1、Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance
2、 Business Dept.历年制赔付率历年制赔付率 （当期已决赔款期末未决赔款期初未决赔款）（当期已决赔款期末未决赔款期初未决赔款）（当期净保费期末未满期保费期初未满期保费）（当期净保费期末未满期保费期初未满期保费）分子：当期赔款当期未决赔款的分子：当期赔款当期未决赔款的“增量增量”分母：当期保费当期未满期保费的分母：当期保费当期未满期保费的“增量增量”优点：克服了满期赔付率统计时间过长、反馈滞后的缺点，能够较快的反映经优点：克服了满期赔付率统计时间过长、反馈滞后的缺点，能够较快的反映经营状况。营状况。缺点：保费与赔款不对应缺点：保费与赔款不对应Automobile Insurance B
3、usiness Dept.满期赔付率满期赔付率（已决赔款未决赔款）（已决赔款未决赔款）满期保费满期保费 该指标为保单年度制（承保年度制），赔款部分指的是在统计区间内起该指标为保单年度制（承保年度制），赔款部分指的是在统计区间内起保的所有保单项下发生的赔款；保费部分指的是在统计区间内起保的所有保单保的所有保单项下发生的赔款；保费部分指的是在统计区间内起保的所有保单项下的满期保费。项下的满期保费。随截至日的向后推移，考察保单的终级赔付率。随截至日的向后推移，考察保单的终级赔付率。优点：准确反映某一承保期间保单的真实赔付水平；优点：准确反映某一承保期间保单的真实赔付水平；缺点：需要保单满期后很长一段
4、时间才能得到准确的数据，对反缺点：需要保单满期后很长一段时间才能得到准确的数据，对反映保单质量有一定的滞后性。映保单质量有一定的滞后性。Automobile Insurance Business Dept.综合赔付率综合赔付率=综合赔款综合赔款/已赚保费已赚保费 =（已决赔款（已决赔款-摊回分保赔款摊回分保赔款+期末未决赔款期末未决赔款-期末未决赔款预期末未决赔款预摊回摊回-年初未决赔款年初未决赔款+年初未决赔款预摊回年初未决赔款预摊回+分保赔款支出分保赔款支出-净追偿净追偿款收入款收入+提取期末提取期末IBNR准备金准备金-转回年初转回年初IBNR准备金）准备金）/（保费收（保费收入入+分保
5、费收入分保费收入-分出保费分出保费-提取未到期责任准备金提取未到期责任准备金+转回未到期责转回未到期责任准备金任准备金-提取长期责任准备金提取长期责任准备金+转回长期责任准备金）转回长期责任准备金）*100%保险公司用于保险公司用于“经营绩效考核经营绩效考核”的真正指标的真正指标Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance
6、 Business Dept.指保险人对发生的保险事故确定的损失预估金额与最终实际赔偿金额的指保险人对发生的保险事故确定的损失预估金额与最终实际赔偿金额的差额，按照计算方法分为相对预估偏差和绝对预估偏差。差额，按照计算方法分为相对预估偏差和绝对预估偏差。预估损失偏差率预估损失偏差率I ：实赔金额实赔金额-预估金额预估金额 总实赔金额总实赔金额 预估损失偏差率预估损失偏差率II：|总实赔金额总实赔金额-总预估金额总预估金额|总实赔金额总实赔金额预估损失偏差率预估损失偏差率I：受每个案件的估损偏差影响较大，关注所有案件偏差量。：受每个案件的估损偏差影响较大，关注所有案件偏差量。预估损失偏差率预估损
7、失偏差率II：受每个案件的估损偏差影响较小，关注整体的偏差情况。：受每个案件的估损偏差影响较小，关注整体的偏差情况。Automobile Insurance Business Dept.车险承保清单车险承保清单车险保单清单车险保单清单车险批改清单车险批改清单车险最新保单清单车险最新保单清单车险承保实收清单车险承保实收清单车险赔案清单车险赔案清单车险报案清单车险报案清单车险未决清单车险未决清单车险立案清单车险立案清单车险已决清单车险已决清单Automobile Insurance Business Dept.折前保费折前保费：核保时间（起保时间）在用户输入的统计区间内的所有保批单的折前保费。签单
8、保费签单保费：核保时间在用户输入的统计区间内的所有保单保费及其批单的批改保费。折扣系数折扣系数：（折前保费 签单保费）/折前保费 Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.签单保费签单保费：统计区间内的保单对应的保单单面保费。签单净保费签单净保费：统计区间内的保单截止到用户取数据所产生的签单净保费。手续费比例手续费比例：统计区间内的保单在业务系统产生的手续费比例。手续费手续费：是指保单保费与手续费比例的乘积。Automobile Insurance Business Dept.Automobile
9、 Insurance Business Dept.保费变化保费变化：统计区间内的批单对应的批改保费。保额变化保额变化：统计区间内的批单对应的批改保险金额。本次批改前签单净保费本次批改前签单净保费：统计区间内的批单在本次批改前其所对应的保单的签单净保费。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.折前保费折前保费、签单保费签单保费、折扣系数折扣系数：同车险承保清单Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.
