1、风险风险分析分析风险的偏好及其测定风险的偏好及其测定风险识别的主要方法风险识别的主要方法1一、风险分析 第一，分析潜在的损失原因；第二，分析已知损失原因与风险的关系；第三，分析评价风险对于整个组织的影响。2风险分析的构成 基本上，风险分析可以分为风险与人的行为、风基本上，风险分析可以分为风险与人的行为、风险分析方法和统计分析三部分：险分析方法和统计分析三部分：风险与人的行为风险与人的行为不同的人面对风险不同态度和不同的人面对风险不同态度和应对方式应对方式 风险分析方法风险分析方法具体的分析手段具体的分析手段 统计分析统计分析对前两部分的整合分析对前两部分的整合分析3风险分析的收益与成本 风险分
2、析的收益在于通过风险分析能够发现那些尚未被识别的风险，并有助于敦促人们采取控制措施以减少损失，最终降低损失。4二、风险和人的行为 风险偏好及其度量风险偏好及其度量 什么叫风险偏好？什么叫风险偏好？市场中总是存在不确定性，而不同的人面对不同市场中总是存在不确定性，而不同的人面对不同的风险总会有不同的敏感度和认识。简单来说，的风险总会有不同的敏感度和认识。简单来说，风险偏好就是不同人对风险的态度。风险偏好就是不同人对风险的态度。51、风险偏好对行为的影响 不同的行为者对风险的态度是存在差异的，一部不同的行为者对风险的态度是存在差异的，一部分人可能喜欢从冒险中获得的刺激，另一部分人分人可能喜欢从冒险
3、中获得的刺激，另一部分人则可能更愿意则可能更愿意“求稳求稳”。风险理论中将风险的态度划分为风险理论中将风险的态度划分为3类：风险爱好、类：风险爱好、风险中性和风险厌恶者。风险中性和风险厌恶者。6游戏1 假设有两个选择要么接受1000元，要么做一个游戏：从一个装有90个黑球和10个白球的袋子里随机拿一个，如果拿到黑球得10元，拿到白球得1万元。如何选择？如果拿到黑球得-10元，又该如何选择？7游戏2 交纳一笔钱k元参与游戏，然后掷硬币，当第一次出现数字面朝上时，游戏结束，参与者可以获得 元，请问你最多愿意花多少钱参与这个游戏？2n8 如果对参与者来说，第如果对参与者来说，第n次投掷出现次投掷出现
4、数字数字的概的概率为率为 ，相应的回报为，相应的回报为 ，期望收益为，期望收益为 12n2nk1212nnnEK 9圣彼得堡悖论 18世纪，数学家尼古拉贝努里提出了圣彼得堡悖论（St.Petersburg Paradox）。显然参与赌博可以获得无穷大的期望收益，无论k有多大都是很划算的。但实际上总是掷不了几次就结束了，很难收回投资。可见，仅仅看平均回报是不够的。问题的解决来自丹尼尔贝努里提出的“最大期望效用理论”10最大期望效用理论 从效用理论出发，这个问题可以变成求赌博收从效用理论出发，这个问题可以变成求赌博收益带来的满足感的期望，即益带来的满足感的期望，即 如果用对数函数近似代替效用函数，
5、且令如果用对数函数近似代替效用函数，且令k=0，那么参与赌博的期望效用为那么参与赌博的期望效用为122nnnEUk1ln(2)21.39nnnE11Jensen不等式如果函数如果函数u(x)对任意对任意x满足：满足：则对任意的随机变量（风险）则对任意的随机变量（风险）X，均有，均有 EU(x)U(Ex)该定理说明，如果行为主体风险效用函数是该定理说明，如果行为主体风险效用函数是I.凹函数（即凹函数（即 ），则该行为主体是风），则该行为主体是风险厌恶者险厌恶者II.凸函数（即凸函数（即 ），则该行为主体是风），则该行为主体是风险喜好者险喜好者III.具有线性风险效用函数的行为主体是风险中性具有线
6、性风险效用函数的行为主体是风险中性者者()0,()0U xUx()0,()0U xUx()0,()0U xUx12U3效用收益保守型中间型冒险型W1W2W3U2U11314期望效用和期望值的效用 期望效用Expected Utility 消费者在不确定情况下可能得到的各种结果的效用的加权平均数。期望值Expected Value 消费者在不确定情况下所拥有的财富的加权平均数。期望值的效用Utility of Expected Value 消费者在不确定情况下所拥有的财富的加权平均数的效用。15（1）风险规避）风险规避 Risk Averse 对于确定收入和具有相同期望值的风险收入而言，他们更偏
