1、广发证券主经纪商交易平台介绍广发证券主经纪商交易平台介绍 -机构业务部机构业务部 主经纪商业务总体规划是为对冲基金及其它专业机构投资者提主经纪商业务总体规划是为对冲基金及其它专业机构投资者提供包括快速交易工具和交易平台（供包括快速交易工具和交易平台（DMA），高效便捷的托管、结），高效便捷的托管、结算、代理支付系统，个性化融资、融券解决方案和风险管理系统，算、代理支付系统，个性化融资、融券解决方案和风险管理系统，多账户组合管理、交易分析和流动性管理，多种金融产品的市场入多账户组合管理、交易分析和流动性管理，多种金融产品的市场入口和多口和多品种和多品种和多策略通道服务，以及整合投行和资产管理的资
2、源和策略通道服务，以及整合投行和资产管理的资源和业务，提供增值服务等一揽子金融服务。业务，提供增值服务等一揽子金融服务。主经纪商业务简介主经纪商业务简介账户管理账户管理极速交易极速交易服务服务种子基金种子基金支持支持托管估值托管估值服务服务业务定制业务定制产品配售产品配售绩效风险评绩效风险评估估基金评级基金评级杠杆交易及融资融券解决杠杆交易及融资融券解决方案方案税务筹划税务筹划产品设计产品设计与销售与销售研究服务研究服务广发证券主经纪商广发证券主经纪商交易系统交易系统一、多品种交易功能一、多品种交易功能普通买卖新股申购增发申购配股股票股票普通买卖债转股回售兑息兑付债券债券封闭式基金LOF基金单
3、市场ETF跨市场ETF基金基金跨境ETF大商所郑商所上期所中金所衍生品衍生品融资融券转融通网下申购询价网下申购债券分销一级市场业务一级市场业务信用产品信用产品认购申购开放式基金开放式基金赎回 定期存款通知存款协议存款存款业务存款业务商业银行理财计划券商资产管理计划集合资金信托计划中金所理财产品理财产品质押式买断式回购回购权证权证权证买卖权证行权 银行间品种大宗交易收益互换其它其它 银行间交易银行间交易现券买卖质押式回购债券分销跨市场转托管基本业务基本业务利率互换扩展业务扩展业务二、多类产品发行功能二、多类产品发行功能组合p组合持仓p组合q组合持仓q组合r组合持仓r 组合s组合持仓s组合持仓s股
4、票单元管理组年金单元管理组股票资产单元A￥年金产品A年金资产单元B年金资产单元A￥年金产品B集合/单一产品A债券资产单元A￥集合/单一产品B股票资产单元B￥债券资产单元B￥集合单元管理组组合持仓q资产单元2现货资产期货资产期货资金账号证券资金账号A产品2深圳A股股东代码上海A股股东代码场外开基股东代码大连期货交易编码郑州期货交易编码上海期货交易编码中金期货交易编码资产单元1现货资产产品1信用资金账号信用股东代码资产单元3信用资产产品3证券资金账号B深圳A股股东代码上海A股股东代码场外开基股东代码三、多账户分层体系三、多账户分层体系1.1.多账户体系支持下的投资管理视图多账户体系支持下的投资管理
5、视图2.2.多维度统一资产组合设置视图多维度统一资产组合设置视图资产组合资产类型策略类型行业维度投机套利套保农、林、牧、渔业采掘业食品、饮料电子股票债券基金期货投资经理可以按不同的维度查看自己管理的资产组合构成情况3.3.资产管理投资一体化视图资产管理投资一体化视图10%国债18%票据资产20%基金52%股票20%国债20%票据资产15%基金45%股票资产组合调整/优化根据组合新的目标权重生成指令组合资产配置管理与投资流程管理有机整合、自然衔接提供统一、便捷的投资发起入口资产管理投资管理紧密衔接四、多基金经理投资流程四、多基金经理投资流程下达审批执行下达审批交易员选择执行下达审批分发执行申请审
6、批执行投资经理投资经理投资经理交易员 1.1.高度定制的投资高度定制的投资端界面视图端界面视图14142.2.丰富丰富的交易执行方式的交易执行方式五、完整的五、完整的风险控制类型风险控制类型 快速执行 （不需要修改数量及价格）批量比例执行 （多条指令同时执行）合并执行 （特殊业务，如新股申购、增发申购等）策略执行/智能委托/套利交易/算法交易 （智能自动执行）一站式交易执行界面 （所有指令全部放置在一个执行界面管理）指令执行 单账户单证券 （普通指令下达）单账户多证券 （篮子指令下达）多账户单证券 （一般用于账户组同时操作单只证券）多账户多证券 （复杂的多账户组合证券管理）自由交易、指令类型基
7、 本 覆 盖 现 有 四 百 个 日 常 风 控 指 标1.1.快捷的风控操作快捷的风控操作n集中式监控信息查询菜单n自定义筛选风控预警指标n实施刷新风控预警信息多维度账户控制层次灵活扩展控制条件多种证券控制范围丰富风控类型触警流程操作 产品 产品组 资产单元 资产单元组 组合 股东代码 证券代码 证券类别 证券池 自建维度 持仓控制 资产控制 交易额度控制 交易行为控制 控制参数 风控公式 预警 申请风控审批 申请阀值调整 禁止 算法交易企业服务总线FIX网关母单接收母单回报推送子单申报子单回报处理策略引擎 六、算法六、算法交易接入交易接入套利订单管理投资交易系统指令管理交易管理组合构建套利
8、策略套利监控人工交易自动套利套利绩效财经资讯数据高频行情数据交易所/集中交易/三方订单模型计算引擎输入数据输出数据模型计算框架客户模型客户模型客户模型客户模型七、支持客户产品组合管理七、支持客户产品组合管理组合模型构建账户结构持仓模型交易数据聚合指令、交易捕获开户数据获取资金数据获取统一数据视图全公司资产数据全公司交易数据分析及决策支持实时盈亏分析组合收益分析指数分析（詹森指数，特雷诺指数，夏普指数，跟踪误差）时间选择能力评估交易行为分析组合模型构建交易数据聚合统一数据视图分析及决策支持1.1.组合管理系统组合管理系统多维度统计分析多维度统计分析账户（组)维度产品（组）维度自定义维度行业维度单
9、元（组）维度基于组合以及按不同维度划分的资产进行多个方面的分析统计，以支持投资决策过程和投资执行过程l资产查询、流水查询l指令报表、交易报表l持仓分析l盈亏分析l绩效分析2.2.方便快捷的投资操作体验方便快捷的投资操作体验可定制界面视图多市场集中交易界面自定义报表配置整体提升投资管理操作体验八八、绩效评估报表展现绩效评估报表展现九九、托管估值报表展现托管估值报表展现日常运作中的估值核算业务基金账务处理基金资产估值基金托管报表会计事中监督会计档案保管 十、十、私募基金独立发行产品服务流程私募基金独立发行产品服务流程持仓控制 A类：证券持仓数量控制 B类：证券持仓成本控制 C类：证券持仓市值控制资产类别市值控制 交易额度控制 F类：当日交易额控制 G类：当日交易量/市场成交量控制交易行为控制 H类：执行价格控制 I类：证券买卖控制 J类：同向反向控制其他控制 K类：剩余天数控制 L类：到期回购资产控制 M类：证券持仓支数控制谢谢 谢谢广发证券股份有限公司GF SECURITIES CO.,LTD.广州市天河北路183号大都会广场P.C
