1、高级微观经济学w 参考书目：w 范里安：微观经济学（高级教程），经济科学出版社；w 马斯科莱尔等：微观经济学，中国社科出版社；w 杰里、瑞尼：高级微观经济理论，上海财经大学出版社导论w 经济学的思想方法w 一、功利主义w 伊壁鸠鲁：快乐主义道德哲学，快乐就是善（三种快乐：自然必要的、自然但非必要的、非自然非必要的）w 洛克：善就是能引起（或增加）快乐或减少痛苦的东西。w 边沁提出了功利主义的原则w 主要含义：w 人生的目的就是要使自己获得最大的幸福，增加幸福的总量。w 无论痛苦还是快乐都像物体的长度或质量一样都是可以测量的，快乐与痛苦没有质的区别只有量的差异。w 个人幸福可以计算，社会幸福的总
2、量也是可以计算的。社会角度的功利主义可以看作是：最大多数人的最大利益。w 决定快乐或痛苦的主要因素：w 1、快乐或痛苦的强度w 2、快乐或痛苦的持续性w 3、快乐或痛苦的确定性或不确定性w 4、快乐或痛苦的临近性或遥远性w 5、快乐或痛苦的丰富性w 6、快乐或痛苦的单纯性w 7、快乐或痛苦的广度w 功利主义与自由主义经济学极为契合w 二、方法论的主观主义w 方法论的主观主义源于近代经验主义w 洛克：一切知识来源于经验w 主观主义在经济学中的体现：w 稀缺性理论：如果不存在稀缺，不仅利己是不必要的，利他也是不必要的w 主观效用价值w 三、方法论的个人主义w 分析问题的出发点是自我或个人，个人成为
3、分析和观察一切社会政治问题的基本视角。w 1、在社会领域中，只有个人才是真实存在的，而社会集合体则是人们理智的建构。w 2、在认识论方面，方法论的个人主义遵循从具体到抽象、从部分到整体、从个体到社会的认识方法。w 3、对个人行为的理解是对社会现象理解的前提。w 4、相信个人的选择，一切真实的选择不是集体的选择而是个人的选择。w 5、把集体行为还原为可经验的个体行为，经济学命题还原为可以用经验加以证实的原子命题。w 四、理智主义决定论w 这种思维方式认为，应主要研究感观经验后面的静止的、理智的、本质的、必然的逻辑世界，从而为预测和解释可以感知的世界提高某种基础观念。w 经济学追求的是一个静止的、
4、本质的、具有支配性的理性世界。如均衡w 经济学所研究的是一个具有逻辑性的、必然性的、有严格秩序的理想世界。w 数理分析方法：统计和计量分析、数理经济分析、经济学的演绎推理。经济学的基本假设w 理性经济人和看不见的手这两个相互联系的假说是主流经济学理论的硬核，也是市场经济理论的核心思想。对主流经济学来说，是其实证性分析的理论前提。w 一、理性的经济人w（一）思想来源：w（1）人性论：体现了基督教文化对人性抱有的悲观主义的看法。w 人性恶w 马基雅弗利：世界上存在一个统一的、普遍的、永恒不变的人性，即自私或利己的本性，支配人的行为的是自己的情欲。w 霍布斯把人看作是贪婪、恐惧、贪图享乐的动物。w（
5、2）个人主义w 西方人文主义传统，以人权挑战神权w 霍布斯的个人主义思想，以孤立的个人分析社会w（3）理性主义传统w 用理性理解自然，用理性理解社会，用理性理解人w（4）近代科学方法w 牛顿的物理学，找到了可以统一解释地球上的机械运行和天体运动的万有引力，统一解释了过去被看成不同物理现象的各种现象。那么在人的世界中也应存在类似的内在动力。w 斯密：同情心是人们伦理的第一动力；利己心是人们的经济动力。w（二）理性经济人的含义w（1）理性经济人是自爱的w 首先考虑的是自己的利益，关心自己超过关心他人w（2）理性经济人总是要考虑物质利益的；w（3）理性经济人是以个人为本位的w 其利益最大化指的是个人
6、利益的最大化，而不是社会利益的最大化，这是构成社会的依据；w 个人是其利益的惟一评判者；w 个人利益相对于社会利益有绝对的优先性；w 理性经济人是平等化的个人。w（4）经济人理性的体现：w 选择的一致性或偏好的可传递性；w 理性意为有原因的、可推理的、可理解的；w 理性是指节约的、可计算的w 理性表示合理的，假定人的行为总是一种理性的审慎，即在众多可选择的方案中，审慎的选择达到目标的最好的手段或方法。因此，理性并非目的或手段，而是指手段与目的的关系。w 对目的的考察超出了经济学的范围，经济学不问他为什么偏好这种东西，只考察为了实现这个偏好所采用的手段。在这个意义上，理性是指在既定的目标下，选择