7、好于确定收入 特征：收入的边际效用是递减的 大多数人对风险的态度是风险规避的 例如：大多数人购买保险、寻求一份稳定的工作16风险规避：例子 假设一个人工作有两个选择：（1）一份固定收入20000元的工作（2）一份50%的概率收入为 30000 元、50%的概率收入为10000元 收入为10000元的效用水平为10，收入为20000元的效用水平为16，收入为30000元的效用水平为1817风险规避：例子 风险工作的期望收入：E(I)=(0.5)(30000)+(0.5)(10000)=20000 风险工作的期望效用：E(u)=(0.5)(10)+(0.5)(18)=14 在期望收入相同的情况下，
8、效用值越高的决策者越偏好，即会选择确定收入的工作 对于风险规避者而言，失去的比得到的更重要（因为收入的边际效用是递减的）18风险规避者的效用函数WUpW1+(1p)W2U(W)pU(W1)+(1p)U(W2)U(W1)U(W2)ABU(W)W2OW1p W1+(1p)W219（2）风险爱好risk loving 风险爱好：对于有相同期望收入的确定收入和不确定性收入而言，更偏好于不确定收入 例子：赌博和犯罪行为 特征：收入的边际效用递增 案例：E(I)=(0.5)(10000)+(0.5)(30000)=20000 E(u)=(0.5)(3)+(0.5)(18)=10.5 收入为10000元的效
9、用水平为3，收入为20000元的效用水平为8，收入为30000元的效用水平为1820风险爱好者的效用函数WUpW1+(1p)W2U(W)pU(W1)+(1p)U(W2)U(W1)U(W2)ABU(W)W2OW1pW1+(1p)W221（3）风险中性risk neutral 风险中性：相同期望值的不确定收入与确定收入是无差异的 特征：收入的边际效用是常数 案例 E(I)=(0.5)(10000)+(0.5)(30000)=20000 E(u)=(0.5)(6)+(0.5)(18)=12 收入为10000元的效用水平为6，收入为20000元的效用水平为12，收入为30000元的效用水平为1822风
10、险中性者的效用函数WUpW1+(1p)W2U(W)pU(W1)+(1p)U(W2)U(W1)U(W2)AU(W)W2OW1pW1+(1p)W223 风险规避者 UpW1+(1p)W2pU(W1)+(1p)U(W2)U(100)0.025U(295)+0.975U(95)风险爱好者 UpW1+(1p)W2pU(W1)+(1p)U(W2)U(100)0.025U(295)+0.975U(95)风险中性者 UpW1+(1p)W2pU(W1)+(1p)U(W2)U(100)=0.025U(295)+0.975U(95)小结 例：股票 vs.债券 刘某现有刘某现有1万元准备投资万元准备投资 假定刘某的财
11、富效用函数为假定刘某的财富效用函数为 刘某面临两个投资方案选择：刘某面临两个投资方案选择：A.投资某股票投资某股票,一年后可以一年后可以1.3万元卖出万元卖出(可能性可能性50%)；也可能；也可能(50%)只能以只能以0.85万元卖出；万元卖出；B.投资某国债，一年后收回本息投资某国债，一年后收回本息1.07万元。万元。问题：问题：1、分别根据数学期望和期望效用决策，应当选分别根据数学期望和期望效用决策，应当选择哪一项投资择哪一项投资?当国债收益多少（或者股票的当国债收益多少（或者股票的高收益概率多大）时，两种选择的效用无差异？高收益概率多大）时，两种选择的效用无差异？2、如果此人的效用函数为
12、如果此人的效用函数为 ，如何决策？，如何决策？32()U xx()ln()U WW24 例：股票 vs.债券 数学期望值：数学期望值：E(A)=130000.5+85000.5=10750 E(B)=10700 期望效用：期望效用：E U(A)=ln(13000)0.5+ln(8500)0.5 =9.470.5+9.050.5=9.26 E U(B)=ln(10700)=9.28 由于由于 E U(A)E U(B)，刘某当选择，刘某当选择B。252、风险规避程度的Markowitz度量 风险价格 Pm=E(G)-D263、风险的Pratt-Arrow度量 Pratt和和Arrow提出了两种用效
