计量经济学:5第五章 回归模型的函数形式.ppt

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1、第五章 回归模型的函数形式 1 参数线性-变量线性 参数线性-变量非线性 斜率是否 保持不变 回归模型的函数形式 一、经济学中常用概念回顾(斜率、弹性、增长率) 二、几种典型的变量非线性模型中经济涵义的解读 三、示例说明 五、对度量单位的关注及标准化变量的回归 四、模型(形式)选择的依据 2 一、经济学中常用概念回顾 1、Y对X的斜率 2、弹性 3、增长率 /YX / / Y Y XX /Y Y X X每变动1单位,引起Y变动的百分数 X每变动1%,引起Y变动的百分数 X每变动1单位,引起Y变动的绝对额 3 二、几种典型的变量非线性模型中经济涵义的解读 4 不变弹性模型 增长率模型 三、示例说

2、明 1、P106例5-2 柯布-道格拉斯生产函数(双对数模型) 2、P107例5-4 人口增长率(对数-线性模型) 3、P113例5-6 菲利普斯曲线(倒数模型) 4、P116例5-8 总成本函数(多项式回归模型) 5 先验假定 经济意义检验 回归估计模型设定 经济意义解释 变量的显著性检验 方程总体的显著性检验 6 1、P106例5-2 柯布-道格拉斯生产函数(双对数模型) YAK L LnYLnALnKLnLU ( )Log Yc()Log K( )Log L估计方程: 规模报酬不变、递增、递减 、 + =111 ; ; 偏弹性系数偏弹性系数0、 样本数据样本数据:墨西哥19551974年

3、实际GDP、总就业 人数、固定资本存量(n=20) 模型设定 先验假定 回归估计 7 8 P值=(0.014) (0.085) (0.000) t= (-2.73) (1.83) (9.06) Se= (0.6062) (0.1857) (0.09343) R2=0.995 F=1719.23 P值=(0.000) 变量的显著性检验:变量的显著性检验: 01 :0;:0HH 5%0 2031.749.06tH所以拒绝 01 :0;:0HH 5%0 2031.741.83tH所以拒绝 总体显著性检验:总体显著性检验: 01 := =0;:0HH 和 至少一个不为 0 0.0000.05pH所以拒

4、绝 经济意义检验经济意义检验 1.65240.33970.8460 t tt LnYLnLLnK 9 1.65240.33970.8460 t tt LnYLnLLnK R2=0.995 F=1719.23 P值=(0.000) 1、在资本投入保持不变的情况下,劳动投入每增加1%, 产出平均增长约0.34%。在劳动投入保持不变的情况下, 资本投入每增加1%,产出平均增长约0.85%。 回归结果经济意义解释:回归结果经济意义解释: 2、两个偏弹性系数之和为1.1857,表明19551974年间 墨西哥经济是规模报酬递增的。 3、(对数)劳动力和资本解释了大约99.5%的(对数) 产出的变动。10

5、 2、P107例5-4 人口增长率(对数-线性模型) 已知1975-2007年美国人口数据,求该期间人口增长率。 11 2、P107例5-4 人口增长率(半对数模型) 已知1975-2007年美国人口数据,求该期间人口增长率。 0 1 t t YYr 0 1* tt LnYLnYLnrtu 12 * tt LnYBBtu 2 /Y Y T 瞬时增长率:B 2 log() 1anti复合增长率:rB ()5.35930.0107Ln Uspopt 即1975-2007年美国人口增长率为1.07% 线性趋势模型线性趋势模型 平稳性质疑? 12 3、P113例5-6 菲利普斯曲线(倒数模型) 依据经

6、济理论,依据经济理论,失业率上升,工资增长率会下降;且 当失业率处于不同水平时,工资变动率变动的程度会 不一样,即Y对X 的斜率( )不会是常数。/YX 13 模型选择:模型选择: 1、依据经济理论 以及经验判断; 2、辅助于对拟合 优度的比较或是残 差的比较。 /0.79YX 2 /20.588*( 1/)YXX 2 0.6594R 2 0.5153R 14 4、P116例5-8 总成本函数(多项式回归模型) 图图5-8 成本成本产出关系产出关系 15 4、P116例5-8 总成本函数(多项式回归模型) 23 1234iiiii YBB XB XB Xu 依据价格理论,如果边际成本和平均成本

7、曲线 为U型,则模型中的系数有如下先验值: 124 3 2 324 10 20 33 BBB B BB B 、 、; 、 、 WHY? 所以经济理论的学习对于模型的建立、选择 和检验有非常关键和重要的意义。 16 四、模型(形式)选择的依据 1、模型的建立需要正确地理论、合适可用的数据、 对各种模型统计性质的完整理解以及经验判断。 2、不应过分强调,或者仅仅根据一个统计量(如R2)来 甄选模型。 3、由于理论本身不是完美的,因而也就没有完美的模 型,只是期望选择的模型能够合理平衡各项标准。 模型选择的基本准则:模型选择的基本准则:进入模型中的解释变量的关系(即 理论基础)、解释变量系数的预期符

8、号、弹性系数等经济 指标、统计显著性等 要比较两个模型中的R2或R2 ,应变量必须是相同的。 经济理论经济理论工作经验工作经验 17 五、对度量单位的关注及标准化变量的回归 1、过原点的回归、过原点的回归(regression through the origin) 只有在充分理论保证下才能使用零截距模型,比如奥肯 定律或其他经济和金融理论。 2、注意模型中变量的度量比例和单位、注意模型中变量的度量比例和单位 3、标准化变量的回归、标准化变量的回归 怎么做? 如何解释? 原因 18 19 2、注意模型中变量的度量比例和单位、注意模型中变量的度量比例和单位 20 21 3、标准化变量的回归、标准

9、化变量的回归 *;* YX YYXX YX SS 怎么做:怎么做: 先将所有变量标准化,再对标准化后的变量进行回归。 原因原因:为了消除量纲的影响。 2222 3333 23 ( ) /( ) () /() () /() genr syYmean Ystdev Y genr sxXmean Xstdev X genr sxXmean Xstdev X sy sxsx 估计方程: 22 如 何 解 释 ? 3、标准化变量的回归、标准化变量的回归 标准化变量回归系数的涵义是:标准化变量回归系数的涵义是: 标准化解释变量每增加一个标准差,标准化解释变量每增加一个标准差, 被解释标准化变量的均值将增加

10、被解释标准化变量的均值将增加B*倍标准差。倍标准差。 0.1680.831 t tt sLnYsLnLsLnK 在资本投入保持不变的情况下,劳动投入每增 加一个标准差,产出平均增长0.17个标准差。 在劳动投入保持不变的情况下,资本投入每增 加一个标准差,产出平均增长0.83个标准差。 由此可知,资本投入对产出的影响大于就业对产出的影响。 回归模型的函数形式-小结 一、经济学中常用概念回顾(斜率、弹性、增长率) 二、几种典型的变量非线性模型中经济涵义的解读 三、示例说明 五、对度量单位的关注及标准化变量的回归 四、模型(形式)选择的依据 23 24 作业: 1、习题5.1-5.5在书上完成; 2、作业本上完成:习题5.6、5.7、5.9、5.10、5.11、 5.13、5.17。 提示和说明:5.6可先计算出各模型中的弹性系数,然 后根据不同商品的收入与消费的理论关系进行分析和选 择。5.7中的复合增长率只要求列出计算式,不要求求 出数值结果。

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