7、最好的手段，使手段和目标之间合理地匹配。w（5）理性经济人是一种工具性假设，是理智的抽象。w（三）古典经济学与现代主流经济学的理性经济人的差别w（1）古典经济学的理性经济人是一个描述性概念；而现代经济学的理性经济人是一个分析性概念。w（2）古典经济学的理性经济人与某种价值观相联系；而现代主流经济学的经济人是价值中立的。w（3）现代主流经济学的理性经济人更具普遍性。如对政治过程、家庭行为的分析。w（四）理性经济人所受到的批评w（1）自私性，道德意义上的自私与惟利是图；w（2）享乐主义w（3）受动性：人仅仅是一台超级计算器，在相同的偏好和相同的约束下，行为是确定的。帕累托：人完全可以消失，假如他将
8、自己的偏好告诉我们的话。w（4）抽象性w 固定的人性论；w 原子化的个人；经济学所关注的关系完全与人性无关，人在经济关系中只是一个抽象的数字。w 方法论的个人主义w 惟一的自利动机。w（5）非现实性w 经济学的个人并不是生活的实体，而“只是晾衣绳，用来悬挂有关经济逻辑的命题”。w 弗里德曼也承认经济学的概念是一种“抽象的概念，就像欧几里得几何指的线或点那样，它的宽度和厚度均为零”w（6）不完全理性、有限理性w 选择的不合理性、偏好的逆转w（7）非理性w 马尔萨斯：人不是理性的动物，他们是感情冲动和愚蠢的产物，其所作所为与完全和理性的劝导相反，否则就不会有人口过剩、困苦、战争和罪恶。w 马修拉宾
9、，2001年克拉克奖得主，重视非理性因素如冲动、偏见对人的行为的影响，认为有很多行为如酗酒等是无法用理性的效用最大化可以解释的。w 卡尼曼等人的实验发现人类的决定常常与标准经济理论作的预测大相径庭。w（8）制度与文化w 福山：我们每天都必须依靠不计理性只讲习惯来行动的文化过日子。w 二、看不见的手w 看不见的手是对自发的市场机制能够实现个人利益和社会利益的和谐一致的认识w（一）思想来源w（1）自然法哲学w 自然法哲学认为存在一个超越时间和空间的、神意指导的理性自然法，人遵从公正的自然法即遵循理性，因而是善的、自由的，在这种情形下，社会就会呈现整体的和谐的自然秩序。w（2）基督教思想w 卡尔贝克
10、尔认为看不见的手的思想可能是从神筹划一切的观点演化出来的，无论个人的意愿如何，都会实现神的旨意。w 个人管自己，上帝管大家w（3）社会契约论：w 社会先于国家，人们经过相互协商，自愿把个人的一部分自然权利赋予国家，国家出了保护个人的自然权利外，没有其他的目的，经济领域的社会独立于作为政治领域的国家，后者不能干涉前者。w（4）近代科学观念的理性乐观精神w（5）功利主义以及重农学派的影响w（二）看不见的手的含义w（1）承认个人欲望和利益的正当性w（2）个人利益与社会利益的一致性w 人具有互通有无、互相交易的特殊倾向w 建立在个人利益需要基础上的分工协作，可以最大限度地提高劳动生产率，以及运用劳动时
11、所表现的更大的熟练、技巧和判断力，从而增加全社会的财富总量。w 在个人利益的指导下，个人会把有限的资源用在最需要的地方，从而节约资源，提高配置效率，增加社会财富。w（3）个人自由w 个人利益是社会利益的基础，公共利益是建立在个人利益的基础之上的，尊重公共利益的最好办法就是尊重个人自由地满足自己的利益。w（4）最小政府w 政府的职能只是：保护社会、公正司法、维持某些公共事业和公共设施w（5）看不见的手具有普适性和自发性的特征w 对看不见的手的思想的发展：w 边际分析、一般均衡；w 哈耶克的自发秩序，从认识论的角度强化了这一思想。w（三）批判w 古典经济学：马尔萨斯w 国家保护主义：认为斯密把个人
12、与人类等同起来，去掉了国家这个中介w 社会主义者w 主流经济学w 推荐书目w 亚当斯密国富论道德情操论w 哈耶克通往奴役之路w 罗尔斯正义论w 波普尔猜想与反驳第一部分 厂商理论w 经济学的厂商理论分析被称为企业的生产单位，要详尽地分析这一组织，需要说明谁拥有它？谁管理它？它是如何运作的？是怎样组织的？它能做些什么？在这些问题中，微观经济学主要分析最后一个。w 第一章 技术w 对技术的描述最简单、最普通的方法是生产函数，这里介绍一些更一般化的方法。w 1、生产集w 假设有L种物品的经济。w 生产向量（也称投入产出向量或净产出向量或生产计划）是一个向量LLRyyy),(1描述一个生产过程中L种物
13、品的净产出w 描述一个生产过程中L种商品的净产出。我们可以用正数代表产出，负数代表投入。一个生产向量的某一元素可以是零，表示该生产过程没有这种商品的净产出。w 例：若L5，那么y（5，2，6，3，0），表示物品2和4是产出品，产量分别为2单位和3单位，而物品1和3是投入品，投入量分别为5单位和6单位，而物品5既不是投入品，也不是产出品。w 技术可行的生产向量w 所有组成企业可行计划的生产向量的集合被称为生产集，表示为LRY 任何Yy都是可能的任何都是不可能的YyY集描述了所有技术上可行的投入和产出的模式，给出我们对厂商所面临的技术可能性的一个完整的描述。w 受限制的或短期生产可能性集w 假设因