13、用函数度量风险提出了两种用效用函数度量风险态度的指标，分别称为绝对风险指数和相对风态度的指标，分别称为绝对风险指数和相对风险指数，统称为险指数，统称为Arrow-Pratt指数指数27 绝对风险规避度 对于个体效用函数，定义它的绝对风险规避度为：()()()AuxRxux 28 定义 如果RA是严格递减的函数，即 ，那么称投资者是递减绝对风险厌恶的，类似的，若 ，那么称投资者是常绝对风险厌恶的，若 ，则称投资者是递增绝对风险厌恶的。()0,AdRxxdx()0,AdRxxdx()0,AdRxxdx29u阿罗阿罗-普拉特定理普拉特定理：对于递减绝对风险厌恶者来说，随着个人财富的增长，他对风险资产
14、的投资也就越大；对于递增绝对风险厌恶者，随着个人财富的增加，他对风险资产投资反而减少（视风险资产为劣质品）；对于常绝对风险厌恶者，他对风险资产投资与财富无关30u相对风险规避度：显示递减绝对风险厌恶系数的投资者，当财富增加时，他对风险资产的绝对投资量也会增加，但是不能回答，相对于总财富的风险投资比例是增加还是减少。引入相对风险厌恶的概念可以回答这一问题31 相对风险规避度 对于个体效用函数，定义它的相对风险厌恶系数为：()()()RuxRxxu x 32 定义：如果RR是严格递减的函数，即 ，那么称投资者是递减相对风险厌恶的；若 那么称投资者是常（不变）相对风险厌恶的；若 ，则称投资者是递增相
15、对风险厌恶的。()0,RdRzzdz()0,RdRzzdz()0,Rd Rzzd z33 对于递增相对风险厌恶者，风险资产需求的财富弹性小于1（即随财富的增加，投资于风险资产相对于财富的比例下降），对于不变相对风险厌恶者，风险资产需求的弹性等于1，对于递减相对风险厌恶者，风险资产需求的财富弹性大于1（即随财富的增加，投资于风险资产相对于财富的比例上升）。财富弹性：随着财富的增加，投资于风险资产的比例相对于财富的增加而减少（不变，增加）。34现实中的投资者属于哪种风险厌恶类型？q普遍的看法是，大多数人具有递减绝对风险厌恶系数和不变相对厌恶系数，这反映了大多数投资者的投资行为。但也有人可能具有递减
16、绝对风险厌恶系数，递减相对风险厌恶系数也许更能反映大多数人投资者的行为。35364、风险与保险 风险规避者愿意支付一定的收入来避免风险 如果保险的价格等于期望的损失，风险规避者将会购买足够的保险，以使他们可以从任何可能遭受的损失得到全额补偿。对于风险规避者而言，无论结果如何（损失是否发生），通过购买保险使得收入固定，比面对风险获得的效用高。37投保方的决策 假设消费者拥有一笔财产，价值W，他面临被盗的风险。如果风险发生，他将损失L，风险的发生概率为p。问：消费者愿意支付保费S为多少？支付的保费不高于财产的期望损失。(1)0Sp Lp38保险公司的决策 如果损失不发生，保险公司不支付补偿费，则保
17、险公司的收益为S；如果损失发生，保险公司支付补偿费L，则保险公司的收益为S-L。问：保险公司是否愿意接受投保？保险公司的期望收益()(1)0p SLp Sp LSSp L 39风险与保险 公平保险：公司的保险收入等于总支出；保险费等于损失的期望值；风险发生的概率等于保险与损失之比。Sp L/pS L40例子 假定家中有50000元的财富，被盗的可能性为10%，损失为10000元，是否买一份1000元的保险？二、风险偏好的技术衡量法 技术衡量通过调查表和访谈等方式对风险管理对象对待风险的态度进行判断。41例子 风险经理发现工人们不愿意使用机器防护装置。工人们的这种行为会使意外事故发生率上升。他收
