1、1第二章第二章 个人理性与社会效率个人理性与社会效率2本章目录本章目录 经济学十大原理经济学十大原理 理性人行为理性人行为 效率标准效率标准 外部性与科斯定理外部性与科斯定理3 经济学经济学十大原理十大原理Ten Principles of Economics4 基本概念基本概念The word economy comes from a Greek word for“one who manages a household.”Who will work?What goods and how many of them should be produced?What resources should
2、 be used in production?At what price should the goods be sold?5社会社会与稀缺资源与稀缺资源稀缺稀缺（Scarcity）意味着意味着社会拥有的资社会拥有的资源是有限的，因此不能生产人们希望拥有源是有限的，因此不能生产人们希望拥有的所有商品和服务。的所有商品和服务。经济学经济学（Economics）是有关社会如何管）是有关社会如何管理其拥有的稀缺资源的理其拥有的稀缺资源的研究研究。6人们人们如何作出决策如何作出决策 人们人们面临交替关系面临交替关系 People face tradeoffs.某某一事物的成本是你为了获得它而放弃的东西
3、一事物的成本是你为了获得它而放弃的东西 The cost of something is what you give up to get it.理性理性人进行边际思考人进行边际思考 Rational people think at the margin.人们人们会对激励作出反应会对激励作出反应 People respond to incentives.7人们人们如何发生相互作用如何发生相互作用 交易交易会使每个人的状况更好会使每个人的状况更好 Trade can make everyone better off.市场市场通常是组织经济活动的一种良好方式通常是组织经济活动的一种良好方式Marke
4、ts are usually a good way to organize economic activity.政府政府有时能够改善经济效果有时能够改善经济效果 Governments can sometimes improve economic outcomes.8影响影响经济整体运行的力量与趋势经济整体运行的力量与趋势 生活生活水平取决于一国的生产水平取决于一国的生产 The standard of living depends on a countrys production.当政府印发过多钞票时，价格就上升当政府印发过多钞票时，价格就上升 Prices rise when the go
5、vernment prints too much money.社会社会面临着通货膨胀与失业之间的短期交替关系面临着通货膨胀与失业之间的短期交替关系 Society faces a short-run tradeoff between inflation and unemployment.9博弈论的基本假设博弈论的基本假设 理性共识理性共识 common knowledge of rationality 理性假设理性假设（Rationality）agents are instrumentally rational10小故事小故事 一个古董商发现了一个人用珍贵的茶碟做一个古董商发现了一个人用珍贵的
6、茶碟做猫食碗，于是假装对这只猫十分喜爱，要猫食碗，于是假装对这只猫十分喜爱，要从主人手里买下。猫主人不卖，为此古董从主人手里买下。猫主人不卖，为此古董商出了大价钱。成交之后，古董商装做不商出了大价钱。成交之后，古董商装做不在意在说：在意在说：“这个碟子它已经用惯了，就这个碟子它已经用惯了，就一块送给我吧。一块送给我吧。”猫主人不干了：猫主人不干了：“你知你知道用这个碟子，我已经卖出多少只猫了？道用这个碟子，我已经卖出多少只猫了？”11理性共识理性共识(common knowledge of rationality)Zero-order CKR:每个人都是理性的，但不知道其他人是否是理性每个人都
