1、第第1 1章章 绪论绪论 关于绪论关于绪论 绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的
2、学习方法。方法。 不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。说明说明 本章内容并不是取自其它经典的教科书，而是取本章内容并不是取自其它经典的教科书，而是取自本书编著者与合作者的研究论著，因此并不一自本书编著者与合作者的研究论著，因此并不一定全部正确。定全部正确。 建议读者采取探讨的态度阅读，教师采取探讨的建议读者采取探讨的态度阅读，教师采取探讨的态度讲授。态度讲授。1.1 1.1 计量经济学应用研究的若干计量经济学应用研究的若干方法论问题方法论问题 一、问题提出一、问题提出 二、计量经济学模型的检验功能与发现功能二、计量经济学模型的检验功能与发现功能 三、计量经济学模型的归纳推理与演绎推
3、理三、计量经济学模型的归纳推理与演绎推理 四、计量经济学应用研究的总体回归模型设定四、计量经济学应用研究的总体回归模型设定 五、计量经济学应用模型对数据的依赖性五、计量经济学应用模型对数据的依赖性 一、问题提出一、问题提出 几组数据：几组数据： 经济研究经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年年为为0，1992年为年为5%，1998年为年为11%，2004年为年为40%，2005为为56%，2006年、年、2007年都为年都为53%； 管理世界管理世界在在2000年全年
4、刊发的年全年刊发的210余篇论文中，余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但；但在在2009年第年第1期至第期至第6期的期的96篇论文中，有篇论文中，有53篇，占篇，占55%。 清华经管学院清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生年暑期毕业硕士研究生122人，其人，其中中88人在论文中建立计量经济学模型，占人在论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得学位的博士研究生年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中人，其中32人人在论文中建立计量经济学模型，占在论文中建立计量经济学模型，占80%。 总结：总结：计量经济
5、学模型已经成为一种主流的实证经济研究方计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方法。法。计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、卫生等研究领域扩张卫生等研究领域扩张。错误十分普遍。错误十分普遍。水平的提高比数量的扩张更重要。水平的提高比数量的扩张更重要。 错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论缺错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论缺乏深入研究和正确理解。乏深入研究和正确理解。 开展方法论研究的目的：开展方法论研究的目的：使得计量经济学应用研究不致陷入使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人自欺欺人”和和“自娱自乐自娱自乐”的境地
6、。的境地。使计量经济学不被认为是使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学庸俗的经济学”或或“蹩脚蹩脚的应用数学的应用数学”。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。重建计量经济学课程内容体系。重建计量经济学课程内容体系。 研究内容包括：研究内容包括：逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）经济学基础（关系论转向）经济学基础（关系论转向）数学基础（主要是概率论基础）数学基础（主要是概率论基础）统计学基础（主要指数据基础）统计学基础（主要指数据基础） 计量经济学模型方法论的核心计量经济学模型方法论的核心什么是计量经济学什么
7、是计量经济学 弗里希（弗里希（Ragnar Frisch,1933）：）：“经验表明，统计学、经经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 萨缪尔森（萨缪尔森（P.A.Samuelson,1954）：）：“计量经济学可以定义计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行为实际经济现象的数量分析。这种分析基
