1、h1计国君厦门大学管理学院h2一、风险的概念风险的概念 二、项目风险的形成、发展的机理二、项目风险的形成、发展的机理 三、项目风险的特征三、项目风险的特征 四、项目风险的分类四、项目风险的分类 h3 所谓风险是指实际结果与预期目标的差异程度。差异程度越大，风险越大；反之亦然。工程项目风险是指项目的目标费用、目标工期、目标质量与项目的实际费用、实际工期、实际质量水平的差异程度。h4l风险管理研究首先产生于西方发达国家，并在这些地区发展后逐步引入推广到发展中国家。风险管理研究的起源可追溯到公元前916年的共同海损制度，以及公元前400年的船货押贷制度。到了18世纪产业革命时期，法国管理学家亨端法约
2、尔在一般管理和工业管理一书中才正式把风险管理思想引进企业经营领域。h5l在企业的风险管理出现之初，美国的学术界对于风险管理的必要性就已经有了认识。1921年，马歇尔（Marshall）在企业管理一书中提出了风险负担管理的观点，提出了风险排除（Elimination）和风险转移的风险处理方法。在1929年1933年经济危机时期，美国企业界开展了企业管理运动。1931年，在美国经营者协会（AMA）大会上明确了对企业风险进行管理的重要意义，相继成立了专门机构开展风险管理的研究和咨询。h6l1932年，风险经理（Risk Manager）组织成立了纽约投保人协会（Insurance Buyers of
3、 New York）。于是，企业的保险管理逐步普及，并开始采用处理风险的其他手段。1949年首次使用“风险管理”一词，到了本世纪50年代，美国的莫布雷（Mow Bray）等人合著了保险学一书，在书中详细阐述了“风险管理”的概念，从此，在美国风险管理发展成为了一门学科。可以这样说，美国是风险管理的发源地。h7l1963年，Robert Mehr和Bob A.Hedgs合著工商企业管理，该书成为风险学领域中的重要的历史文献。1983年，在美国年会上世界各国专家学者共同通过了“101条风险管理准则”，将其作为各国风险管理的一般准则。1987年，英国南安普敦大学会计与管理科学系主任C.B.Chapma
4、n教授在Risk Analysis for large projects：Methods and Cases一书中，提出了“风险工程”的概念。他认为，风险工程是对各种风险分析技术的集成，以更有效的风险管理为目的，范围更广，方式更加灵活。该框架模型的构建弥补了单一过程的风险分析技术的不足，使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的研究成果成为可能。h8l项目风险管理发展的一个主要标志是建立了风险管理的系统过程，从系统的角度来认识和理解项目风险，从系统过程的角度来管理风险。项目风险管理过程，一般由若干主要阶段组成，这些阶段不仅其间相互作用，而且与项目管理其他管理区域也相互影响，每个风险管理阶段的完
5、成都可能需要项目风险管理人员的努力。特别是在研发型项目开发过程中，许多风险具有较强的隐蔽性，各种风险可能相互作用，引起风险的原因更是错综复杂，需要采取科学的方法。h9l项目风险识别是风险分析、风险控制的前提，只有对项目可能存在的风险及其因素进行系统的识别，才能对其进一步分析研究，制定对策，实施控制。项目风险识别一般按照以下步骤进行。l1、项目风险分解l项目风险的分解途径，包括：h10l（1）目标：识别影响项目费用、进度、质量和安全目标实现的风险；l（2）时间：识别项目不同进展阶段的风险；l（3）结构：按照项目结构组成、相关技术群的关系进行分解；l（4）环境：是指自然环境和社会、政治、军事、社会
6、、心理等非自然环境中一切同项目建设有关的环境；l（5）因素：按照项目风险因素分解。h11l2、建立初始项目风险清单l就是建立项目存在风险的一览表，由项目风险的编码、因素、事件、后果等构成。l3、风险识别分析l对初始建立的项目风险进行风险因素、风险事件及风险后果分析，剔除一般性风险，保留值得关注并进而作详细研究对象的风险。风险识别分析的依据是已积累的经验（数据）及有针对性的风险调查的资料。l4、确立项目风险清单l项目风险清单是进一步进行项目风险分析与评估的基础。h12风险因素 风险事件 作用途径 风险损失 h13（一）工程项目风险的特征（二)工程项目风险分析的系统特征 h141.客观性和必然性
7、2.普遍性 3.不确定性 4.项目风险存在与发生的可变性 5.大量风险(事故)发生的规律性 6.损失形式的可替代性 7.风险的相对性 h151整体性与叠加性 2相关性 3结构性 4动态性 5目的性 6环境适应性 h16h17(一)从风险的来源分类 (二)风险承受者角度分类（三）工程项目投资风险分类（四）施工阶段投资风险因素分类 h181自然风险 2设计风险 3施工风险 4经济风险 5市场风险 6财务风险 7合同风险 8环境风险 9政治风险 h191业主的风险 1)人为风险 2)经济风险 3)自然风险 2承包商的风险 1)决策风险 2)缔约和履约风险 3)责任风险 3咨询监理单位的风险 1)来自