7、是理性的，但不知道其他人是否是理性的；的；first-order CKR:每个人是理性的，并且知道其他每个人也都是理每个人是理性的，并且知道其他每个人也都是理性的，但并不知道其他人是否知道自己是理性的；性的，但并不知道其他人是否知道自己是理性的；second-order CKR:(1)+(2)+每个人知道（每个人知道（2）Iknow.Youknow.Iknowthatyouknow.IknowthatyouknowthatIknow.我知道。你知道。我知道你知道。我知道你知道我知道。我知道。你知道。我知道你知道。我知道你知道我知道。12common knowledge of rationali
8、tyZero-order CKR：某一事实：某一事实“亮平生谨慎，不曾弄险亮平生谨慎，不曾弄险”first-order CKR：参与人知道某一事实：参与人知道某一事实 司马懿司马懿知道知道“亮平生谨慎，不曾弄险亮平生谨慎，不曾弄险”second-order CKR：诸葛亮诸葛亮知道知道“司马懿知道司马懿知道亮平生谨慎，不曾弄亮平生谨慎，不曾弄险险”。K阶知识阶知识:(参与人参与人知道知道)k“某一事实某一事实”“计计”高一筹高一筹13共同知识特点共同知识特点 某一事实成为所有参与人的某一事实成为所有参与人的K阶知识，且阶知识，且K趋向趋向无穷大。无穷大。在共同知识假设下，参与人博弈的各方没有智
9、在共同知识假设下，参与人博弈的各方没有智力高低之分。力高低之分。对于扩展式博弈，博弈树的结构是参与人的共对于扩展式博弈，博弈树的结构是参与人的共同知识；同知识；对于策略式博弈，支付矩阵是参与人的共同知对于策略式博弈，支付矩阵是参与人的共同知识。识。14共同知识的重要性共同知识的重要性 在某个岛屿上，生活着在某个岛屿上，生活着100对夫妻。他们有着对夫妻。他们有着一种特殊的习俗：每天晚上，妻子们围成一圈一种特殊的习俗：每天晚上，妻子们围成一圈开会。内容是赞美自己的丈夫（如果没有发现开会。内容是赞美自己的丈夫（如果没有发现自己的丈夫背叛自己）和诅咒自己的丈夫（如自己的丈夫背叛自己）和诅咒自己的丈夫
10、（如果发现丈夫背叛了自己）。另外，只要有丈夫果发现丈夫背叛了自己）。另外，只要有丈夫有了外遇，除了他的妻子外，所有人都会知道。有了外遇，除了他的妻子外，所有人都会知道。上述这些习俗是这所有人的共同知识。上述这些习俗是这所有人的共同知识。15例子（续）例子（续）事实上，所有的丈夫都已经不忠于他的妻子了。但是，事实上，所有的丈夫都已经不忠于他的妻子了。但是，每一个妻子都知道他人丈夫的不忠，但不知道自己的每一个妻子都知道他人丈夫的不忠，但不知道自己的丈夫的不忠。这种情况持续了很多年。丈夫的不忠。这种情况持续了很多年。一天岛上来了一个以诚实著称的神仙，她在晚上的会一天岛上来了一个以诚实著称的神仙，她在
11、晚上的会议上说：议上说：“有一个丈夫不忠了有一个丈夫不忠了”。奇怪的是，在接下来的奇怪的是，在接下来的99天中，每一个妻子仍然在那天中，每一个妻子仍然在那里赞美自己的丈夫。直到第里赞美自己的丈夫。直到第100天的时候，所有的妻天的时候，所有的妻子同时开始诅咒自己的丈夫。子同时开始诅咒自己的丈夫。为什么会这样？为什么会这样？16例子（续）例子（续）如果只有一个不忠的丈夫，则他的妻子在神仙走后的第一天晚上如果只有一个不忠的丈夫，则他的妻子在神仙走后的第一天晚上就会诅咒他。原因是她原来知道没有人不忠，并且知道如果有其就会诅咒他。原因是她原来知道没有人不忠，并且知道如果有其他人不忠的话，她本应该知到，
12、现在神仙说了她才知道这件事，他人不忠的话，她本应该知到，现在神仙说了她才知道这件事，就说明不忠的一定是她丈夫。就说明不忠的一定是她丈夫。如果只有两个不忠的丈夫，则他们妻子会在神仙走后的第二天晚如果只有两个不忠的丈夫，则他们妻子会在神仙走后的第二天晚上诅咒他们。原因是她只知道有一个人的丈夫不忠，如果还有其上诅咒他们。原因是她只知道有一个人的丈夫不忠，如果还有其他人的话，她本应知道，现在神仙说了她才直到，说明不忠的一他人的话，她本应知道，现在神仙说了她才直到，说明不忠的一定是他丈夫。定是他丈夫。依此类推，可以知道大家为什么会同时在第依此类推，可以知道大家为什么会同时在第100天的事后爆发了。天的事
13、后爆发了。17思考思考 但问题是，其实神仙并没有向妻子们报告任何但问题是，其实神仙并没有向妻子们报告任何新消息新消息妻子们都知道有人不忠了，为什么妻妻子们都知道有人不忠了，为什么妻子们能发现自己的丈夫不忠了？子们能发现自己的丈夫不忠了？原因是：神仙使得原因是：神仙使得“有丈夫不忠有丈夫不忠”成为了一个成为了一个共同知识。共同知识。这表明：一个事实是共同知识所带来的结果和这表明：一个事实是共同知识所带来的结果和一个事实为人们所周知带来的结果会显著不同。一个事实为人们所周知带来的结果会显著不同。18关于理性人假设关于理性人假设 理性人的定义：有一个很好定义的偏好（理性人的定义：有一个很好定义的偏好
