1、计量经济学ECONOMETRICS电子教案电子教案郭俊艳郭俊艳 希望与同学们合作希望与同学们合作愉快！愉快！0.1 关于导论关于导论导论是课程的纲。导论是课程的纲。学好导论，可以说学好了课程的一半学好导论，可以说学好了课程的一半,对课程先对课程先有个总的印象和整体了解。就好象参观一个城市，有个总的印象和整体了解。就好象参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。第一步能有筑，先看模型，后走进每一个房间。第一步能有助于从整体上助于从整体上,结构上有个清晰的认识结构上有个清晰的认识.导论课的目的：了解课程的性质和
2、在课导论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重体系和将要讲授的内容；了解课程的重点点、难点难点、学习方法；介绍课程中不讲学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。的但是必须了解的课程内容。这堂课不必全懂，只需似懂非懂。这堂课不必全懂，只需似懂非懂。课前说明课前说明一、课程设置目的：一、课程设置目的：经济学是一门科学，实证的方法，尤其是经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基过该门
3、课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。应用模型。二、课程要求课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。分析计算。三、本课程的先行课程三、本课程的先行课程 经济学经济学 数学分析数学分析 线性代数线性代数 概率论与数理统计概率
4、论与数理统计 计量经济学，金玉国主编，北京：经济科计量经济学，金玉国主编，北京：经济科学出版社，学出版社，2006年年12月月 计量经济学计量经济学方法与应用，李子奈，清华方法与应用，李子奈，清华大学出版社，大学出版社，1992年年 计量经济模型与经济预测计量经济模型与经济预测(4th Edition)(美美)Robert S.Pindyck,Daniel L.Rubinfeld著，著，钱小军等译，机械工业出版社，钱小军等译，机械工业出版社，1999 四、教材及参考书四、教材及参考书计量经济分析方法与建模计量经济分析方法与建模,Eviews,Eviews应用及实例，高铁梅主编应用及实例，高铁梅
5、主编 清华大学出版社清华大学出版社数据分析与数据分析与EviewsEviews应用应用 易丹辉主编易丹辉主编,中国统计出版社中国统计出版社Introductory Econometrics:A Modern Approach,Jeffrey M.Wooldridge关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，更要重视理论与应用并重。既要重视理论方法，更要重视应用模型和应用中实际问题的解决；应用模型和应用中实际问题的解决；以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；入的、教材中没有的非经典理论方
6、法；对于理论方法，重点是对于理论方法，重点是思路思路而不是数学过程；而不是数学过程；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；们演变与发展的方法论；必须十分重视必须十分重视综合练习综合练习；必须掌握一种必须掌握一种应用软件应用软件，注意课堂的软件应用演，注意课堂的软件应用演示。示。第一节第一节 计量经济学的一般问题计量经济学的一般问题 第二节第二节 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象 第三节第三节 计量经济学的研究步骤计量经济学的研究步骤第一章第一章 计量经济学导论计量经济学导论第一节第一节 计量经济学的一般问题计量经济学的
7、一般问题一、计量经济学由来和定义一、计量经济学由来和定义二、计量经济学的学科性质二、计量经济学的学科性质三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、从诺奖看计量经济学四、从诺奖看计量经济学一、计量经济学的由来和定义一、计量经济学的由来和定义（一）计量经济学的产生和发展（一）计量经济学的产生和发展 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics诞生诞生 1930年成立世界计量经济学会，年成立世界计量经济学会，1933年创刊年创刊Econometrica作为独立学科正式诞生作为独立学科正式诞生 20世纪世纪40、50年代理论的大发展和年代理论的大发展和6
8、0年代的应用年代的应用领域扩张领域扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的年代以来非经典（现代）计量经济学的发展发展 实际应用领域迅速扩大实际应用领域迅速扩大计量经济学现在已经成为每一个计量经济学现在已经成为每一个合格的经济学家的必备知识。合格的经济学家的必备知识。克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位经济学科中居于最重要的地位”，“在在大多数大学和学院中，计量经济学的讲大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分一部分”。萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samu
