1、计量经济学计量经济学（第二版）第二版）模型、方法与应用模型、方法与应用在终极的分析中，一切知识都是历史；在终极的分析中，一切知识都是历史；在抽象的意义下，一切科学都是数学；在抽象的意义下，一切科学都是数学；在理性的世界里所有的判断都是统计学在理性的世界里所有的判断都是统计学第一章第一章 绪论绪论 第一节第一节 计量经济学的涵义计量经济学的涵义第二节第二节 计量经济学的研究步骤计量经济学的研究步骤计量经济学产生的时代背景计量经济学产生的时代背景自由主义经济学自由主义经济学古典经济学古典经济学威廉威廉配第配第亚当亚当斯密斯密大卫大卫李嘉图李嘉图新古典经济学新古典经济学凯恩斯凯恩斯萨缪尔逊萨缪尔逊克
2、莱因克莱因新自由主义经济学和货币主义经济学新自由主义经济学和货币主义经济学经济学是否是科学经济学是否是科学经济学是否存在世界先进水平经济学是否存在世界先进水平1.近代科学体系及方法对经济学的影响近代科学体系及方法对经济学的影响 唯想阶段唯想阶段唯像阶段唯像阶段唯理阶段唯理阶段古典经济学古典经济学从现象到实质的抽象，从现象到实质的抽象，其硬其硬新古典经济学新古典经济学边际边际分析，其硬核是均衡分分析，其硬核是均衡分凯恩斯主义经济凯恩斯主义经济学学宏观经济分析，宏观经济分析，其硬其硬其硬核是市场缺陷，其硬核是市场缺陷，政府干预。政府干预。核是劳动价值论；核是劳动价值论；2.经济学研究范式的发展经济
3、学研究范式的发展分析；分析；3.科学哲学观科学哲学观是计量经济学发展的重要思想是计量经济学发展的重要思想(1)数据说话数据说话;4.统计学方法论统计学方法论是计量经济学的方法论基础是计量经济学的方法论基础(2)抽样，估计，检验，推断抽样，估计，检验，推断第一节第一节 计量经济学的涵义计量经济学的涵义一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学从字意上解释，计量经济学是指从字意上解释，计量经济学是指“经济度量经济度量”，英文原文为英文原文为“Econometrics”，国内学术国内学术界对这个词界对这个词翻译也不统一，翻译也不统一，有两种译法，有两种译法，另一种译为计量另一种译为计量经济学。经济学。
4、计量经济学一词，计量经济学一词，是挪威经济学家拉纳尔是挪威经济学家拉纳尔弗里希（弗里希（RFrisch）在）在1926年发表的年发表的论纯经济论纯经济问题问题一文中仿照生物计量学（一文中仿照生物计量学（Biometrics）一）一词而提出来的。词而提出来的。一种一种译为经济计量学。译为经济计量学。1933年弗里希认为年弗里希认为“对经济的数量研究有几对经济的数量研究有几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该与个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该与计量经济学混为一谈。因此，计量经济学与统计计量经济学混为一谈。因此，计量经济学与统计学决不是一样的，它也不等于我们所说的一般济学决不是一样的，它
5、也不等于我们所说的一般济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征，也不应把计量经济学的意义与在经济学量特征，也不应把计量经济学的意义与在经济学中应用数学看成是一样的。中应用数学看成是一样的。”他说他说“经验表明，统计学、经济理论和数学经验表明，统计学、经济理论和数学三个方面观点之一是实际理解现代经济生活中数三个方面观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的统一才构成了计量经
6、济学。是由于这三者的统一才构成了计量经济学。”弗里希关于弗里希关于“计量经济学就是统计学、经计量经济学就是统计学、经济济个国家一般教科书对什么是计量经济学所作的规个国家一般教科书对什么是计量经济学所作的规规定，都还没有超出这个范围。规定，都还没有超出这个范围。理论和数学的结合理论和数学的结合”已为学术界所认可。目前各已为学术界所认可。目前各计量经济学作为一门独立的学科应该是在计量经济学作为一门独立的学科应该是在20世纪世纪30年代初年代初才出现的。才出现的。俄亥俄州克里富兰城，由俄亥俄州克里富兰城，由弗里希、丁伯根弗里希、丁伯根和弗歇和弗歇1930年年12月月29日日在美国在美国尔等经济学家发