14、素n短期被固定在ny那么Y)(nnnyyyyY中：在投入要求集Y),(R)(xyxyVn：等产量线短期生产可能性集生产函数转换或变换函数)(,:)(,)(QyVxyyyVxRxyn:),()(kkYklykYmax,),()(yRxyxfRRTn:函数F()描述生产集Y比较方便，这种函数称为转换函数。转换函数F()具有以下性质：Y=yRL:F(y)0，当且仅当y是Y的边界上的一个元素时，F(y)=0。Y的边界点的集合yRL:F(y)=0称为转换边界。y2y1转换边界y:F(y)=0生产集Y=y:F(y)0斜率12()/()()/lkF yyMRTyF yy生产集和转换边界)(yFw 如果F（）
15、是可微的，且生产向量y满足0)(yF那么对于任何商品l和k，kllkyyFyyFyMRT/)(/)()(被称为在该点上物品l对物品的边际转换率w 2、单调技术w 如果x是生产y的可行方法，并且x，是与x中的每种投入至少一样多的投入向量，那么x，也应是生产y单位产出的一种可行方法，因此，投入集是单调的。w 单调性：w 如果x在V（y）中，并且x，x，那么x，也在V（y）中。w 如果y在Y中，并且y，y，那么y，也一定在Y中。w 3、生产集的性质w（1）Y是非空的。假设企业总是有计划可做的事情，否则就没有研究企业行为的必要了。w（2）Y是闭的。集合Y包括它的边界。因此，技术可行的投入产出向量序列的
16、极限也是可行的。符号表示为Yyyynn,意味着Yy二者合为正则性w（3）没有免费的午餐假设yY且y0，于是向量y不使用任何投入。如果没有免费的午餐的性质是满足的，那么这种生产向量y也不能生产任何产出。也就是说，只要yY且y0，就有y=0;无中生有是不可能的。几何化表述为：违反该性质满足该性质0LRYw（4）自由处置w 如果在不减少产出的情况下，能够吸收任意数量的附加投入，那么自由处置的性质成立。w 即，如果yY且yy(所以，y至多生产同样数量的产出，而至少使用同样数量的投入)，那么yY。w 关于这一点的解释是：额外数量的投入(或产出)可以无成本地处置或毁掉。y2y1自由处置的性质如果在不减少产
17、出的情况下，能够吸收任意数量的附加投入，那么自由处置的性质成立。如果在不增加投入的情况下，额外数量的产出可以被无成本地处置w（5）无为的可能性这条性质是说0Y：完全关闭工厂是可能的。如果我们考虑的企业虽然能够进入一个技术可能性集合但还没有实际组织起来，那么无为显然是可能的.但是如果某些生产决策已经作出或者不撤销的投入品购买合同已经签订，那么无为是不可能的。在这种情况下，我们称成本已经沉淀了。沉淀成本Yy1y2w（6）不可逆性w 假设yY且y0。那么不可逆性是说-Yy换句话中，将技术可行的生产向量反过来，用某种数量的产出去生产与原来投入数量相同的投入品是不可能的。w（7）可加性(或自由进入)假设
18、yY且yY。可加性要求y+yY。更简洁地说，Y+Y Y。这意味着对于任意正整数K，有kyY。可加性的经济学解释是，如果y和y都是可行的，那么可以建立两家工厂，相互之间不影响并独立地执行生产计划y和y，结果是生产向量y+y。可加性也和进入概念相联系。如果一家企业生产yY,另一家企业进入，并生产yY，那么净结果是向量y+y。因此，只要进入不受限制或(经济学文献中常称的)自由进入是可能的，总生产集(描述整个经济的可行的生产计划的生产集)必须满足可加性。w（8）非递增的规模报酬w 如果对于所有的yY，我们有yY对于所有的标量0，1均成立，那么该生产技术具有非递增的规模报酬y1y2Yyyy1y2Yyy满
19、足该性质违反该性质w（9）非递减的规模报酬w 如果对于所有的yY，我们有yY对于所有的标量1均成立，那么该生产技术具有非递减的规模报酬w（10）不变的规模报酬w 如果yY暗含着对于任何的标量0，yY均成立，那么该生产技术具有非不变递增的规模报酬w（8）凸性w 微观经济学的基本假设之一。假设生产集Y是凸的。也就是说，如果Yyy,且 1,0那么Yyy)1(凸性体现了无为是可能的，体现了规模报酬的非递增性；非均衡的投入组合的生产效率总是低于均衡的投入组合。凸生产集意味着凸投入要求集，凸投入要求集等价于拟凹的生产函数。w 4、技术替代率w 技术替代率的含义w 等产量 线的斜率2112/xfxfdxdx