9、elson）：“第二次大第二次大战后的经济学是计量经济学的时代战后的经济学是计量经济学的时代”。（二）计量经济学定义（二）计量经济学定义 Frish:“统计学、经济理论和数学这三统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，然而单独一关系来说，都是必要的，然而单独一方面的观点则又是不充分的，三者结方面的观点则又是不充分的，三者结合起来，就是力量，这种结合便构成合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。了计量经济学。”计量经济学计量经济学是以是以经济理论经济理论为指导，以经为指导，以经济事实为依据，以济事实为依据，以数学、统计
10、学数学、统计学为方法，为方法，以以计算机处理计算机处理为主要手段，从事经济关系为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以计量经济模型的建立和应用为核心的并以计量经济模型的建立和应用为核心的一门一门应用性经济学科应用性经济学科。简言之，计量经济学经济理论简言之，计量经济学经济理论+数学方法数学方法+统计推论（统计推论（+计量软件）计量软件）Econometrics的两种译名：经济计量学的两种译名：经济计量学 计量经济学计量经济学二、计量经济学学科性质二、计量经济学学科性质1.经济学说经济学说 （名称（名称 地位地位 诺贝尔奖）诺贝尔奖）2
11、.统计学说统计学说（回归技术）（回归技术）3.数学说数学说（专用方法论）（专用方法论）4.交叉科学说（定义）交叉科学说（定义）计量经济学是一门经济学科，经济理论既是出发点计量经济学是一门经济学科，经济理论既是出发点又是归宿，而且自始至终都是经济计量学的核心，又是归宿，而且自始至终都是经济计量学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以，经济计量学属于应用经济学科。，经济计量学属于应用经济学科。数理经数理经济学济学计量经计量经济学济学经济统经济统计学计学数理统数理统计学计学经济学经济学统计学统计学数学数学 在肯定经济计量学是一门经济学科的同时
12、，要将其与在肯定经济计量学是一门经济学科的同时，要将其与数数理经济学理经济学(Mathematical economics)、经济统计学、数理统、经济统计学、数理统计学计学区分开来。区分开来。经济统计学经济统计学:关心的是经济数据关心的是经济数据;研究如何收集、处理经济数据研究如何收集、处理经济数据 并并将这些数据绘制成图表的形式将这些数据绘制成图表的形式.计量经济学计量经济学:关心的是如何发现和描述数据后面隐藏的关系，即如关心的是如何发现和描述数据后面隐藏的关系，即如何构建经济模型何构建经济模型,用以检验经济理论。用以检验经济理论。数理统计学数理统计学:为计量经济学提供专用方法论、研究工具为
13、计量经济学提供专用方法论、研究工具.计量经济学计量经济学:由于经济数据独特的性质由于经济数据独特的性质非可控制试验的结果，非可控制试验的结果，因此经常需要使用特殊的方法去处理这些数据误差因此经常需要使用特殊的方法去处理这些数据误差(如如:测量的误测量的误差，遗漏数据或是丢失数据差，遗漏数据或是丢失数据)。数理经济学数理经济学:经济理论的数学化表述，而不是对经济理论的度量经济理论的数学化表述，而不是对经济理论的度量 和经验解释。和经验解释。计量经济学计量经济学:感兴趣的是对经济理论的经验确认。感兴趣的是对经济理论的经验确认。三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计
14、量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 其理论方法已形成庞大的内容体系，绝非一门课程其理论方法已形成庞大的内容体系，绝非一门课程可以涵盖，一般分为多个层次的多门课程，因此出可以涵盖，一般分为多个层次的多门课程，因此出现了关于其内容体系的各种分类现了关于其内容体系的各种分类1.1.广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量
15、经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回归分析方法。本课程本课程中的计量经济学模型，主要是狭义计量中的计量经济学模型，主要是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。经济学意义上的
16、经济数学模型。2.2.初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；性单方程模型理论与方法为主要内容；中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；的应用模型为主要内容；高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。与应用为主要内容。本课程本课程大部
17、分内容属初级水平，少部分内容属中级大部分内容属初级水平，少部分内容属中级水平；希望通过本课程的学习，能对计量经济学内容水平；希望通过本课程的学习，能对计量经济学内容体系形成一个完整的认识，并对其最新发展有所了解，体系形成一个完整的认识，并对其最新发展有所了解，为深入学习打好基础为深入学习打好基础 3.3.理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。导，与数理统计联系极
18、为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。知识。应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程本课程是二者的结合，而偏重于应