14、（well-defined preference)；在给定约束下追求偏；在给定约束下追求偏好的最大化（好的最大化（maximization)偏好是如何形成的？偏好是如何形成的？关于偏好的假设：关于偏好的假设：完备性完备性（completeness)传递性传递性（transitivity)19),(yxfU 约束条件约束条件技术性约束技术性约束制度性约束制度性约束信息约束信息约束如果偏好满足其他一些假设（特别是连续性假如果偏好满足其他一些假设（特别是连续性假设），可以定义一个偏好函数或称效用函数设），可以定义一个偏好函数或称效用函数（utility function)关于理性人假设关于理性人假设
15、20确定环境下理性人行为的基本特征确定环境下理性人行为的基本特征 最优选择由偏好和约束条件决定：人们选择的最优选择由偏好和约束条件决定：人们选择的不同可能是由于偏好不同，也可能是由于面临不同可能是由于偏好不同，也可能是由于面临的约束条件不同，如买车；的约束条件不同，如买车；最优选择在个人边际成本等于边际收益时达到；最优选择在个人边际成本等于边际收益时达到；最优选择会随外生变量的变化而改变。最优选择会随外生变量的变化而改变。21不确定环境下的最优选择不确定环境下的最优选择 预期效用理论预期效用理论 expected utility theory 期望效用理论期望效用理论 prospect the
16、ory22小实验小实验 假定你打工结束，关于工资老板提议有两个方案假定你打工结束，关于工资老板提议有两个方案供你选择：供你选择：A方案固定报酬方案固定报酬500元；元；B方案扔硬币决定，硬币正面朝上，给你方案扔硬币决定，硬币正面朝上，给你1000元，反面朝上，你一无所有；元，反面朝上，你一无所有；你选择什么方案？你选择什么方案？23对理性人假设的批评对理性人假设的批评有限理性有限理性(bounded rationality):intended to be rational,but only limited to be so.Cognitive ability(limited computati
17、onal skill and serious flawed memories)有限毅力有限毅力（bounded willpower)；Present-biased preference有限自利有限自利（bounded self-interest)emotional behavoir24对理性人假设的捍卫对理性人假设的捍卫 Second best:no reliably accurate and analytically tractable theory of inconsistence and foolishness has been developed;Survival:peoples be
18、havior is expected to more closely approximate the ideal rationality;25别无选择与选择的烦恼别无选择与选择的烦恼笑话笑话夏娃对亚当说：夏娃对亚当说：“亲爱的，你是全心全意爱我吗？亲爱的，你是全心全意爱我吗？”亚当叹了口气：亚当叹了口气：“当然了，除了你，我还能有什么选择呢？当然了，除了你，我还能有什么选择呢？”这是经济学中的这是经济学中的“霍布斯的选择霍布斯的选择”，其实就是，其实就是“没有选择没有选择”的一种说法。的一种说法。有四样东西一去不复返：说过的话、泼出去的水、虚度的年有四样东西一去不复返：说过的话、泼出去的水、虚
19、度的年华和错过的机会。永远没有绝对完美的事，每个人都希望有华和错过的机会。永远没有绝对完美的事，每个人都希望有选择，而希望作出正确选择，即使不是最好，至少也是比较选择，而希望作出正确选择，即使不是最好，至少也是比较好。好。26帕累托效率帕累托效率如果不存在另一种状态能使如果不存在另一种状态能使得没有任何人的处境变坏同得没有任何人的处境变坏同时至少有一个人的处境变得时至少有一个人的处境变得更好更好,这样的状态就称为帕这样的状态就称为帕累托最优状态累托最优状态。简单的说法是：对每个人来简单的说法是：对每个人来说，除非说，除非“损人损人”就不可能就不可能“利己利己”，社会就达到了帕，社会就达到了帕累
