合作方案明确各方职责签署合作框架产品需求明确开发资源协调成立联合项目组需求分析系统设计制定业务开放计划准备法律文书合同业务流程改造系统开发测试系统对接联调系统发布上线营销方案制定系统试运行分阶段开放业务最终开放全国合作分享分享方案产品设计文档共建、共享风险政策与策略框架文档共建、共享，满足各类监管要求风险模型开发与验证文档共建、共享贷后管理数据、针对各种数据的分析使用与监控机制共享系统开发需求文档共建、共享，系统级对接与落地业务运营参数、资产质量、收入与利润情况等报表自动发送借款人其他渠道信息共建、共享分享方案分享方案产品设计产品设计授权策略授权策略风险模型风险模型贷后管理贷后管理系
25、统实现系统实现日常报表日常报表信用报告信用报告贷款业务从零构建的技术与实践合作平台选择与评估 市场规模市场规模 发展发展方向方向 行业前景行业前景 主要参与者主要参与者 利润空间利润空间 市场痛点市场痛点 信贷机会信贷机会行业研究 用户购成用户购成 业务规模业务规模 业务模式业务模式 业务流程业务流程 团队成员团队成员 融资情况融资情况 管理能力管理能力 技术能力技术能力 金融难点金融难点平台调研 客户特征客户特征 客户组成客户组成 客户习惯客户习惯 交易特点交易特点 经营能力经营能力 盈利能力盈利能力 信用情况信用情况 风险初评风险初评目标客户 补充信息补充信息 核访机制核访机制 签约形式签
26、约形式 支用方式支用方式 放款方式放款方式 系统对接系统对接流程重塑业务投放规划与管理第一阶段第一阶段 第二阶段第二阶段 第三阶段第三阶段l 主要城市测试性开放l 部分城市辅助性开放l 主要城市全面开放l 部分城市测试性开放l 全面开放预警指标设计与执行分类分类驱动指标驱动指标实际值实际值阀值阀值调整策略调整策略准入情况响应率80%分析&调研，评估要点：1、核审人员管理策略2、宣传策略3、授信申请流程（业务流程）响应率=申请客户数/目标客户数目标客户数，XX根据业务发展情况调整准入标准，逐步增加投放通过率50%分析响应客户质量，调整授信准入标准贷款使用情况贷款使用率40%分析调整额度授予策略、额度调整策略、定价策略等说明：贷款使用率=贷款客户数/授信客户总数额度使用率=贷款余额/授信总额额度使用率5.0%分析调整准入策略、额度管理策略、催收策略等逾期90天比例1.0%赔付比例1.2%逾期180天比例3.0%财务情况平均月收益率1.5%分析调整准入策略、额度管理策略、催收策略等监控体系支撑与构建基本监控报表体系基本监控报表体系 1、宏观概要 2、资产规模 3、授信与使用情况 4、资产组合特征 5、资产质量 6、保证金 7、财务表现 8、分润 对于贷款产品的运营，建立业务运营监控系统，定期产出报表，辅助业务预警体系，强化产品运营管理。谢谢！谢谢！