19、用计量经济学。是二者的结合，而偏重于应用计量经济学。4.4.经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济经典计量经济（Classical Econometrics）一般指一般指20世纪世纪70年代以年代以前发展并广泛应用的计前发展并广泛应用的计量经济学。量经济学。R.Frish R.Frish创立创立 T.Haavelmo T.Haavelmo建立了它建立了它的概率论基础的概率论基础 L.R.Klein L.R.Klein成为其理论成为其理论与应用的集大成与应用的集大成者者非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来年代以来发展的计量经
20、济学理论、发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为方法及应用模型，也称为现代计量经济学。现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包主要包括：微观计量经济学、非括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量列计量经济学和动态计量经济学等。经济学等。本课程本课程以经典计量经济学为主，适当介绍一些以经典计量经济学为主，适当介绍一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；
21、论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。5.5.微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进对个人和家庭的经济行为进行经验分析行经验分析”；“微观计量经济学微观计量经济学的原材料是的原材料是微观数据微观数据”，表现为截面数据，表现为截
22、面数据和面板（和面板（penal）数据。）数据。主要内容：面板数据模型、离主要内容：面板数据模型、离散选择模型、选择性样本模散选择模型、选择性样本模型型 宏观计量经济学宏观计量经济学名名称由来已久称由来已久 研究的主要内容已研究的主要内容已由由经典宏观计量经经典宏观计量经济学的济学的建立宏观经建立宏观经济模型，对宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价济进行分析、评价和预测转向和预测转向现代宏现代宏观计量经济学观计量经济学的研的研究方向：单位根检究方向：单位根检验、协整理论以及验、协整理论以及动态计量经济学。动态计量经济学。获奖者名单获奖者名单2006 EdmundS.Phelps2005 Ro
23、bert Omen,Thomas C.Schelling 2004 Finn Kydland,Edward Prescott 2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scho
24、les1996 James A.Mirrlees,William Vickrey 四四.从诺奖看计量经济学从诺奖看计量经济学1995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Al
25、lais1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich
26、Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frish,Jan Tinbergen诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 60位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖 1969 R.Frish J.Tinbe
27、rgen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger 近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30余位在获奖成果中应用了计量经济学余位在获奖成果中应用了计量经济学The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied
28、dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrishNorwayJan Tinbergen the NetherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USATh
29、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for hav
30、ing made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability t
31、heory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrishHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfre
32、d Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in
33、Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARC
34、H)Robert F.EngleUSA非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger第二节第二节 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象 变量变量数据数据 变量间的数量关系变量间的数量关系 计量经济学模型计量经济学模型经济计量分析的核心是对经济问题内在规律的实证研究经济计量分析的核心是对经济问题内在规律的实证研究(empirical analysis)