8、主业的风险 2)来自承包商的风险 3)职业责任风险 h201.按风险来源进行分类 2.按项目实施的先后对风险因素进行分类 h21 工程项目投资活动涉及到社会经济、政治、市场、自然环境等各方面。因此，诱发项目的风险因素也是多种多样。按风险来源进行分类，具体分类如图4-4至4-10。h22工程项目投资风险因素RR1 自然风险R2 政治风险R3 经济风险R4 技术风险R5 国际风险R6 内部决策和管理风险h23R1自然风险因素R11 洪灾风险R12 风暴风险R13 地震风险R14 雪灾风险R15 气温风险h24R2政治风险因素R21 政治环境风险R22 政策风险因素R211 战争风险R212 社会动
9、荡风险R221 经济体制改革风险R223 宏观政策变化（土地、金融改革）R224 有关建设施工的条例和规范的变化风险R225 建设审批程序的变化风险R226 法律风险R221 行业发展战略及政策变化h25R3项目经济风险因素R31 项目市场风险R32 项目财务风险R33 地价风险R34 合同风险R35 工程招投标风险R36 国民经济状况变化因素R311 材料机械价格上涨R312 机具、设备租赁费增加R326 税利变动风险R325 承包商垫支能力风险R313 工资上涨R314 施工管理费增加R321 通货膨胀R322 利率变化R323 建设项目资金供应风险R324 项目超概预算风险R341 总价
10、合同风险R343 成本加酬金合同风险R351 公开招标风险R353 议标风险因素R352 邀请招标风险R342单价合同风险h26R41 设计技术风险R42 施工技术风险R4技术风险因素R411 设计基础资料的准确性R412 设计文件的准确性R415 设计规范的合法性系数选取R413 新结构的力学计算模型及简化R414 设计安全度取值R426 临时设施的设计和施工的失误R425 现场计划进度不合理R421 材料更新R427 安全措施不当R422 应用新技术、新工艺和新方法困难R423 施工工艺落后R424 施工技术和方案不合理h27R5国际风险因素R51 国家风险R52 国际政治风险R53 国际
11、投资环境风险R54 货币汇率变化风险R55 国际货币利率变化风险h28R61 投资方式选择风险R62 融资风险R63 管理风险R6内部决策和管理风险h291.市场风险因素 2.工期风险 3.质量风险 4.建设资金筹集风险 h30投资市场风险工期风险质量风险建设资金筹集风险材料价格变动机具价格变化机械设备租赁变动工人工资变化进度计划不当设计变更支付款未到位自然环境影响因素人员素质低施工方法工艺不当机械设备陈旧材料不合格筹资方式和金额支付进度贷款利息变动贷款期数变动h31一、工程项目风险分析 二、风险层次结构辨别模型 h32 工程项目风险分析是通过对工程项目建设中可能存在的风险进行识别，确定各风险
12、的基本特性，对风险作用产生的影响进行评价，针对各风险的大小及性质采取相应对策进行控制与管理。工程项目风险分析包括风险辨识、风险估计、风险评价。风险分析中采用的方法很多，比如有专家评议法、模糊数学法、层次分析法、蒙特卡罗、灰色关联法、模糊神经网络等。下面介绍层次分析法分析施工阶段投资风险 h331.构造递阶层次 2.用层次分析方法计算层的总权重 h34投资 市场风险工期风险质量风险建设资金筹集风险材料价格变动机具价格变化机械设备租赁变动工人工资变化进度计划不当设计变更支付款未到位自然环境影响因素人员素质低施工方法工艺不当机械设备陈旧材料不合格筹资方式和金额支付进度贷款利息变动贷款期数变动第二层B
13、第一层Ah35Analytic Hierarchy Process AHPT.L.saatyh36一一 问题的提出问题的提出例例1 1 购物购物 买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、价格、外形等方面的因素选择某一支钢笔。价格、外形等方面的因素选择某一支钢笔。买饭，则要依据色、香、味、价格等方面的买饭，则要依据色、香、味、价格等方面的因素选择某种饭菜。因素选择某种饭菜。决策是指在面临多种方案时需要依据一定决策是指在面临多种方案时需要依据一定的标准选择某一种方案。的标准选择某一种方案。h37 假期旅游，是去风光秀丽的苏州，还是去迷假期旅游，是去风光秀丽的苏州