10、该报表是按照车险保单的实收时间或者保险起期来进行统计，统计在用户输入时间范围内，保单的实收情况。（该表统计的实收保费包含了在保险起期之前预收的保费，与财务实收概念有所差异）除增加实收保费以及各险别实收保费指标外，其他指标与车险承保清单一致。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.该组报表是按照车险赔案的报案时间进行统计，查询每张赔案截止到统计止期的最新案件状态。车险赔案清单包含注销和撤案的案件，而车险报案清单则不包含。车险未决清单只统计在截止日期仍未决的赔案。估损金额估损金额：报案时间在统计区间
11、内所有赔案的最新一次估损金额。如赔案已结案，则估损金额即为已决金额。赔付金额赔付金额：报案时间在统计区间内且截至统计止期已结案的赔案的赔付金额。如赔案尚未结案，则赔付金额显示为零。此外，可以通过赔付结果主题进行筛选。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.该报表是按照车险赔案的立案时间进行统计，查询每张赔案截止到统计止期的最新案件状态。估损金额估损金额：报案时间在统计区间内所有赔案的最新一次估损金额。如赔案已结案，则估损金额即为已决金额。Automobile Insurance Business
12、 Dept.Automobile Insurance Business Dept.该报表是按照车险赔案的结案时间进行统计，查询每张赔案截止到统计止期的最新案件状态。赔付金额赔付金额：结案时间在统计区间内所有赔案对应的已决赔款金额。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.车险业绩报表（承保年度制）车险业绩报表（承保年度制）车险承保理赔统计表（会计年度制）车险承保理赔统计表（会计年度制）车险历年制赔付率车险历年制赔付率车险赔案统计报表车险赔案统计报表车险理赔区间报表车险理赔区间报表Automobil
13、e Insurance Business Dept.对承保数据，是按保单的保险起期来进行统计。对赔款数据，是指上述保单发生赔案，并在截止日期最新的赔款数据。该报表可反映在某段时间内起保保单的保单质量的好坏，通过车辆种类、使用性质及厂牌车型等主题，可以进行细分类型的质量监控，更好的指导承保政策的制定，但其存在监控滞后性的缺点。承保车辆数：保单笔数 注销笔数 退保笔数 实际赔付率：（已决赔款+未决赔款）/签单净保费 已决赔付率：已决赔款/保费收入 净费系数：签单净保费/折前保费 净费率（）：保费收入之和/保额之和相同口径报表车险险别分析报表Automobile Insurance Business
14、 Dept.Automobile Insurance Business Dept.对承保数据，是按保批单的核保时间来进行统计。对赔款已决，在该时间内通过核赔的数据。赔款数据与承保数据不是来自同一批保单。承保数量：保单数量 注销数量 退保数量 签单保费：保单保费 签单净保费：上述签单保费批改保费变化 案均已决赔款：已决赔款/已决笔数 总赔款案均：（已决赔款+未决赔款）/（已决笔数+未决笔数）赔付率=已决赔款/签单净保费。赔付率=（已决赔款+未决赔款）/签单净保费Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dep
15、t.该报表用来统计一段时间内的赔付率情况，等于责任赔款除以责任保费。当期净保费：保险起期在统计区间内并核保时间在截止时间之前的签单净保费之和，即保单保费+批改保费 期初未满期保费：满足保险起期小于截止时间，同时保险止期大于起始时间中所有的截止到统计止期已经核保通过的保批单数据截止到统计起始时间还未满期的保费。期末未满期保费：满足保险起期小于用户统计的截止时间，同时保险止期大于用户统计的起始时间中所有的截止到统计止期已经核保通过的保批单数据截止到统计截止时间还未满期的保费。当期已决赔款：结案时间在统计期间内所有赔案的赔款金额。期初未决赔款：截止到统计起始时间所有的未决赔款金额。期末未决赔款：截止
16、到统计止期所有的未决赔款金额。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.该表分别按报案、立案和结案时间对车险赔案情况进行统计，全方位的展现各时间段赔案的进展情况。报案件数（A）与报案金额（D），是按报案时间在统计日期内进行统计；立案件数（B）与立案金额（E），是按立案时间在统计日期内进行统计；结案件数（C）与结案金额（F），是按结案时间在统计日期内进行统计。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.对
17、已决赔款，在该时间内通过核赔的数据。按照赔款区间对各险别已决赔款的占比进行细分。已决赔款笔数：结案时间在统计区间内的所有已决赔案件数。已决赔款金额：结案时间在统计区间内的所有已决赔案的赔付金额。Automobile Insurance Business Dept.123645Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.准备金准备金保费责任准备金赔款责任准备金未到期责任准备金已发生已报案未决赔款准备金已发生未报案未决赔款准备金理赔费用准备金未决赔款准备金直接理赔费用准备金间接理赔费用准备金Automo