8、于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。” 戈登伯格（戈登伯格（S.Goldberger,1964）：）：“计量经济学可以定义为计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。应用于经济现象的分析。” 计量经济学模型方法论的核心计量经济学模型方法论的核心 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。 计量经济学模型方法论的核心问题就是如何实现经济计量经济学模型方法论的核心问题就
9、是如何实现经济理论、数学和统计学的科学的结合。理论、数学和统计学的科学的结合。 理论计量经济学的研究对象理论计量经济学的研究对象 一般认为，理论计量经济学的任务，是研究和发展计一般认为，理论计量经济学的任务，是研究和发展计量经济学模型方法，这当然是重要的。量经济学模型方法，这当然是重要的。 任何一个具体的计量经济学模型可以称为方法或者工任何一个具体的计量经济学模型可以称为方法或者工具（具（method），是为了实现特定的研究目的而发展的。），是为了实现特定的研究目的而发展的。而一般意义的计量经济学模型是方法论而一般意义的计量经济学模型是方法论（methodology）。方法论研究的是共性，是产
10、生和）。方法论研究的是共性，是产生和发展方法的系统化理论。发展方法的系统化理论。 方法论的科学性和方法的科学性同样重要，甚至更重方法论的科学性和方法的科学性同样重要，甚至更重要。要。 理论计量经济学研究中的重视具体方法而忽视系统方理论计量经济学研究中的重视具体方法而忽视系统方法论的倾向应该受到关注，法论的倾向应该受到关注，关于计量经济学模型方法关于计量经济学模型方法论基础问题的研究，应该成为计量经济学理论研究的论基础问题的研究，应该成为计量经济学理论研究的重要内容。重要内容。二、计量经济学模型的检验功能二、计量经济学模型的检验功能与发现功能与发现功能 问题：问题：计量经济学模型是否计量经济学模
11、型是否“只能检验，不能发只能检验，不能发现现”？ 产生该问题的原因：计量经济学教科书的误导。产生该问题的原因：计量经济学教科书的误导。 传统的计量经济学教科书认为：传统的计量经济学教科书认为： 从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。不断地创新和发展计量经济学理论方法
12、，则是计量经不断地创新和发展计量经济学理论方法，则是计量经济学家的任务。济学家的任务。 Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati ） ：“计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工收集、加工经济数据，是统计学家的工作作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料这些数据构成了计量经济模型的原始资
13、料”。而且正是在这个意义上，而且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独计量经济学才成为一个独立的学科立的学科”。 Introductory Econometrics（ M. Wooldridge）：）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。 “完整的计量经济学模型理论与方法完整的计量经济学模型理论与方法” 关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济理论关于经济理论的抽象（即理论假说）的抽象（即理论假说）建立总体回归模型建立总体回归模型
14、获取样获取样本观测数据本观测数据估计模型估计模型检验模型检验模型应用模型。应用模型。 古扎拉蒂在古扎拉蒂在Basic Econometrics中将计量经济学中将计量经济学方法归结为以下方法归结为以下8个步骤：个步骤：“理论或假说的陈述、理论理论或假说的陈述、理论的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报或预测、利用模型进行控制或制定政策。或预测、利用模型进行控制或制定政策。” 结论：结论： 计量经济学模型研究，不是计量经济学模型研究，不是“只能检验，不能
15、只能检验，不能发现发现”，而是一个完整的科学发现的研究。，而是一个完整的科学发现的研究。三、计量经济学模型的归纳推理三、计量经济学模型的归纳推理与演绎推理与演绎推理 问题：问题：计量经济学模型是否计量经济学模型是否“只是归纳，不是演只是归纳，不是演绎绎”？ 经济学研究方法的变迁经济学研究方法的变迁 在早期经济学研究方法史上，演绎法一直是经济在早期经济学研究方法史上，演绎法一直是经济学的基本研究方法论，归纳法在经济学中几乎没学的基本研究方法论，归纳法在经济学中几乎没有位置。有位置。 西尼尔西尼尔：“这门科学依靠的主要是推理而不是观测，这门科学依靠的主要是推理而不是观测，其主要困难不是在于事实的调