20、RTS5、替代弹性度量等产量线的曲率，度量当产出不变是，要素比率的百分比除以技术替代率变动的百分比。TRSdxxddTRSxxdxxTRSln)/ln()/(/121212w 线性函数，替代弹性为w 固定比例，替代弹性为0w 柯布道格拉斯函数为1w CES函数为不变替代弹性/12211)(xxy不变的替代弹性不变的替代弹性替代弹性的递增替代弹性的递增z1z2w 6、规模报酬w 一项技术表现为规模报酬不变。如果下面的任何一个条件得到满足：w（1）对所有t0，y在Y中意味着ty也在Y中；w（2）对所有t0，x在V（y）中意味着tx在V（ty）中，w（3）对所有t0，f(tx)=tf(x)，即生产函
21、数是一次齐次的。w 规模弹性：度量由于所有投入的一个百分比的增加即生产规模的增加，产出增加的百分比。ytdttdytdttytdyxe)()()()(z2Qz扩展线扩展线l 0G(t z)=t G(z)规模收益不变规模收益不变所有投入同比例增加所有投入同比例增加z2Qz10t1 G(t z)t G(z)规模收益递增规模收益递增所有投入同比例增加所有投入同比例增加z2Qz10t1 G(t z)0，f(tx)=tkf(x)，那么函数f(x)就是k次齐次的。w 单调变换：w 位似函数是齐次函数的单调变换，若f(x)是位似的，当且仅当它可以表示成w f(x)=gh(x),其中h()是一次齐次的，g()
22、是单调函数。w 齐次技术和位似技术之所以有用是因为它们对技术替代率如何随产出规模的变动而发生的变动强加了特定的限制，其技术替代率都独立于生产规模。Q0 G(z ,z )1 2产出产出投入投入 2投入投入 1完整的生产函数完整的生产函数z2可行的具备技术效可行的具备技术效率的点率的点),(21zzGQ 技术上不可行的技术上不可行的区域区域),(21zzGQ 可行但无效率的区域可行但无效率的区域),(21zzGQ 2z第二章 利润最大化w 利润：收益与成本之差w 利润最大化问题可以写为：),(),(max11nnaaCaaR最优选择行动集*a满足一阶条件iiaaCaaR)()(*ni,1该问题由两
23、个基本部分组成：一是收益函数：各种产出乘以相应的价格,二是成本函数：每一种投入乘以相应的价格厂商利润最大化问题：变成了价格决定问题厂商利润最大化问题：变成了价格决定问题 （1 1）确定产品价格确定产品价格 （2 2）按什么价格为它的投入支付）按什么价格为它的投入支付厂商面临的约束厂商面临的约束 （1 1）内部约束：技术）内部约束：技术 （2 2）外部约束：市场）外部约束：市场假设厂商行为：价格接受者，竞争性厂商假设厂商行为：价格接受者，竞争性厂商w 1、利润最大化w 利润函数()max :y yYppw 其他形式w 若只有一种产出()(,)max ()pp fxpwx-wx利润最大化行为可用微
24、分来表示，一阶条件为iiwxxfp)(*w经济含义：每个要素的边际产品价值必须等于其价格。w 利润最大化出现在等利润曲线斜率等于生产函数斜率的地方pwdxxdf)(*0)(2*2dxxfd生产函数的二阶导矩阵在最优点是负半定的2、要素需求函数与产出供给函数对于每个价格向量（p,w），一般存在一个最优的要素选择x*，这种以价格为自变量的函数可以看作要素需求函数，即x(p,w)。同样我们有厂商的供给函数：y(p,w)=f(x(p,w)问题：不可微：里昂惕夫生产函数内解不存在利润最大化的生产计划非惟一的利润最大化生产计划w 要素需求函数与产出供给函数的特性w 零次齐次),(),(wpxtwtpxii
25、),(),(wpytwtpyii一阶条件wxxpf)(max0),(wwpxpfw 一阶条件对w微分0),(wpxpf01),(),(dwwpdxwpxpf),(1),(wpxpfdwwpdx要素需求曲线向下倾斜w 多种投入的情况w 一阶条件，假设P111212211),(),(wxwwxwwxf22212211),(),(wxwwxwwxfw 对w1求导112121111wxfwxf012221121wxfwxf022122111wxfwxf122222121wxfwxfw 对w2求导10012222211122211211wxwxwxwxffff12212211122222111ffffw
