1、第五章第五章 经典单方程计量经济学经典单方程计量经济学 模型：专门问题模型：专门问题 5.1 虚拟变量虚拟变量 5.2 滞后变量滞后变量 5.3 设定误差设定误差 5.4 建模理论建模理论 5.1 虚拟变量模型虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入二、虚拟变量的引入 三、虚拟变量的设置原则三、虚拟变量的设置原则 一、虚拟变量的基本含义一、虚拟变量的基本含义 许多经济变量是可以定量度量可以定量度量的，如：如：商品需求 量、价格、收入、产量等 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量无法定量度量， 如：如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害 对GDP的影
2、响，季节对某些产品（如冷饮）销售 的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高 模型的精度，需要将它们“量化”， 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来 完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0” 或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量虚拟变量（dummy variables），记为D。 例如例如，反映文程度的虚拟变量可取为，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为比较类型，否定类型取值为0。 概念：概念： 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模
3、型称为虚拟同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟 变量模型或者方差分析变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOVA）模型模型。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： iiii DXY 210 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄， Di=1，若是男性，Di=0，若是女性。 二、虚拟变量的引入二、虚拟变量的引入 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式： 加法方式加法方式和乘法方式乘法方式。 iiii XDXYE 10 )0,|( 企业男职工的平均薪金为：企业男职工的平均薪金为： iiii XDXYE 120 )() 1,|( 上述企业职工薪金模
4、型中性别虚拟变量的引入采 取了加法方式。 在该模型中，如果仍假定E(i)=0，则 企业女职工的平均薪金为：企业女职工的平均薪金为： 1 1、加法方式、加法方式 几何意义：几何意义： 假定20，则两个函数有相同的斜率，但有不同 的截距。意即，男女职工平均薪金对教龄的变化 率是一样的，但两者的平均薪金水平相差2。 可以通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行 检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否 有显著差异。 年薪 Y 男职工 女职工 工龄 X 0 2 又例又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出 对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下， 高中， 大学及其以上 0 1
5、 1 D 其他 高中 0 1 2 D 其他 大学及其以上 模型可设定如下： iii DDXY 231210 这时需要引入两个虚拟变量： 在E(i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学 及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： iii XDDXYE 1021 )0, 0,|( 高中：iii XDDXYE 12021 )()0, 1,|( 大学及其以上： iii XDDXYE 13021 )() 1, 0,|( 假定32，其几何意义： 大学教育 保健 高中教育 支出 低于中学教育 收入 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定定 性性”因素的影
6、响。因素的影响。 如如在上述职工薪金的例中，再引入代表学历的虚拟 变量D2： iii DDXY 231210 0 1 2 D 本科及以上学历 本科以下学历 职工薪金的回归模型可设计为： 女职工本科以下学历的平均薪金： iii XDDXYE 13021 )() 1, 0,|( 女职工本科以上学历的平均薪金： iii XDDXYE 132021 )() 1, 1,|( iii XDDXYE 1021 )0, 0,|( iii XDDXYE 12021 )()0, 1,|( 于是，不同性别、不同学历职工的平均薪金分别为： 男职工本科以下学历的平均薪金： 男职工本科以上学历的平均薪金： 2 2、乘法方
7、式、乘法方式 加法方式引入虚拟变量，考察：截距的不同截距的不同， 许多情况下：往往是斜率就有变化，或斜率、截或斜率、截 距同时发生变化距同时发生变化。 斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来 测度测度。 例例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水 平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生 变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费 倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在 收入的系数中引入虚拟变量来考察。 ttttt XDXC 210 这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中， 从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(i)= 0