7、起成立了尔等经济学家发起成立了“国际计量经济学会国际计量经济学会”。国际计量经济学会就是一个试图在国际计量经济学会就是一个试图在经济理论、统经济理论、统计学和数学计学和数学相结合方面谋求进步的学术团体，相结合方面谋求进步的学术团体，其其学术活动排除政治的、社会的、金钱的和国家主学术活动排除政治的、社会的、金钱的和国家主义的倾向，并且完全脱离各种利害关系。义的倾向，并且完全脱离各种利害关系。其其主要目标主要目标在于促进旨在谋求对各种经济问在于促进旨在谋求对各种经济问题的理论上的数量探讨和经验上的数量探讨相统题的理论上的数量探讨和经验上的数量探讨相统一的研究。一的研究。要想达到这一目的，必须依赖于
8、似乎已在各种自要想达到这一目的，必须依赖于似乎已在各种自然科学中占据支配地位的那种富于想象力的严密然科学中占据支配地位的那种富于想象力的严密 思考。思考。凡下决心将这种经济学的理论研究和实证凡下决心将这种经济学的理论研究和实证研究的统一进行到底者，其任何研究活动均会被研究的统一进行到底者，其任何研究活动均会被列入该学会关心的范围之内。列入该学会关心的范围之内。1933年年国际计量经济学会正式出版会刊国际计量经济学会正式出版会刊Econometrica，这就标志着计量经济学已正式这就标志着计量经济学已正式成为一门独立的新兴学科。成为一门独立的新兴学科。随后计量经济学在理论和实践同时发展的基随后计
9、量经济学在理论和实践同时发展的基础上，其理论研究成果不断出现，计量经济模型础上，其理论研究成果不断出现，计量经济模型的应用也发挥了重要的作用。的应用也发挥了重要的作用。1935年，丁伯根建立了世界上第一个宏观计年，丁伯根建立了世界上第一个宏观计量经济模型用于分析荷兰的宏观经济量经济模型用于分析荷兰的宏观经济,开创了建立开创了建立宏观经济模型的新阶段。宏观经济模型的新阶段。1936年年凯恩斯凯恩斯就业、利息和货币通论就业、利息和货币通论一一书的问世，提出了政府干预经济运行理论和总量书的问世，提出了政府干预经济运行理论和总量分析理论。分析理论。凯恩斯理论后经哈罗德（凯恩斯理论后经哈罗德（R F H
10、arrod）、克莱因克莱因(LKlein)等著名经济学家的继承和发展等著名经济学家的继承和发展,罗宾逊罗宾逊(JVRobinson)、萨谬尔森、萨谬尔森(PASomuelson)、形成了有一定理论体系的凯恩斯主义，并成为这形成了有一定理论体系的凯恩斯主义，并成为这一时期计量经济学研究的重要理论基础。一时期计量经济学研究的重要理论基础。美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因首次将凯恩斯的总量分析理论与计量经济克莱因首次将凯恩斯的总量分析理论与计量经济方法相结合，相继发表了方法相结合，相继发表了:美国的一个计量经济模型美国的一个计量经济模型（1929-1
11、941）美国经济变动美国经济变动(1921-1941)美国的一个计量经济模型美国的一个计量经济模型（1929-1952）对于英国对于英国1959年的计量经济预测年的计量经济预测等论文，推动了宏观计量经济模型的应用与发展，等论文，推动了宏观计量经济模型的应用与发展，使宏观计量经济模型在宏观经济管理中发挥了重使宏观计量经济模型在宏观经济管理中发挥了重日本经济增长的一个模型日本经济增长的一个模型要的作用。要的作用。美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森认为：萨谬尔森认为：二次世界大战后的经济学是计量二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。经济学的时代。
12、1940年代，计量经济学迈进了新境界。学者年代，计量经济学迈进了新境界。学者们都致力于经济理论的模型化及数学化的研究。们都致力于经济理论的模型化及数学化的研究。并将统计推断应用到计量经济学中，因而几乎使并将统计推断应用到计量经济学中，因而几乎使计量经济学变为数理统计学的分支。计量经济学变为数理统计学的分支。1950年、年、1957年，年，HTheil 和和 Basmann各自各自独立提出发表了二阶段最小平方法，对计量经济独立提出发表了二阶段最小平方法，对计量经济学的发展颇有建树。学的发展颇有建树。1960年是计量经济学的起飞阶段，学者们提年是计量经济学的起飞阶段，学者们提出有关滞后分布的新处理
