1、2022-8-17第3章套汇套利与外汇调整交易第第3章套汇套利与外汇调章套汇套利与外汇调整交易整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易欧元买入价欧元买入价=7.8085/0.7428=10.5123欧元卖出价欧元卖出价=7.8095/0.74
2、21=10.5235相当于客户先用欧元换美元，再拿美元换港币相当于客户先用欧元换美元，再拿美元换港币相当于客户先拿港币换美相当于客户先拿港币换美元再拿美元换欧元元再拿美元换欧元第3章套汇套利与外汇调整交易英镑买入价英镑买入价=1.6125*150.80=243.17英镑卖出价英镑卖出价=1.6135*150.90=243.48第3章套汇套利与外汇调整交易2)借入美元借入美元 换成英镑现汇存上，卖出换成英镑现汇存上，卖出3个月远期英镑个月远期英镑 取出英镑，执行远期协议，还美元本息取出英镑，执行远期协议，还美元本息 1)0.0100/1.5828*12/3*100%=2.53%12%-8%1US
3、D 1/1.5828GBP=0.6318GBP 0.6318*（1+12%*3/12）*1.5728 =0.6507*1.5728=1.0234USD 1.0234-1*(1+8%*3/12)=1.0234-1.02=0.0034USD第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易11580100100-100-100+100第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易之前之前第3章套汇套利与外汇调整交易第3章套汇套利与外汇调整交易2022-8-17第3章套汇套利与外汇调整交易
