1、风险分析方法风险分析方法u风险识别的方法风险识别的方法u风险估计的方法风险估计的方法u风险评价的方法风险评价的方法风险识别的方法风险识别的方法（1）专家调查法专家调查法主要包括专家个人判断法、头脑风暴法和德尔菲法。（2）工作分解结构法（WBS）（3）环境分析法(Environment Analysis)环境分析法是对项目所处宏观环境进行分析的风险识别方法，通过对环境的研究，识别出影响项目的外部因素，模拟分析这些因素可能发生的交叉情景，预测各种可能前景。（4）事故树分析法（Accident Tree Analysis）事故树分析源于故障树分析（Fault Tree Analysis，FTA），是
2、利用图表的形式，将大的故障分解成各种小的故障，或对各种引起故障的原因进行分析。进行故障分析的一般步骤如下：(l)熟悉系统：要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图。(2)调查事故：收集事故案例，进行事故统计，设想给定系统可能发生的事故。(3)确定顶上事件：要分析的对象即为顶上事件。对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件。(4)确定目标值:按照经验教训和事故案例,经统计分析后,求解事故发生的概率(频率),以此作为要控制的事故目标值。(5)调查原因事件：调查与事故有关的所有原因事件和各种因素。(6)画出故障树：从顶上事件起，逐级找出直接原因的事件，直至
3、所要分析的深度，按其逻辑关系，画出故障树。(7)分析：按故障树结构进行简化,确定各基本事件的结构重要度。(8)事故发生概率：确定所有事故发生概率，标在故障树上，并进而求出顶上事件(事故)的发生概率。(9)比较：比较分可维修系统和不可维修系统进行讨论，前者要进行对比，后者求出顶上事件发生概率即可。(10)分析风险识别的方法风险识别的方法 识别混凝土施工质量风险使用的事故树风险识别的方法风险识别的方法由此得到风险来源表，并加以分析：风险来源表风险来源序号特征后果人1分工不明确操作出错，造成质量下降2素质低工艺3配比不当工艺混乱，不能达到质量要求4水灰比控制不严5养护差材料6水泥重量不够材料质量低劣
4、，造成混凝土质量不足甚至失效。7原材料不合格8石子含泥量大机械9振动器常坏机器设备不能正常工作，达不到要求。10搅拌机差环境11工地混乱环境变化造成质量要求难以达到12气候变化大风险识别的方法风险识别的方法（5）流程图法绘制流程图需要充分了解项目各环节的起止点，并熟悉项目运作过程中的步骤，然后按照顺序绘制成图。流程图有许多种类，包括项目设计流程图、项目施工流程图、分项工程作业流程图等。混凝土施过程质量风险识别流程图风险识别的方法风险识别的方法（7）检查表法检查表法又叫核对表法，就是将可能风险全部分门别类列在一张表上，可能风险包括类似项目发生过的风险和可能会发生的风险，供风硷识别人员针对具体顶目
5、进行核对、以此来检查项目中是否存在检查表中发生过或可能发生的风险。混凝土裂缝风险核查表混凝土裂缝的原因本项目情况1.材料质量(l)水泥安定性不合格(2)砂石级配差,砂太细 (3)砂、石中含泥量太大 (4)用了反应性骨料或风化岩(5)不适当地掺用氯盐(6)不按规范要求设置钢筋2.建筑和结构不良(l)平面布置不合理,结构构造措施不力(2)变形缝设置不当(3)构造钢筋不足3.结构设计失误(l)受拉钢筋截面积太小或设计无抗裂要求(2)抗剪强度不足(混凝土强度不足或抗剪钢钢筋少) (3)混凝土截面面积太小 (4)抗扭能力不足 (5)抗冲切能力不足风险识别的方法风险识别的方法4.地基变形(l)房屋一端沉降
