1、2020年初级银行从业资格证风险管理练习题四【例题】个人信贷业务操作风险的成因包括()。A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足B.内部控制薄弱C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束E.个人信用体系不健全正确答案ACDE答案解析本题考查个人信贷业务。B为资金业务操作风险的成因。【例题】下列属于个人信贷业务的是()。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.个人存款业务正确答案ABCD答案解析本题考查个人信贷业务的内容。个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额
2、耐用消费品贷款、个人生产经营贷款、个人质押贷款。【例题】下列属于个人信贷业务操作风险控制措施的是()。A.实行个人信贷业务集约化管理B.成立个人信贷业务中心C.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作D.加快信贷电子化建设E.强化个人贷款发放责任约束机制正确答案ABCE答案解析本题考查个人信贷业务。D为法人信贷业务的操作风险控制措施【例题】资金业务从资金交易业务流程来看不包括()。A.前台交易B.中台风险管理C.中台控制D.后台结算/清算正确答案C答案解析本题考查资金业务。从资金交易业务流程来看包括前台交易、中台风险管理、后台结算/清算。【例题】资金业务的操作风险成因包括
3、()。A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大B.内控制度不完善、业务流程有漏洞C.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统E.个人信用体系不健全正确答案ACD答案解析本题考查资金业务。BE属于个人信贷业务操作风险成因。【例题】因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是指()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案B答案解析本题考查市场风险的内涵。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。【例题
4、】市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()正确答案正确答案解析市场风险定义，记忆类。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。【例题】不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品风险正确答案C答案解析市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。【例题】()是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.市场风险正确答案A答案解析股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的
5、不确定性。【例题】()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额正确答案A答案解析本题考查头寸限额定义。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。【例题】()是指基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额正确答案B答案解析本题考查风险价值限额定义。风险价值限额是指基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。【例题】()是指所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额正确答案C答案解析本题考查止损限额定义。止损限额是指所允许的最大损失额。【例题】
6、()是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额正确答案D答案解析本题考查敏感度限额定义。敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。【例题】商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交股东大会批准。()正确答案答案解析本题考查市场风险限额管理。商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。【例题】下列属于资金业务操作风险的控制措施的是()。A.建立并完善资金业务组织结构
7、B.实行严格的前中后台职责分离制度C.总行应根据分支机构的经营管理水平，适当核定分支机构的资金业务经营权限D.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩E.对分支机构的资金业务定期进行检查正确答案ABCE答案解析本题考查资金业务。D为个人信贷业务操作风险的控制措施。【例题】()指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。A.资金业务B.个人信贷业务C.代理业务D.法人信贷业务正确答案A答案解析本题考查资金业务。资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具
8、进行的资金和交易活动。【例题】()指商业银行接收客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.资金业务B.个人信贷业务C.代理业务D.法人信贷业务正确答案C答案解析本题考查代理业务。代理业务指商业银行接收客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。【例题】银行账户中的项目通常按()计价。A.市场价格B.模型C.历史成本D.公允价值正确答案C答案解析银行账户中的项目通常按历史成本计价，主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。【例题】在商业银行的治理架构中，()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承
9、担的各类市场风险。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会正确答案A答案解析董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。【例题】超限额处理中，将超限类型分为()。A.主动超限B.被动超限C.中立超限D.非实质性超限E.实质超限正确答案ABD答案解析本题考查超限的类型。超限额处理中，将超限类型分为主动超限、被动超限、非实质性超限。【例题】主动超限是指因市场波动、流动性下降、长假休市等原因导致的超限。()正确答案答案解析本题考查市场风险限额管理。主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限;被动超限是指市场大幅波
10、动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。【例题】市场风险报告根据报告内容可以分为()。A.市场风险计量管理报告B.市场风险专题报告C.市场风险宏观分析报告D.重大市场风险报告E.市场风险监测分析日报正确答案ABDE答案解析本题考查市场风险报告。根据报告内容市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告、市场风险监测分析日报。【例题】()反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。A.市场风险计量管理报告B.市场风险专题报告C.重大市场风险报告D.市场风险监测分析日报正确答案A答案解析本题考查市场风险监测报告。市场风险计量管理报告综
11、合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。【例题】代理业务操作风险的成因包括()。A.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大B.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后C.业务管理分散，缺乏统筹管理D.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统E.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后正确答案ABCD答案解析本题考查代理业务。E为资金业务操作风险的成因。【例题】代理业务的操作风险类别包括()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.报警系统故障E.外部事件正确答案ABCE答案解析本题考查代理业务。代理业务的操作风险类别包括：人员因
12、素、内部流程、系统缺陷、外部事件。【例题】下列属于代理业务操作风险控制措施的是()。A.加强基础管理，坚持委托代理业务合同书面化B.加强业务宣传及营销管理，坚守诚实守信原则C.加强产品开发管理D.设立专户核算代理资金E.建立资金业务的风险责任制正确答案ABCD答案解析本题考查代理业务。E为资金业务操作风险控制措施。【例题】金融资产的()是根据历史成本所反映的账面价值。A.公允价值B.名义价值C.市场价值D.内在价值正确答案B答案解析名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。【例题】()重点反映某一领域的市场风险状况。A.市场风险计量管理报告B.市场风险专题报告C.重大市场风险报告D.市
13、场风险监测分析日报正确答案B答案解析本题考查市场风险监测报告。市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况。【例题】()及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。A.市场风险计量管理报告B.市场风险专题报告C.重大市场风险报告D.市场风险监测分析日报正确答案C答案解析本题考查市场风险监测报告。重大市场风险报告，及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。【例题】()及时反映交易账户金融市场业务开展与风险计量监测情况。A.市场风险计量管理报告B.市场
14、风险专题报告C.重大市场风险报告D.市场风险监测分析日报正确答案D答案解析本题考查市场风险监测报告。市场风险监测分析日报，及时反映交易账户金融市场业务开展与风险计量监测情况。【例题】市场风险计量管理报告分为()。A.周报B.月报C.季报D.半年报E.年报正确答案CDE答案解析本题考查市场风险监测报告。市场风险计量管理报告分为季报、半年报、年报。【例题】商业银行开展外包活动应遵循的原则不包括()。A.制定外包的风险管理框架以及相关制度B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围C.为集中管理，通常应将战略管理、核心管理以及内部审计等职能外包D.将风险管理框
15、架纳入全面风险管理体系正确答案C答案解析本题考查业务外包风险管理。商业银行开展外包活动遵循以下原则：一是制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系;二是根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围;三是对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。【例题】商业银行外包管理的组织架构不包括()。A.股东会B.董事会C.高级管理层D.外包管理层正确答案A答案解析本题考查业务外包风险管理。商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层和外包管理团队。【例题】在商业银行的业务外包管理中，外包管理团队负责制定并通过外包的战略发展规划。()正确答案答案解析本题考查业务外包风险管理。在商业银行的业务外包管理中，董事会负责审议批准外包的战略发展规划。【例题】外包风险管理的工作包括()。A.业务外包风险评估B.风险监督及反馈C.外包协议管理D.分包风险管理E.跨境外包管理正确答案ACDE答案解析本题考查业务外包风险管理。外包风险管理工作包括：(1)业务外包风险评估;(2)尽职调查;(3)外包协议管理;(4)外包服务承诺;(5)分包风险管理;(6)跨境外包管理(7)其他事项。
