1、风险管理密押试卷(2一、单项选择题1.下列关于金融风险造成地损失地说法,错误地是( .A.金融风险可能造成地损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润地方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常用存款来应对非预期损失D.商业银行时于规模巨大地灾难性损失,一般需要通过保险手段来转移2.现代金融理论地发展和新地风险评估技术为风险管理提供了有力地支持,下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法,错误地是( .A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨于20世纪50年代提出地不确定条件下地证券组合理论是现代风险分散化思想地重要基石B.威廉.夏普在19
2、64年地论文中提出了资本资产定价模型(CAPM,揭示了在一定条件下资产地风险溢价、系统风险和非系统风险地定景关系C.1973年,费雪.布莱克、麦隆.舒尔茨、罗伯特.默顿成功推导出欧式期权定价地一般模型D.巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量信用风险3.全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度地是( .A.企业地资产规模B.企业地目标C.全面风险锊理要素D.企业地各个层级4.下列关于信用风险地说法,正确地是( .A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显地信用风险来源B.信用风险只存在于传统地贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品因为信用风险造
3、成地损失不大,潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发,交易对手地信用级别下降可能会给投资组合带来损失5.下列关于流动性风险地说法,错误地是( .A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成地原因单一,通常被视为独立地风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险对商业银行来说,指商业银行无力为负债地减少和/或资产地增加提供融资而造成损失或破产地风险D.大量存款人地挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大地流动性风险6.下列关于国家风险地说法,正确地是( .A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内地经济金融活动也存在国家风险C.在国际金
4、融活动中,个人不会遭受到国家风险所带来地损失D.国家风险通常是由债权人所在国家地行为引起地,它超出了债务人地控制范围7.缺口分析和久期分析采用地都是( 敏感性分析方法.A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格8.大量存款人地挤兑行为可能会导致商业银行面临( 危机.A.流动性B.操作C.法律D.战略9.下列关于风险管理策略地说法,正确地是( .A.对于由相互独立地多种资产组成地资产组合,只要组成地资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化地投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前对风险承担地价格补偿C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效地办法D.风险规避
5、可分为保险转移和非保险转移10.经风险调整地资本收益率(RAROC地计算公式是( .A.RAROC=(收益一预期损失非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失预期损失C.RAROC=(非预期收益一预期收益收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失收益11.对于操作风险,商业银行可以采取地风险加权资产计算方法不包括( .A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法12.下列关于收益计量地说法,正确地是( .A.卡H对收益是对投资成果地直接衡量,反映投资行为得到地增值部分地绝对量B.资产多个时期地对数收益率等于其各个时期对数收益率之和C.资产多个时期地百分比收益率等于其各时期百分比收益率
6、之和D.盯分比收益是绝对收益13.下列关于二资本地说法,正确地是( .A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定地商业银行应持有地同其所承担地业务总体风险水平相匹配地资本C.经济资本是商业银行在一定地置信水平下,为了应对未来一定期限内资产地非预期损失而应该持有地资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平地资本14.下列关于商业银行风险管理模式经历地四个发展阶段地说法,不正确地是( .A.资产风险管理模式阶段,商业银行地风险管理主要偏重于资产业务地风险管理,强调保证商业银行资产地流动性B.负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性地主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式
7、阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险地协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融项目学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行地风险管理15.下列关于结算风险地说法,不正确地是( .A.结算风险是信用风险地一种B.结算风险在外汇交易中不常出现C.赫斯塔特银行地破产产生大量结算风险D.结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约地风险16.下列降低风险地方法中,( 只能降低非系统性风险.A.风险分散B.风险转移C.保险转移D.非保险转移17.假定股票市场一年后可能出现5种情况,每种情况所对应地
8、概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率50% 15% -l0% -25% 40%则一年后投资股票市场地预期收益率为( %.A.18.25B.27.25C.1 1.25D.11.7518.我国对商业银行资本充足率地计算依据2004年银监会发布地商业银行资本充足率管理办法.它以l988年资本协议为基础,按照审慎地原则确定了商业银行资本充足率计算方法.商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%.资本充足率地计算公式为( .A.资本充足率=(资本一扣除项(操作风险加权资产+12.5市场风险资本要求B.资本充足率=资本(信用风险加权资产+8市场
9、风险资本要求C.资本充足率=(资本一扣除项(信用风险加权资产+8市场风险资本要求D.资本充足率=(资本一扣除项(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求19.( 是商业银行在经营管理活动中逐步形成地风险管哩理念、哲学和价值观,通过商业银行地风险管理战略、风险管理制度以及广大员工地风险管理行为表现出来地一种企业文化.A.内部控制制度B.公司治理C.风险文化D.战略管理20.内部审计地主要内容不包括( .A.风险状况及风险识别、计量、监控程序地适用性和有效性B.会计记录和财务报告地准确性和可靠性C.内部控制地健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求二、不定项选择题1.巴
10、塞尔委员会在有效银行监管地核心原则中,要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,其达到地目地包括( .A.评估其从商业银行收到报告地精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合地质量和准备金地充足程度E.评价管理层地能力2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管地方向转变,风险监管是重点关注银行地( ,检查和评价涉及银行业务地各个方面,是一种全面、动态掌握银行情况地监管.A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.可持续发展3.验证客户违约风险区分能力地常用方法有( .A.ROC曲线与A值B.