6、大(2)房屋两端沉降大于中间(3)地基局部沉降过大(4)地面荷载过大5.施工工艺不当或质量差(1)混凝土配合比不良(2)模板变形(3)浇筑顺序或浇筑方法不当(4)浇筑速度过快(5)模板支撑沉陷(6)出现冷缝又不作适当处理(7)钢筋保护层过小(8)钢筋保护层过大(9)养护差,早期收缩过大(10)早期受震(11)早期受冻(12)过早加载或施工超载(13)构件运输吊装工艺不当(14)滑模工艺不当(15)混凝土达不到设计强度6.温度影响(l)水泥水化热引起过大的温差(2)温度骤降(3)高温作用(4)屋盖受热膨胀或降温收缩7.混凝土收缩(l)混凝土凝固后表面失水过快(2)硬化后收缩8.其它(l)酸、盐等
7、化学腐蚀 (2)震动风险识别的方法风险识别的方法建设工程项目风险识别方法的比较识别方法适用范围、阶段优点缺点专家调查法普遍使用，尤其是无先例可循的项目；可用于项目整个生命周期1、简明直观、操作容易实际应用率高3、无需原始数据资料1、耗时较长2、结果受专家水平、人数和个人主观印象的影响WBS工作分解法普遍适用于工程项目；主要应用于项目开发阶段1、简便易行、不增加工作量2、清晰 表示各项目工作之间的相互联系3、定义了工程的监控点和里程碑事件1、需要管理者有大量的经验2、非动态的风险识别方法环境分析法普遍适用于工程项目；主要用于项目的开发阶段、实施阶段1、对环境的变化更敏感、反应更迅速2、承认结果的
8、多样性3、有助于项目资源的优化配置1、侧重于环境的分析，弱化了项目本身的特点2、有较大的主观随意性检查表法按照以前经验总结，参考对照核对表，节省时间和成本需要收集大量相关资料，增加了风险管理成本图解法事故树分析法适用于直接经验较少的工程项目1、比较全面的分析了所有的风险因素2、形象化，直观性强操作复杂，需要经验概率数据的偏差流程图法形象具体，逻辑性强操作复杂，需要经验风险估计的方法风险估计的方法风险估计确定型风险的估计不确定型风险的估计随机型风险的估计盈亏平衡分析最大数学期望原则遗憾原则悲观原则乐观原则敏感性分析确定型风险的估计确定型风险估计假定项目中各种状态出现的概率为1，只计算和比较各种方
9、案在不同状态下的后果，进而选择出风险不利后果最小、有利后果最大的方案。不确定型风险的估计对项目风险发生的状态、每个状态发生的概率一无所知(1)悲观原则，即小中取大原则，该原则先在各方案的损益值中找出最小的，然后在各方案最小损益值中找出最大者对应的方案。(2)乐观原则，即大中取大原则，此法先在各方案的损益值中找出最大的，然后在各最大损益值中找出最大者对应的方案。应用乐观原则要冒较大风险，应十分慎重，一般只有在没有损失或损失不大时才可采用。(3)遗憾原则。又叫最小后悔值原则，这是一种折衷原则。(4)最大数学期望原则。该方法首先计算出各方案的所有后果的数学期望，然后挑出其中的最大者。风险估计的方法风
10、险估计的方法各种方案在各种销售状况下的收益（单位：万元）各种方案在各种销售状况下的收益（单位：万元） 收益 销售状况方案畅销一般滞销A、改建生产线180130-40B、新建生产线260100-80C、外包生产1007016各种方案在各种销售状况下的后悔值（单位：万元）各种方案在各种销售状况下的后悔值（单位：万元） 后悔值 销售状况方案畅销一般滞销A、改建生产线80056B、新建生产线03096C、外包生产160600随机型风险估计原理：假设不确定因素是服从某种概率分布的随机变量，因而项目经济效益作为不确定因素的函数必然也是随机变量。通过研究和分析这些不确定因素的变化规律及其与项目经济效益的关系
11、，可以全面了解投资方案的不确定性和风险。概率分析主要包括期望值分析、(均)方差分析以及投资项目的经济效益达到某种要求的可能性分析。风险估计的方法风险估计的方法确定一个或几个主要的不确定因素估算不确定因素可能出现的概率或概率分布计算投资项目经济效益的期望值、(均)方差以及进行期望值和均方差的综合分析计算和分析项目经济效益达到某种要求的概率风险评价的方法风险评价的方法定性的评价方法定量的评价方法定性与定量相结合的方法主观评分法层次分析法蒙特卡洛模拟模糊综合评价敏感性分析决策树专家打分综合评判法 定性的评价方法 定量的评价方法（1）专家打分综合评价法分3步进行：首先，识别和评价对象相关的风险因素、风
