1、金融技术分析实验教学标准手册金融技术分析实验教学标准手册一、 基本信息1. 序号：11012072. 课程代码： 10100573. 课程名称：金融技术分析4. 课程总学时：365. 实验（实训）学时：246. 开课院（部）：经济学院7. 适用专业：经济学、投资学、国民经济管理二、 课程信息：1. 课程类别：专业选修课2. 先修课程：证券投资学、计量经济学3. 教材资料：实验金融学，周爱民 陈婷婷 周霞等编著，中国财政经济出版社，2008年2月。三、 实验（实训、实习）要求本课程属于专业选修课，主要是立足于向学生介绍如何借助一些通用的计算机软件来为证券及其衍生品定价，设计避险及套利方案，旨在完
2、成金融工程学方法的实现。通过这些实验，希望学生能够了解金融技术分析和实验金融的重要方法，了解它们在金融工程中的主要应用过程，同时也是针对一些常用软件的熟悉过程。四、 实验（实训、实习）内容通过学习系统掌握EXCEL基础与投资项目评价，股票定价模型，债券收益率计算与债券定价，债券的波动性度量，利率期限结构与收益率曲线，期权的BS定价公式及其参数关系的讨论，权证定价，EMH动态检验与单位根检验，蒙特卡洛模拟等内容。五、 教师组织由投资分析实验室兼职实验教师承担教学任务。六、 学生组织按照“投资学”专业教学方案实施教学计划。七、 实验实训考核与成绩评定平时要求完成上机练习，撰写实验报告，期末考核提交
3、含分析模型的专业论文。其中，实验报告成绩作为平时考核的重要依据，论文成绩作为期末成绩，总成绩由平时成绩和期末成绩组成。八、 实验（实训、实习）目录1. EXCEL基础与投资项目评价2. 股票定价模型3债券收益率计算与债券定价4债券的波动性度量5利率期限结构与收益率曲线6EMH动态检验与单位根检验7蒙特卡洛模拟九、 各实验项目说明（对应第八项）实验一 EXCEL基础与投资项目评价1. 项目编号：JRJSFX -01大纲指引：培养学生了解EXCEL的基本知识，学会根据财务管理，金融投资等相关知识，运用EXCEL的内部函数及相关功能，对不同投资项目做出合理选择。（1）学会使用EXCEL函数与公式（2
4、）excel的数据与图标（3）终值、现值与净现值（4）基于内部收益法的投资决策分析（5）利用金融工程改善投资决策的分析（6）房屋按揭现金流的实际计算2. 项目类别：基础、验证3. 条件准备：台式电脑、EXCEL。4. 学时：4实验二 股票定价模型1. 项目编号：JRJSFX -022. 大纲指引：培养学生学会基本的贴现计算，市盈率的计算，风险的度量与几种股票定价方法，并在此基础上对股票在不同预期情况下的定价进行最基本的计算。（1）股利现值定价模型（2）BDC股票定价模型（3）Bernhard Model（4）WKA股票定价模型（5）股票定价的逐步回归法3. 项目类别：专业、设计4. 条件准备：
5、台式电脑、EXCEL等。5. 学时：2实验三 债券收益率计算与债券定价1. 项目编号：JRJSFX -032. 大纲指引：使学生了解掌握债券的年收益率、当期收益率、到期收益率、持有期收益率、年均收益率、一次性收益率、赎回收益率、组合收益率、浮动收益率、等价收益率等一系列收益率的计算方法。同时，培养学生基本的债券定价计算。（1）债券收益率的计算（2）零息债券与附息债券的定价（3）浮动利率定价与方向浮动利率债券定价3. 项目类别：专业、设计4. 条件准备：台式电脑、excel、SAS。5. 学时：4实验四 债券的波动性度量1. 项目编号：JRJSFX -042. 大纲指引：掌握债券波动性度量的各种
6、方法，例如价格变化情况下的PVBP和YV、久期与凸性的计算，凸性和收益率曲线之间的关系等。（1）久期及其计算（2）债券的久期分析（3）凸性的计算（4）波动性度量的指标和相关的SAS函数3. 项目类别：专业、设计4. 条件准备：台式电脑、excel、VB、matlab、SAS。5. 学时：4实验五 利率期限结构与收益率曲线1. 项目编号：JRJSFX -052. 大纲指引：利用各种债券的利率进行期限结构的推估,并为今后对掉期、远期及其期货定价打下坚实的基础。（1）零息债券收益率推算息票债券收益率（2）matlab实现利率期限结构的计算（3）多项式回归模型（4）多项式回归模型的具体示例3. 项目类
7、别：专业、设计4. 条件准备：台式电脑、excel以及SAS。5. 学时：4实验六 EMH动态检验与单位根检验1. 项目编号：JRJSFX -062. 大纲指引：使得学生掌握价格转折示性数和随机游走的概念，并能动态的计算随机游走，以检验市场的有效性强弱。（1）基于EXCEL的动态随机游走模型（2）基于EWVIRWS的动态随机游走模型（3）单位根检验（4）协整分析3. 项目类别：专业、设计4. 条件准备：台式电脑、excel。EVIEWS等。5. 学时：4实验七 蒙特卡洛模拟1. 项目编号：JRJSFX -072. 大纲指引：使学生了解蒙特卡洛方法在金融学中的应用。（1）年金保险中的蒙特卡洛模拟（2）基于MATLAB的期权定价蒙特卡洛模拟（3）基于EVIEWS的蒙特卡洛模拟3. 项目类别：专业、设计4. 条件准备：台式电脑、数据库、统计分析软件等。5. 学时：25 / 5
