1、Copyright 2006 The McGraw-Hill Companies,Inc.All rights reserved.McGraw-Hill/Irwin模型选择：标准与检验模型选择：标准与检验 第第7章章2-2 7.1 “好的好的”模型具有的性质模型具有的性质经济计量学家哈维（经济计量学家哈维（A.C.Harvey）列出了模）列出了模型判断的一些标准型判断的一些标准:n 简约性（简约性（parsimony）n 可识别性（可识别性（identifiability）n 拟合优度（拟合优度（goodness of fit）n 理论一致性（理论一致性（theoretical consist
2、ency）n 预测能力（预测能力（predictive power）2-3 7.2 设定误差的类型设定误差的类型主要介绍一些实践中经常遇到的设定误差：主要介绍一些实践中经常遇到的设定误差：n遗漏相关变量遗漏相关变量n包括不必要变量包括不必要变量n采用了错误的函数形式采用了错误的函数形式n度量误差度量误差2-4 7.3 遗漏相关变量遗漏相关变量：“过低拟合过低拟合”模型模型iiiiuxBxBy3322iiivxAy22n遗漏变量偏差（遗漏变量偏差（omitted variable bias）p正确设定：p不正确设定：p估计参数：iiiiuXBXBBY33221iiivXAAY221离差形式离差形
3、式2222iiixyxa2-5p将真实关系式代入后得到p估计参数的期望值为22222323222232322222332222222iiiiiiiiiiiiiiiiiiiixuxxxxBBxuxxxBxBxuxBxBxxyxa 232322232322232322,11XVarXXCovBBxnxxnBBxxxBBaEiiiiii2-6n X3对X2回归iiiuXbbX23203223232iiixxxb 32322bBBaE2-7n 遗漏相关变量的后果遗漏相关变量的后果p如果X3与X2相关，则a2是有偏且不一致估计量p如果X3与X2不相关，则a2是无偏且一致估计量p对真实误差方差的估计有偏0
4、,32XXCov2232322,BXVarXXCovBBaE0,32XXCov22BaE32222nuEnvEiui2-8pVar(a2)不等于Var(b2)，导致假设检验不再可靠)()1()(222222222aVarxxrbVariviu2-9n 婴儿死亡率的决定因素（Table 4-7，64个国家的数据）Y婴儿死亡率；X2人均GNP；X3女性文盲率iiiiuXBXBBY33221iiivXAAY221 71.0210.0002.0593.11232.2-006.0-642.263232RseXXYiii 17.0003.0846.9011.0-424.15722RseXYii 07.01
5、95.2388.13003.0597.47223RseXXii2-10 2-11 7.4 包括不相关变量包括不相关变量：“过度拟合过度拟合”模型模型n 包含不相关变量偏差包含不相关变量偏差p正确设定：p不正确设定：p估计参数：iiiiuxAxAy3322iiivxBy22iiiiuXAXAAY33221iiivXBBY221离差形式离差形式23223223232322iiiiiiiiiiixxxxxxyxxyxa2-12p将真实关系式代入后得到23223223232322221222132223232222iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixxxxxxuxxvxBxxxxxxvx
6、BxxvxBxa22BaE2-13n 包含不相关变量的后果包含不相关变量的后果pa2是无偏且一致估计量p误差方差的估计量是正确的 pa2估计量不再具有有效性 r为X2 与X3的相关系数32222nuEnvEivi)()1()(222222222bVarxxraVarii2-14n 现在考虑另一种设定误差。假设模型包括的变量Y，X2，X3 都是理论上正确的变量。考虑如下两种模型设定：n 模型1n 模型2 7.5 不正确的函数形式不正确的函数形式ttttuXBXBBY33221ttttvXAXAAY33221lnln2-15 例例7-3 美国进口商品支出美国进口商品支出n 1959-2006年美国
7、进口商品支出（年美国进口商品支出（Y）与个人可支）与个人可支配收入（配收入（X）和时间趋势的关系）和时间趋势的关系（Table 3-7）n 模型1n 模型2 78.13769832.09839.0000.0000.0882.08.5251-297.0163.422FRRptXYtt 79.54219957.09959.0313.0000.0000.0.0080-ln486.1633.5ln22FRRptXYtttttutBXBBY321tttutBXBBY321lnln2-16 7.6 度量误差度量误差n 应变量中存在度量误差应变量中存在度量误差p假定真实回归模型pY的观测值与真实值关系为p实
8、际回归模型估计iiiuxBy2yyviii*Cov x vii,0iiiivuxBy2*iiiiiixvuxBb222 iivuxbVar2222 22BbE2-17pOLS估计量是无偏的pOLS估计量的方差也是无偏的p估计量的估计方差比没有度量误差时的大。因为应变量中 的误差加入到了误差项 中iu2-18n 解释变量中存在度量误差解释变量中存在度量误差p假定真实回归模型pX的观测值与真实值关系为p实际回归模型估计iiiuxBy2xxviii*22*2iiiiiiuxBvBuxBy222*,viiiiiiBvBuvxEuxCovCov x vii,0 0ivEiiiiixuxBb2*22 22
