1、兴业银行兴业银行“中小企业贷款定价模型中小企业贷款定价模型”介绍介绍20102010年年8 8月月贷款定价系统贷款定价系统项目组项目组一、项目背景概述一、项目背景概述四、浮动影响指标四、浮动影响指标S S贷款抗风险能力贷款抗风险能力客户综合贡献度客户综合贡献度竞争程度竞争程度忠诚度忠诚度目录三、三、模型整体计算过程模型整体计算过程二、业务系统处理整体流程二、业务系统处理整体流程一、项目背景1.内部：2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分行试用中小企业贷款定价模型（以泉州分行自行开发的定价模型为基础）；2007年本行开展中小企业金融服务工作，公司部、信息科技部牵头开发“中
2、小企业贷款自动定价模型系统”；2.外部：利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战；同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘的客户群体；一、项目背景-模型特点有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、宁波、漳州等分行试点；运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险
3、、效益、客户忠诚度、同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率；嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实现逐笔定价；业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，贷款定价表是必要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明；一、项目背景-用途（一）客户经理：（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供有效支持和参考。（二）审批人员：（二）审批人员：贷款定价是中
4、小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。（三）分行公司业务营销管理部门（三）分行公司业务营销管理部门：1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线经营人员传导相关信息的变化；2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的整体规范性；一、项目背景概述一、项目背景概述四、浮动影响指标四、浮动影响指标S S贷款抗风险能力贷款抗风险能力客户综合贡献度
5、客户综合贡献度竞争程度竞争程度忠诚度忠诚度目录三、三、模型整体计算过程模型整体计算过程二、业务系统处理整体流程二、业务系统处理整体流程二、业务处理整体流程二、业务处理详细流程二、业务系统处理整体流程二、业务系统处理整体流程一、项目背景概述一、项目背景概述四、浮动影响指标四、浮动影响指标S S贷款抗风险能力贷款抗风险能力客户综合贡献度客户综合贡献度竞争程度竞争程度忠诚度忠诚度目录三、三、模型整体计算过程模型整体计算过程“贷款抗风险能力指标贷款抗风险能力指标”*x%+“x%+“客户客户综合贡献度指标综合贡献度指标”*y%+“y%+“竞争程度指竞争程度指标标”*z%+“z%+“忠诚度指标忠诚度指标”
6、*m%m%贷款抗风险能力指标贷款抗风险能力指标客户综合贡献指标客户综合贡献指标 三、模型整体计算过程测算测算价格价格A浮动幅度浮动幅度（插值）（插值）浮动影响指标浮动影响指标S（加权）（加权）综合指标加权汇总综合指标加权汇总单一基础指标计算单一基础指标计算信用等级信用等级存量利润贡献存量利润贡献 在在M1M1上限分数上限分数1 1、M2M2上限分数上限分数2 2（M2M1M2M1）、）、N1N1下限分数下限分数1 1；N2N2下限分数下限分数2 N1N22 N1N2）四个）四个区间作插值计算区间作插值计算 测算价格基准价格测算价格基准价格A0A0（1 1）+经济资本占用风险补偿加点数经济资本分
7、配系经济资本占用风险补偿加点数经济资本分配系数数资本期望回报率资本期望回报率 三、模型整体计算过程三、模型整体计算过程（一）价格计算公式：（一）价格计算公式：测算价格测算价格A基准价格基准价格A0（1）+，:经济资本占用风险补偿加点数经济资本分配系数资本期望回报率:浮动幅度 经济资本分配系经济资本分配系数数:信用担保 4%质押担保 1%抵押担保 4%保证担保 4%I）担保方式选择信用经济资本占用风险补偿加点数=信用担保经济资本分配系数*资本期望（二）经济资本占用补偿加点数（二）经济资本占用补偿加点数：II）担保方式选择非信用X1=质押物公允价值/贷款金额X2=抵押物公允价值/贷款金额X3：若保