16、查而是在于术语的使其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使用用”。 穆勒穆勒：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，即抽象演绎法。即抽象演绎法。 20世纪世纪20年代以后，随着现代逻辑实证主义哲学年代以后，随着现代逻辑实证主义哲学的诞生，归纳法在主流经济学研究中的重要性上的诞生，归纳法在主流经济学研究中的重要性上升。升。 JN凯恩斯凯恩斯：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的结合。结合。 哈奇森哈奇森认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和经验命题。科学的经济学命题应当
17、能够被经验地检验，经验命题。科学的经济学命题应当能够被经验地检验，而已有的经济学命题深陷于限制条件或而已有的经济学命题深陷于限制条件或“其他条件不其他条件不变变”的围护之中，无法被检验，也不能提供信息。的围护之中，无法被检验，也不能提供信息。 20世纪世纪20年代末年代末30年代初计量经济学诞生，确立年代初计量经济学诞生，确立了归纳法的地位。了归纳法的地位。毫无疑问，计量经济学的产生和迅速发展，集中体现毫无疑问，计量经济学的产生和迅速发展，集中体现了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。但是，不应由此而简单地断言，计量经济学仅仅是经但是，不应由此
18、而简单地断言，计量经济学仅仅是经验归纳法。验归纳法。 计量经济学应用研究包含两大基本步骤：计量经济学应用研究包含两大基本步骤： 设定模型和检验模型。前者属于演绎法的范畴，后者设定模型和检验模型。前者属于演绎法的范畴，后者属于归纳法的范畴。属于归纳法的范畴。 演绎法和归纳法是紧密结合在一起的，这种结合不仅演绎法和归纳法是紧密结合在一起的，这种结合不仅意味着彼此补充，也导致了彼此限制。由于计量经济意味着彼此补充，也导致了彼此限制。由于计量经济研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说，研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。故而演绎阶段对归纳阶
19、段形成了根本性的限制。 结论：结论： 计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型方法论。经济学模型方法论。四、计量经济学应用研究的四、计量经济学应用研究的总体回归模型设定总体回归模型设定1、对于同一个研究对象，模型是否、对于同一个研究对象，模型是否是唯一的？是唯一的？ 实质上是模型与数据生成过程（实质上是模型与数据生成过程（DGP）的关系问）的关系问题。题。 D.F.Hendry：经济学的基础假设前提是：现实经济活经济学的基础假设前提是：现实经济活动中存在着某种具有规
20、律性的机制。我们进一步假设动中存在着某种具有规律性的机制。我们进一步假设经济机制的某些规律性是可以测度的，并把这种可以经济机制的某些规律性是可以测度的，并把这种可以测度的机制称为数据生成过程。也就是说，我们测度的机制称为数据生成过程。也就是说，我们将数将数据生成过程视为现实经济生成经济数据的客观机据生成过程视为现实经济生成经济数据的客观机制。制。DGP是唯一的。是唯一的。 经济理论模型是经济学家为描述现实经济规律性所构经济理论模型是经济学家为描述现实经济规律性所构造的假说。它们往往是对应数据生成过程而设定的，造的假说。它们往往是对应数据生成过程而设定的，任何理论模型的构造都要受到经济学家主观出
21、发点的任何理论模型的构造都要受到经济学家主观出发点的影响。影响。理论模型可能不唯一。理论模型可能不唯一。 统计机制由概率分布类型与抽样形式两个要素构成，统计机制由概率分布类型与抽样形式两个要素构成，一般被视为经济理论模型现实运行的对应体。在应用一般被视为经济理论模型现实运行的对应体。在应用研究中，统计机制往往由分布复杂的高维数据生成过研究中，统计机制往往由分布复杂的高维数据生成过程之某种简化模型表示，称为统计模型。程之某种简化模型表示，称为统计模型。统计模型统计模型可能不唯一。可能不唯一。 从某种意义上说，经济理论模型是从经济行为的角度从某种意义上说，经济理论模型是从经济行为的角度对数据生成过
22、程的主观构造，而统计模型是从数据特对数据生成过程的主观构造，而统计模型是从数据特征的角度对数据生成过程的主观构造。征的角度对数据生成过程的主观构造。 计量经济学应用模型计量经济学应用模型 是接理论模型和统计模型的结合，应该力求描述客观是接理论模型和统计模型的结合，应该力求描述客观的数据生成过程。的数据生成过程。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点但建模起点应该相同，而
