1、决策理论与实践2022-10-3内容n决策的基本问题决策的基本问题n决策的分类决策的分类n最优化决策与有限理性决策最优化决策与有限理性决策n程序化决策和非程序化决策程序化决策和非程序化决策n个人决策与群体决策个人决策与群体决策n确定性、风险性和不确定性决策确定性、风险性和不确定性决策2022-10-3决策的基本问题u决策的概念及特征决策的概念及特征 决策（决策（D Decision-making)ecision-making)，也即，也即“做出决做出决定定”，从一些可供选择方案中选出一个特定行，从一些可供选择方案中选出一个特定行动方案（动方案（SimonSimon，19601960）。）。20
2、22-10-3决策的基本问题u广义的决策：广义的决策：Henry L.SiskHenry L.Sisk（19771977）认为，决）认为，决策就是从两个或两个以上的备选行动方案中确策就是从两个或两个以上的备选行动方案中确定一个的过程。定一个的过程。u狭义的决策：仅指行动方案的最后选择这一环狭义的决策：仅指行动方案的最后选择这一环节（拍板）。节（拍板）。u决策的特征：决策的特征：p目标性、优化性、选择性、实施性目标性、优化性、选择性、实施性2022-10-3决策制定过程n识别问题识别问题n确定决策标准确定决策标准n给标准分配权重给标准分配权重n拟定方案拟定方案n分析方案分析方案n选择方案选择方案
3、n实施方案实施方案n评价决策结果评价决策结果2022-10-3决策的分类依据依据类型类型目标性质常规型（程序化）决策常规型（程序化）决策非常规型决策非常规型决策目标要求最优化决策最优化决策满意化决策满意化决策目标数量单目标决策单目标决策多目标决策多目标决策条件性质确定型决策确定型决策风险型决策风险型决策涉及范围战略决策战略决策战术决策战术决策决策主体个人决策个人决策集体决策集体决策2022-10-3最优化决策n最优化决策，也称理性决策：在具体的约束条最优化决策，也称理性决策：在具体的约束条件下做出的一致的、以价值最大化为目的的决件下做出的一致的、以价值最大化为目的的决策。策。2022-10-3
4、理性决策假设条件理性决策假设条件n问题清晰明确问题清晰明确n目标单一明确目标单一明确n知道所有方案知道所有方案n偏好清楚偏好清楚n偏好一致稳定偏好一致稳定n不存在时间或成本的约束不存在时间或成本的约束n最终选择导致经济回报最大化最终选择导致经济回报最大化2022-10-3理性决策假设条件的局限n个人信息处理能力有限n决策者趋向于将解决方法同问题混淆n感性偏见歪曲问题本质n信息选择时偏重信息可获得性n先入为主n承诺升级n过去决策制约当前决策n群体利益差异导致目标、方案和结果的差异n存在时间和成本的压力n组织中存在保守趋向2022-10-31.1.最优化决策模型最优化决策模型步骤图步骤图确定决策的
5、确定决策的标准标准（名牌、地（名牌、地方）方）确定决确定决策的必策的必要性要性（考学）（考学）分配各决策分配各决策标准的权重标准的权重（名牌（名牌1010、地方地方6 6）找出可找出可行的备行的备选方案选方案（A A、B B、C C、D D）评估备评估备选方案选方案（B B、D D、A A、C C）选择最选择最佳方案佳方案（B B）2022-10-31.1.最优化决策模型最优化决策模型假设假设假设：假设：人是人是完全理性完全理性的的可以获得可以获得所有的信息所有的信息有有无限无限的、可以加工这些信息的的、可以加工这些信息的资源资源2022-10-31.1.最优化决策模型的评价最优化决策模型的评
6、价 是一个假设条件满足的条件下，理是一个假设条件满足的条件下，理性个体如何行动的、最理想的决策性个体如何行动的、最理想的决策标准模型标准模型 实际上人们是如何决策的呢？（描实际上人们是如何决策的呢？（描述模型）述模型）2022-10-3方案产生过程方案产生过程现实中人们所处的情况：现实中人们所处的情况：信息多信息多不确定性不确定性我们的办法：我们的办法：接受一个接受一个不尽完美的、满足需要的选择不尽完美的、满足需要的选择，认为足够好，认为足够好就可以了就可以了 运用启发式判断：思维的运用启发式判断：思维的捷径捷径，是解决问题的简单而，是解决问题的简单而笼统的策略或规律。笼统的策略或规律。选择标
7、准选择标准还有其它办法吗？还有其它办法吗？最优化决策的局限最优化决策的局限2022-10-32.2.满意满意/有限理性模型有限理性模型满意满意/有限理性模型有限理性模型(1947,bounded rationality)，由SimonSimon（19781978年诺贝尔经济年诺贝尔经济奖获得者）提出。奖获得者）提出。定义：决策者并不是取得决策有关的所有信定义：决策者并不是取得决策有关的所有信息，而是仅仅根据其中的息，而是仅仅根据其中的重要信息重要信息来作决策。来作决策。满意满意解解(satisfying solution)satisfying solution)：令决策者满意的解决方案令决策者