26、xwxwxwxw 前者为替代矩阵，属负定矩阵，对角项是负的0/iiwx对称矩阵ijjiwxwx/0)(sttyyp0)(stsyyp0)(ststyypp0yp利润最大化弱公理：stttypypw 4、利润函数:max)(Yypyp特性：（1）产出价格的非减函数，投入价格的非增函数。（2）利润函数是价格的一次齐次函数；（3）利润函数是价格的凸函数（4）利润函数是一个连续函数利润产出价格*xwpy)(p*p)(*pw 5、霍特林引理w 根据利润函数获得净供给函数iipppy)()(包络定理李查特里原理y(p)pyL(p)yS(p)p*w 长期利润至少与短期利润一样大0),()()(*zppphs
27、L在价格为P*时，长期利润与短期利润之差为零，h(p)达到最小值零，其二阶条件为0),()(2*22*2pzpppSL利用霍特林引理，得0),()(*pzpydppdySLw 关于生产集概念的补充w 生产集是描述技术的，而不是描述资源约束的。可以认为，如果所有投入(包括企业家投入)都是可以明确界定的，那么复制生产应该总是可能的。w 马歇尔：只是说要是所有的投入(无论多么神秘，也不管它们能不能标识)都翻番的话，原则上产出翻番应是可能的。w 麦肯锡(1959)又加以强调，根据这种观点，递减的规模报酬必然反映了生产中基本的未列出的投入品的稀缺性。w 例如：企业家要素投入是稀缺的，产出就不可以完全被复
28、制w 正是这个原因，一些经济学家相信在那些凸的生产技术的模型中，不变规模报酬的模型是最基本的。w 新古典厂商理论的基本前提w（1）厂商的主宰是独一无二的业主：企业家w（2）惟一的目的是最大利润w（3）边际原则w（4）市场是确定的w（5）传统理论是静态的w 6、西方经济学中的一些非利润最大化模型w 对利润最大化模型的批评：w（1）虽然厂商希望利润最大化，但由于种种原因，厂商无法实现利润最大化w，霍尔等人的研究认为，厂商并非按照边际收益等于边际成本的原则来决策；w（2）厂商的动机是不是真的是利润最大化。w 自然人与组织的区别w 经理型厂商理论模型w 长期利润最大化w 短期收益最大化：鲍莫尔商业行为
29、、价值与增长，认为经营者的经营目标是在获取某个最低限度的利润水平的约束条件下，实现销售收益最大化。w 原因在于：w（1）经理的工资和其他报酬与销售额的相关程度大于与利润额的相关程度。w（2）银行等金融机构密切关注厂商的销售额，只要销售额扩大并继续增加，银行就愿意融资。w（3）销售额增加，各级雇员的收入增加，比较容易处理人事等问题。w（4）厂商宁愿稳步实现令人满意的利润，而不愿实现引人注目的最大利润，因为如果真的实现了最大利润，到下期利润下降，会引起股东的不满。w（5）如果销售量下降，市场份额降低，会削弱自己的竞争地位。w 鲍莫尔的单一产品模型w 增长最大化：管理者的目标可以是长期中厂商规模的最
30、大增长。w 效用最大化模型：威廉姆森：经理的目标未必是利润最大化，经理在利润与其偏爱的支出之间有所取舍。w 行为型厂商理论模型w 厂商是目标相互冲突的群体之间的结合体w 厂商目标的形成：w 厂商的目标：令人满意的原则w 解决冲突的手段：货币支付、附带支出、酬劳支出、顺序考虑需求、分散决策等第三章 成本最小化w 1、定义w 按照最小成本生产给定的产出水平yxftswx)(.min其最优解为),(ywx即条件要素需求函数w 拉格朗日函数)(),(yxfwxxL内解的一阶条件iixxfw)(*yxf)(*jijixxfxxfww)()(*1x2xYxxf),(212211xwxwC成本最成本最小化点
31、小化点 技术替代率必须等于经济替代率技术替代率必须等于经济替代率 生产函数的海塞矩阵是满足线性约束的生产函数的海塞矩阵是满足线性约束的负半定矩阵负半定矩阵0)(*2hxfDht成本最小化的代数方法成本最小化的代数方法投入选择的成本应不大于可生产至少同样多投入选择的成本应不大于可生产至少同样多的产出的任何其他水平的投入的成本。的产出的任何其他水平的投入的成本。成本最小化的弱公理：成本最小化的弱公理：stttxwxw对于所有的对于所有的y的选择都成立的选择都成立w 2、成本函数),(),(ywwxywc短期成本函数),(fvwww fffvvfxwxywxwxywc),(),(w 若生产函数规模报