35、,有的书译作：有的书译作：经验分析。经验分析。实证分析：就是利用数据来检验某个理论或估计某个关系实证分析：就是利用数据来检验某个理论或估计某个关系而要进行这一工作，首先要构建反映经济变量特定关而要进行这一工作，首先要构建反映经济变量特定关系的经济模型系的经济模型 计量经济学的研究对象的核心是反映经济关系和经济计量经济学的研究对象的核心是反映经济关系和经济规律的数学模型规律的数学模型计量经济计量经济模型。模型。确定经济确定经济变量，变量，占有充足和准确的占有充足和准确的经济数据经济数据是经济计是经济计量分析的前提条件。量分析的前提条件。一变量一变量变量变量(Variable)是反映国民经济整体及
36、各个侧面的水平是反映国民经济整体及各个侧面的水平、规模、状态等数量特征的概念和范畴。根据分类标、规模、状态等数量特征的概念和范畴。根据分类标志的不同，可以有不同的分类。志的不同，可以有不同的分类。宏观经济变量和微观经济变量宏观经济变量和微观经济变量宏观经济变量：宏观经济变量：反映国民经济整体的数量特征，如一反映国民经济整体的数量特征，如一个国家或一个地区（省、市、县等）的个国家或一个地区（省、市、县等）的GDP、总人口、总人口、人均收入等；、人均收入等；微观经济变量：微观经济变量：反映国民经济中个体（如企业、居民反映国民经济中个体（如企业、居民户、个人）的数量特征，如某一个家庭的月生活费支户、
37、个人）的数量特征，如某一个家庭的月生活费支出额、某一个企业的年销售收入和年利润率等。宏观出额、某一个企业的年销售收入和年利润率等。宏观经济变量是微观经济变量的综合或汇总经济变量是微观经济变量的综合或汇总 随机变量和非随机变量随机变量和非随机变量随机变量：随机变量：取值具有偶然性，在观测取值具有偶然性，在观测(统计统计)之前无之前无法预期会出现什么数值，则称为随机变量。法预期会出现什么数值，则称为随机变量。非随机变量：非随机变量：指取值受某一确定因素的控制，取值指取值受某一确定因素的控制，取值确定的变量，是事先可以预知和控制的。确定的变量，是事先可以预知和控制的。流量和存量流量和存量存量存量是指
38、现象在某一时点的瞬间状态；是指现象在某一时点的瞬间状态；流量流量是指在某一段时间内流入及是指在某一段时间内流入及(或或)流出系统的流出系统的数量数量(其中流入量或流出量称为单边流量，而流入其中流入量或流出量称为单边流量，而流入量加流出量称为双边流量量加流出量称为双边流量)；离散变量和连续变量离散变量和连续变量 从数学的观点去理解从数学的观点去理解内生变量和外生变量内生变量和外生变量内生变量：内生变量：在研究的经济事物的体系范围以内，即模型在研究的经济事物的体系范围以内，即模型以内的变量。以内的变量。外生变量：外生变量：由研究的经济事物的体系范围以外所决定的由研究的经济事物的体系范围以外所决定的
39、变量。变量。注：外生变量的数值变化能影响内生变量数值的变化，注：外生变量的数值变化能影响内生变量数值的变化，而不是相反。而不是相反。数值变量和分类变量数值变量和分类变量数值变量数值变量：可以用数值表示的；：可以用数值表示的；分类变量：分类变量：不能用数值表示的不能用数值表示的，经常采用引进，经常采用引进“虚虚拟变量拟变量”的方法将分类变量数量化，的方法将分类变量数量化，二、数据二、数据 1.横截面数据横截面数据(Cross Sectional data,又译为截面数据又译为截面数据)在在给定时点，给定时点，对不同统计单位对不同统计单位(如个人、家庭、城市如个人、家庭、城市、企业、州、国家或一系
40、列其他单位、企业、州、国家或一系列其他单位)的相同统计指的相同统计指标采集的样本所构成的数据。标采集的样本所构成的数据。横截面数据是按统计单位排列横截面数据是按统计单位排列,排序不影响计量分排序不影响计量分析；截面数据要求统计的析；截面数据要求统计的时间相同。时间相同。横截面数据的横截面数据的统计口径和计算方法统计口径和计算方法(包括价值量包括价值量的计算方法的计算方法)也应当是也应当是可比的。可比的。截面数据的一个截面数据的一个重要特征重要特征:通常可以假定通常可以假定,它们是从样它们是从样本背后的总体中采取随机抽样得到的本背后的总体中采取随机抽样得到的.obsnowageeducexper
41、female13.10112123.241222133.00112046.00844052511.5616505263.501451下表以缩略形式给出了年个工人的截面数据下表以缩略形式给出了年个工人的截面数据表有关工资和其他个人特征的截面数据集表有关工资和其他个人特征的截面数据集其中变量包括工资其中变量包括工资wage（美元小时），受教育年数（美元小时），受教育年数edu，工作经历年数工作经历年数exper，性别，性别female（表女性，表男性）（表女性，表男性）;obsno：每个人的观测序号，不是个人特征：每个人的观测序号，不是个人特征 时间序列数据（时间序列数据（Time series
42、data）是由一个或几个变量不同时间的观测值按时间顺序列排是由一个或几个变量不同时间的观测值按时间顺序列排列而成的。比如股票价格、货币供给、政府赤字等。列而成的。比如股票价格、货币供给、政府赤字等。时间序列数据时间序列数据按时间先后排序按时间先后排序，这种排序也传递了潜，这种排序也传递了潜在的重要信息在的重要信息需注意的特征：需注意的特征：很少假设经济数据的观测独立于时很少假设经济数据的观测独立于时间；数据搜集中的数据频率（每日、每周、每月、间；数据搜集中的数据频率（每日、每周、每月、每季、每年等）。每季、每年等）。另外，还有很强的季节类型另外，还有很强的季节类型注意：注意：同一数据列中的各个