12、险事件或发生风险的环节，列出风险调查表；其次，请有经验的专家对可能出现的风险因素或风险事件的重要性进行评价；最后,综合整体的风险水平。事例：某公司拟对海外某一国家的水电工程投标。在投标前，项目经理组织有关人员对投标风险进行评价，并采用了综合评分法。评价步骤如下：第一步，识别可能发生的各种风险事件，见下表。第二步,由专家们对可能出现的风险因素或风险事件的重要性进行评价,给出每一风险事件的权重,用其反映某一风险事件对投标风险的影响程度.第三步,确定每一风险事件发生的可能性,并分5个等级表示第四步,将每一风险事件的权重与风险事件可能性的分值相乘,求出该风险事件的得分;再将每一风险事件的得分累加,得到
13、投资风险总分,其即为投标风险评价的结果显然,风险总分越高,说明投标风险越大。风险评价的方法风险评价的方法投标风险综合评价表第五步,将投标风险评价结果和评价标准进行比较根据该公司的经验,采用这种方法评价投标风险的风险标准为0.8左右。显然,本投标项目的评价结果小于该标准,是可以接受的因此,这个工程标是可以去参加投标的。风险评价的方法风险评价的方法可能的风险事件权重W风险事件发生的可能性CW*C很大（1.0）比较大（0.8）中等（0.6）不大（0.4）较小（0.2）政局不稳0.050.03物价上涨0.150.12业主支付能力0.100.06技术难度0.200.04工期紧迫0.150.09材料供应0
14、.150.12汇率变化0.100.06无后续项目0.100.0456. 0CW（2）决策树法（3）敏感性分析风险评价的方法风险评价的方法（4）蒙特卡洛模拟又称随机抽样技巧或统计表试验方法，是一种利用仿真手段，依据统计理论,通过计算机来研究风险发生概率或风险损失的数值计算方法。随机数的产生：物理方法查随机数表。随机数表中的数字具有均匀的随机性，没有周期性。使用时，可根据需要任取一段(横或竖)。我们在使用中可以在Excel中产生随机数，命令为Rand()由递推公式（如同余数公式）在计算机内产生伪随机数。由于第i+1个随机数是由第i个按一定公式推算出来的，故并非真正的随机数。任意概率分布随机数的产生
15、定理:设R是服从0,1区间上均匀分布的随机变量， X的分布函数Fx(x)，则 X= FX-1 (R)。例:利用0,1区间均匀分布的随机数r1，r2 ，表示服从负指数分布的随机数。解:设X服从负指数分布，则Fx(x)=1-e- x (x 0)，由R=Fx(x)知ri =1-e- xi (x 0)所以xi =-( 1 )ln(1- ri )即为所求。风险评价的方法风险评价的方法 MC方法的基本思想是:若已知描述工程项目风险因素的概率分布，根据工程项目目标或规定的状态函数g (X1, X2, ,Xn)，利用抽样技术，生成符合风险因素概率分布的一组随机量x1, x2, ,xn ，将其代入状态函数g (
16、X1, X2, ,Xn) ，得到状态函数的一个随机量。用如此同样的方法，产生N个类似这样的状态函数的随机量。若在N个状态函数的随机量中有M个小于等于(或大于等于)工程项目目标或规定的值X0，当N充分大时，由大数定律，此时的频率己接近概率，因而可得工程项目的风险率Pr ：Pr=limg (X1, X2, ,Xn) X0=M /NPr=limg (X1, X2, ,Xn) X0=M /N（5）模糊综合评价1、确定影响因素，建立评价指标体系和模糊因素集在建设工程项目的风险因素分析的基础上。建立项目风险评价指标体系，如下图所示。项目风险评价的模糊数学模型中的因素集，就是指由评价指标系统中的元素所组成的