32、酬不变，成本函数就为)1,(),(wycywc成本曲线短期成本曲线长期成本曲线3、成本函数的特征（1）w的非减函数（2）w的一次齐次函数（3）w的凹函数ww),(),(ywcywc),(),(ywtcytwc),()1(),(),)1(ywctywtcywttwcw1cniiixwxwC2*11惰性成本函数成本函数c（w，y）*1w),(*1ywcw（4）成本函数是连续的w（5）谢泼德引理iiwywcywx),(),(w（6）交叉价格效应是对称的w（5）自身价格效应是非正的：条件要素需求曲线向下倾斜。w 4、成本最小化的弱公理w 如果xs,x xt t 厂商在价格ws 与 wt 下的选择，那么
33、stttxwxw我们可以得到0 xwx2xAx1xBx2xAx1xB违反符合w 5、对偶w 给定技术，我们可以获得成本函数。那么成本函数是否包含着技术（或者生产函数）的同样的信息？w 如果确实如此的话，我们就可以通过成本最小化说明厂商的技术。w 以成本最小化行为为条件，生产特征可以等量地由生产函数或成本函数表示出来。由于成本函数法常常是研究生产理论更简单、更直接的方法，所以近年来对成本函数的应用不断增加，如一般均衡（特别是国际贸易）、公共财政等，主要的贡献者是谢泼德、宇泽、麦克法登等。w 若成本函数为若成本函数为21wywc 21ywx 12ywx 则则yxw/12yxw/21得得211xxc
34、y 对偶性的几何说明对偶性的几何说明w 等成本线的斜率等成本线的斜率),(),(),(),()(*2*12*1*1*12ywxywxwywcwywcdwwdw等产量线的斜率等产量线的斜率2*1*1*12)()()(xxfxxfdxxdx成本最小化时成本最小化时*2*12*1*1*12)()()(wwxxfxxfdxxdxw 等产量线与等成本线的曲率：如果等成等产量线与等成本线的曲率：如果等成本线非常弯曲，等产量线就非常平坦，本线非常弯曲，等产量线就非常平坦，反之亦然。反之亦然。w 技术、成本与需求技术、成本与需求第二部分 消费者行为w 第四章 效用最大化w 1、选择集、选择集w 定义：所有可能
35、的（能实现的和不能实现的）定义：所有可能的（能实现的和不能实现的）消费（选择）方案消费（选择）方案的集合。的集合。w 消费方案：消费方案：w 商品：商品：w 1)商品数量无限可分：，商品数量是连续的。商品数量无限可分：，商品数量是连续的。w 2)商品数量非负：商品数量非负：w 3)商品种类为：商品种类为：w 消费方案（选择方案，消费束）：消费方案（选择方案，消费束）：w 特征：特征：w 1、非空集非空集w 2、闭集：闭集：w 3、凸集：、凸集：w 4、包含原点：包含原点：w 2、消费者偏好w 消费集X是闭集和凸集w 偏好的性质w 完备性：消费者的认知能力、判断能力是无限的w 自返性w 传递性：
36、选择具有一致性w 连续性w 弱单调性w 强单调性：多多益善，去掉了无差异曲线上任何一点的右上部分和左下部分 w 非饱和性w 凸性w 严格凸性w 在经济学中，凸性凸性假设是一个苛刻的、核心的假设，它可以用边际替代率递减边际替代率递减来加以解释：在凸偏好的情况下，从任意一个初始消费状况x开始，对于任意两种商品而言，为补偿其中一种商品的逐次单位减少所需要的另一种商品的数量是不断增大的。凸性也可被视为经济主体喜欢多样化的基本倾向。x y 2x 2yx2x1位似偏好Homothetic preference位似偏好：无差异集均通过沿射线的等比例扩展联系在一起。yx,0拟线性偏好Quasilinear p
37、reference：任一无差异集都是其他无差异集沿商品1（或商品2）坐标轴的水平位移。111(i)R,e=(1,0,0),(x+e)(y+e)x2x11(ii)1 (x+e)x商品 是合意的，w 在各种在各种能够实现的能够实现的消费方案中，消费者消费方案中，消费者选择他选择他最偏好的最偏好的消费方案。消费方案。1选择集选择集2可行集可行集3偏好关系偏好关系4行为假设n理性偏好关系并不总是可以用一个效用函数来表示的，如词典式偏好。q如果 即在决定偏好顺序时，商品1具有最高优先权，正如单词的第一个字母在词典排序上具有最高优先权一样。当两个商品束中的的一种商品的数量一样时，这两个商品束中的第二种商品
38、的数量就决定了消费者的偏好。11yx，或11yx，且22yx，则定义x y。w 效用函数：若偏好具有完备性、连续性、传递性、自反性和强单调性，则存在一个效用函数可以代表该偏好。w 定义：实值函数，如果对于所有的X1、X2，有)(xuu 边际替代率jijixxuxxudxdx/)(/)(则该函数被称为反映偏好关系的效用函数。0101uuxxxxw 命题 假定X上的理性偏好关系是连续的，则存在一 个代表偏好关系的连续效用函数。并非所有代表连续的理性偏好关系的效用函数都是连续的；任何u()的严格递增变换，也代表偏好关系。V(x)=f(u(x),f()也是一个严格递增的函数。连续偏好有可能不能用一个可