23、且是唯一的。应该相同，而且是唯一的。2、“从简单到复杂从简单到复杂”的建模路线正确吗？的建模路线正确吗？ 在应用研究的总体模型设定中始终存在两条路线在应用研究的总体模型设定中始终存在两条路线之争：之争：“从简单到复杂从简单到复杂”和和“从一般到简单从一般到简单”，哪一条是正确的？哪一条是正确的？ 具体表现：作为研究起点的总体回归模型应该是简单具体表现：作为研究起点的总体回归模型应该是简单模型（包含较少的解释变量）还是复杂模型（包含所模型（包含较少的解释变量）还是复杂模型（包含所有的解释变量）？有的解释变量）？ 国内外应用研究常见的模式：从简单到复杂国内外应用研究常见的模式：从简单到复杂 “从简
24、单到复杂从简单到复杂”和和“从一般到简单从一般到简单”，两条不两条不同的路线，看上去是殊途同归，但是却存在本质同的路线，看上去是殊途同归，但是却存在本质区别。区别。 从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据进从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。所以作为著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。所以作为起点的模型必须是起点的模型必须是“复杂的复杂的”。从经济学上讲，现实经济活动中变量之间的关系是复杂从经济学上讲，现实经济活动中变量之间的关系是复杂
25、的，而且所有变量都是变化的。所以作为起点的模型必的，而且所有变量都是变化的。所以作为起点的模型必须是须是“复杂的复杂的”。从统计学上讲，只有首先建立最一般的模型，才能保证从统计学上讲，只有首先建立最一般的模型，才能保证模型的随机扰动项满足模型的随机扰动项满足“源生性源生性”和基本假使。和基本假使。 结论：结论：“从一般到简单从一般到简单”的建模路线是合理的，的建模路线是合理的，而而“从简单到复杂从简单到复杂”的建模路线是不合理的，容的建模路线是不合理的，容易走向实用主义。易走向实用主义。3、总体回归模型设定的依据是什么？、总体回归模型设定的依据是什么？ 能否以研究目的为导向设定模型？能否以研究
26、目的为导向设定模型？实际应用研究中的研究目的导向实际应用研究中的研究目的导向 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。效果。 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。严重的问题。 必然导致实用主义。必然导致实用主义。 研究目的导向实例研究目的导向实例 研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：研究制度变迁对我国经
27、济增长影响的论文：2005,1978lnln10tZDIGDPttt1 . 21结论：制度变迁指数增长结论：制度变迁指数增长1%，将使得，将使得GDP增长增长2.1%。 在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：立了如下模型：6642. 1,9152. 02561. 01030. 08198. 0211DWRGDPDGDPDPGDPGDt结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。升和国民经济较快增长。 能否以先验的经济理论为导向设定模型？能否以先验的经济理
28、论为导向设定模型？ 经典计量经济学模型的经济理论导向。经典计量经济学模型的经济理论导向。正统经济学理论导向存在的问题正统经济学理论导向存在的问题 第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是，实际经济活动既不是“理性理性”的，的，也不是也不是“最优最优
29、”的。的。 第二，正统经济学理论强调第二，正统经济学理论强调“简单简单”，认为只有简单的理论才，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一一般般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。 对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。会设定不同的模型。 结论：结论： 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。理论描述的是理
30、想的经济世界。 经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。 经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。向。对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批评并不对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批评并不意味完全否定经济学理论在模型设定中的作用。意味完全否定经济学理论在模型设定中的作用。 描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分析现实经济世界的动力学关系；分析现实经济世界的动力