18、集了工厂中七种机器去年事故数量的资料。机器机器事故事故A15B10C21D4E7F8G1742 风险经理制作了一张风险认识调查表，用来调查机器使用者对去年机器发生事故数量的估测。机器机器事故事故ABCDE7FG43 从250名员工调查中得到的平均数。机器机器事故实际值事故实际值估测值估测值A1513B1016C2125D43E77F815G171644 对事故发生可能性大小进行排序。事故事故发生数量发生数量平地跌倒或摔跤180被物体击中101从高处跌落摔伤97超负荷运转45被物体压伤或夹伤20与物体相撞11被物体擦伤5被电流击中245 风险排序调查表事故事故排位排位平地跌倒或摔跤被物体击中从高
19、处跌落摔伤超负荷运转被物体压伤或夹伤与物体相撞被物体擦伤被电流击中事故事故排位排位从高处跌落摔伤1超负荷运转2与物体相撞3被物体击中4被电流击中5平地跌倒或摔跤6被物体压伤或夹伤7被物体擦伤846事故事故公司的排位公司的排位员工的排位员工的排位行业的排位行业的排位平地跌倒或摔跤164被物体击中241从高处跌落摔伤313超负荷运转422被物体压伤或夹伤576与物体相撞635被物体擦伤787被电流击中85847三、风险识别的方法 现场调查法现场调查法 审核表调查法审核表调查法 组织图结构图示法组织图结构图示法 流程图法流程图法 危险因素分析法危险因素分析法 事故树法事故树法 风险指数风险指数48例
20、：康泰橡胶公司的风险识别 康泰橡胶公司是一家具有85年悠久历史的企业，它地处上海市郊区，规模大，占地广，交通便利。该公司主要从事橡胶加工制作。公司从三个国家进口原橡胶，加工成品主要有三条销路：第一，销售给汽车制造厂或飞机制造厂等订货单位；第二，直接销售给零售商。公司生产大量供家庭和企业使用的橡胶产品，这些产品通过该公司所属的众多零售网点以及一家名为大众弹力公司的零售商来销售。第三，销售给两个子公司，即泰康橡胶工程公司和泰康橡胶管公司。这两家子公司专门生产工业用橡胶产品，其原料完全由母公司康泰橡胶公司提供。49 橡胶的加工过程十分复杂，并且工艺也在不断更新。原料橡胶被输送到车间，经过滚压成浆，再
21、加入各种化学物质，在高温高压下进行硫化，使橡胶更富有弹性和韧性。制造的产品经过打磨、切割，再被送到大众弹力公司，或被送到车间按订单进行再加工。501、现场调查法调查前的准备工作 时间安排；时间安排；制作调查项制作调查项目表；目表；参考过去的参考过去的记录；记录；选择重点调选择重点调查项目；查项目；明确负责人。明确负责人。现场调查现场调查的后续工作 采取特别采取特别措施；措施；日常事务：日常事务：如续保等。如续保等。51现场调查法名称名称泰康碾压橡胶公司泰康碾压橡胶公司471号机器号机器功能功能硫化工序中滚压橡胶硫化工序中滚压橡胶使用年数使用年数14年年状态状态较差，需要维修较差，需要维修故障故
22、障自动安全栓损坏，没有引起自动安全栓损坏，没有引起重视重视措施措施书面通知安全经理和车间主书面通知安全经理和车间主任任522、审核表调查法 列出待检项目，由风险经理在现场调查时填写，或由工作现场的其他人员填写。要求：细节清晰、内容明确。优点：节约时间和费用；执行简单、迅速；利于对企业进行逐年的有效跟踪监测；审核表易于修改。缺点：可能描述不清、填写不准确、不客观、回收率低，难以控制表格完成的过程。53审核表调查法 泰康公司安全审核表 经营场所 报警系统、警报器检测、钥匙管理人、外部围栏和围墙 货物 原材料库、存货检查、成品库、发货仓库 货币 现金、运输中的货币、保险箱54审核表调查法 泰康公司火
23、灾风险审核表55发货仓库发货仓库是是 否否措施措施1、所有的防火门是否标识清楚？、所有的防火门是否标识清楚？2、所有的紧急出口是否都能使用？、所有的紧急出口是否都能使用？3、所有的货物是否堆放整齐？、所有的货物是否堆放整齐？4、所有的废料是否定期处理？、所有的废料是否定期处理？5、所有的易燃原料是否都存放在砖制防火、所有的易燃原料是否都存放在砖制防火仓库内？仓库内？6、所有的灭火器是否都检测合格？、所有的灭火器是否都检测合格？7、所有的消防水龙头都合格吗？、所有的消防水龙头都合格吗？8、所有的消防演习都按安全手册完成了吗？、所有的消防演习都按安全手册完成了吗？审核表调查法 泰康橡胶公司责任风险