8、证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录入内容），则X3=0 先判断X1当X1=1时：=1*质押担保经济资本分配系数质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率资本期望回报率当X1SB，则=（S-B）/（M1-B）d1；当BSN1，则=（B-S）/（B-N1）u1；当N1SN2，=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11当N2S，则提示“N2S，不计算”常量说明：常量说明：B基准分数；基准分数；M1上限分数上限分数1；M2上限分数上限分数2（M2M1）；）；d1下下浮幅度下限浮幅度下限1；d2下浮幅度下限下浮幅度下限2（d1d2）；）；N1下限分数下限分数1；N2
9、下限分数下限分数2（N1N2）；）；u1上浮幅度上限上浮幅度上限1；u2上浮幅度上上浮幅度上限限2（u2u1）三、模型整体计算过程三、模型整体计算过程-二、业务系统处理整体流程二、业务系统处理整体流程一、项目背景概述一、项目背景概述四、浮动影响指标四、浮动影响指标S S贷款抗风险能力贷款抗风险能力客户综合贡献度客户综合贡献度竞争程度竞争程度忠诚度忠诚度目录三、模型整体计算过程三、模型整体计算过程 S的构成四、浮动影响指标 S浮动影响指标浮动影响指标S贷款抗风险能力贷款抗风险能力%客户综合贡献客户综合贡献%竞争程度竞争程度%忠诚度忠诚度%客户抗风险能力客户抗风险能力%贷款担保%区域行业风险等级%
10、信用等级%信贷九级分类%存量利润贡献%增量利润贡献%客户分类%区域行业主营业务收入排名等级%资产规模等级%品牌知名度等级%企业拥有核心技术与专利情况%连续在本行办理业务年限%本行结算量占其主营业务收入比例%基本户是否在本行%主要抵质押物在本行抵押情况%客户合作意愿强烈程度%四、浮动影响指标-贷款抗风险能力贷款抗风险能力贷款抗风险能力%客户抗风险能力客户抗风险能力%贷款担保%区域行业风险等级%信用等级%信贷九级分类%信用等级信用等级:A级以下不能进行价格测算，提示“不符合价格测算客户准入标准”；主营业务收入为零的本行客户也不能进行价格测算，提示“主营业务收入不得为零”。信贷九级分类信贷九级分类:
11、若有正在生效的贷款，则取其中的最低等级。如果没有正在生效的贷款，取历史分类中的最低等级。贷款担保贷款担保=min（(总质押比率+总抵押比率+总保证比率)贷款担保标准分或信用担保方式得分），贷款担保标准分，信用担保方式得分则作为参数维护。区域行业风险等级区域行业风险等级=行业景气指标值/200行业风险等级标准分。（所属行业与区域行业景气指标对应关系表为第三方提供）四、浮动影响指标-客户综合贡献度客户综合贡献客户综合贡献%存量利润贡献%增量利润贡献%存量利润共享存量利润共享 =min近12个月月模拟利润之和/同期年日均信用业务余额存量利润贡献标准分，存量利润贡献标准分；年日均信用业务余额（a上年年
12、累计积数-b上年当前上月的年累计积数+c本年当前上月的年累计积数)/360 增量利润贡献增量利润贡献:=min增量利润贡献/预计最大信用敞口增量利润贡献标准分，增量利润贡献标准分。增量利润贡献（增量模拟利润）=存款利润增量贷款利润增量中间业务收入利润增量+其他业务收入利润增量 四、浮动影响指标-竞争程度竞争程度竞争程度%客户分类%区域行业主营业务收入排名等级%资产规模等级%品牌知名度等级%企业拥有核心技术与专利情况%客户分类客户分类:营销系统客户分类包括：钻石客户、非钻石核心客户、目标核心客户、一般客户 区域行业主营业务收入排名区域行业主营业务收入排名=min上年度企业主营业务收入/上年度当地
13、龙头企业主营业务收入区域行业主营业务收入排名等级标准分，区域行业主营业务收入排名等级标准分资产规模等级资产规模等级=min资产总额/上年度当地龙头企业资产规模资产规模等级标准分，资产规模等级标准分 品牌知名度：品牌知名度：根据信息表中输入的品牌知名度等级，在指标得分信息表中取相应得分 企业拥有核心技术与专利权情况企业拥有核心技术与专利权情况：根据信息表中输入的企业拥有核心技术与专利权情况，在指标得分信息表中取相应得分 忠诚度忠诚度%连续在本行办理业务年限%本行结算量占其主营业务收入比例%基本户是否在本行%主要抵质押物在本行抵押情况%客户合作意愿强烈程度%四、浮动影响指标-忠诚度连续在本行业务办
14、理年限连续在本行业务办理年限=min（连续在本行业务办理月份/60）连续在本行业务办理年限标准分，连续在本行业务办理年限标准分 本行结算量占其主营业务收入比例本行结算量占其主营业务收入比例=min上年度结算量/上年度企业主营业务收入在我行结算量占其主营业务收入比例标准分，在我行结算量占其主营业务收入比例标准分 基本户是否在本行：基本户是否在本行：获取基本户是否在本行信息后在指标得分信息表中取相应得分 主要抵押物在本行抵押情况主要抵押物在本行抵押情况：主要抵押物在本行抵押情况在信息表中下拉选择，在对应信息表中查询得到相应得分 客户合作意愿强烈程度客户合作意愿强烈程度：根据信息表中输入的客户合作意愿强烈程度，在指标得分信息表中查询得到相应得分 谢谢!
