1、第 1 题 下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（d） A风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求 D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本利润要求第 2 题 资产证券化的作用在于（d） A提高商业银行资产的流动性 B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法 D以上都正确第 3 题 以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（b） A社团存款B个人存款 C中小企业存款D集团公司存款第 4 题 对维持
2、本行资本充足率承担最终责任的是（c） A股东大会和董事会B董事会和监事会 C董事会和高级管理层 D高级管理层和内部审计人员第 5 题 以下哪项是银行监管的首要环节?（b） A机构准入B市场准入 C高级管理人员准入D运营准入第 6 题 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（c ） A标准法B基本指标法C内部模型法D高级计量法第 7 题 进行（ c）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理D应急计划第 8 题 在认真总结和借鉴
3、国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（ c）A. 管股东、管风险、管效益、提高透明度B管法人、管经营、管风险、提高透明度C管法人、管风险、管内控、提高透明度D管股东、管经营、管内控、提高透明度第 9 题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（b ）A15 亿B12 亿C20 亿D30 亿第 10 题 在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（d） A表内净额结算B. 回购交易净额 C场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算D表外净额结算第 11 题 巴塞尔新资
4、本协议通过降低（a ）要求，鼓励商业银行采用（ ） 技术。A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析第 12 题 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（b）A. 5Cs 系统B. 5Ps 系统CCAMEL 分析系统D51ts 系统第 13 题 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号? （d） A存货周转率变小 B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C流动资产比例大幅下降D业务性质变化第 14 题 银行可以通过（c）来估算突发的小概率事件等极端不利情
5、况可能对其造成的潜在损失。A缺口分析 B情景分析 C压力测试 D敏感性分析第 15 题 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生（b ）A. 数据风险B模型风险C误判风险D缺失风险第 16 题 商业银行的核心一级资本充足率不得低于（ b） A5%B. 4% C6% D7%第 17 题 操作风险资本计量方法中风险敏感度最高的是（c ） A标准法B替代标准法C高级计量法D内部评级法第 18 题 如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款10 亿，可疑类贷款7 亿，损失类贷款3 亿，如果拨备的一般准备为
6、 l5 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（ b）A75% B125% C115% D120%第 19 题 预期损失率的计算公式是（a） A预期损失率=预期损失资产风险暴露B预期损失率=预期损失贷款资产总额C预期损失率=预期损失风险资产总额D预期损失率=预期损失资产总额第 20 题 中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面（d）A. 不良贷款清收转化情况 B新发放贷款质量情况 C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D以上都是第 21 题 以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是（a） A信贷调查人员在调
7、查过程中接受各种形式的贿赂一好处协助骗贷B2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷 D金融机构重前台、轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失第 22 题 商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（a） 类 别 A内部流程因素B. 系统缺陷因素C人员因素 D外部事件因素第 23 题 商业银行采用高级风险量化技术面临（ c） A法律风险B市场风险C模型风险D声誉风险第 24 题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（a） A企业的资产规模B企业的
8、目标 C全面风险管理要素D企业的各个层级第 25 题 投资组合的整体 VAR 与其中包括的每个金融产品的 VAR 之间的关系是（b）A. 投资组合的整体 VAR 大于等于每个金融产品的 VAR 之和B. 投资组合的整体 VAR 小于等于每个金融产品的 VAR 之和C. 投资组合的整体 VAR 等于每个金融产品的 VAR 之和D两者之间不存在必然联系第 26 题 压力测试是为了衡量（b） A正常风险B小概率事件的风险C风险价值 D以上都不是第 27 题 自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展（d），识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。A
9、重要岗位员工的操作风险识别B操作流程识别 C非操作流程识别 D全员风险识别第 28 题 下列关于资本的说法，正确的是（c） A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本第 29 题 商业银行的市场风险管理组织框架中，（a） A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的
10、最终责任 D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门第 30 题 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为（ a） A50%B70% C10% D15%第 31 题 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（d） A确保及时处理投诉和批评B. 增强对客户的透明度C. 增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任第 32 题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（c） A贷款金额B 回 收 率 C回收率的波动性D贷款违约风险之间的相关性第 33 题 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?（d ） A内部欺诈B失职违规 C核心雇员流失D行业竞争
11、激励第 34 题 当久期缺口为（b）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。A. 正 值 B 负 值 C 零 D无法判断第 35 题 Credit MetriCs TM 计算资产组合风险价值的两种方法是（ d） A解析法与历史模拟法B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D解析法与蒙特卡洛模拟法第 36 题 我国商业银行流动性监管的指标中，存贷比不得低于（d）A. 0% B60% C80% D75%第 37 题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（d） A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则
12、是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标第 38 题 计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括（c） A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短 C无法充分计量非线性金融工具的风险 D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强第 39 题 下列不属于单一客户信用风险监测的内生变量的是（d） A品质指标B实力指标 C盈利指标 D成长能力指标第 40 题
13、失职违规不包括以下哪种情形?（c） A滥用职权的情形B. 从事未授权交易的情形C. 盗用资产的情形 D支配超出权限资金额度的情形第 41 题 监管部门对内部控制评价的内容不包括（b） A风险识别和评估评价B风险规避评价 C监督与纠正评价 D信息交流与反馈评价第 42 题 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（b） A难以准确反映流动性状况 B对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况第 43 题 商业银行向某客户提供一笔 3 年期贷