8、满意的解决方案2022-10-32.2.满意满意/有限理性模型有限理性模型图示图示确定决策的确定决策的需要需要简化问题简化问题设定足够令设定足够令人人满意的准满意的准则则确定确定有限有限的的几个备选几个备选 方方案案把各方案与把各方案与满意标准进满意标准进行比较行比较令人足够滿令人足够滿意的方案意的方案是是否存在否存在？选择第一个选择第一个“足夠好足夠好”的方案的方案扩大范围再扩大范围再找其他替代找其他替代方案方案是是否否2022-10-3有限理性决策决策制定步骤决策制定步骤完全理性完全理性有限理性有限理性识别问题确定重要的相关的组织问题确定反映管理者利益和背景的、可见的问题确定决策标准确定所
9、有的标准确定有限的标准给标准分配权重评价所有标准并依据它们对组织目标的重要性进行排序建立简单的评价模型并对标准排序，决策者利益影响排序制定方案创造性地制定广泛的各种方案制定有限的相似方案分析方案依据决策标准和重要性评价所有方案；每个方案的结果是已知的从喜欢的解决方法出发，依据决策标准逐个评价方案选择方案最大化决策：选择能获得最大经济回报的方案满意决策：找到一个充分解决问题的，满意的的方案实施方案所有组织成员会接受此方案政治和权力会影响对决策的接受和执行评价依据最初的问题客观评价决策成果对决策成果的客观性较难保证；可能发生承诺升级的现象。2022-10-33.3.启发式（启发式（heuristi
10、csheuristics）决策）决策启发式（启发式（heuristicsheuristics）决策由）决策由KahnemanKahneman等（等（19791979）提出（提出（KahnemanKahneman 是是20022002年诺贝尔经济奖获得年诺贝尔经济奖获得者）。者）。启发式与偏见启发式与偏见前景理论前景理论(Prospect Theory)(Prospect Theory)2022-10-3程序化决策和非程序化决策程序化决策反复出现、结构清晰、可以依据惯例完成的决策。非程序化决策非反复出现、需要具体问题具体分析的独特的决策。2022-10-3程序化决策与非程序化决策的区别程序化决策
11、程序化决策非程序化决策非程序化决策适用性适用性例行事件一次性、无结构的非例行事件传统方法传统方法习惯标准操作规程组织结构判断、直觉和创造性经验人员选择与训练设立专门部门现代技术现代技术运筹学计算机模拟系统GPS (General Problem Solving)2022-10-3程序化决策和非程序化决策n实际管理决策是程序化决策和非程序化决策的混合，越高层的管理者所面临决策的非程序化比重越高。n将非程序化决策转化为程序化决策是提高决策效率的有效途径。2022-10-3确定性、风险性和不确定性决策n确定性决策：由于每种选择方案的结果都是已知的，管理者可以精确地制定决策。n风险性决策：结果不确定，
12、但决策者可以估计方案各种结果出现的可能性的决策。2022-10-3风险性决策投资方案预期投资回报投资回报期望值不景气(概率0.3)一般(概率0.5)经济高涨(概率0.2)项目16.57.88.37.51项目25.67.39.77.272022-10-3不确定性决策n不确定性决策：结果不确定、方案出现各种可能结果和出现的可能性都无法估计的决策。n不确定决策下的方案选择主要受决策者的性格影响。2022-10-3群体决策与个人决策群体决策：群体成员一起对问题进行分析、讨论和争议，缩小分歧并达到一致的过程。比较内容比较内容个人决策个人决策群体决策群体决策速度速度快慢准确性准确性较差较好创造性创造性较高
13、，对工作不明确、需创新的各种较适应较低，对有固定结构和程序的工作适应效率效率费时少，代价高费时多，代价低风险性风险性视个人气质经历而定视群体的组成而定2022-10-3讨论；哪些因素可能影响群体决策？讨论；哪些因素可能影响群体决策？2022-10-3影响群体决策的因素分析n决策者的个性n决策者的年龄、知识结构、经验和经历n决策者的人数n决策问题的性质n决策群体中领导者和小群体的状况n决策沟通的方式n决策的形式n决策的环境等2022-10-3群体决策优点：n提供完整信息n产生更多的方案n增加对方案的接受性n提高合法性缺点：n浪费时间n少数人左右决策n少数人屈从多数人的压力n责任不清2022-10