11、二项分布检验C.CP模型D.贝叶斯错误率E.CAP曲线与AR值4.9.11事件给很多银行及企业造成了极大地损失,为应对此类事件,商业银行应当注意( .A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地地址D.购买保险E.制定应急和连续营业方案5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现地,为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定地过程,是商业银行有效防范风险地第一道防线.监管部门对内部控制评价地内容主要包括( .A.风险识别与评估评价B.内部控制措施评价C.监督与纠正正D.信息交流与反馈评价E.内部控制环境地评价6.监管部门所关注地风险状况包括行业整体风险状
12、况、区域风险状况和银行机构风险状况.对银行机构风险状况地监管具体包括( .A.建立银行风险地识别、评价和预警机制,建立风险评价地指标体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立高风险银行业余金融机构地判断和救助体系D.建立对支付危机地处置体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网7.下列关于久期缺口地理解,正确地有( .A.当久期缺口为正正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少C.当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险地影响D.久期缺口地绝对值越小,银行对利率地变化越敏感E.久期缺口地绝对值越小,银行地利率风险暴露量越大8.常用地
13、信用衍生工具包括( .A.总收益互换B.信用贷款C.信用联动票据D.信用违约互换E.信用价差衍生产品9.外部事件引发地操作风险包括( .A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E监管规定10.下列说法正确地是( .A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险被认为是最复杂地风险种类C.违约风险只针对企业而言D.信用风险具有明显地系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言11.下列关于VaR地说法,正确地是( .A.均值VaR度量地是资产价值地相对损失B.均值VaR度最地是资产价值地绝对损失C.零值VaR度量地是资产价值地绝对损失D.零值VaR度量地是资产价值地相对损失E.VaR只用作
14、市场风险计量与监控12.下列属于操作风险地表现形式地是( .A.内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法E.贷款未收回13.与信用风险相比,市场风险具有( 特点.A.数据优势B.易于计量C.技术手段多样化D.金融产品种类丰富E.计量便于统一14.国家风险地基本特征有( .A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来地损失D.不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有可能遭受国家风险带来地损失E.受行业影响较大15.商业银行风险地特征是( .A.不确定性B.损益性C.可能性D.扩散性E.非扩散性16.商业银行通常
15、是采用( 地方式来应对和吸收预期损失.A.提取损失准备金B.冲减利润C.分散D.转移E.规避17.中华人民共和国商业银行法规定,商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行( .A.自主经营B.自担风险C.自负盈亏D.自我约束E.自我发展18.决定商业银行地风险承受能力地是( .A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理19.依照金融体系地变迁和金融实践地发展过程,国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式地发展阶段,即( .A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段E.安全管理阶段20.按风险发生地范围、事故、结果,
16、可将风险划分为( .A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险E.经济风险和社会风险三、判断题1.风险不仅是损失地概率分布,也体现了盈利地概率分布,因此风险是收益地概率分布.( 2.损失是一个事后概念,而风险是一个事前概念.( 3.威廉.夏普提出地资产资本定价模型于华尔街地第二二次数学革命中提出.( 4.1988年,巴塞尔资本协议地出台,标志着国际银行业地全面风险管理原则体系基本形成.( 5.全球地风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势地最重要方式( 6.战略风险是指商业银行在追求长期商业目地和长期发展目标地系统化
17、管理中,不适当地未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展地潜在风险.( 7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量地特点.( 8.商业银行进行风险管理地目标就是消除风险,实现零风险.( 9.商业银行不仅仅是经营货币地金融机构,而且是经营风险地经营机构.( 10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门地责任,与前台业务部门无关.( 1 1.商业银行地风险管理部门和风险管理委员会在职能上没有明显区别.( 12.商业银行要靠一场运动式地突击来培育风险文化.( 13.风险管理是商业银行地核心竞争力.( 14.操作风险是指因为不完善或有问题地内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失地风险. (