14、款，该客户在第一年的违约率是09%，第二年的违约率是 l4%，第三年的违约率是 21%，根据死亡率模型， 该信用等级的债务人能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为（） A0947B0957 C0826 D0862第 44 题 以下关于商业银行对客户评级一评分模型进行验证的表述，错误的是（c） A商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率B. 商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性C. 商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率D商业银行必须定期进行模型的验证第 45 题 根据商业银行的内部评级，信用风险水平需要考虑的
15、对象是（c） A客户评级B. 债 项 评 级 C既有客户评级，又有债项评级D以上都不对第 46 题 下列不属于商业银行自身问题所造成的流动性危机的是（c） A资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金收入 B内部控制严重疏漏被个别交易员利用C. 金融危机的影响 D负债到期且无法展期第 47 题 某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率为（ d）A133% B233% C300% D367%第 48 题 在市场风险管理实践中，商业
16、银行对交易账户头寸的监管周期为（a ） A按市值每日至少重估一次价值B按账面每周至少重估一次价值C按市值每月至少重估一次价值D按账面每年至少重估一次价值第 49 题 下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（c） A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息第 50 题 以下属于专家系统在分析信用风险时所考虑的因素的是（d） A声誉B 杠 杆 C宏观经济政策D以上都是第 51 题 以下不属于基本面指标的是（c
17、） A品质类指标B实力类指标C盈利能力指标D环境类指标第 52 题 若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于（ a） A期权性风险B基准风险 C收益率曲线风险D重新定价风险第 53 题 资本规划采用的方式为（d） A固定预测B顺序预测C流动预测D滚动预测第 54 题 商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（d） A专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法 D制作风险清单第 55 题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（a) A置信水平采用 99%的单尾置信区间B持有期为 15 个营业日
18、C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D至少每 6 个月更新一次数据第 56 题 风险文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ c） A风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能第 57 题 风险识别方法中的失误树分析法是指（b） A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C建立各类风险计量模型的原理、逻辑，透过历史数据进行分析 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险第 58 题 商业银行信用风险预
19、测中，行业经营环境出现恶化的预警标不包括（b） A产能明显过剩B. 行业相关的法律法规出现重大调整C市场需求出现明显下降 D出现金融危机，对行业发展产生影响第 59 题 以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的是（a） A在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 C一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 D如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款第 60 题 现场检查报告阶段不包括的环节有（d） A形成现场检查事实与评价 B与被查机构交换检查意见C. 形成
20、现场检查报告 D现场检查意见书的做出与执行第 61 题 以下关于相关系数的论述，不正确的是（d） A相关系数具有线性不变性 B相关系数用来衡量的是线性相关关系 C相关系数仅能用来计量线性相关D. 以上都不正确第 62 题 信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（c) A审贷分离原则B统一考虑原则C利润最大化原则D展期重审原则第 63 题 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（a）A操作风险不会对流动性造成显著影响 B承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 D声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而
21、导致流动性困难第 64 题 投资者A 期初以每股 20 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 03元现金红利，同时卖出股票的价格是 22 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（ a）A0115B021 C030 DO15第 65 题 下列关于流动性风险的说法，错误的是（a） A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险二、
22、多项选择题(共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。)第 66 题 商业银行通常是采用（ab）的方式来应对和吸收预期损失。A提取损失准备金B. 冲减利润C. 分散D转移E规避第 67 题 下列关于资本作用的说法，正确的有（ace） A商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之 一 B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源 C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职 能 D在市场经济条件下，商业
23、银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用 E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的第 68 题 下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（abce） A明确商业银行的战略愿景和价值理念 B培养开放、互信、互助的机构文化 C建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D只考虑股东的利益E明确记载的危机处理流程第 69 题 下列关于外部审计的说法，正确的有（abcd） A外部审计有利于提高信息披露质量 B外部审计报告是银行监管的重要资料 C透明的信息披露有利于提高审计效率，降低审计风险D年报是
24、我国商业银行披露信息的主要载体 E外部审计和银行监管侧重点相同第 70 题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有（bce） A组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种 C通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D任何情况下都不允许超过组合限额 E组合限额是商业银行资产组合层面的限额第 71 题 巴塞尔委员会在有效银行监管的核心原则中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（ abode）A. 评估其从商业银行收到报告的精确性 B评价商业银行总体经
25、营情况 C评价商业银行各项风险管理制度 D评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E评价管理层的能力第 72 题 衡量风险的指标有（abcd） A方差B. 久期C凸度D. 风险价值(VaR)E. 期望收益第 73 题 根据巴塞尔新资本协议的定义，当（ bcde）发生时，债务人即被视为违约。A. 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含) B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务D银行停止对债务人贷款计息 E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务第 74 题 计算商业银行