14、-3改善群体决策的方法n头脑风暴法n名义群体法n德尔菲法n电子会议法2022-10-3改善群体决策的方法头脑风暴法目的：克服阻碍产生创造性方案的因素。原则：鼓励提出任何种类的方案，禁止对 各种方案的任何批评。2022-10-3改善群体决策的方法名义群体法步骤：1.每个成员独立写出对问题的看法。2.提交并说明3.讨论4.成员独立完成对方案排序并汇总。2022-10-3改善群体决策的方法德尔菲法主要步骤：1.通过问卷向成员提供问题说明和相关材料2.成员匿名独立完成问卷3.汇总、整理4.将结果反馈给成员5.请成员提供新的意见6.重复步骤3、4、5直到取得一致意见2022-10-3改善群体决策的方法德
15、尔菲法优点：n避免权威人士的意见影响他人的意见n避免出于情面不发表反对意见的情况n避免处于自尊心而坚持自己意见的情况缺点：过程复杂，花费时间较长2022-10-32022-10-3不确定性决策不确定性决策n不知道未来的自然状态出现的概率不知道未来的自然状态出现的概率n适用于：对概率判断缺乏信心适用于：对概率判断缺乏信心 对事情做出简单的估计对事情做出简单的估计n决策的准则决策的准则 悲观准则悲观准则 乐观准则乐观准则 折中准则折中准则 等可能准则等可能准则 遗憾准则遗憾准则2022-10-3不确定性决策不确定性决策2022-10-3不确定性决策不确定性决策n未来的市场需求不确定未来的市场需求不
16、确定n可能出现繁荣、一般、衰退可能出现繁荣、一般、衰退n不同的决策方案在不同的市场需求下收益如下（单位：万元不同的决策方案在不同的市场需求下收益如下（单位：万元）方案未来状态繁荣繁荣一般一般衰退衰退A1201-6A2980A36542022-10-3乐观准则乐观准则n决策者总是假设会出现最有利的状态决策者总是假设会出现最有利的状态n在此假设下选择最好的方案在此假设下选择最好的方案方案方案未来状态未来状态预期预期繁荣繁荣一般一般衰退衰退A1201-620A29809A36546选择选择A1 202022-10-3悲观准则悲观准则n决策者总是假设会出现最有利的状态决策者总是假设会出现最有利的状态n
17、在此假设下选择最好的方案在此假设下选择最好的方案方案方案未来状态未来状态预期预期繁荣繁荣一般一般衰退衰退A1201-6-6A29800A36544选择选择A3 42022-10-3折中准则折中准则n介于乐观和悲观之间介于乐观和悲观之间n对客观状态的估计既不完全乐观也不完全悲观对客观状态的估计既不完全乐观也不完全悲观n赋予乐观系数赋予乐观系数，0011方案方案未来状态未来状态预期预期繁荣繁荣一般一般衰退衰退A1201-620+(-6)(1-)A29809+0(1-)A36546+4(1-)选择选择A3 005/125/12选择选择A1 5/125/121B点，因此不会参加这样的抽奖点，因此不会参
18、加这样的抽奖n为引诱风险厌恶者参加抽奖，抽奖价格至少应该降到为引诱风险厌恶者参加抽奖，抽奖价格至少应该降到12元，下图元，下图F点点n风险厌恶者认为风险厌恶者认为U(12)=E(U(x)，12就是抽奖结果的确定性等价值就是抽奖结果的确定性等价值n15-12=3为风险溢价为风险溢价2022-10-3风险偏好者的效用曲线风险偏好者的效用曲线n风险偏好者认为风险偏好者认为C C点点BB点，非常愿意花费点，非常愿意花费1515元参加抽奖，为引诱风险厌元参加抽奖，为引诱风险厌恶者参加抽奖，应降低抽奖价格，下图恶者参加抽奖，应降低抽奖价格，下图F F点。点。n抽奖价格可以增加到抽奖价格可以增加到1717元
19、时，下图元时，下图D D点，风险偏好仍然会参加抽奖，风点，风险偏好仍然会参加抽奖，风险偏好者认为险偏好者认为U(17)=E(U(x)U(17)=E(U(x)，1717就是抽奖结果的确定性等价值。就是抽奖结果的确定性等价值。n17-15=217-15=2，为了风险宁愿多付出，为了风险宁愿多付出2 2元元风险并不是全是负面的。风险并不是全是负面的。2022-10-3风险中性者的效用曲线风险中性者的效用曲线n风险中性者对风险是漠不关心的风险中性者对风险是漠不关心的n风险投资的期望收益带来的效用风险投资的期望收益带来的效用=稳定得到同等受益的效用稳定得到同等受益的效用2022-10-3风险理论风险理论
20、n有人买福利彩票，有人买保险，或者两者都买有人买福利彩票，有人买保险，或者两者都买n人们通常体验到的是环境的改变不是环境的绝对值人们通常体验到的是环境的改变不是环境的绝对值2022-10-3风险性决策风险性决策n通常我们使用期望值来选择最佳方案，即风险中性。通常我们使用期望值来选择最佳方案，即风险中性。n某石油公司拥有一块可能有油的土地，该土地产油量（万某石油公司拥有一块可能有油的土地，该土地产油量（万桶）可能是以下类型：桶）可能是以下类型：5050、2020、5 5、0 0，以上四种类型的概，以上四种类型的概率分别为：率分别为：0.10.1、0.150.15、0.250.25、0.50.5。