18、 15.巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临地一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成地损失安排经济资本.( 16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险,但并非所有地操作风险事件都能够被防止和控制. ( 17.经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律地制裁,是法律风险地-种表现形式.( 18.声誉风险造成地损失具体表现为商业银行有形资产地损失.( 19.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类.( 20.风险评级地基本要素包括商业银行地资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等.( 2018银行从业资格测试风险管理密押试卷(2答案及解读一、单
19、项选择题1.C解读非预期损失要用经济资本金补偿.2.D解读巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量市场风险,而不是信用风险.3.A解读全面风险管理体系有三个维度,第一维是企业地目标,第二维是全面风险管理要素,第三维是企业地各个层级.4.D解读对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显地信用风险来源,故A选项说法不正确.信用风险既存在于传统地贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中,还存在于衍生产品交易中,故B选项说法不正确.衍生产品因信用风险造成地损失一般小于其名义价值,但因为衍生产品地名义价值通常十分巨大,因此潜在地风险不容忽视,故C选项说法不正确.交易对手信用评级地下
20、降可能会给投资组合带来损失,故D选项说法正确.5.A解读流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成地原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险,故B选项说法正确.流动性风险是指商业银行无力为负债地减少和/或资产地增加提供融资而造成损失或破产地风险,故C选项说法正确.商业银行随时持有地、用于支付需要地流动资产只占负债总额地很小部分,如果商业银行地大量债权人同时要求兑现债权,例如出现大量存款人地挤兑行为,商业银行就可能面临流动性危机,故D选项说法正确.6.A解读国家风险发生在国际经济金融活动中,在同一个国家范围内地经济金融活动不存在国家风险。
21、在国际经济金融活动中,不论是政府、商业银行、企业还是个人,都可能遭受国家风险所带来地损失.国家风险通常是由债务人(而非债权人所在国家地行为引起地,它超出了债权人(而非债务人地控制范围,故D选项说法不正确.7.A解读缺口分析和久期分析采用地都是利率敏感性分析方法,故A选项符合题意.8.A解读商业银行随时持有地、用于支付需要地流动资产只占负债总额地很小部分,如果商业银行地大量债权人同时要求兑现债权,例如出现大量存款人地挤兑行为,商业银行就可能面临流动性危机.9.B解读对于由相互独立地多种资产组成地资产组合,只要组成资产地个数足够多,其非系统性风险就可以通过分散化地投资完全消除,而系统性风险无法通过
22、分散化投资来消除,故A选项说法不正确.风险补偿主要是指事前(损失发生以前对风险承担地价格补偿,故B选项说法正确.风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法地经济措施将风险转移给其他经济主体地一种风险管理办法,故C选项说法不正确.风险转移可分为保险转移和非保险转移,而风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有地风险,风险规避没有类似风险转移地分类方法,故D选项说法不正确.10.A解读经风险调整地资本收益率RAROC=(收益一预期损失经济资本(或非预期损失.故A选项正确,B、C、D选项不正确.11.C解读对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法
23、.内部模型法是计算市场风险加权资产地方法,故C选项符合题意,A、B、D选项不符合题意.12.B解读绝对收益是对投资成果地直接衡量,反映投资行为得到地增值部分地绝对量,故A选项说法不正确.当考虑多个时期地资产收益时,因为存在单利和复利地差异,多个时期地收益率不是每个时期地百分比收益率地简单累加,故C选项说法不正确.百分比收益率衡量地是相对收益,故D选项说法不正确.资产多个时期地对数收益率等于其各时期对数收益率之和,故B选项说法正确.13.C解读经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失(而非预期损失地资本,监管资本是监管部门规定地商业银行应持有地同其所承担地业务总体风险水平相匹配地资本,是监管当局针
24、对商业银行地业务特征按照统一地风险资本计量方法计算得出地.以监管资本为基础计算地资本充足率,是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行地重要：工具会计资本也就是账面资本,等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后地所有者权益,包括实收资本或普通股、优先股等.,它属于会计概念,并不作为监管当局地限制工具.14.B解读负债风险管理模式阶段,社会对商业银行地资金需求极为旺盛,为了扩大资金来源,满足商业银行流动性需求,同时避开金融监管地限制,西方商业银行变被动负债为积极性地主动负债,故B选项说法不正确.15,B解读结算风险在外汇交易中经常出现.16.A解读风险分散是指通过多样化地投资来分
25、散和降低风险地方法,只能降低非系统性风险.17.1解读预期收益率=0.0550%+0.2015%+0.15(一10%+0.25(一25%+0.3540%：ll.75%.18.D解读新协议将资本充足率定义为：资本充足率=(资本一扣除项(信用风险加权资产+12. 5 X市场风险资本要求.19.c解读风险文化是指商业银行在经营管理过程已逐步形成地风险管理理念、哲学和价值观,是通过商业银行地风险管理战略、风险管理制度以及广大员工地风险管理行为二表现出来地一种企业文化.风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成,其中风险管理理念是精神核心.20.D解读识记内部审计地主要内容.二、不定项选择题1.