13、方法，又有人将物理的出有关滞后分布的新处理方法，又有人将物理的光谱分析应用在计量经济学，同时有关非一次式光谱分析应用在计量经济学，同时有关非一次式模型的许多问题也被克服，这些都显示出计量经模型的许多问题也被克服，这些都显示出计量经济学的体系已经相当严密济学的体系已经相当严密,其理论基础亦日益巩固。其理论基础亦日益巩固。1960年代中期，计量经济学的一场新方法论年代中期，计量经济学的一场新方法论变革开始从模型估计和检验的方法研究转向模型变革开始从模型估计和检验的方法研究转向模型设定的方法论探讨。设定的方法论探讨。英国伦敦经济学院的萨根（英国伦敦经济学院的萨根（DSargan）率先）率先先将误差修
14、正模型形式运用于计量经济模型，先将误差修正模型形式运用于计量经济模型，模型的理论假设提供了方便的计量检验形式，萨模型的理论假设提供了方便的计量检验形式，萨为为根所倡导的一个从一般到简单为原则的动态模型根所倡导的一个从一般到简单为原则的动态模型设定的新方法在设定的新方法在1970年代中期迅速发展。年代中期迅速发展。1980年代初，英国牛津大学的享德里年代初，英国牛津大学的享德里（D F Hendry）提出的协整理论使计量经济学进入了提出的协整理论使计量经济学进入了一个新的理论体系。该体系认为一个新的理论体系。该体系认为模型与经济理论模型与经济理论和和数理统计原则数理统计原则的的逻辑一致性逻辑一致
15、性应是计量经济学研应是计量经济学研究的发展趋势。究的发展趋势。于是，现代对策论、贝叶斯理论于是，现代对策论、贝叶斯理论等在计量经济学中的应用也已成为计量经济学的等在计量经济学中的应用也已成为计量经济学的研究课题。研究课题。应用计量经济学也由传统的生产函数、应用计量经济学也由传统的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数和宏观经济模型需求函数、消费函数、投资函数和宏观经济模型转向金融市场、工资、福利、转向金融市场、工资、福利、国际贸易国际贸易、经济周、经济周期波动、科技进步、经济增长方式转变、产业结期波动、科技进步、经济增长方式转变、产业结构调整等新的研究领域。构调整等新的研究领域。计量经济学另一
16、个重要的发展是在宏观计量计量经济学另一个重要的发展是在宏观计量经济模型的研制和应用方面。目前已有一百多个经济模型的研制和应用方面。目前已有一百多个国家和地区都编制了不同的宏观计量经济模型，国家和地区都编制了不同的宏观计量经济模型，由克莱因发起研制的由克莱因发起研制的“连接连接（Link）计划计划”，到，到1981年年就包括了美、英、法、日、苏联（前）、就包括了美、英、法、日、苏联（前）、中国、波兰等以及非洲、亚洲、拉丁美洲、中东中国、波兰等以及非洲、亚洲、拉丁美洲、中东等四个地区的等四个地区的70多个国家和地区，方程个数达到多个国家和地区，方程个数达到10000个以上，包含个以上，包含3000
17、0多个变量，多个变量，需求、价格、收入等经济的各个方面，形成完整需求、价格、收入等经济的各个方面，形成完整涉及生产、涉及生产、的有机的模型系统，无论在政策分析，经济预测的有机的模型系统，无论在政策分析，经济预测和决策等方面都发挥了更大的作用。和决策等方面都发挥了更大的作用。1968年年，瑞典银行在其建立，瑞典银行在其建立300周年之际决定周年之际决定增设诺贝尔经济学奖，增设诺贝尔经济学奖，1969年首届诺贝尔经济学年首届诺贝尔经济学奖就授予了两位对计量经济学的诞生和发展做出奖就授予了两位对计量经济学的诞生和发展做出卓越贡献的计量经济学家卓越贡献的计量经济学家：弗里希和丁伯根。据弗里希和丁伯根。
18、据统计，截至到统计，截至到2007年，在年，在60位诺贝尔经济学奖位诺贝尔经济学奖得主中三分之二的经济学家的研究成果都与计量得主中三分之二的经济学家的研究成果都与计量经济学有关，经济学有关，正如诺贝尔经济学奖获得者著名经正如诺贝尔经济学奖获得者著名经济学家克莱因所评价的：济学家克莱因所评价的：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于重要地位济学科中居于重要地位”。在计量经济学的发展过程中，我们也应该看在计量经济学的发展过程中，我们也应该看到现代科学技术特别是电子计算技术的发展为计到现代科学技术特别是电子计算技术的发展为计量经济学插上了有力的翅膀，可以说没有电子计量经济学插上了有力的翅