17、一个集合。通常用U表示，它包含m个风险源，即U=U1,U2,Um。其中风险源Ui（i=1,2,m）元素又包含了li个因素，即Ui=Ui1, Ui2, Uij,., Uili风险评价的方法风险评价的方法（i=1,2,m;j=1,2,li）。对于这些因素的评价，通常都具有不同程度的模糊性。目标层U风险源U1风险因素U11风险因素U12风险因素U1l1风险源U2风险因素U21风险因素U22风险因素U2l2风险源Um风险因素Um1风险因素Um2风险因素Umlm风险评价的方法风险评价的方法2、建立权重矩阵因各个因素的重要程度不同，所以给个因素赋予一个权重值。在模糊数学方法里，权重值的确定可应用层次分析法
18、、德尔菲法等多种方法来确定。现用一种改良后的德尔菲法来做介绍。设有n位专家对m个指标评价权重，得矩阵（Whi）nm。其中Whi是第h位专家对第i个指标评估得出的权重评定值。计算相似系数式中：Rhg为专家h与专家g对第i个指标评估得出的权重结果的相似度。由相似系数得出相似矩阵（Rhg）nn。令Ph=Rhg，则Pi表示专家h评估得出的权重值与整个专家团队评估得出的权重值的偏离度，由Ph可得P=（p1, p2,pn）T。计算偏离度系数 风险评价的方法风险评价的方法21211-1migihihgWWmR%100maxmaxpppDhh设定一个限制D0，若Dh D0，则专家h评估得出的权重值作废，由余下
19、专家评估得出的权重值来确定各层指标的权重，并归一化，得出权重向量A=a1, a2, am，且 。同理，可得出每个风险源Ui的权重集，Ai=ai1, ai2, aili，且 （i=1,2,m）。3、建立模糊评价集评价集是对评价对象做出的各种评价结果所构成的一个集合。通常用V表示，即V=V1, V2, Vk。其中元素Vp（p=1,2,k）代表第p种评判结果，可根据实际情况，用不同等级、数字或评估来表示。在工程风险评价中，Vp表示风险等级，例如，风险程度分为很大、比较大、中等、比较小、很小五个等级，分别给Vp赋值9、7、5、3、1，则V=(9 7 5 3 1)。4、确定隶属矩阵R确定隶属矩阵R，就是
20、确定各个因素对评价集V的隶属度。设因素集U中元素Uij对评价集Vp的隶属度为Rijp，则对单因素Uij的评判结果为：Rij=Rij1,Rij2,Rijk。在此，还是用德尔菲法来介绍。每位专家对Ui风险源中的风险评价的方法风险评价的方法mia11iljija11风险因素Uij评定V中的一个等级，若n位专家中评定Uij为等级Vp的人数为nijp，选择隶属度函数为Rijp=nijp/n。则Uij对V的隶属向量为Rij=Rij1,Rij2,Rijk，（p=1,2,k）。则一级模糊隶属矩阵：5、多级模糊综合评价（1）一级模糊综合评价在各个风险元素Uij进行评价之后，对其风险源U-i进行综合评价，通过模糊
21、变换将Ui上的模糊向量Ai变为V上的模糊向量Bi。Bi即为一级综合评价结果，其计算公式为：风险评价的方法风险评价的方法),.,2 , 1(.21222211121121miRRRRRRRRRRRRRkilililkiiikiiiiliiiiiii（2）二级模糊综合评价一级模糊评价是对风险源Ui进行了综合评价，二级模糊评价则是对项目风险集合U进行综合评价。评判矩阵),.,2 , 1( ,.,.,.,2121222211121121mibbbRRRRRRRRRaaaRABikiikilililkiiikiiiiliiiiiiiii风险评价的方法风险评价的方法mmmRARARABBBR221121对
22、风险目标U进行综合评价，通过模糊变换将U上的模糊向量A变为B，B称为以V为论域的 模糊综合评判集，bp（p=1,2,k）称为模糊综合评判指标。B的计算公式为：6、对评判结果进行分析采用加权平均法处理评判结果，就是以各个评价指标bp(p=1,2,k)作为其对应的评价集中元素的权重，对其进行加权平均。首先量化该评价集，量化一般采用百分制，具体数值可根据实际情况而定；再和量化的评价指标相乘，得出整个项目风险的最终评价。上述设置项目风险实5分制，则向量C=（9,7,5,3,1）T。设对整个项目的最终评价为S，则S=BC，把计算出的数值与设定的评价指标相比，得出整个项目的风险级别。风险评价的方法风险评价