39、微的效用函数来代表，如里昂惕夫偏好x2x1XX1212min x,xmin x,xxxxx当且仅当，有。处不可微。一个连续效用函数的任何递增，但不连续的变换也都代表理性偏好关系。对于偏好的限制将转化为对于效用函数形式的限制：偏好的单调性意味着效用函数是递增的:如果 xy,则 u(x)u(y)偏好的凸性意味着效用函数是拟凹的:u(tx+(1-t)y)tu(x)+(1-t)u(y)or u(tx+(1-t)y)minu(x),u(y)偏好的严格凸性意味着效用函数是严格拟凹的:u(tx+(1-t)y)uf(x)+(1-t)u(y)递增性和拟凹性是u()的序数性质，效用函数的任意变换都将保存这些性质。
40、w 3、消费者行为w 预算集:mpxXB效用最大化问题Xxmpxtsxu.)(max最优选择与表示偏好的效用函数无关最优选择对价格和收入是零次齐次的w 按照非饱和假设，则效用最大化的消费束，预算约束的等式一定成立Xxmpxtsxu.)(maxw 由此我们可以获得需求束，表示则给定价格和收入的条件下消费者期望得到的每一物品的数量，也即马歇尔需求函数),(wpxw 间接效用函数的性质w v(p,m)对价格是非递增的w v(p,m)对价格和收入是零次齐次w 对价格是一个拟凸函数w 对所有大于0的价格和收入是连续的那么我们可以把效用函数写作，即间接效用函数mpxtsxumpv.)(max),(w 价格
41、无差异曲线w 当无差异曲线移向原点时，效用是非递减的w 下水平集是凸集1p2pkmpv),(w 给定效用水平，可以求出在某个价格下实现某个效用的最小收入量，即支出函数，是间接效用函数的反函数uxutspxupe)(.min),(w 支出函数的性质w 对价格是非递减的w 对价格是一次齐次的w 凹函数w 连续性w 谢泼德引理：希克斯需求函数（表示在价格p、实现效用水平为u所必须的最小支出束）iipupeuph),(),(效用最大化与支出最小化有相同的解几个重要恒等式mmpvpe),(,(uupepv),(,(),(,(),(mpvphmpxii),(,(),(upepxuphiiw 罗伊恒等式mm
42、pvpmpvmpxii),(),(),(w证明：有拉格朗日函数)()(),(pxmxUxL0),(*mpxx*),(),(iiixpxLpmpvmmpv),(*w若解为mpxtsxu.)(max效用最大化支出最小化uxutspxupe)(.min),(间接效用函数*),(Umpv罗伊恒等式mmpvpmpvmpxii),(),(),(支出函数),(*upeE 谢泼德引理iipupeuph),(),(互为反函数w 4、价格与收入变动下的选择行为w（1）收入扩展曲线与价格提供曲线w（2）斯勒茨基方程),(,(),(*upepxuphiiijijijpmpemmpxpmpxpuph),(),(),()
43、,(*),(),(),(ijijijxmmpxpuphpmpx5、显示偏好w 显示偏好的弱公理：w 如果在y可得的情况下，选择了x，则不存在哪一种包含了两种备选方案的预算集，会使得y被选中而x不被选中。w 若x显示出至少与y一样好，则y不可能显示出优于x。w 6、需求w 禀赋mwpxtsxu.)(max)(),(),(),(jjiiijixwmpwpxpuphdppwpdxw总的需求函数niiinmpXmmpX11),(),(w反需求函数第三部分 市场均衡与福利w 第五章 市场w 局部均衡局部均衡的含义：的含义：n种商品，种商品，n个市场，个市场，第第i个市场上供求相等，为局部均衡；若个市场上
44、供求相等，为局部均衡；若n个市场上同时实现供求相等，为个市场上同时实现供求相等，为一般一般均衡均衡。1、完全竞争的市场结构、完全竞争的市场结构w 特点：单个的消费者和企业都是价格的特点：单个的消费者和企业都是价格的接受者。所有消费者的需求和所有企业接受者。所有消费者的需求和所有企业的供给相等，决定均衡价格，个别消费的供给相等，决定均衡价格，个别消费者和个别企业只能够接受这一价格。者和个别企业只能够接受这一价格。w 消费者i在既定价格下实现最大效用w 由此获得个人需求函数、市场需求函数w 市场需求函数取决于所有商品的价格w 市场需求函数取决于收入分布w 市场需求函数对于所有价格和收入向量是零次齐