24、审核表56活动活动评审评审A低于标准低于标准B正常正常C高于标准高于标准机器防护装机器防护装置的使用置的使用很少使用很少使用大多数时间使大多数时间使用用一直能有效使用一直能有效使用防护面具和防护面具和其他呼吸装其他呼吸装置的使有置的使有很少使用很少使用经常使用，并经常使用，并且拿取方便且拿取方便工作时一直佩带工作时一直佩带安全告示和安全告示和其他预防事其他预防事故的资料故的资料很少张贴很少张贴张贴常规性安张贴常规性安全告示全告示除常规安全告示，除常规安全告示，还有许多具体告还有许多具体告示示3、组织结构图示法 旨在描述风险发生的领域。57 泰康橡胶泰康橡胶集团公司集团公司合同合同60%汽车业汽
25、车业20%合同合同30%集团内部集团内部业务业务27%客户业务客户业务3%航空业航空业10%零售商零售商25%大众弹力大众弹力公司公司子公司子公司15%泰康橡胶泰康橡胶工程公司工程公司5%泰康橡胶泰康橡胶管公司管公司10%4、流程图法 生产流程 服务流程 财务会计流程 市场营销流程 便于对每一个环节的风险因素、风险事故及可能的损失后果进行识别和分析。58流程图法 识别生产过程的各个阶段；设计流程图；解释、分析流程图：考察特定事故的影响。59阶段阶段压模压模潜在的损失事故潜在的损失事故压模机停止运转压模机停止运转事故的原因事故的原因火灾、爆炸、电气中断、工业故障火灾、爆炸、电气中断、工业故障可能
26、的后果可能的后果产品损失、原料积压、大众弹力公司收产品损失、原料积压、大众弹力公司收入损失、泰康橡胶集团公司库存减少入损失、泰康橡胶集团公司库存减少5、危险因素和可行性研究确定受检部分的目的与目的之间的偏差偏差产生的原因偏差产生的后果对策60地下油库系统分析表61指导性文字指导性文字偏差偏差原因原因后果后果对策对策无无无流量无流量1、油箱是空的、油箱是空的2、输入阀门关闭、输入阀门关闭3、油泵故障、油泵故障4、其他阀门关闭、其他阀门关闭5、软管阻塞、软管阻塞1-5 无汽油加无汽油加入汽车入汽车4汽油渗出管汽油渗出管道道5 软管爆裂软管爆裂1、定期检查、定期检查油箱油箱2-4每天检查每天检查阀门
27、阀门3定期维修油定期维修油泵泵5定期检查软定期检查软管管多多流量过多流量过多油泵故障油泵故障汽油溢出汽油溢出定期维护定期维护少少流量过少流量过少1、油泵故障、油泵故障2、阀门未开、阀门未开3、软管部分阻塞、软管部分阻塞加油时间过长加油时间过长对策同无流量对策同无流量情况情况附加附加水混入汽水混入汽油油储油罐进水储油罐进水水伴随汽油加水伴随汽油加入汽车入汽车定期清理储油定期清理储油罐罐626、事故树法 事故树分析（事故树分析（Accident Tree Analysis，简称，简称ATA）方法起源于故障树分析（简称方法起源于故障树分析（简称FTA），是安全系），是安全系统工程的重要分析方法之一。
28、统工程的重要分析方法之一。首先由美国贝尔电话首先由美国贝尔电话实验室在实验室在20世纪世纪60年代从事年代从事空间项目时发明。空间项目时发明。1974年美国原子能委员会运用年美国原子能委员会运用FTA对核电站事故进行了风险评价，发表了著名对核电站事故进行了风险评价，发表了著名的的拉姆逊报告拉姆逊报告。该报告对事故树分析作了大。该报告对事故树分析作了大规模有效的应用。规模有效的应用。6263逻辑门符号 与门符号与门符号与门连接表示输入事件与门连接表示输入事件B1、B2 同同时发生的情况下，输出事件时发生的情况下，输出事件A才会发生的连接关才会发生的连接关系。二者缺一不可，表现为逻辑积的关系，即系
29、。二者缺一不可，表现为逻辑积的关系，即A=B1B2 或门符号或门符号表示输入事件表示输入事件B1或或B2 中，任何一中，任何一个事件发生都可以使事件个事件发生都可以使事件A发生，表现为逻辑和发生，表现为逻辑和的关系即的关系即A=B1B2 6364事故树的编制1.确定顶上事件确定顶上事件顶上事件就是所要分析的事顶上事件就是所要分析的事故，如车辆追尾、道口火车与汽车相撞事故等。故，如车辆追尾、道口火车与汽车相撞事故等。事先要详细分析事故资料，以确定什么是顶上事先要详细分析事故资料，以确定什么是顶上事件，将其扼要地填写在矩形框内。事件，将其扼要地填写在矩形框内。64652.调查或分析造成顶上事件的原