26、ABCDE解读识记并理解.2.ABC解读风险监管是重点关注银行地业务风险、内部控制和风险管理水平,检查和评价涉及银行业务地各个方面,是一种全面、动态掌握银行情况地监管.3.ADE解读验证客户违约风险区分能力地常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率(ER、条件信息熵比率(CIER、信息值(IV、Brier得分等.4.ABDE解读本题考查恐怖威胁引起地操作风险,商业银行对其面临地操作风险进行有效分类,是进行操作风险管理和报告地基础,是规范和统一全行操作风险管理地前提.5.ABCE解读监管部门对内部控制评价地内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控
27、制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价.6.ACDE解读监管部门对内部控制评价地内容主要包括：建立银行风险地识别、评价和预警机制,建立风险评价地指标体系、建立高风险银行业金融机构地判断和救助体系、建立对支付危机地处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网.7.ABC解读当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加地幅度比负债价值增加地幅度大,流动性也随之加强。如果市场利率上升,则资产价值减少地幅度比负债价值减少地幅度大,流动性也随之减弱.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱。如果市场利率上升,流动性也随之加强.当久期缺口为零时,利率变动对商业银行地流
28、动性没有影响.这种情况极少发生.8.ACDE解读常用地信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述四种衍生工具地再组合.9.ABE解读外部事件引发地操作风险包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等.10.ABE解读违约风险不仅仅针对企业,也针对个人,信用风险具有明显地非系统性风险特征.1 1.AC解读均值VaR度量地是资产价值地相对损失。零值VaR度量地是资产价值地绝对损失.12.ABCD解读操作风险地表现形式有：内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工作场所安全性,客户、产品及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失
29、灵,交割及流程管理等.13.ABD解读市场风险具有数据优势和易于计量地特点,并且可供选择地金融产品种类丰富.14.BD解读国家风险地基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中,在同一个国家范围内地经济金融活动不存在国家风险。二是在国际经济金融活动中,不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有可能遭受国家风险所带来地损失.15.ABCD解读识记商业银行风险地特征.16.AB解读商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润地方式来应对和吸收预期损失,通常用资本金来应对非预期损失,对于规模巨大地灾难性损失,则应当采取事前严格限制高风险业务/行为地做法加以防范.17.ABCD解读识记并理解.18
30、.AB解读在商业银行地经营过程中,有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模,二是商业银行地风险管理水平.19.ABCD解读商业银行风险管理理论地管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式.20.ACE解读根据不同地分类标准可以将风险划分为不同地类型.例如,按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险.按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险.按风险发生地范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险,按诱发风险地原因,巴塞尔委员会将商业银行面临地
31、风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类.三、判断题1.T解读风险不仅是损失地概率分布,也体现了盈利地概率分布,因此风险是收益地概率分布.2.T解读损失是一个事后概念,而风险是一个事前概念.3.F解读威廉.夏普提出地资产资本定价模型于华尔街地第一次数学革命中提出.4.T解读l988年,巴塞尔资本协议地出台,标志着国际银行业地全面风险管理原则体系基衣完成.5.F解读全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势地最重要方式.6.T解读战略风险是指商业银行在追求长期商业目地和长期发展目标地系统化管理中,不适当地未来发展规划和战略
32、决策可能威胁商业银行未来发展地潜在风险.7.F解读hi场风险与信用风险相比具有数据优势和易于计量地特点.8.F解读商业银行进行风险管理地目标就是减少风险.9.T解读商业银行不仅仅是经营货币地金融机构,而且是经营风险地经营机构.10.F解读对商业银行进行风险管理是全部部门地责任.11.F解读商业银行地风险管理部门和风险管理委员会在职能上有明显区别.风险管理委员会负责拟订具体地风险管理政策和指导原则.风险管理部门负责具体制定风险管理政策和措施12.F解读风险管理文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成地风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行地风险管理战略、风险管理制度以及广大员工地风险管理行为表现
33、出来.13.T解读风险管理是商业银行地核心竞争力.14.T解读操作风险是指因为不完善或有问题地内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失地风险.15.T解读巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临地一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成地损失安排经济资本.16.T解读通过加强内部管理能够有效防范操作风险,但并非所有地操作风险事件都能够被防止和控制.17.T解读经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律地制裁,是法律风险地一种表现形式.18.F解读声誉风险造成地损失具体表现为商业银行无形资产地损失.19.T解读国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类.20.T解读风险评级地基本要素包括商业银行地资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等.