14、，还是去迷人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择去哪个地方。去哪个地方。例例3 3 择业择业面临毕业，可能有高校、科研单位、企业面临毕业，可能有高校、科研单位、企业等单位可以去选择，一般依据工作环境、工资等单位可以去选择，一般依据工作环境、工资待遇、发展前途、住房条件等因素择业。待遇、发展前途、住房条件等因素择业。h38 由于经费等因素，有时不能同时开展几个课由于经费等因素，有时不能同时开展几个课题，一般依据课题的可行性、应用价值、理论价题，一般依据课题的可行性、应
15、用价值、理论价值、被培养人才等因素进行选题。值、被培养人才等因素进行选题。面临各种各样的方案，要进行比较、判断、评价、面临各种各样的方案，要进行比较、判断、评价、最后作出决策。这个过程主观因素占有相当的比重给用最后作出决策。这个过程主观因素占有相当的比重给用数学方法解决问题带来不便。数学方法解决问题带来不便。T.L.saatyT.L.saaty等人在等人在2020世纪世纪七十年代提出了一种能有效处理这类问题的实用方法。七十年代提出了一种能有效处理这类问题的实用方法。例例4 科研课题的选择科研课题的选择h39 层次分析法（层次分析法（Analytic Hierarchy Process,Anal
16、ytic Hierarchy Process,AHP)AHP)这是一种定性和定量相结合的、系统化的、层这是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法。次化的分析方法。过去研究自然和社会现象主要有机理分析法和统计分机理分析法和统计分析法析法两种方法，前者用经典的数学经典的数学工具分析现象的因果关系，后者以随机数学随机数学为工具，通过大量的观察数据寻求统计规律。近年发展的系统分析是又一种方法，而层次分析法层次分析法是系统分析的数学工具之一。h40层次分析法的基本思路：与人们对某一复杂决策问题的思维、判断过程大体一致。选择钢笔质量、颜色、价格、外形、实用钢笔1、钢笔2、钢笔3、钢笔4质量、颜
17、色、价格、外形、实用进行排序将各个钢笔的质量、颜色、价格、外形、实用进行排序经综合分析决定买哪支钢笔h41买钢笔买钢笔质量质量颜色颜色价格价格外形外形实用实用可供选择的笔可供选择的笔1 1 建立层次结构模型建立层次结构模型 一般分为三层，最上面为目标层目标层，最下面为方案层方案层，中间是准则层或指标层准则层或指标层。例1 的层次结构模型 准则层 方案层目标层h42选择旅游地景色费用居住饮食旅途苏州、杭州、桂林例2 层次结构模型层次结构模型 准则层A 方案层B目标层Z若上层的每个因素都支配着下一层的所有因素，或被下一层所有因素影响，称为完全层次结构，否则称为不完全层次结构。h43设某层有个因素，
18、nnxxxX,21ijaijjiijaa1 nnnnnnnnijaaaaaaaaaaA212222111211An2 2 构造成对比较矩阵构造成对比较矩阵要比较它们对上一层某一准则（或目标）的影响程度，确定在该层中相对于某一准则所占的比重。（即把个因素对上层某一目标的影响程度排序）用 表示第个因素相对于第个因素的比较结果，则则称为成对比较矩阵成对比较矩阵。上述比较是两两因素之间进行的比较，比较时取1919尺度。尺度。h44尺度第 个因素与第 个因素的影响相同ij第 个因素比第 个因素的影响稍强 第 个因素比第 个因素的影响强 第 个因素比第 个因素的影响明显强第 个因素比第 个因素的影响绝对地
19、强 iiiijjjj含义比较尺度比较尺度：（：（1919尺度的含义）尺度的含义）2,4,6,8表示第个因素相对于第个因素的影响介于上述两个相邻等级之间。不难定义以上各尺度倒数的含义，根据。jijiijaa1h45由上述定义知，成对比较矩阵 nnijaA 0 1ijajiijaa1 2则称为正互反阵正互反阵。比如，例2的旅游问题中，第二层A A的各因素对目标层Z Z的影响两两比较结果如下：满足以下性质ZA1A2A3A4A5A1A2A3A4A511/2433217551/41/711/21/31/31/52111/31/53111 3iia54321,AAAAA分别表示景色、费用、居住、饮食、旅途
20、。h46由上表，可得成对比较矩阵 1135131112513131211714155712334211A旅游问题的成对比较矩阵共有6个（一个5阶，5个3阶）。问题：问题：两两进行比较后，怎样才能知道，下层各因素对上层某因素的影响程度的排序结果呢？h473 层次单排序及一致性检验层次单排序及一致性检验nnwww,21层次单排序：确定下层各因素对上层某因素影响程度的过程。层次单排序：确定下层各因素对上层某因素影响程度的过程。用权值表示影响程度，先从一个简单的例子看如何确定权值。例如 一块石头重量记为1，打碎分成 各小块，各块的重量分别记为：则可得成对比较矩阵 11121212121wwwwwwww
