1、第五章 博弈论与企业策略性行为 本章主要内容 博弈与博弈论博弈与博弈论 新产业组织学与策略性行为新产业组织学与策略性行为 合作策略性行为合作策略性行为 非合作策略性行为非合作策略性行为 现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯诺诺 伊曼伊曼( (Von Neumann) )与经济学家奥斯卡与经济学家奥斯卡摩根斯坦恩摩根斯坦恩 ( (Oskar Morgenstern) )于于19441944年，合作出版的巨著年，合作出版的巨著 博弈论与经济行为博弈论与经济行为，这标志着现代系统博弈理，这标志着现代系统博弈理 论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。论的初步
2、形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。 一、博弈论概述 第一节博弈与博弈论 合作博弈合作博弈( (Cooperative Game) )在在2020世纪世纪5050年代年代 发展到鼎盛时期，代表人物是发展到鼎盛时期，代表人物是纳什纳什和夏普里。与此和夏普里。与此 同时，非合作博弈开始创立。纳什同时，非合作博弈开始创立。纳什(Nash)(Nash)在在19501950年年 和和19511951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章， 塔克尔（塔克尔（TuckerTucker）于）于19501950年定义了年定义了“囚徒困境囚徒困境”。 这些著作奠定了现代非合作
3、博弈的基石。这些著作奠定了现代非合作博弈的基石。 第一节博弈与博弈论 第一节博弈与博弈论 到1960年代，出现了一些重要人物，泽尔滕 (Selten)将纳什均衡的概念引入动态分析提出了 “精炼纳什均衡”的概念；海萨尼(Harsanyi)把不 完全信息引入博弈论研究。 19198080年代，克瑞普斯年代，克瑞普斯(Kreps)(Kreps)和威尔逊和威尔逊(Wilson)(Wilson) 合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈 论在经济学中的绝大多数应用模型都是在论在经济学中的绝大多数应用模型都是在7070年代中年代中 期以后发展起来的。从期以后
4、发展起来的。从8080年代开始，博弈论逐渐成年代开始，博弈论逐渐成 为主流经济学的一部分。为主流经济学的一部分。 第一节博弈与博弈论 二、博弈的基本概念 博弈的基本概念有博弈的参与人、行动、信息、博弈的基本概念有博弈的参与人、行动、信息、 策略、支付、结果和均衡。策略、支付、结果和均衡。 第一节博弈与博弈论 三、博弈的类型 博弈可分为完全信息静态博弈、完全信息动态博博弈可分为完全信息静态博弈、完全信息动态博 弈、不完全信息静态博弈以及不完全信息动态博弈。弈、不完全信息静态博弈以及不完全信息动态博弈。 四、典型的博弈模型 （一）古诺模型一）古诺模型( (Cournot Model) ) （二）伯
5、川德模型（二）伯川德模型 ( (Bertrand Model):):价格领先价格领先 （三）斯坦克尔伯格模型（三）斯坦克尔伯格模型( (Stackelberg Model) )： 产量领先产量领先 第一节博弈与博弈论 迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历 了两个阶段：了两个阶段： 第一阶段是基本完成于第一阶段是基本完成于2020世纪世纪6060年代并在后来年代并在后来 仍然具有很大影响力的传统产业组织理论仍然具有很大影响力的传统产业组织理论(TIO)(TIO)， 它主要包括以市场结构研究为核心内容它主要包括以市场结构研究为核心内容(SCP(SCP范式
6、范式) ) 的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥 学派；学派； 第二节新产业组织学与策略性行为 一、产业组织理论的发展阶段 第二阶段是在第二阶段是在2020世纪世纪7070年代以后由于新的研究年代以后由于新的研究 方法引入而出现的新产业组织理论方法引入而出现的新产业组织理论(NIO)(NIO)，它的研，它的研 究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发 展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出 了重要挑战。了重要挑战。 第二节新产业组织学与策略性行为
7、 一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派 的的SCPSCP分析范式，否认市场结构外生性的观点，并分析范式，否认市场结构外生性的观点，并 且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应， 而是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对而是试图以策略行为去改变市场环境、影响竞争对 手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市 场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的 静态的价格静态的价格产出框架提出了质疑。产出框架提出了质疑
8、。 第二节新产业组织学与策略性行为 第二节新产业组织学与策略性行为 二、策略性行为（Strategic Behavior ） 对策略性行为的定义，最早来自于谢林对策略性行为的定义，最早来自于谢林( (Schellin g ) )在其经典著作在其经典著作战略冲突战略冲突中的描述，他认为策中的描述，他认为策 略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企 业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该 企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为 就称为策略性
9、行为。就称为策略性行为。 策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。在现 实中，古诺模型（Cournot）、伯川德模型(Bertrand)、 斯塔克尔伯格模型(Stackelberg )等寡占模型是最常用 的理论分析模型。这些经典经济分析模型的运用也反 映了新、旧产业组织理论的显著区别。 策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济 学的运用。策略性行为研究的应用主要是为现实的市 场现象提供理论解释，并为反托拉斯分析提供理论依 据。 第二节 新产业组织学与策略性行为 合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企 业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略业