26、特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（abcd） A违约概率B. 违约损失率C违约风险暴露D 期 限 E行业风险指数第 75 题 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ A自身业务性质、规模和复杂程度 B业务经营部门的过往业绩 C工作人员的专业水平和经验 D能够承担的市场风险水平 E定价、估值和市场风险计量系统第 76 题 下列属于内部指标的有（abcd） A多项业务风险水平增加 B盈利能力下降C. 负债过于集中D资产质量下降E外部评级下降第 77 题 商业银行风险的主要类别包括（abcde）abcde）A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险第 78 题 内部控制是由企业
27、董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（abce） A风险识别与评估评价B内部控制措施评价C监督与纠正评价 D信息交流与反馈评价E内部控制环境评价第 79 题 “9?11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件， 商业银行应当注意（abde）A. 灾 难 备 份 B强制员工休假 C审慎选择经营地地址 D购买保险 E制定应急和连续营业方案第 80 题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（abcd） A经销商风险B. “假按揭”风险 C由
28、于房产价值下跌导致超额抵押值不足D借款人的经济财务状况变动风险EI 国家对房市采取宏观调控措施第 81 题 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的有（ ade） A风险转移B投资组合C风险分散D风险规避E风险补偿第 82 题 对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是（abc） A基本指标法 B 标 准 法 C高级计量法 D内部模型法 E内部评级高级法第 83 题 决定商业银行的风险承受能力的是（ab） A资本金规模B风险管理水平C资产管理 D负债管理 E资产负债管理第 84 题 商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成（acd）A敏感
29、负债B敏感资产C脆弱资金D核心存款E准备金存款第 85 题 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的疗向转变，风险监管是重点关注银行的（abc），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。A. 业 务 风 险 B内部控制 C风险管理水平D盈利能力 E可持续发展第 86 题 商业银行引发声誉风险的不利反应包括（abcd） A客户的不满B. 出现挤兑现象 C引发公共抗议活动 D出现流动性危机 E给商业银行创造新的价值第 87 题 日前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用， 其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC（abc）
30、 A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平CRAROC=(收益一预期损失)经济资本D使银行不再注重盈利性 E放弃了股东价值最大化的目标第 88 题 广义上讲，银行机构的市场准入包括（abd） A机构准入B业务准入 C区域准入 D高级管理人员准入E级别准人第 89 题 下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（abd） A衡量商、世银行风险变化的范围B属于静态指标 C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标 E表示为资产质量从前期到本期变化的比率第 90 题 期权的价值由哪几部分组成?（ab） A时间价值B内在价值 C执行价格
31、D标的资产价格E无风险利率第 91 题 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（ A财务报表风险B经营管理状况C资产管理状况D负债管理状况E领导后备力量abcd）第 92 题 按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（ ace） A纯粹风险和投机风险B可管理风险和不可管理风险C系统性风险和非系统性风险D可量化风险和不可量化风险E经济风险和社会风险第 93 题 下列关于客户评级评分的验证的说法，正确的有（bde） A这些验证是监管部门的责任 B随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C对于不同银行应该采用统一的方法 D内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率
32、预测准确性验证 E验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段第 94 题 根据无套利均衡原理，在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，应当首先知道的变量是（bcd）A银行间的短期利率水平 B第 0 期到第 1 期的即期利率C第 1 期到第 2 期的远期利率D3 年期的即期利率E市场在 3 期内的平均利率水平第 95 题 有效的信用监测体系应实现的目标包括（abce） A确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势 B监测对合同条款的遵守情况 C评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势D识别贷款组合的信用风险E对已发生问题的授信对象或项目，可迅
33、速进入补救和管理程序第 96 题 下列关于负债性资产说法正确的是（ace） A负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金 B负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售C筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强 D变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 E公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化第 97 题 信用风险组合模型包括（bcd） ACredit MonitorB. Credit MetriCsC. Credit Portfolio ViewD. Credit Risk+E. VaR第 98 题 下列关于蒙特卡洛模拟法
34、的说法中正确的是（abce） A产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 B是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D准确性的提高速度较快E存在一定的模型风险第 99 题 下列关于久期缺口的理解，正确的有（abcd）。A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大第 100 题 以下关于资产流动
35、性的说法正确的是（bce） A资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金 B资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 C资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力 D资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析 E商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度第 101 题 下列属于银行账户利率风险测算的方法的有（abcde） A敏感性缺口分析法B. 持续期缺口分析法C凸度缺口分析法DVAR 分 析 法E动态模拟分析法第 102 题 国家风险的基本特征有（bd） A发生在国内经济金融活动中 B发生在国际经
36、济金融活动中 C只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E. 受行业影响较大第 103 题 下列关于久期分析法说法正确的是（abd） A久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值 B当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大 C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大D当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱第 104 题 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（ abc） A审贷分离原则B统一考虑原则C展期重审原则D责任到人原则E追踪审核原则第 105 题 我国商业银行流动性风险管理的通常做法是（ace） A在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B将总行缺口集中到分行 C通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金 E通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