23、的方法kmkmmkkmbbbbbbbbbbbbaaaRAR,.,.,21211222211121121灰色系统理论1982年，华中理工大学邓聚龙教授创立了灰色系统理论，它是基于数学理论的一种新型的系统工程学科。它以“部分信息已知，部分信息未知”的“小样本”、“贫信息”不确定性系统为研究对象，通过对“部分”已知信息的研究和开发，实现对事物及行动规律的确切描述和认识。在控制论中，可用颜色的深浅来描述信息的明确度，如艾什比将“内部信息未知的对象”称为“黑箱”。我们用“黑”表示“信息未知”，用“白”表示“信息明确”，用“灰”表示“部分信息明确、部分信息末知”。在现实生活或科研过程中，人们经常会遇到灰色
24、信息。如价格上调5%7%，其外延很明确，但具体是5%7%之间哪个数值，则不清楚，这就是一个灰色信息。对应的，“部分信息明确、部分信息未知”的系统称为灰色系统。灰色系统中的系统信息的不完全情况，包括：元索信息不完全、结构信息不完全、边界信息不完全、运行行为信息不完全。 风险评价的方法风险评价的方法灰色系统理论的结构体系主要包括：以灰色朦胧集为基础的理论体系；以灰色关联空间为依托的分析体系；以灰色序列生成为基础的方法体系；以灰色模型为核心的模型体系；以系统分析、建模、评估、决策、控制和优化为主体的技术体系。灰色朦胧集、灰色方程、灰色矩阵等都是灰色系统理论研究的基础内容。灰数是灰色系统的基本单元、只
25、知大概范围而不知其确切值的数，用表示。在灰色系统理论中，用灰色关联度描述两个时间序列之间的关联程度，记为 ，其计算公式为： 其中 为灰色关联系数，计算公式为：ir0t1100niiinrti0tx-txmaxmaxtx-txtx-txmaxmaxtx-txminmin000i00itiiitittit风险评价的方法风险评价的方法其中， 为原始参考序列 中的元素， 为对比序列 中的元素， 为分辨系数，在 取值，一般为0.5。评价灰类，记为e，当有n个评价灰类时，e=1，2，n。白化权函数描述的是一个灰数对其取值范围内不同数值的“偏爱”程度。在实际评估应用中，白化权函数定数描述了某一评估对象隶属于
26、某个灰类的程度。其典型的函数与图像如下所示： tx0 n,.,2, 1t ,txX00 txi nti,.,2, 1,txXi1 ,0kjfx(1)kjx(2)kjx(3)kjx(4)kjx100(1),(4)(1)(1),(2)(2)(1)1(2),(3)(4)(3),(4)(4)(3)kkjjkjkkjjkkjjkjkkjjkjkkjjkkjjxxxxxxxxxxfxxxxxxxxxx风险评价的方法风险评价的方法u 建设工程项目风险的模糊灰色理论综合评判建设工程项目风险因素多，且大多是灰色、模糊的定性指标。根据模糊数学和灰色系统理论的特点，结合两者的优点，运用到建设工程项目风险管理过程中，
27、可以建立基于灰色系统理论和模糊综合评判的模糊灰色理论综合评判方法，来分析与评价建设工程项目风险。其步骤如下： 1.确定影响因素，建立评价指标体系和模糊因素集 2.确定评价指标 的评分等级标准 3.组织专家对风险因素的权重打分 4.计算差序列和两极差、关联系数和关联度 在此以风险源 作为介绍对象。从专家结果得出，风险因素 是最重要的风险，并判断 中其他风险因素相对 的重要度 。 各评价因素与 的序列差 （j=1,2, ;h=1,2,n）ijV1U11U1U11Ujr111U jhrrj111-1il风险评价的方法风险评价的方法其中最小差值记为m，最大差值记为M。灰色关联系数 其中 一般取值0.5