10、行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略 性行为的研究源于卡特尔合谋（性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。）理论。 第三节合作策略性行为 寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（inter- dependence）。这种相互依赖性导致了寡头企业之）。这种相互依赖性导致了寡头企业之 间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为 的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合 谋（谋（collusion）理论。博弈论的引入使合作策略性）理论。博弈论的引入使合作
11、策略性 行为的研究达到了一个新的层次。一些学者用博弈行为的研究达到了一个新的层次。一些学者用博弈 论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。 第三节合作策略性行为 一、合作策略性行为概述 二、合作策略性行为的形式 （一）触发策略一）触发策略 触发策略触发策略( (grim strategy) )是指在重复博弈中，只是指在重复博弈中，只 要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去， 如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有 的人对此行为加以惩罚。的人对
12、此行为加以惩罚。 第三节合作策略性行为 （二）转售价格维持（二）转售价格维持（RPMRPM） 转售价格维持通常是指供应商与零售商之间的转售价格维持通常是指供应商与零售商之间的 上下游价格控制关系。如果零售商不按供应商的建上下游价格控制关系。如果零售商不按供应商的建 议价格销售商品，供应商就拒绝供货。理论界关于议价格销售商品，供应商就拒绝供货。理论界关于 转售价格维持到底是一种制造商共谋还是零售商合转售价格维持到底是一种制造商共谋还是零售商合 作行为一直存在争议。作行为一直存在争议。 第三节合作策略性行为 （三）价格领导（三）价格领导 价格领导是指行业的价格变化总是由一企业率先价格领导是指行业的
13、价格变化总是由一企业率先 做出的。然后这个变化立即被其他企业所采纳。价做出的。然后这个变化立即被其他企业所采纳。价 格领导解决了选择合谋结果的问题。领导者的价格格领导解决了选择合谋结果的问题。领导者的价格 就是合谋的价格。就是合谋的价格。 第三节合作策略性行为 （四）胡萝卜加大棒策略（四）胡萝卜加大棒策略 胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。 开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相 应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这 个策略生产高产量时，所有的企业
14、都调整为高产量个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量 去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚( (对于对于 不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个 胡萝卜胡萝卜) )，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期 不惩罚，合作期又重新开始。不惩罚，合作期又重新开始。 第三节合作策略性行为 一、非合作策略性行为概述 采取非合作策略性行为的企业运用多种手段提采取非合作策略性行为的企业运用多种手段提 高竞争地位。非合作策略性行为主要包括限制性定高竞争地位。非合作策略性行为主
15、要包括限制性定 价和掠夺性定价，其中以掠夺性定价最为典型。价和掠夺性定价，其中以掠夺性定价最为典型。 第四节 非合作策略性行为 掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平 均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入， 即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业 就会提高价格以补偿掠夺期损失就会提高价格以补偿掠夺期损失( (Schmalensee; Rosenbaum; Romano and Berg) )。 第四节 非合作策略性行为 二、掠夺性定价 在一个重复对策
16、中，每一个参与人都有机会树立在一个重复对策中，每一个参与人都有机会树立 合作的信誉，并以此鼓励对方也树立起合作的信誉。合作的信誉，并以此鼓励对方也树立起合作的信誉。 影响均衡结果的主要因素是博弈的次数及信息的完备影响均衡结果的主要因素是博弈的次数及信息的完备 性。如果博弈只进行一次，参与人只会关心一次性支性。如果博弈只进行一次，参与人只会关心一次性支 付；但如果博弈重复多次，参与人可能会为长期利益付；但如果博弈重复多次，参与人可能会为长期利益 暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。 第四节 非合作策略性行为 三、连锁店悖论 如果在位企业打击比容纳收益大，而且进
17、入者如果在位企业打击比容纳收益大，而且进入者 对在位企业的收益具有不完全信息，那么掠夺就成对在位企业的收益具有不完全信息，那么掠夺就成 为均衡战略。为均衡战略。 第四节 非合作策略性行为 四、克瑞普斯和威尔逊模型 米尔格罗姆和罗伯茨米尔格罗姆和罗伯茨 则将原有企业列为三种可则将原有企业列为三种可 能类型能类型一般、疯狂或弱小。无论何种类型原有企一般、疯狂或弱小。无论何种类型原有企 业，当进入者不进入时，原有企业收益都没有变化。业，当进入者不进入时，原有企业收益都没有变化。 当进入发生时，对于一般原有企业，会选择打击或当进入发生时，对于一般原有企业，会选择打击或 容纳；对于疯狂原有企业，会总是打
18、击；对于弱小容纳；对于疯狂原有企业，会总是打击；对于弱小 原有企业，总是容纳。原有企业，总是容纳。 第四节 非合作策略性行为 五、米尔格罗姆和罗伯茨模型 复习思考题复习思考题 1 1简述进入壁垒的含义和分类。简述进入壁垒的含义和分类。 2 2为什么在位企业赚取经济利润是衡量进入壁垒的前提条为什么在位企业赚取经济利润是衡量进入壁垒的前提条 件？件？ 3 3在位企业如何能够有效地阻止潜在进入者的进入？在位企业如何能够有效地阻止潜在进入者的进入？ 4 4退出壁垒的种类有哪些？退出壁垒的种类有哪些？ 5 5比较结构性进入壁垒和策略性进入壁垒，并说明两者之比较结构性进入壁垒和策略性进入壁垒，并说明两者之 间的关系。间的关系。 6 6如何看待进入壁垒的福利效应？如何看待进入壁垒的福利效应？ 7 7进入壁垒和退出壁垒之间存在怎样的联系？进入壁垒和退出壁垒之间存在怎样的联系？ 1. 策略性行为的含义，其研究的市场基础 与方法分别是什么？ 2. 什么是掠夺性定价？ 3. 博弈论的主要内容是什么？ 4. 简述新产业组织理论。 5. 简述米尔格罗姆和罗伯茨模型。 复习思考题复习思考题