45、次的w 利润最大化)(maxycpy w一阶条件)(*ycp 0)(*ycw二阶条件w供给函数FFpycppyycpyv)()()(w价格大于平均可变成本miipypY1)()(w 行业供给函数w进入：厂商数量的变化wywpwDwP*w1w2w3w4w市场均衡miiniipypx11)()(w福利分析w代表性消费者w拟线性效用yxu)(w反需求函数为)(xup w在拟线性效用的条件下，需求函数独立于收入水平w 代表性厂商的利润最大化的反供给函数为)(xcp w均衡产出水平为)()(xcxuw福利分析)(.)(maxxcwytsyxuw一阶条件为)()(xcxuw福利最大化即总剩余最大化)()(
46、)()(maxxcpxpxxuxPSxCSw多个消费者niiniiiyxu11)(mjjniimjjjniiniiizxtszcwxu1111.)()(max)()(maxxcxuw 帕累托效率w 给定某一个人的效用，使其他每一个人的效用都尽可能的好uyyxxutsyxu112111)(.)(maxw一阶条件)()(2211xuxu*2211)()(pxuxuw 离散商品模型w 保留价格),0(),1(murmumurmu)0()1(w保留价格就等于消费商品X的效用w2、垄断w技术约束与市场约束w垄断者的最大化问题)()(maxycyypyw 比较静态：w 成本变化对于价格的影响wFOC)()
47、()(ycyypypwSOC0)()()(2 ycyypyp)()(11)(ycyeypw 福利与产量w 拟线性效用函数yxu)()()(xuxp)()()(xcxuxpw社会目标)()(max)(xcxuxWw对垄断者来说)()()(mmmmxcxxpxpw 福利函数的一阶条件为0)()()()()(mmmmmmmxxuxxpxcxuxWw这意味着增加产量将增加社会福利w质量选择w垄断者最大化利润),(),(max,qxcxqxpqxwFOCxqxcxxqxpqxpmmmmmmm),(),(),(w 计算福利函数的微分qqxcxqqxpmmmmm),(),(xqxcxqxuxqxWmmmmm
48、m),(),(),(qqxcqqxuqqxWmmmmmm),(),(),(w与一阶条件合并0),(),(mmmmmxxqxpxqxWw 价格歧视w 第一类价格歧视mmmmmmmxqqxpqqxuqqxW),(),(),(),(),(),(1mmmmmqxpxqxuqqqxWxrxutscxr)(.maxw一阶条件cxu)(*)()(12xuxu)()(12xuxuw 第二类价格歧视w 假定两个消费者，高需求消费者和低需求消费者0)(111rxu0)(222rxuw 可以证明w每个消费者都偏好自己的消费束221111)()(rxurxu112221)()(rxurxu112222)()(rxux
49、ur)(111xur w 垄断者的利润函数为)()()()(21112221112211cxxuxuxucxxucxrcxrw一阶条件0)()()(111211xuxucxu0)(22cxu第三类价格歧视w3、寡头垄断w古诺均衡的利润最大化问题)()(),(max11121211ycyyypyy)()(),(max22221212ycyyypyyw 一阶条件0)()()(),(1121211211ycyyypyypyyy0)()()(),(2221212211ycyyypyypyyyw反应函数w多个厂商w si为厂商的市场份额w 若有n个厂商)(1)(iiiycpydYdpYp)(1)(iii
50、ycesYpniicYYpYnp1)()(cneYp11)(w行业产量只依赖成本的总和，而不依赖成本在企业的分布w若边际成本相同w 伯特兰均衡w 价格作为变量212121121102/)()(),(pifppifppDpifppDppdw伯特兰模型的反应函数w 数量领先制：斯塔克尔博格均衡w 厂商2：追随者)()(max22221ycyyypw厂商1：领导者)()(max211121ycyyfypw价格领先)()(122121max2pxcpxpp)(,()(,(1211112111max1pgpxcpgpxpp第六章 博弈论w 在现实经济中，各个经济主体的选择是相互影响、相互依赖的。w 无论