18、bile Insurance Business Dept.IBNR分类分类狭义（pure IBNR）广义狭义IBNR准备金已报案未立案准备金 未决赔案的未来进展准备金（估损偏差）重立赔案准备金Automobile Insurance Business Dept.1、简单比率法、简单比率法 我国保险公司对非寿险业务的IBNR准备金评估至2019年之前一直采用简单比率法，即按照保险公司财务制度第十四条规定，按不超过当年实际赔款支出额的4提取。Automobile Insurance Business Dept.2、模型预测法、模型预测法确定性模型（忽略随机波动）确定性模型（忽略随机波动）随机模型随
19、机模型动态模型（动态模型（在赔付分析中使用的经验还很少在赔付分析中使用的经验还很少）链梯法、案均赔付法、准备金进展法、B-F法、Cape Cod法等等 过度离散的泊松分布链梯模型、负二项分布链梯模型、负二项分布的正态近似链梯模型、Gamma 模型等 Automobile Insurance Business Dept.（1）基本链梯法）基本链梯法 链梯法的基本思想是：各事故年的赔案支出延迟大体是相同的，从而可以根据过去各事故年不同延迟阶段的累积赔款之间的平均比率和迄今为止的累积赔款数据估计出最终赔付额，再减去已作赔付即可得出未决赔款。假设某种业务的累积赔款（单位：千元）为：事故年延迟年0123
20、4567+20005,4458,60211,05212,46413,06413,41613,84714,03220195,8479,33310,69911,54712,59213,64614,01520195,98110,83512,78315,33717,01717,50620197,83512,28816,17619,51121,59920199,76316,28019,84323,827201910,74516,92921,478201914,13722,253201915,162Automobile Insurance Business Dept.那么链梯系数（相应延迟年累积赔款的比率
21、）为：事故年链梯系数（进展因子）01122334455667+20001.5801.2851.1281.0481.0271.0321.01320191.5961.1461.0791.0901.0841.02720191.8121.1801.2001.1101.02920191.5681.3161.2061.10720191.6681.2191.20120191.5761.26920191.574全部事故年的平均值1.6151.2361.1631.0891.0471.0301.013最近3个事故年的平均值1.6011.2641.2021.1041.0441.0301.013选定值1.6011.2
22、641.2021.1041.0441.0301.013Automobile Insurance Business Dept.根据选定的系数，就可得出未来的累积赔款和未决赔款预测值（黑体部分），据以提取赔款准备金：事故年各延迟年累积赔款已赔款未决 赔款01234567+20195,4458,60211,05212,46413,06413,41613,84714,03214,03220195,8479,33310,69911,54712,59213,64614,01514,19714,015182 20195,98110,83512,78315,33717,01717,50618,03118,26
23、617,506760 20197,83512,28816,17619,51121,59922,54923,22623,52821,5991,929 20199,76316,28019,84323,82726,30527,46228,28628,65423,8274,827 200010,74516,92921,47825,81728,50129,75630,64831,04621,4789,568 201914,13722,25328,12833,81037,32638,96840,13740,65922,25318,406 201915,16224,27430,68336,88140,716
24、42,50843,78344,35215,16229,190 合计64,862 Automobile Insurance Business Dept.在实际操作中，在一定延迟年份之后即尾部的赔付数据往往很少，难以得出可信的赔付模式，为此必须使用适当的方式加以拟合，估计尾部链梯系数，或者根据精算师的经验直接选定最终链梯系数（尾部因子对最终结果的影响往往较大）。链梯法实际上是一种使用逐期比率的方法。然而，在某种程度上为经验所支持的结论是，将各期比率连乘可能会产生变异性很大的结果。因此，往往取处于同一延迟阶段的各事故期的赔款移动平均来计算逐年系数，以减小变异性。Automobile Insuranc
25、e Business Dept.（2）B-F法法 基本链梯法仅依靠过去数据来估计最终赔付额，并假设赔案报告和理赔模式持续不变。实际中，其估计结果并不能达到所预期的置信水平。这一点在最近承保年尤为明显，因为赔付延迟数据缺乏，累积进展因子值相对较高，并且波动较大，一旦赔付额发生较大变化，将会导致预测结果严重偏离。损失率法通过经验给定合理的最终损失率估计未来最终赔付额，但该方法完全忽略了赔付延迟模式，不符合实际情况。B-F方法将损失率法和链梯法很好的结合起来，这种方法基于这样的思想：事故年总赔付额分为过去和未来。就过去而言，已付赔款链梯法中，过去赔付额非常清楚，在已报案赔付链梯法中，至少可做出较好的估计。但对于未来的情况却不清楚，事故年的赔付延迟模式并非保持不变。因而最好采用业务的损失率数据做出更一般的估计，将损失率估计结果和链梯法估计结果进行加权平均，最近事故年损失率法权重较大，然后逐渐降低至零。这样即可得到总赔付额最合理的估计，从而较准确估计准备金。Automobile Insurance Business Dept.