30、因 顶上事件确定之后，为了编制好事故树，必须将造成顶上事件的所有直接原因事件找出来，尽可能不要漏掉65663.绘制事故树在找出造成顶上事件的和各种原因之后，就可以用相应事件符号和适当的逻辑门把它们从上到下分层连接起来，层层向下，直到最基本的原因事件，这样就构成一个事故树66例子：当加工箱内的压力上升和安全阀不能正常工作时，爆炸就会发生。67681速度过快G计速器故障H传送速度过快I人为原因J灰尘污染E人为原因F543箱体爆炸O0.0002次/年压力上升A2次/年安全阀故障B10-4油泵故障C0.5次/年输入过量D1.5次/年2 事故树中一组基本事件的发生，能够造成顶上事件发生，这组基本事件就叫
31、割集。引起顶上事件发生的基本事件的最低限度的集合叫最小割集 最小割集表示系统的危险性。求出最小割集可以掌握事故发生的各种可能，为事故调查和事故预防提供方便。6970事故树的定量分析顶上事件的概率计算顶上事件的概率计算1.用基本事件的概率积计算顶上事件概率用基本事件的概率积计算顶上事件概率7071 设X1，X2，X3均为独立事件，其概率均为0.1，顶上事件的发生概率为：0.10.90.10.10.10.90.10.10.1 0.0090.0090.0010.019 101001112233100110112233101010112233()(1)1(1)(1)(1)1(1)(1)(1)1(1)(
32、1)(1)iixxiiQxqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq71722.用概率和方法计算顶上事件概率仍以该事故树为例，其最小割集为X1，X2、X1，X3。可以把其看作由两个事件E1、E2组成的事故树。按照求概率和的计算公式，E1E2的概率为：Q0.010.010.00010.0199 1212EEEEQqqq q7273 当事故树庞大复杂，影响因素众多时，用这样的方法计算就过于繁复，而且即便是精确计算出的结果也并不一定符合实际情况。因此，实际上通常使用的方法是用各最小割集发生概率之和来近似表示7374概率重要度分析 考虑基本事件发生概率的变化会给顶上事件发生考虑基本事件发生概率的变化会给
33、顶上事件发生概率以多大影响，就要分析基本事件的概率重要概率以多大影响，就要分析基本事件的概率重要度。度。7475 利用顶上事件发生概率Q函数是一个多重线性函数这一性质，只要对自变量qi求一次偏导数，就可得出该基本事件的概率重要度系数，即：()QiiQIq7576 例：设事故树最小割集为X1，X3、X1，X5、X3，X4X2，X4，X5。各基本事件概率分别为：q10.01，q20.02，q30.03，q40.04，q50.05，求各基本事件概率重要度系数 7677 顶上事件的概率用近似计算方法12341 31 53 42 4 50.01 0.03+0.01 0.05+0.03 0.04+0.02
34、 0.04 0.05=0.002kkkkQqqqqqqqqq qq q q7778各基本事件的概率重要度为：各基本事件的概率重要度为：(1)(2)(3)(4)(5)351452143325412450.0 80.0 0 20.0 50.0 3 10.0 1 0 8QQQQQQIqqqQIqqqQIqqqQIqqqqQIqqqq7879 这样，就可以按概率重要度系数的大小排出各基本事件的概率重要度顺序：从概率重要度系数的算法可以看出这样的事实：一个基本事件的概率重要度如何，并不取决于它本身的概率值大小，而取决于它所在最小割集中其他基本事件的概率积的大小及它在各个最小割集中重复出现的次数(1)(3
35、)(4)(5)(2)QQQQQIIIII7980临界重要度分析 一般而言，减少概率大的基本事件的概率要比减一般而言，减少概率大的基本事件的概率要比减少概率小的容易，而概率重要度系数并未反映这少概率小的容易，而概率重要度系数并未反映这一事实，因此，它不是从本质上反映各基本事件一事实，因此，它不是从本质上反映各基本事件在事故树中的重要程度在事故树中的重要程度。8081临界重要度系数 临界重要度系数临界重要度系数Ci，则是从敏感度和概率双重，则是从敏感度和概率双重角度衡量各基本事件的重要度标准，定义为：角度衡量各基本事件的重要度标准，定义为：()lnlniiQiiqQCIqQ81 根据上例计算的结果