31、学关系； 简洁的经济学理论至少揭示了简洁的经济学理论至少揭示了“一般一般”经济系统中经济系统中的一部分经济关系。的一部分经济关系。 经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用于模型总体设定。用于模型总体设定。 能否以数据关系为导向设定模型？能否以数据关系为导向设定模型？现代时间序列计量经济学的数据关系导向现代时间序列计量经济学的数据关系导向 对先验理论导向的批评对先验理论导向的批评 问题的本质问题的本质数据关系是经济关系的必要条件而不是充分条件。数据关系是经济关系的必要条件而不是充分条件。 典型错误典型错误夸大因果关系检验的功能。夸大因果关系检验
32、的功能。夸大协整检验的功能：误将协整方程作为均衡方夸大协整检验的功能：误将协整方程作为均衡方程。程。例题：例题：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。计分析。 首先进行单位根检验，发现它们都是首先进行单位根检验，发现它们都是2 2阶单整序列。阶单整序列。 然后进行然后进行GrangerGranger因果关系检验，发现在因果关系检验，发现在5%5%的显著性水平上，的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的城
33、镇居民人均收入是农村居民人均消费的GrangerGranger原因。原因。 最后进行协整检验，发现它们之间存在（最后进行协整检验，发现它们之间存在（2 2，2 2）阶协整。）阶协整。 于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费消费558.07+0.1817558.07+0.1817城镇居民人均收入。城镇居民人均收入。 更进一步指出，城镇居民人均收入提高更进一步指出，城镇居民人均收入提高100100元，可以使得农村元，可以使得农村居民人均消费提高居民人均消费提高18.1718.17元。元。这个结论显然是错误的，但是所有统计检验
34、却是严格的。这个结论显然是错误的，但是所有统计检验却是严格的。正确认识数据关系的作用：正确认识数据关系的作用： 由于对实体之间的动力学关系认识永远难以达到完由于对实体之间的动力学关系认识永远难以达到完备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。 单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方法，给出了探索特定因素组函数关系的有效工具。法，给出了探索特定因素组函数关系的有效工具。 在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作
35、要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作用。用。 总体模型设定的关系论导向总体模型设定的关系论导向实现先验理论导向和数据关系导向的综合实现先验理论导向和数据关系导向的综合 “关系论导向关系论导向”分析框架分析框架五、计量经济学应用模型对数据五、计量经济学应用模型对数据的依赖性的依赖性 计量经济学模型与数据的关系。计量经济学模型与数据的关系。 重点问题重点问题 模型类型的选择对数据类型的依赖性。模型类型的选择对数据类型的依赖性。 总体模型变量选择的数据关系检验必要性原则。总体模型变量选择的数据关系检验必要性原则。 模型估计对样本数据的完整性、准确性、可比性、一模型估计对样本数据的完整性、准确
36、性、可比性、一致性要求。致性要求。 模型应用想定数据的强外生性和超外生性。模型应用想定数据的强外生性和超外生性。 数据陷阱数据陷阱 客观性是数据最重要的属性客观性是数据最重要的属性 如何判断数据是否具有客观性？如何判断数据是否具有客观性？ 已有数据诊断理论与方法的问题已有数据诊断理论与方法的问题 仍然是基于数据的，主要利用数据的仍然是基于数据的，主要利用数据的“关联性关联性”属性。即，属性。即，用数据的用数据的“关联性关联性”诊断数据的诊断数据的“客观性客观性”。 模型研究者必须首先对客观的社会经济活动进行观模型研究者必须首先对客观的社会经济活动进行观察和分析，获得察和分析，获得“感觉感觉”。那些不进行任何调查研。那些不进行任何调查研究，以通过某种渠道获得的究，以通过某种渠道获得的“数据库数据库”作为研究的作为研究的起点，是很容易掉入起点，是很容易掉入“数据陷阱数据陷阱”之中的。之中的。 数据陷阱数据陷阱 防止实用主义倾向。防止实用主义倾向。 数据是客观的，但是被主观地选择使用。数据是客观的，但是被主观地选择使用。 “如果你反复拷问数据，它总是会招供的如果你反复拷问数据，它总是会招供的”