20、托最优状态。累托最优状态。Vilfredo Pareto,1848-192327帕累托改进与帕累托标准帕累托改进与帕累托标准 定义：一种变革没有使任何人的处境变坏，至少定义：一种变革没有使任何人的处境变坏，至少有一个人的处境变好。有一个人的处境变好。如果一种状态不是帕累托最优，意味着存在帕累如果一种状态不是帕累托最优，意味着存在帕累托改进的可能。托改进的可能。如果社会已经处在帕累托最优状态，就不可能有如果社会已经处在帕累托最优状态，就不可能有帕累托改进的余地。帕累托改进的余地。状态状态X帕累托优于帕累托优于状态状态Y，如果在状态，如果在状态X下，至少下，至少有一个人的处境比状态有一个人的处境比
21、状态Y下更好，而没有任何人下更好，而没有任何人的处境比在状态的处境比在状态Y下坏。下坏。28思考思考法国大革命与拿破仑王朝的区别？法国大革命与拿破仑王朝的区别？Robespierre VSNapoleon29总结总结 帕累托最优是指资源分配的一种状态，在不使任何帕累托最优是指资源分配的一种状态，在不使任何人境况变坏的情况下，而不可能再使某些人的处境人境况变坏的情况下，而不可能再使某些人的处境变好。变好。帕累托改进帕累托改进是指一种变化，在没有使任何人是指一种变化，在没有使任何人境况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好。境况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好。一方面，帕累托最优是指没有进行一方
22、面，帕累托最优是指没有进行帕累托改进帕累托改进的余的余地的状态；另一方面，地的状态；另一方面，帕累托改进帕累托改进是达到帕累托最是达到帕累托最优的路径和方法。帕累托最优是公平与效率的优的路径和方法。帕累托最优是公平与效率的“理理想王国想王国”。30卡尔多卡尔多-希克斯（希克斯（Kaldor-Hicks）标准）标准 设想：如果张三和李四现在的利益分配是设想：如果张三和李四现在的利益分配是6和和4，如果，如果某项改革措施能使得张三的利益变成某项改革措施能使得张三的利益变成10，但李四只有，但李四只有2，这样的改革应该进行吗？如果张三愿意拿出，这样的改革应该进行吗？如果张三愿意拿出3，新，新的利益分
23、配变成的利益分配变成7和和5，结果又如何呢？，结果又如何呢？卡尔多卡尔多-希克斯标准：如果一种变革使得受益者的所得希克斯标准：如果一种变革使得受益者的所得足以弥补受损者的所失，这种变革就是一个卡尔多足以弥补受损者的所失，这种变革就是一个卡尔多-希希克斯改进。如果补偿实际发生，就是帕累托改进。因此，克斯改进。如果补偿实际发生，就是帕累托改进。因此，“卡尔多卡尔多-希克斯标准希克斯标准”就是就是“财富最大化财富最大化”。31应用：竞争规则应用：竞争规则设想有一个商店。如果一个人使用暴力捣毁这个商店，然后在设想有一个商店。如果一个人使用暴力捣毁这个商店，然后在旁边办起自己的商店销售同样的东西，这种行
24、为就构成犯罪。旁边办起自己的商店销售同样的东西，这种行为就构成犯罪。但如果这个人用较低的价格和更好的服务挤这个商店，他就无但如果这个人用较低的价格和更好的服务挤这个商店，他就无须为此承担责任。从该商店的所有者来看，结果是一样，但为须为此承担责任。从该商店的所有者来看，结果是一样，但为什么法律的规则不一样呢？原因在于后一种情况下，社会的所什么法律的规则不一样呢？原因在于后一种情况下，社会的所得（包括消费者和新店的所有者）大于所失，是一个卡尔多得（包括消费者和新店的所有者）大于所失，是一个卡尔多-希克斯改进。希克斯改进。一般地，什么是所谓的社会允许甚至鼓励的一般地，什么是所谓的社会允许甚至鼓励的“
25、正当竞争正当竞争”？答？答案是案是“卡尔多卡尔多-希克斯标准希克斯标准”。32应用：交易效率应用：交易效率 人们为什么交易人们为什么交易l偏好不同；偏好不同；l生产成本不同；生产成本不同；l信息不同；信息不同；l风险态度不同。风险态度不同。自愿的交易一定是一个帕累托改进（假定没有欺诈）自愿的交易一定是一个帕累托改进（假定没有欺诈）设想：设想：A拥有拥有10个苹果，个苹果，0个桃；个桃；B拥有拥有10个桃，个桃，0个苹果。个苹果。如果边际效用是递减的，如果边际效用是递减的，A用用5个苹果换个苹果换B的的5个桃，对双方是个桃，对双方是一个帕累托改进；交易的结果：各有一个帕累托改进；交易的结果：各有
26、5个苹果和个苹果和5个桃。个桃。33应用：合作与组织应用：合作与组织 如果两个人在一起工作创造的价值大于独立工作创如果两个人在一起工作创造的价值大于独立工作创造的价值之和，合作就是一个帕累托改进；造的价值之和，合作就是一个帕累托改进；当组织的价值必须大于个人独立的价值之和时，组当组织的价值必须大于个人独立的价值之和时，组织可能是一个帕累托改进；当个人从组织中获得的织可能是一个帕累托改进；当个人从组织中获得的价值大于独立获得的价值时，加入组织是一个帕累价值大于独立获得的价值时，加入组织是一个帕累托改进；托改进；1+12 企业战略联盟：只有当联盟是一个帕累托改进时，企业战略联盟：只有当联盟是一个帕