19、膀，可以说没有电子计算机的发展，就没有计量经济学的广泛应用。算机的发展，就没有计量经济学的广泛应用。它在一定程度上反映了社会化大生产对各种它在一定程度上反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行精确数量分析的客观要经济因素和经济活动进行精确数量分析的客观要求。经济学从定性分析向定性与定量分析相结合求。经济学从定性分析向定性与定量分析相结合的方向发展，是经济学更加科学化的表现。毫无的方向发展，是经济学更加科学化的表现。毫无疑问，我国的经济学需要科学化和现代化，要真疑问，我国的经济学需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，学习、跟踪、研究、发展计量正成为一门科学，学习、跟踪、研究、发展计量经济
20、学，也是我国经济学界的一项极其重要的任经济学，也是我国经济学界的一项极其重要的任 务。务。经济学经济统计学统计学数理统计学数学图 1.1计量经济学数理经济学二、计量经济学与有关学科的关系二、计量经济学与有关学科的关系计量经济学虽是经济计量经济学虽是经济学、数学和统计学的结合，学、数学和统计学的结合，但它同时又和数理经济学、但它同时又和数理经济学、数理统计学、经济统计学数理统计学、经济统计学密切相关，且又不同于这密切相关，且又不同于这些学科的每一个学科。它些学科的每一个学科。它们之间的关系可通过图们之间的关系可通过图1.1反映出来。反映出来。经济理论是一般经济现象的理论抽象，它是经济理论是一般经
21、济现象的理论抽象，它是经济学家根据逻辑推理，用文字叙述经济现象的经济学家根据逻辑推理，用文字叙述经济现象的过程，大多数具有定性的性质。这些理论只叙述过程，大多数具有定性的性质。这些理论只叙述了现象，没有对照实际现象加以检验，没有提供了现象，没有对照实际现象加以检验，没有提供具体的数量关系。具体的数量关系。例如，某一商品的需求量取决于：例如，某一商品的需求量取决于：它的价它的价格格X1;其它商品的价格其它商品的价格X2;消费者的收入消费者的收入X2；消费者的爱好消费者的爱好X4。443322110XXXXQ（1.1）数理经济学和一般经济学并无本质区别数理经济学和一般经济学并无本质区别,它采它采用
22、数学符号或公式来表示以上经济理论。用数学符号或公式来表示以上经济理论。数理经济学和一般经济学并无本质区别，上数理经济学和一般经济学并无本质区别，上述经济关系，可写成如下需求方程：述经济关系，可写成如下需求方程：方程式方程式（1.1）表述了需求量和四种因素的精表述了需求量和四种因素的精确关系，需求量只取决于这四个因素，再无其它确关系，需求量只取决于这四个因素，再无其它因素。因素。然而，然而，经济生活的实践告诉我们，影响商品经济生活的实践告诉我们，影响商品需求的并非这四种因素，新产品的发明、广告的需求的并非这四种因素，新产品的发明、广告的宣传、政策、法律、社会等其他因素也会影响商宣传、政策、法律、
23、社会等其他因素也会影响商品的需求量等。那么，这些不可缺少的因素在经品的需求量等。那么，这些不可缺少的因素在经济关系中如何表现出来呢？这就要寻求一种新的济关系中如何表现出来呢？这就要寻求一种新的方法来解决这一问题，于是便有计量经济学的产方法来解决这一问题，于是便有计量经济学的产生。生。（1.2）uXXXXQ443322110计量经济学在经济关系中引进一个具有明确计量经济学在经济关系中引进一个具有明确特征的随机变量来加以考虑，这样需求方程特征的随机变量来加以考虑，这样需求方程（1.1）就成了就成了计量经济学与经济学，数理经济学的不同之计量经济学与经济学，数理经济学的不同之处就在于引入了适合实际经济
24、生活的随机因素处就在于引入了适合实际经济生活的随机因素u，u称为随机扰动项，方程式称为随机关系式。它称为随机扰动项，方程式称为随机关系式。它虽然也用数学形式表达经济关系，但并不假定这虽然也用数学形式表达经济关系，但并不假定这经济关系是精确的，它要研究随机扰动项经济关系是精确的，它要研究随机扰动项u。对于随机扰动项对于随机扰动项u，我们可以假设它服从于一我们可以假设它服从于一定的概率分布，即定的概率分布，即 u 取什么值或取某一值的可能取什么值或取某一值的可能性是有规律的，所以一经在方程中引进扰动项，性是有规律的，所以一经在方程中引进扰动项，就可以利用概率统计的方法和实际经济统计资料，就可以利用
25、概率统计的方法和实际经济统计资料，对方程组的参数进行估计，从而确定存在于变量对方程组的参数进行估计，从而确定存在于变量之间的具体数量关系，即确定经济结构的参数。之间的具体数量关系，即确定经济结构的参数。研究如何运用和改造概率统计方法，使其适研究如何运用和改造概率统计方法，使其适合于经济关系的计量测定的诸课题，即是计量经合于经济关系的计量测定的诸课题，即是计量经济学的基本研究范畴。济学的基本研究范畴。经济统计学侧重于收集、整理、分析经验数经济统计学侧重于收集、整理、分析经验数据，描述经济现象在整个观察期间的发展型式及据，描述经济现象在整个观察期间的发展型式及各种问题的数量表现，侧重描述性统计，它