43、数据必须是同口径的，要同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有求具有可比性。可以是时点数据可比性。可以是时点数据,也可以是时期数据也可以是时期数据.举例说明：举例说明：（）某省从（）某省从1950年至年至1999年各年末的人口数是由年各年末的人口数是由50个时点数组成的时序数据列，必须是同一省范围内、行个时点数组成的时序数据列，必须是同一省范围内、行政区划不变动政区划不变动(若有变动应当调整若有变动应当调整)，在各年同一时刻，在各年同一时刻(如如每年每年12月月31日零点日零点)的人口数；的人口数；（）某省年各年的粮食产量（）某省年各年的粮食产量数据列必须是同一省范围内，每年按照相同的统
44、计口数据列必须是同一省范围内，每年按照相同的统计口径和计算方法得到的全年粮食产量数。时期数据径和计算方法得到的全年粮食产量数。时期数据如果不可比，要进行如果不可比，要进行调整处理调整处理。合并数据合并数据(Pooled data)有时又称混合横截面数据：有时又称混合横截面数据：Pooled Cross section Data既有时间序列数据又有横截面数据。既有时间序列数据又有横截面数据。例如，收集例如，收集20年间年间10个国家有关失业率方面的数据个国家有关失业率方面的数据,那那么，这个数据集合就是一个合并数据么，这个数据集合就是一个合并数据.每个国家每个国家20年间年间的失业率数据是时间序
45、列数据的失业率数据是时间序列数据;而而10个不同国家每年个不同国家每年的失业率数据又组成横截面数据。的失业率数据又组成横截面数据。countryYear12345678910 11.12.3 1.3 2.1 4.1 2.6 3.2 4.6 3.8 5.6 21.22.1 1.5 3.1 3.2 2.7 4.6 1.2 2.3 2.3 203.22.5 4.2 3.5 5.3 3.9 3.6 2.3 1.2 3.8面板数据面板数据(panel data)又译作纵向数据又译作纵向数据 或综列数据。或综列数据。特殊的合并数据，即同一个横截面单位，比如说，一个家庭特殊的合并数据，即同一个横截面单位，比
46、如说，一个家庭或一个公司，在不同时期的调查数据。或一个公司，在不同时期的调查数据。obsno city yearmurders popuunempolice 111986 53500008.7440 211990 83592007.2471 321986 2 64300 5.475 421990 165100 5.575 299150 1986 255430004.3520300150 1990 325462005.2493表表1.2 城市犯罪统计量的一个两年综列数据集城市犯罪统计量的一个两年综列数据集三、变量之间的数量关系三、变量之间的数量关系函数关系函数关系:即确定性关系即确定性关系,如如
47、 2rs相关关系相关关系:即不严格的数量依存关系即不严格的数量依存关系 因果关系因果关系:如果一个（组）变量的取值直接决定或影响另外如果一个（组）变量的取值直接决定或影响另外一个（组）变量的取值，则称两个（组）变量之间存在因一个（组）变量的取值，则称两个（组）变量之间存在因果关系。其中前者是原因，后者是结果果关系。其中前者是原因，后者是结果.单向因果关系单向因果关系:是指某一个或某几个变量决定或影响其他变量是指某一个或某几个变量决定或影响其他变量，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是，而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。不可逆的。双向因果关系双向因果关系:
48、是互为因果关系。是互为因果关系。恒等关系恒等关系:变量的定义式，是连接变量关系的桥梁变量的定义式，是连接变量关系的桥梁.如如:(总收入总收入)Y=(消费消费)C+(储蓄储蓄)SK.M.Keynes四、计量经济模型四、计量经济模型模型模型:对现实的描述和模拟对现实的描述和模拟 用不同方法对现实进行描述和模拟，就构成各种不同的模用不同方法对现实进行描述和模拟，就构成各种不同的模型，如文字逻辑模型、几何模型、数学模型、计算机模型，如文字逻辑模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等拟模型等 计量经济模型：计量经济模型：就是经济变量之间所存在的随机关系的一种就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表
49、达式，其一般表达式为：数学表达式，其一般表达式为：),(uxfy 模型由经济变量（模型由经济变量（y和和 x）、）、随机误差项（随机误差项（u）、参数（）、参数（）和及方程的形式和及方程的形式f()等四个要素构成。等四个要素构成。经济变量（经济变量（x,y）用于描述经济活动水用于描述经济活动水平的各种量，是经济计量建模的基础。平的各种量，是经济计量建模的基础。y称为因变量或被解释变量。称为因变量或被解释变量。x称为自变量或解释变量。称为自变量或解释变量。解释变量只有一个称为解释变量只有一个称为一元模型一元模型，解释变，解释变量有多个时称为量有多个时称为多元模型多元模型。随机误差项（随机误差项（
50、u）表示模型中尚未包含表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，一般假定其的影响因素对因变量的影响，一般假定其满足一定条件。满足一定条件。参数（参数（）是模型中表示变量之间是模型中表示变量之间 数量数量关系的系数，具体说明解释变量对解释变关系的系数，具体说明解释变量对解释变量的影响程度。量的影响程度。对模型参数进行有效的估计是经济计量学对模型参数进行有效的估计是经济计量学研究的主要内容之一。研究的主要内容之一。方程的形式方程的形式 f()是将计量经济模型的是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，分为三个要素联系在一起的数学表达式，分为线性模型和非线性模型。线性模型和非线性模型。例如