21、wwwwAnnnn由右面矩阵可以看出，jkkijiwwwwww h48即，nji,2,1,1321231321234,2,7aaaaaa Aijkjikaaa ijkjikaaa Anjiaaaiijiij,2,1,1,1 .1也是一致阵TA .2 1 .3ArankA的各行成比例，则但在例2的成对比较矩阵中，在正互反矩阵 中，若 ,则称 为一致阵。一致阵的性质：。特征根均等于个其余的最大特征根（值）为0 1,.4n-n AA5.的任一列(行)都是对应于特征根 的特征向量。n作业作业h49若成对比较矩阵是一致阵，则我们自然会取对应于最大特征根 的归一化特征向量 ，且定理定理：阶互反阵 的最大特
22、征根 ，当且仅 当 时，为一致阵。Annwww,2111 niiwiwinnn A表示下层第 个因素对上层某因素影响程度的权值。若成对比较矩阵不是一致阵，SaatySaaty等人建议用其最大特征根对应的归一化特征向量作为权向量 ，则wwwAnwww,21w（为什么？）这样确定权向量的方法称为特征根法特征根法.h501nnCI由于 连续的依赖于 ，则 比 大得越多，的不一致性越严重。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大。因而可以用 数值的大小来衡量 nijanAA的不一致程度。定义一致性指标一致性指标其中 为 的对角线元素之和
23、，也为 的特征根之和。AnAh51RI50021,AAA50021,CICICI15005005002150021nnCICICIRI则可得一致性指标 定义随机一致性指标随机一致性指标随机构造500个成对比较矩阵随机一致性指标 RI 的数值：n1 234567891011RI0 00.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51h521.0RICICRAA一致性检验一致性检验：利用一致性指标和一致性比率0.1及随机一致性指标的数值表，对 进行检验的过程。一般，当一致性比率 的不一致程度在容许范围之内，可用其归一化特征向量作为权向量，否则要重新构造成对比较
24、矩阵，对 加以调整。时，认为Ah534 4 层次总排序及其一致性检验层次总排序及其一致性检验 确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程，确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程，称为层次总排序层次总排序 从最高层到最低层逐层进行。设：Z1A2AmA1B2BnB,21mAAAmA个因素层对总目标Z的排序为maaa,21jAAnB中因素为个因素对上层层的层次单排序为),2,1(,21mjbbbnjjjh54即 层第 个因素对总目标的权值为：BnmmnnnmmmmbababaBbababaBbababaB22112222211211221111:Bimjijjba1层的层次总排序
25、为：B层的层次总排序mAAA,21maaa,21nBBB2112111nbbb22212nbbbnmmmbbb21AB111bbamjjj212bbamjjjnmjnjjbba1h55层次总排序的一致性检验层次总排序的一致性检验设 层 对上层(层)中因素 的层次单排序一致性指标为 ，随机一致性指为 ，则层次总排序的一致性比率为：BnBBB,21A),2,1(mjAjjCIjRImmmmRIaRIaRIaCIaCIaCIaCR221122111.0CR当 时，认为层次总排序通过一致性检验。到此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策。h561.1.建立层次结构模型建立层次结构模型 该结构图
26、包括目标层，准则层，方案层。层次分析法的基本步骤基本步骤归纳如下3.计算单排序权向量并做一致性检验计算单排序权向量并做一致性检验2.构造成对比较矩阵构造成对比较矩阵从第二层开始用成对比较矩阵和19尺度。对每个成对比较矩阵计算最大特征值及其对应的特征向量，利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，特征向量（归一化后）即为权向量；若不通过，需要重新构造成对比较矩阵。h57计算最下层对最上层总排序的权向量。4.4.计算总排序权向量并做一致性检验计算总排序权向量并做一致性检验1.0CRCR进行检验。若通过，则可按照总排序权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或重新构造