26、对各各种问题的数量表现，侧重描述性统计，它对各种变量的发展不作说明，也不进行经济关系参数种变量的发展不作说明，也不进行经济关系参数的精确测量。的精确测量。数理统计学所论述的测量方法，是在实验室数理统计学所论述的测量方法，是在实验室控制试验的基础上发展起来的，它虽然也研究随控制试验的基础上发展起来的，它虽然也研究随机现象，但这种随机现象是有条件的，它不适用机现象，但这种随机现象是有条件的，它不适用于经济关系的测量。于经济关系的测量。第二节第二节 计量经济学的研究步骤计量经济学的研究步骤计量经济学的研究一般需要经过四个阶段即计量经济学的研究一般需要经过四个阶段即四个步骤：四个步骤：一、建立计量经济
27、模型一、建立计量经济模型二、参数估计二、参数估计三、检验模型三、检验模型四、应用模型四、应用模型一、建立计量经济模型一、建立计量经济模型（一）计量经济模型（一）计量经济模型建立经济模型就是用数学形式来表达经济理建立经济模型就是用数学形式来表达经济理论。也就是说对某些可以计量的经济现象加以抽论。也就是说对某些可以计量的经济现象加以抽象，区分出各种不同的变量，建立一组方程或是象，区分出各种不同的变量，建立一组方程或是方程体系，借助方程体系表明经济变量之间的关方程体系，借助方程体系表明经济变量之间的关系，说明经济体系的运行情况。我们也会看到，系，说明经济体系的运行情况。我们也会看到，计量经济学者经常
28、利用数理经济学家提出的数理计量经济学者经常利用数理经济学家提出的数理方程式，并把这种数理方程转变为计量经济模型，方程式，并把这种数理方程转变为计量经济模型，这就需要有大量的独创性和实际技巧。因此，可这就需要有大量的独创性和实际技巧。因此，可以说计量经济学是一种科学，也是一种艺术。以说计量经济学是一种科学，也是一种艺术。（1.3）11210uCYCttt21210uKbPbbIttt（1.4）3210utcYccWttttttGICYtttWYPtttIKK1（1.5）（1.6）（1.7）（1.8）下面是一个由下面是一个由8个变量，个变量，6个方程构成的简单个方程构成的简单的计量经济模型的计量经
29、济模型:其中：其中：C为消费支出为消费支出；P为财产和其它非工资为财产和其它非工资收入；收入；Y为国民收入；为国民收入；I为净投资；为净投资；W为工资收入；为工资收入；K为计算期末资本；为计算期末资本；G为政策支出；为政策支出；t为计算期时为计算期时间。间。（二）模型中的变量（二）模型中的变量要建立模型，一定要了解有关经济理论以及要建立模型，一定要了解有关经济理论以及所研究对象的特点，从而确定模型变量之间关系所研究对象的特点，从而确定模型变量之间关系的形式，同时还要考虑有关方程的时滞问题（时的形式，同时还要考虑有关方程的时滞问题（时间滞后）。模型中包括的变量数目，主要取决于间滞后）。模型中包括
30、的变量数目，主要取决于经济理论的分析和判断，还要考虑研究对象的性经济理论的分析和判断，还要考虑研究对象的性质和研究的目的。质和研究的目的。一般来讲，要列入模型中的变量主要是解释一般来讲，要列入模型中的变量主要是解释变量，对于不太重要的因素，也引进一个随机变量，对于不太重要的因素，也引进一个随机因因素素u来代替，其中变量分为内生变量和外生变量。来代替，其中变量分为内生变量和外生变量。1 1内生变量内生变量内生变量指经济体系内部纯粹由经济因素规内生变量指经济体系内部纯粹由经济因素规定的变量，如定的变量，如（1.2.1）（1.2.6）模型中的模型中的Ct、It、Wt、Yt、Pt、Kt。一个内生变量只
31、能用一个方。一个内生变量只能用一个方程来解解，在方程中就叫做被解释变量或应变量，程来解解，在方程中就叫做被解释变量或应变量，在模型中当作被决定因素。在单一方程中被解释在模型中当作被决定因素。在单一方程中被解释变量也可称为因变量。变量也可称为因变量。2外生变量外生变量外生变量是经济体系外部的由非经济因素决外生变量是经济体系外部的由非经济因素决定的变量，如政府政策的变化、气候变化、人口定的变量，如政府政策的变化、气候变化、人口等等，这些变量的数值通常是已知的，它们在模等等，这些变量的数值通常是已知的，它们在模型中当作决定因素，所以也叫做解释变量。在前型中当作决定因素，所以也叫做解释变量。在前述模型