36、，可以得到各基本事件的临界重要度系数为：11(1)22(2)33(3)44(4)15(5)0.0 40.0 20.7 50.6 20.2 7QQQQQqCIQqCIQqCIQqCIQqCIQ828283 因此就得到一个按临界重要度系数的大小排列的各基本事件重要程度的顺序：C3C4C1 C5C2 与概率重要度相比，基本事件X1的重要程度下降了，这是因为它的发生概率最低。基本事件X3最重要，这不仅是因为它敏感度最大，而且它本身的概率值也较大。8384小结 概率重要度系数反映基本事件概率的增减对顶上概率重要度系数反映基本事件概率的增减对顶上事件发生概率影响的敏感度；事件发生概率影响的敏感度；临界重要
37、度系数从敏感度和自身发生概率大小双临界重要度系数从敏感度和自身发生概率大小双重角度反映基本事件的重要程度。重角度反映基本事件的重要程度。847、风险指数 道氏火灾与爆炸指数 衡量损失可能性并以指数表示出来，用于比较并对每年的变化进行管理。以已往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据，定量地对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸和反应危险性进行分析评价。美国道化学公司，“火灾、爆炸危险指数评价法”，1964年(第一版)，1993年（第七版）。8586案例：汽油库火灾、爆炸指数 汽油库概况 哈尔滨工业大学运输部汽油库位于工大运输部汽车库院内,东南角,为半地下建筑形式,占地面积300平
38、方米,周围500平方米内无居民居住,也没有工业性建筑。汽油库内有储油罐6个,其中每罐装汽油20吨的有4个,装柴油8吨的1个,装柴油4吨的1个。87 F1的计算:根据该汽油库的具体情况,参照道氏法第六版有关系数的选择及确定标准,得到基本系数为1,物质处理和输送的危险系数为1.05,封闭式结构单元的危险系数为0.90,通道修正系数为0.35,其它修正系数为0,则:F1=1+1.05+0.90+0.35=3.3088 F2的计算:根据该汽油库的具体条件及道氏法第六版的有关规定:得基本系数为1,负压操作的修正系数为0.50,低温的危险系数为0.30,罐装可燃性液体的修正系数为0.50,腐蚀与磨损危险系
39、数为0.40,其余修正系数为0,则:F2=1+0.50+0.30+0.50+0.40=2.7089 F3=3.30 2.70=8.91 根据道氏第六版F3最高值为8,故这里的F3的值只能取8。90 MF 的计算:按汽油物质系数MF 值查道氏法第六版附录A:得MF=16。柴油的MF 值 为10,取最高值MF=16。F&E=8 16=128 影响区域半径R =0.256 128=32.77(米)影响区域的面积为3372平方米 单元危险系数DF 的计算：根据DF 与F3和MF 的关系曲线,查得DF=0.6891基本MPPD 和实际MPPD 的计算 经财务核算和估算,影响区域内设备财产的价值约450万
40、元,升级系数取值为1,安全措施修正系数经计算得0.45,得到:基本MP PD=450 0.82 1=369(万元)实际MP PD=369 0.45=166(万元)根据MPPD 的值,查出MPDO 曲线图,知MPDO 损失日为(415)天92 由于F&E 值达到128,高于一级危险点标准值120,所以该汽油库被确定为一级危险点,应按一级危险点的要求实行安全管理。9394练习1：分析事故树9495 x1，x2，x3，x4，x5均为基本事件，其概率分别为0.03，0.02，0.01，0.05，0.01 基本事件：X1X2X3x4x5概率重要度系数：临界重要度系数：95练习2 已知两个人的效用函数分别为已知两个人的效用函数分别为 比较两个人对风险的厌恶程度（分别用相对和绝比较两个人对风险的厌恶程度（分别用相对和绝对系数衡量）对系数衡量）12(),()ln(4)u xx u xx96