27、那些一致性比率 较大的成对比较矩阵。mmmmRIaRIaRIaCIaCIaCIaCR22112211利用总排序一致性比率h58Z1A2A3A4A5A1B2B3B54321,AAAAA321,BBB(1)建模分别分别表示景色、费用、居住、饮食、旅途。分别表示苏杭、北戴河、桂林。h59（2）构造成对比较矩阵1135131112513131211714155712334211A1215121215211B1383113813112B131313113113B114111314314B144411141115Bh60(3)计算层次单排序的权向量和一致性检验A073.5110.0 ,099.0 ,055
28、.0 ,475.0 ,263.0018.0155073.5CI12.1RI1.0016.012.1018.0CRA成对比较矩阵 的最大特征值表明 通过了一致性验证。故则该特征值对应的归一化特征向量h61 对成对比较矩阵 可以求层次总排序的权向量并进行一致性检验，结果如下：54321,BBBBBk1k2k3kkkCIkRI12345595.0082.0429.0633.0166.0277.0236.0429.0193.0166.0129.0682.0142.0175.0668.0005.3002.33009.33003.0001.000005.058.058.058.058.058.0计算 可知
29、 通过一致性检验。kCR54321,BBBBBh62对总目标的权值为：1B3.0110.0166.0099.0633.0055.0429.0475.0082.0263.0595.032,BB,456.0 ,246.0456.0 ,246.0 ,3.01.0015.058.0/)0110.0005.0099.00055.0001.0475.0003.0263.0(CR（4）计算层次总排序权值和一致性检验又决策层对总目标的权向量为：同理得，对总目标的权值分别为：故，层次总排序通过一致性检验。h63可作为最后的决策依据。456.0 ,246.0 ,3.0213BBB321,BBB故最后的决策应为去桂
30、林桂林。又 分别表示苏杭、北戴河、桂林，即各方案的权重排序为h64一、工程项目风险控制对策 二、工程项目风险管理二、工程项目风险管理 h65 工程项目风险控制对策是指通过风险分析，风险的承受者面对明确了的风险采取何种措施进行处置，这种风险处置的方法叫对策。风险对策通常有两类，即：风险控制和风险转移。h66h671)风险回避 2)风险自留 3)风险预防 4)风险隔离 5)风险分担 6)风险减轻损失控制 h681)保险 2)风险控制型的非保险转移 3)风险财务型的非保险转移 h69(1)工程保险的种类 我国的工程保险主要是建筑工程一切险、安装工程一切险以及建筑安装工程第三者责任险。(2)建筑工程一
31、切险的内容 工程本身，施工用设施和设备，施工机具，场地清理费，第三者责任，由被保险人看管或监护的停放于工地的财产。h701业主的风险管理 2承包商的风险管理 3.咨询监理的风险管理 h71(1)工程项目在前期评估与可行性研究时，充分注意和分析各种风险发生的频率与可能性(2)认真编制招标文件和合同条件，尽可能采用标准范本及合同条款来规范招标工作及合同管理工作。(3)强化资格预审工作，注意评标择优录取承包商。(4)聘用优秀的监理工程师班子，对工程项目的实施进行科学和严格的独立监督管理工作。(5)注意施工过程中与承包商的协调与配合工作。(6)认真做好工程竣工后投入运营的养护管理和工程项目的总结后评价
32、工作。h72(1)对工程项目所在国的政治及经济信息的考察与分析，以及法律和习俗的了解，是承包商投标与承包工程的前提条件；(2)加强工程现场调查，充分研究潜在的工程风险；(3)依据招标文件及合同计价方式，增加风险性报价；(4)争取公平合理的合同条款，以减少相应风险；(5)进行合理的工程分包，以转移风险；(6)合理成立联营体，以共担风险；(7)向保险公司投保，以转移风险；(8)加强预防和控制风险事件，并减轻风险；(9)谨慎对待议标时的保留条件以及授标意向书；(10)加强质量管理，减少质量损失风险。h73 1)坚持公正、独立、自主的原则 2)在工程建设中实现权责一致3)严格咨询监理管理中的各项规章制度4)提高监理工程师的个人素质和职业道德 5)做好与业主的沟通工作 6)做好与承包商的沟通工作 7)向保险公司投保专业责任险 h74h75h76h77h78h79h80h81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96