32、中，有两个外生变量，一个是时间述模型中，有两个外生变量，一个是时间t，一，一个是政府支出个是政府支出G。在单一方程中解释变量也可称。在单一方程中解释变量也可称为自变量。为自变量。但是，内生变量和外生变量的划分不是绝对但是，内生变量和外生变量的划分不是绝对的，在一些模型中为内生变量的，在一些模型中为内生变量(或外生变量或外生变量)，在，在另外一些模型中可以为外生变量另外一些模型中可以为外生变量(或内生变量或内生变量)。例如，在下述农产品供需模型中，变量例如，在下述农产品供需模型中，变量Y(Y(收入收入)却认为是外生变量。却认为是外生变量。110uPS2210uYPDDS（1.9）其中：其中：D为
33、需求量，为需求量，S为供给量，为供给量，P为价格，为价格，Y为收入，为收入，u1，u2为随机变量。为随机变量。（1.10）（1.11）3滞后变量滞后变量滞后变量是反映经济系统过去时期经济行为滞后变量是反映经济系统过去时期经济行为的变量（即模型中取前期值的变量）称为滞后变的变量（即模型中取前期值的变量）称为滞后变量，滞后变量又分为滞后内生变量和滞后外生变量，滞后变量又分为滞后内生变量和滞后外生变量。如（量。如（1.4）模型中前一期末的资本存量模型中前一期末的资本存量Kt-1就就称为称为滞后内生变量。滞后内生变量。4 4前定变量前定变量 在计量经济学中，通常认为外生变量的值是在计量经济学中，通常认
34、为外生变量的值是已知的，即其取值不是由模型所研究的经济系统已知的，即其取值不是由模型所研究的经济系统内部所决定的；此外，滞后变量的取值也不是由内部所决定的；此外，滞后变量的取值也不是由本期经济系统所决定的。因此，将外生变量和滞本期经济系统所决定的。因此，将外生变量和滞后内生变量统称为后内生变量统称为“前定变量前定变量”。所谓。所谓“前定前定”，即指其取值是可以即指其取值是可以“事前确定事前确定”的。的。内生变量一般来说是未知的，有多少个内生内生变量一般来说是未知的，有多少个内生变量，就有多少个方程，因此，在区分了这些经变量，就有多少个方程，因此，在区分了这些经济变量后，就要根据经济理论的判断分
35、析以及需济变量后，就要根据经济理论的判断分析以及需要与可能，把这些变量间的关系用数学方程式表要与可能，把这些变量间的关系用数学方程式表示出来。示出来。1 1行为方程式行为方程式凡是用来描述居民、企业、政府等决策单位凡是用来描述居民、企业、政府等决策单位的经济行为中，某一些特定变量对其它一些变量的经济行为中，某一些特定变量对其它一些变量的变动的反映，这样的方程就叫行为方程式。如的变动的反映，这样的方程就叫行为方程式。如前述前述Ct、It、Wt等方程式。等方程式。（三）模型中的方程（三）模型中的方程计量经济模型中的方程按照所反映的经济关计量经济模型中的方程按照所反映的经济关系的性质不同，可分为四类
36、：系的性质不同，可分为四类：ueLAKQ 2技术（工艺）方程式技术（工艺）方程式凡是由科学技术水平可能确定的生产技术关凡是由科学技术水平可能确定的生产技术关系的方程式就叫技术方程式，一般说明投入的生系的方程式就叫技术方程式，一般说明投入的生产要素与产出成果之间的工艺技术关系。计量经产要素与产出成果之间的工艺技术关系。计量经济分析中广泛使用的济分析中广泛使用的 CobbDouglas 生产函数就生产函数就是技术方程式。是技术方程式。（1.2.10）式中：式中：Q为用实物表示的最大产量；为用实物表示的最大产量；K为一年为一年中的资本存量；中的资本存量；L L为使用的劳动力总数。为使用的劳动力总数。
37、（1.12）A，,均为待定参数，若知道均为待定参数，若知道 A，,就可就可就可以算出变量就可以算出变量K、L任何组合的最大产量。任何组合的最大产量。对经济工作者来说，就是用合适的数据估计对经济工作者来说，就是用合适的数据估计这些参数数值，而且要验证方程式是否是合适的这些参数数值，而且要验证方程式是否是合适的生产函数。生产函数。例如，美国经济学家柯布和道格拉斯例如，美国经济学家柯布和道格拉斯研究研究 1900-1922 年美国的资本和劳动力对产量的年美国的资本和劳动力对产量的影响，他们根据历史资料，得出这一时期的生产影响，他们根据历史资料，得出这一时期的生产函数为函数为 75.025.001.1