28、。灰色关联度 同理，可求得其他风险源 中风险因素 的灰色关联度，以及项目风险源 的灰色关联度。5 .确定评价指标的权重矩阵评价指标 对目标的重要程度各有不同，即有不同的权重。在灰色系统理论中，对计算出来的灰色关联度，进行归一化处理，就得到各风险因素的权重系数。记评价指标 的权重系数为 ，则 的权重矩阵为：评价指标 的权重系数为 ，则 的权重矩阵为 。 MMCj1hj10m 11jpj10101j1lhClr）（iUijUiUijUijUijaijU),.,2 , 1(,.,21miaaaAiiliii，iUiaiUmaaaA,.,21风险评价的方法风险评价的方法6.建立评价样本矩阵让专家对各个
29、风险因素 按评价指标V的评分等级标准打分，得到评价样本矩阵7.确定评价灰类为了准确的反映评价样本值的大小程度，需确定灰类的等级数、白权化函数。对于建设工程项目风险，一般设定评价灰类为5个等级，即很大、较大、中等、较小、很小，等级序号为e。对应数值e=1，2，3，4，5。其相应的灰类、白化权函数如下:第一灰类“很大”（e=1），灰数 ，白化权函数第二灰类“较大”（ e=2），灰数 ， 白化权函数 ijU ) n,.,2 , 1h;m,.,1,2j ;m,.,2 , 1i (dihij，D10, 5 , 0 10, 515 , 0510, 001dddddfii风险评价的方法风险评价的方法8 ,
30、4 , 0 8 , 4484 , 048 , 002ddddddfiii第三灰类“一般”（ e=3），灰数 ， 白化权函数 第四灰类“较小”（ e=4），灰数 ， 白化权函数第五灰类“很小”（ e=5），灰数 ， 白化权函数6 , 3 , 0 6 , 3363 , 036 , 003ddddddfiii4 , 2 , 0 4 , 2242 , 024 , 004ddddddfiii风险评价的方法风险评价的方法2 , 1 , 0 2 , 121 , 012 , 005dddddfii8.计算灰色评价系数计算灰色评价系数就是对评价样本矩阵中的评价值白化权处理，风险因素 的第e个评价灰类的灰色评价系
31、数记为 ，计算公式为以 为研究对象作介绍，它的评价样本矩阵是 。其中h位专家对风险因素 的评分值为 ，则风险因素 的第一个评价灰类的灰色评价系数 。9.计算隶属度、确定隶属矩阵 把 归一化，得隶属度 。以 为研究对象作介绍，它的灰色评价系数有5个，分别是 、 、 、 、 ，归一化得5个隶属度 、 、 、 、 ，则风险元素 的隶属问量为 同理，可得出其他风险元素 的隶属向量 。从而得到风险源 的隶属矩阵 ，其矩阵形式为:ijUijexnhijhedfx1ije1U1D11U11k11p112111,.,.,dddd11Unhhdfx1111111ijexijer11U111x112x113x11
32、4x115x111r112r113r114r115r11U11511411311211111,rrrrrR ijUijRiUiR风险评价的方法风险评价的方法521252221151211211111.ilililiiiiiiiliiirrrrrrrrrRRRR10.多级模糊综合评价11.对评判结果进行分析风险评价的方法风险评价的方法序号评价方法和工具基本原理特点适用性1调查打分法在全面权衡专家的偏好、权重以及各类风险的权重基础上评价最常见最简单且易于应用的风险评估方法通常应用于项目的初期风险评价2层次分析法分解、判断、综合体现了人类决策思维的基本特征适用于多目标决策的系统，可用于多个领域，给决策者提供直观的量化支持3蒙特卡洛模拟法把风险的影响以概率的形式表示出来多元素变化方法主要用于对有确定概率分布或大量样本的风险事件的概率进行评价4故障树分析法有很强的逻辑性，由因及果注重顶事件发生的概率及各层次之间的逻辑关系操作过程复杂，要有充分的数据，对项目本身和环境的深刻认识5概率分布分析法通过概率统计方法来估计和推断风险事件发生的概率和损失大小准确程度依赖于一定大的样本空间和历史数据当风险概率适中时较准确6模糊综合评判法利用模糊数学可以将模糊信息定量化一定程度上受主观评价的影响可处理一些难以量化的风险事件、语义信息及风险偏好问题风险评价的方法风险评价的方法