27、累托改进时，联盟才会出现。联盟才会出现。34外部性外部性 个人收益与社会收益：一项活动的社会收益等个人收益与社会收益：一项活动的社会收益等于决策者个人得到的收益加社会其他成员得到于决策者个人得到的收益加社会其他成员得到的收益，如养花；的收益，如养花；个人成本与社会成本：社会成本等于决策者的个人成本与社会成本：社会成本等于决策者的个人承担的成本加社会其他成员承担的成本，个人承担的成本加社会其他成员承担的成本，如环境污染、交通堵塞；如环境污染、交通堵塞；如果个人收益（成本）不等于社会收益，我们如果个人收益（成本）不等于社会收益，我们说存在外部性。说存在外部性。35个人最优决策与社会最优个人最优决策
28、与社会最优 理性人的最优决策：边际个人成本等于边际个理性人的最优决策：边际个人成本等于边际个人收益；当然，目标函数很重要；人收益；当然，目标函数很重要；社会最优决策（帕累托最优）：边际社会成本社会最优决策（帕累托最优）：边际社会成本等于边际社会收益；等于边际社会收益；因为有外部性，个人最优决策不等于社会最优因为有外部性，个人最优决策不等于社会最优决策。决策。36政府管制、皮古税与科斯定理政府管制、皮古税与科斯定理 个人最优与社会最优的不一致意味着有帕累托个人最优与社会最优的不一致意味着有帕累托改进的余地；改进的余地；核心是：如何将外部性内部化：如果有办法使核心是：如何将外部性内部化：如果有办法
29、使得个人在边际上承担全部的社会成本和获得全得个人在边际上承担全部的社会成本和获得全部的社会收益，问题就解决了；部的社会收益，问题就解决了；传统的理论：政府管制或对个人征收皮古税传统的理论：政府管制或对个人征收皮古税（或补贴）；（或补贴）；在负外部性的情况，征税和补贴代表不同的产在负外部性的情况，征税和补贴代表不同的产权安排。权安排。37皮古税或补贴如何解决问题？皮古税或补贴如何解决问题？产量产量边际成本边际成本与与边际收益边际收益边际个人收益边际个人收益（等于边际社会收益）（等于边际社会收益）边际个人成本（无税情况）边际个人成本（无税情况）边际社会成本边际社会成本（加税后的边际个人成本）（加税
30、后的边际个人成本）个人最优产量个人最优产量社会最优产量社会最优产量边际税率边际税率=边际外部成本边际外部成本38科斯定理科斯定理Coase（1960）：只要产权）：只要产权界定是清楚的，如果没有界定是清楚的，如果没有交易成本，外部性可以通交易成本，外部性可以通过当事人之间谈判解决，过当事人之间谈判解决，帕累托效率可以实现；并帕累托效率可以实现；并且，最终的资源配置与初且，最终的资源配置与初始的产权安排无关。始的产权安排无关。比如说：夜间唱歌比如说：夜间唱歌RONALD H.COASE (1910-)39交易成本与次优选择交易成本与次优选择 定义：交易成本包括所有与交易有关的成本，包括定义：交易
31、成本包括所有与交易有关的成本，包括发现交易对象的成本、谈判成本、签约成本、执行发现交易对象的成本、谈判成本、签约成本、执行成本，以及所有可能的效率损失（与帕累托最优成本，以及所有可能的效率损失（与帕累托最优比）；比）；影响交易成本的主要原因：影响交易成本的主要原因：交易者的数量（人越多，达成本协议越难）交易者的数量（人越多，达成本协议越难）信息不对称（信息越不对称，谈判越难，合同的执行也信息不对称（信息越不对称，谈判越难，合同的执行也越难）越难）交易成本意味着：只有次优，没有最优；交易成本意味着：只有次优，没有最优；40有关激励机制的五种理论有关激励机制的五种理论 逆向选择理论逆向选择理论道德
32、风险道德风险多边道德风险多边道德风险效力公示理论效力公示理论信誉理论信誉理论41作为激励机制的法律作为激励机制的法律 法律通过责任的分配和赔偿法律通过责任的分配和赔偿/惩罚规则的实施，惩罚规则的实施，将个人行为的外部成本内部化，诱导个人选择将个人行为的外部成本内部化，诱导个人选择社会最优的行动；社会最优的行动；如果个人之间签约的交易成本太高，法律可以如果个人之间签约的交易成本太高，法律可以节约交易成本；节约交易成本；以交通事故为例：司机开车可能伤害他人，但以交通事故为例：司机开车可能伤害他人，但要每个司机与所有可能的受害人签定合同是不要每个司机与所有可能的受害人签定合同是不可能的，侵权赔偿替代了合同；可能的，侵权赔偿替代了合同；42Chapter F2