38、LKQ 即表示资本每增加即表示资本每增加1%，生产量增加，生产量增加0.25%，劳动力每增加劳动力每增加1%，生产量增加，生产量增加0.75%。3制度（法规）方程式制度（法规）方程式根据法律、经济制度或政府政策所确定的经根据法律、经济制度或政府政策所确定的经济变量之间的数量关系式称为制度（法规）方程济变量之间的数量关系式称为制度（法规）方程式。例如：式。例如：销售税金销售税金=销售税率（销售税率（%）销售收入销售收入（1.13）其中税率是由政府制度明确规定的。其中税率是由政府制度明确规定的。4 4定义定义方程式方程式根据经济理论或假设所确定的有关经济变量根据经济理论或假设所确定的有关经济变量之
39、间存在或成立的定义。一般用方程式或恒等式之间存在或成立的定义。一般用方程式或恒等式表示，例如：表示，例如：Y(国民收入国民收入)=C(消费消费)+I(投资投资)（1.14）PQ(销售额销售额)=)=P(单价单价)Q(销售量销售量)QS(某种商品供给量某种商品供给量)=)=QD(该商品需求量该商品需求量)（1.15）（1.16）这类方程一般是用来说明有关的定义或者描这类方程一般是用来说明有关的定义或者描述的均衡条件，不包含随机扰动项，属于确定性述的均衡条件，不包含随机扰动项，属于确定性方程。方程。二、参数估计二、参数估计参数估计就是指取得模型系数的估计值。参参数估计就是指取得模型系数的估计值。参
40、数是指自变量（或解释变量）与因变量（或被解数是指自变量（或解释变量）与因变量（或被解释变量）之间数量关系的常数。参数数值并不是释变量）之间数量关系的常数。参数数值并不是因变量和自变量的关系，它只是在既定条件下才因变量和自变量的关系，它只是在既定条件下才是常数。在没有实际观测值之前，它也是一个未是常数。在没有实际观测值之前，它也是一个未知数。所以模型确定后，我们就要根据理论，收知数。所以模型确定后，我们就要根据理论，收集有关数据，运用有关统计方法，来估计模型中集有关数据，运用有关统计方法，来估计模型中的参数。统计数据主要有三种类型：的参数。统计数据主要有三种类型：（1）时间序列数据：即按时间顺序
41、排列的数）时间序列数据：即按时间顺序排列的数据，也称为动态序列数据。时间顺序可以是年、据，也称为动态序列数据。时间顺序可以是年、季、月、日等。例如历年的季、月、日等。例如历年的GDP、居民的人均消、居民的人均消费支出、人均可支配收入、历年的零售物价指数费支出、人均可支配收入、历年的零售物价指数等。使用时间序列数据时，要注意数据的时期性等。使用时间序列数据时，要注意数据的时期性或时点性以及数据之间的可比性。或时点性以及数据之间的可比性。（2）截面数据：是同一时间（时期或时点）截面数据：是同一时间（时期或时点）某一指标在不同空间的观测数据。不同空间可以某一指标在不同空间的观测数据。不同空间可以是不
42、同的地理区域，也可以是不同的行业、部门是不同的地理区域，也可以是不同的行业、部门或个人。例如，同一时间不同家庭的收入和消费或个人。例如，同一时间不同家庭的收入和消费支出，某一年各省生产总值等。支出，某一年各省生产总值等。（3）面板数据：即时间序列数据和截面数据）面板数据：即时间序列数据和截面数据相结合的数据。例如，通过相结合的数据。例如，通过中国统计年鉴中国统计年鉴可可以得到全国各地的人均可支配收入和人均消费支以得到全国各地的人均可支配收入和人均消费支出等经济变量的年度经济数据。这些全国各地的出等经济变量的年度经济数据。这些全国各地的相关经济变量的集合就构成典型的面板数据。所相关经济变量的集合
43、就构成典型的面板数据。所以面板数据也可以理解成是由相同截面数据构成以面板数据也可以理解成是由相同截面数据构成的时间序列数据。的时间序列数据。参数估计的方法有单一方程的估计方法，也参数估计的方法有单一方程的估计方法，也有联立方程的估计方法，其具体方法将在以后各有联立方程的估计方法，其具体方法将在以后各章节详细介绍。章节详细介绍。估计估计方法方法计量经计量经济方法济方法图图1.2 计量经济方法计量经济方法单一单一方程方程古典最小二乘法古典最小二乘法加权最小二乘法加权最小二乘法工具变量法工具变量法最大似然法最大似然法广义最小二乘法广义最小二乘法联联立立方方程程识别识别理论理论有限信息有限信息估计法估
44、计法两段最小二乘法两段最小二乘法间接最小二乘法间接最小二乘法有限信息最大似然法有限信息最大似然法三段最小二乘法三段最小二乘法完全信息最大似然法完全信息最大似然法完全信息完全信息估计法估计法估计方法估计方法检验理论检验理论预测预测虚拟变量虚拟变量线性约束线性约束变量归组变量归组设定误差设定误差多重共线性多重共线性自相关自相关异方差性异方差性滞后变量滞后变量变量中的误差变量中的误差单一方程单一方程计量经济方法计量经济方法1.经济先验准则经济先验准则三、检验模型三、检验模型根据实际观测资料，求得模型中参数的估计根据实际观测资料，求得模型中参数的估计值以后，还要对这些参数以及模型中所包含的变值以后，还