21、n公司目前有三种方案可供选择：公司目前有三种方案可供选择：A A1 1：自行钻井：自行钻井 A A2 2：无条件出租，收取固定租金：无条件出租，收取固定租金 A A3 3：有条件出租，根据出油量收取租金：有条件出租，根据出油量收取租金n所有状态下不同方案的收益如下表。所有状态下不同方案的收益如下表。2022-10-3风险性决策风险性决策n计算每种方案的期望收益计算每种方案的期望收益n选择期望收益最大的方案选择期望收益最大的方案方案方案0.10.150.250.5piaiS1S2S3S4A16520-2.5-7.55.125A24.54.54.54.54.5A32510004选择方案选择方案A1
22、 期望收益期望收益5.125 2022-10-3决策树决策树n，决策点，其后跟随不同的方案，决策点，其后跟随不同的方案n，状态点，其后跟随不同的状态，状态点，其后跟随不同的状态n ，结果点，其后就是该结果的收益，结果点，其后就是该结果的收益 A1A3A20.5 S40.1 S10.15 S20.25 S30.5 S40.1 S10.25 S30.5 S40.1 S10.25 S30.15 S20.15 S26520-2.54.5-7.54.54.5254.510002022-10-3决策树与多阶段决策决策树与多阶段决策某化工厂欲改革工艺某化工厂欲改革工艺n方案方案A1：自行研究，成功概率：自行
23、研究，成功概率0.6，失败概率，失败概率0.4n方案方案A2：购买专利，成功概率：购买专利，成功概率0.8，失败概率，失败概率0.2若改革工艺成功，则有两种生产方案若改革工艺成功，则有两种生产方案n方案方案B1：产量不变：产量不变n方案方案B2：增加产量：增加产量若改革工艺失败，则使用原来的工艺生产。若改革工艺失败，则使用原来的工艺生产。n有关数据如下表，求最佳策略有关数据如下表，求最佳策略如何改革工艺，如果如何改革工艺，如果成功选用何种生产方案成功选用何种生产方案2022-10-3决策树与多阶段决策决策树与多阶段决策n由于经济环境的不确定，未来可能出现三种状态由于经济环境的不确定，未来可能出
24、现三种状态n不同状态下不同方案的收益如下表不同状态下不同方案的收益如下表未来可能出现未来可能出现三种状态概率三种状态概率原来工原来工艺生产艺生产购买专利成功购买专利成功自行研究成功自行研究成功产量不变产量不变增加产量增加产量产量不变产量不变 增加产量增加产量0.1销路差销路差-100-300-200-200-3000.5一般一般050500-2500.4销路好销路好1002501502006002022-10-3决策树与多阶段决策决策树与多阶段决策 A1A20.4 失败失败0.6 成功成功-100-300500B1B2B1B20.2 失败失败0.8 成功成功 0.1 销路差销路差0.1 销路差
25、销路差0.1 销路差销路差0.4 销路好销路好0.5 一般一般0.1 销路差销路差 0.5 一般一般0.5 一般一般0.5 一般一般0.4 销路好销路好0.4 销路好销路好0.4 销路好销路好0.1 销路差销路差0.1 销路差销路差0.5 一般一般0.5 一般一般0.4 销路好销路好0.4 销路好销路好-10001001000-200200-20015050-300-2506002502022-10-3决策树与多阶段决策决策树与多阶段决策 A1A20.4 失败失败0.6 成功成功-100-300500B1B2B1B20.2 失败失败0.8 成功成功 0.1 销路差销路差0.1 销路差销路差0.
26、1 销路差销路差0.4 销路好销路好0.5 一般一般0.1 销路差销路差 0.5 一般一般0.5 一般一般0.5 一般一般0.4 销路好销路好0.4 销路好销路好0.4 销路好销路好0.1 销路差销路差0.1 销路差销路差0.5 一般一般0.5 一般一般0.4 销路好销路好0.4 销路好销路好-10001001000-200200-20015050-300-25060025085608530956595306382822022-10-3决策树与多阶段决策决策树与多阶段决策n最优决策方案为最优决策方案为n选择方案选择方案A2：购入专利：购入专利n如果成功则选择方案如果成功则选择方案B1：产量不变：产量不变2022-10-3