9、BbE2-19pOLS估计量是有偏的pOLS估计量也是不一致的。即使样本容量足够大，OLS估计量仍然是有偏的2-20 7.7 诊断设定误差：设定误差的检验诊断设定误差：设定误差的检验n 诊断非相关变量的存在诊断非相关变量的存在p如果根据经济理论有3个变量X对Y有影响，那么应该将它们全部纳入模型，即使实证检验发现一个或多个解释变量系数是统计不显著p如果根据经济理论有2个变量X对Y有影响，如，无法确定X4是否属于模型，可采用t检验法判断p如果根据经济理论有1个变量X对Y有影响，如，无法确定X3和X4是否属于模型，可采用F检验法判断iiiiiuXBXBXBBY44332212-21 例例7-4 85
10、个国家的生命预期个国家的生命预期 p模型1p模型2p模型3Life生命预期（年）；Income人均收入（美元）Access获得保健指标iuAccessBIncomeBBLife321iuIncomeBAccessBIncomeBBLife24321iuAccessBIncomeBAccessBIncomeBBLife25243212-22回归结果回归结果解释变量解释变量模型模型1模型模型2模型模型3系数系数t值值系数系数t值值系数系数t值值常数项常数项39.43820.239*40.50820.82*43.16610.017*人均收入人均收入0.0054.442*0.0023.485*0.00
11、12.684*获得保健获得保健0.2839.960*0.2508.080*0.1491.001人均收入人均收入2-6.28E-08-2.406*-5.54E-08-1.961*获得保健获得保健20.0010.692R20.7740.7890.790F140.533101.09175.45*表示表示1%显著性水平；显著性水平；*表示表示5%显著性水平；显著性水平；*表示表示10%显著性水平显著性水平2-23n 对遗漏变量和不正确函数形式的检验对遗漏变量和不正确函数形式的检验 例如：菲利普斯曲线，预期工资变化率（Y）与失 业率（X）负相关p判定模型是否恰当主要根据以下一些参数判定模型是否恰当主要根
12、据以下一些参数 和校正后的 估计的 值 与先验预期相比，估计系数的符号0221BuXBBYttt0lnln221BuXBBYttt2R2Rt01221BuXBBYttt2-24n残差检验残差检验n 1959-2006年美国进口商品支出（年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系）和时间趋势的关系（Table 3-7）p假如模型正确设定为p如果模型设定为tttutBXBBY321 9839.0000.0000.0882.08.5251-297.0163.42RptXYtttttttutBvvXBBY3219693.0000.0000.0208.0145.13
13、6-2RpXYtt时间趋势trend2-25-200-100010020030040019601970198019902000Y-X-tY-X2-26n在线性模型和对数线性模型之间选择：在线性模型和对数线性模型之间选择：MWD检验检验n 例如：例如：1959-2006年美国进口商品支出（年美国进口商品支出（Y）与个）与个人可支配收入（人可支配收入（X）和时间趋势的关系）和时间趋势的关系n 模型模型1n 模型模型2tttutBXBBY321tttutBXBBY321lnln2-27n 假设假设 H0：线性模型；H1：对数线性模型n MWD检验步骤检验步骤p估计线性模型，得到Y的估计值p估计对数线
14、性模型，得到lnY的估计值p求p做Y对X和Z1t的回归 如果根据如果根据t检验检验Z1t的系数是统计显著的，则拒绝的系数是统计显著的，则拒绝H0p求p做lnY对lnX或X和Z2t的回归 如果根据如果根据t检验检验Z2t的系数是统计显著的，则拒绝的系数是统计显著的，则拒绝H1tYtlnYtttZlnYYln1tttZYlnYlnanti22-282-29n根据表7-2拒绝线性设定n根据表7-3拒绝对数线性设定n两个模型设定都有误2-30n回归误差设定检验：回归误差设定检验：RESETn 例如：例如：1959-2006年美国进口商品支出（年美国进口商品支出（Y）与个）与个人可支配收入（人可支配收入
15、（X）和时间趋势的关系）和时间趋势的关系n 做残差做残差e对对Y估计值图估计值图 9839.048000.0000.0882.08.5251-297.0163.42RnptXYtt2-31-200-100010020030004008001,2001,6002,0002,400eY2-32n RESET检验步骤检验步骤n 根据模型估计出Y值，记为 如：n 估计如下模型：n 利用约束回归检验2个模型估计的R2是否有显著差异n 如果计算的F值是统计显著的，则原模型设定有误tYtttutBXBBY321tttttvYBYBtBXBBY3423321knmFn-kRmRRFurrur，222-12-3
16、3n 原模型n 新模型n 原模型设定有误 9959.048084.0548.0913.0000.0015.007E09.705-E02.40.343-0.1487.6263-232RnpYYtXYtttt93.62439959.0-129839.09959.0F 9839.048000.0000.0882.08.5251-297.0163.42RnptXYtt2-34n习题7.14（表7-6）n习题7.15（表7-7）2-35n作业：习题7.11、7.21p交电子文档3个p1个Word文档，文件名：国贸*-姓名.docp2个Eviews文档，文件名：习题7.11.wf1，习题7.21.wf1p将3个文档打包压缩，文件名：国贸*-姓名.p5月6日前发到以下邮箱