45、要对这些参数以及模型中所包含的变量进行检验，这些准则大致可分成三类：量进行检验，这些准则大致可分成三类：经济先验准则即以已知的经济理论或先验理经济先验准则即以已知的经济理论或先验理论作为检验准则，通常是检验模型中参数估计值论作为检验准则，通常是检验模型中参数估计值的符号和大小的准确性。如在方程（的符号和大小的准确性。如在方程（1.2）中，如）中，如果估计出的果估计出的 01，则可断定估计值是错误的。，则可断定估计值是错误的。为正常商品的价格和需求量为负相关，即随着该为正常商品的价格和需求量为负相关，即随着该因因商品价格上升，其需求量会相应减少，如果商品价格上升，其需求量会相应减少，如果,01则
46、表示需求量增加，这显然是不符合实际情况的。则表示需求量增加，这显然是不符合实际情况的。2.统计准则统计准则此项检验一方面检验引入模型的解释变量与此项检验一方面检验引入模型的解释变量与此项检验一方面检验引入模型的解释变量与被解此项检验一方面检验引入模型的解释变量与被解释变量是否密切相关，另一方面是检验所设计的释变量是否密切相关，另一方面是检验所设计的计量经济模型是否能有效地描述被解释变量的变计量经济模型是否能有效地描述被解释变量的变化，以及样本模型中的参数能否代表总体的参数化，以及样本模型中的参数能否代表总体的参数等。例如在方程等。例如在方程(1.2)中，检验其它商品价格和中，检验其它商品价格和
47、被被研究商品的需求量是否密切相关，以及方程研究商品的需求量是否密切相关，以及方程(1.2)是否有效地描述了商品需求量的变化。是否有效地描述了商品需求量的变化。3.计量经济准则计量经济准则前面讲到，统计准则检验主要是利用统计推前面讲到，统计准则检验主要是利用统计推断来进行的。但是统计推断是需要一定的前提条断来进行的。但是统计推断是需要一定的前提条件的，这些条件是否成立，直接影响到统计准则件的，这些条件是否成立，直接影响到统计准则检验的可靠性，因此，需要运用计量经济准则对检验的可靠性，因此，需要运用计量经济准则对统计推断是否符合这些前提条件进行检验。只有统计推断是否符合这些前提条件进行检验。只有在
48、这些检验都通过后，才可以认为模型较好地反在这些检验都通过后，才可以认为模型较好地反映了所研究的经济系统的特征。映了所研究的经济系统的特征。四、应用模四、应用模型型计量经济学研究的运用有四个方面：结构分计量经济学研究的运用有四个方面：结构分析、政策评价、经济预测和实证分析。任何计量析、政策评价、经济预测和实证分析。任何计量经济研究的实用目的，可以是其中的任何一个或经济研究的实用目的，可以是其中的任何一个或全部目的。全部目的。1.结构分析结构分析是指利用估计的计量经济模型，来测定所研是指利用估计的计量经济模型，来测定所研究经济系统内的经济变量之间的各种基本关系，究经济系统内的经济变量之间的各种基本
49、关系，最常用的方式是比较静力学分析、弹性分析和乘最常用的方式是比较静力学分析、弹性分析和乘数分析。结构分析的结果可以用来进行预测。数分析。结构分析的结果可以用来进行预测。2.政策评价政策评价即利用估计的计量经济模型，在不同的政策即利用估计的计量经济模型，在不同的政策即利用估计的计量经济模型，在不同的政策方案即利用估计的计量经济模型，在不同的政策方案之间进行选择，权衡各种可供选择的政策的可能之间进行选择，权衡各种可供选择的政策的可能效益和代价，比较不同政策的各种后果，以期得效益和代价，比较不同政策的各种后果，以期得到理性经济决策。进行政策评价的主要方法有政到理性经济决策。进行政策评价的主要方法有
50、政策模拟法，目标策模拟法，目标工具法，社会福利函数法和最工具法，社会福利函数法和最优控制法等。优控制法等。3.经济预测经济预测4.实证分析实证分析即利用估计的计量经济模型，来预测实际观即利用估计的计量经济模型，来预测实际观测样本数据以外的某些变量的未来值。测样本数据以外的某些变量的未来值。即利用计量经济模型和实际统计资料分析现即利用计量经济模型和实际统计资料分析现即利用计量经济模型和实际统计资料分析现实的即利用计量经济模型和实际统计资料分析现实的经济现象以此说明某个理论假说的正确与否。任经济现象以此说明某个理论假说的正确与否。任何经济理论，只有成功地解释了客观事实才能被何经济理论，只有成功地解