8、，上述模型所表示的函数可化为： 正常年份： tttt XDXCE)() 1,|( 210 反常年份： tttt XDXCE 10 )0,|( 如，设 0 1 t D 反常年份 正常年份 消费模型可建立如下： 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加 法与乘法形式的虚拟变量法与乘法形式的虚拟变量。 例例5.1.1，考察1990年前后的中国居民的总储蓄-收 入关系是否已发生变化。 表5.1.1中给出了中国19792001年以城乡储蓄存 款余额代表的居民储蓄以及以GNP代表的居民收入 的数据。 表表 5.1.1 19792001 年中国居民储蓄与收入数据年中国
9、居民储蓄与收入数据（亿元）（亿元） 90年前储蓄 GNP 90年后储蓄 GNP 19792814038.21991910721662.5 1980399.54517.8199211545.426651.9 1981523.74860.3199314762.434560.5 1982675.45301.8199421518.846670.0 1983892.55957.4199529662.357494.9 19841214.77206.7199638520.866850.5 19851622.68989.1199746279.873142.7 19862237.610201.419985340
10、7.576967.2 19873073.311954.5199959621.880579.4 19883801.514922.3200064332.488228.1 19895146.916917.8200173762.494346.4 19907034.218598.4 以Y为储蓄，X为收入，可令： 1990年前： Yi=1+2Xi+1i i=1,2,n1 1990年后： Yi=1+2Xi+2i i=1,2,n2 则有可能出现下述四种情况中的一种： (1) 1=1 ，且2=2 ，即两个回归相同，称为重合回重合回 归归（Coincident Regressions）； (2) 11 ,但2=2
11、 ，即两个回归的差异仅在其截距， 称为平行回归平行回归（Parallel Regressions）; (3) 1=1 ，但22 ，即两个回归的差异仅在其斜率， 称为汇合回归汇合回归(Concurrent Regressions)； (4) 11，且22 ，即两个回归完全不同，称为相相 异回归异回归（Dissimilar Regressions）。 可以运用邹氏结构变化的检验邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过 引入乘法形式的虚拟变量来解决。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： iiiiii XDDXY)( 4310 Di为引入的虚拟变量： 0 1 i D 于是有： iiii XXD
12、YE 10 ), 0|( iiii XXDYE)()(), 1|( 4130 可分别表示1990年后期与前期的储蓄函数。 年后 年前 90 90 在统计检验中，如果4=0的假设被拒绝，则说 明两个时期中储蓄函数的斜率不同。 具体的回归结果为：具体的回归结果为： (-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55) 由3与4的t检验可知：参数显著地不等于0，强 烈示出两个时期的回归是相异的， 储蓄函数分别为：储蓄函数分别为： 1990年前： 1990年后： iiiii XDDXY4765. 03 .138028881. 015452 2 R =0.9836 ii XY4116. 07 .
13、1649 ii XY8881. 015452 3 3、临界指标的虚拟变量的引入、临界指标的虚拟变量的引入 在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚 拟变量模型来反映。 例如，例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X 的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明 显不同。 这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国 民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量： 0 1 t D * * tt tt 则进口消费品的回归模型可建立如下：则进口消费品的回归模型可建立如下： tttttt DXXXY)( * 210 OLS法得到该模型的回归方程为法得到该模型的回归方程为 则两时期进口消费品函数分
14、别为： ttttt DXXXY)( * 210 当tt*=1979年， tt XY 10 当tt*=1979年， tit XXY) () ( 21 * 20 三、虚拟变量的设置原则三、虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定：虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变 量的类别数少量的类别数少1，即如果有，即如果有m个定性变量，只在模型个定性变量，只在模型 中引入中引入m-1个虚拟变量。个虚拟变量。 例例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影 响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察 该四季的影响
15、，只需引入三个虚拟变量即可： 0 1 1t D 其他 春季 0 1 2t D 其他 夏季 0 1 3t D 其他 秋季 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量 ttttktktt DDDXXY 332211110 0 1 4t D 其他 冬季 则冷饮销售模型变量为： tttttktktt DDDDXXY 44332211110 其矩阵形式为： D)(X,Y 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了 两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的： 显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合， 从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。 这就是所谓的这就是所谓的“虚拟变量陷井虚拟变量陷井”，应避免。 00011 00101 10001 01001 00101 00011 )( 616 515 414 313 212 111 k k k k k k XX XX XX XX XX XX DX, k 1 0 4 3 2 1
