1、 Econometrics Econometrics计量经济学或经济计量学计量经济学或经济计量学 主讲教师：陈利昌主讲教师：陈利昌 经济管理学院会计系经济管理学院会计系 1课程时间：1,317周；每周3节，共48课时教师：陈利昌 电话：13798126632办公地点：经济管理学院办公楼624室公共邮箱：econometrics_密码：jgxy2014上课时间：周二晚上7.30地点：院楼803年级专业：15农经丁颖班 2课程内容提纲及学时安排：第二章 线性回归的基本思想：双变量模型第三章 双变量模型：假设检验第五章 回归模型的函数形式第六章 虚拟变量回归模型第七章 模型选择：标准与检验第八章 多
2、重共线性第九章 异方差第一章 计量经济学的特征及研究范围第四章 多元回归：估计与假设检验4学时4学时4学时4学时4学时4学时4学时4学时4学时第十章 自相关 上机实践课:安排在各章教学过程中20学时4学时3教材及参考书：3、计量经济学，李子奈等著（第3版)，高等教育出版社20101、经济计量学精要，古扎拉蒂著（第4版），张涛译，机械工业出版社20112、计量经济学精要习题集，古扎拉蒂著（第4版），巩书欣译，机械工业出版社20115、计量经济学软件-Eviews的使用，于俊年（第1版）对外经贸大学出版社200644、计量经济学软件Eviews使用指南，张晓桐（第1版），南开大学出版社2003课程
3、成绩：考勤10分课堂提问与练习：20分作业：20分期末考试：50分希望同学们轻松、快乐地学习该门课程！5为什么要学习计量经济学思考：本公司产品欲提价5元，请预测该商品未来的销售量？同时，对手公司产品欲提价3元，请预测本公司该商品未来的销售量？6为什么要学习计量经济学经济理论方法？经济理论方法？-理论本身无法定量测度变量之间的强度关系。经济理论提出的命题和假说，多以定性描述为主。统计学方法？统计学方法？-涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表等，而不是用这些数据来证明经济理论。7为什么要学习计量经济学计量经济学方法计量经济学方法 -不仅可以验证需求定律 （即经济理论）；-而且可以给出需求量和价格之
4、间的数值估计（未知变量的估计）；-同时可以检验估计是否合理 -然后可以进行预测重要性重要性实用性实用性8什么是计量经济学？*计量经济学的方法论学科性质发展历史定 义四个阶段或八个步骤示例说明如何学好计量经济学学习目标和方法9计量经济学的内容体系（自学）是经济学的一个分支学科是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 萨缪尔森（萨缪尔森（P.SamuelsonP.Samuelson）：“第二第二次大战后的经济学是计量经济学的时代次大战后的经济学是计量经济学的时代”。一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学 -
5、学科性质和地位学科性质和地位10The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models for the creation of econometric models and the application to the analysis of and the applic
6、ation to the analysis of economic fluctuations and economic economic fluctuations and economic policiespoliciesLawrence R.Klein USA计量经计量经济学已济学已经在经经在经济学科济学科中居于中居于最重要最重要的地位的地位在大多数在大多数大学和学大学和学院中，计院中，计量经济学量经济学的讲授已的讲授已经成为经经成为经济学课程济学课程表中最有表中最有权威的一权威的一部分部分111926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会19
7、33年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展自20世纪80年代以来，计量经济学在我国得到迅速传播和发展（有关发展历史建议查阅相关文献加以了解）一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学-发展历史发展历史12计量经济学是利用计量经济学是利用经济理论经济理论、数学数学、统计统计推断推断等工具等工具对经济现象进行分析对经济现象进行分析的一门经的一门经济科学。济科学。经验表明，统计学、经济理论和数学这三经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是
8、必要的，但本身并非是充分条来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。便构成了计量经济学。”先修课程：微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学-定义定义13阶段一：建立模型；阶段二：估计参数；阶段三：检验模型；阶段四：经济预测。二、计量经济学方法论二、计量经济学方法论-四个阶段四个阶段14案例1-利用计量经济学研究需求函数阶段一：阶段一：建立模型（理论模型）建立模型（理论模型）1、经济理论假定某商品的需求量取决于它的价格、代用品价格、消费者收入、
9、消费者偏好；2、同时，在实际生活中，还有一些不重要因素以及随机因素的影响。在计量经济学中，这些因素也要反映在模型中。（注：影响因素确定是理论模型构建的前提或基础）（注：影响因素确定是理论模型构建的前提或基础）012034iiiiiiQPPYTu案例1-利用计量经济学研究需求函数阶段二：阶段二：样本数据的收集样本数据的收集1、模型中各变量的统计资料除 以外均为已知的。012034iiiiiiQPPYTuiu样本数据样本观测值统计资料统计数据时间序列数据截面数据合并数据或面板数据案例1-利用计量经济学研究需求函数阶段二：阶段二：样本数据的收集样本数据的收集同一统计指标按时间顺序排列的数据列时间序列
10、数据截面数据合并数据或面板数据如某企业商品在2000-2011年的年销售额同一时间、不同单位按同一指标排列的数据如某企业商品在全国10个城市2011年的年销售额合并数据：若干期的时间序列和每期内的截面数据合并如某企业商品在全国10个城市从2000年-2011年的年销售额合并数据或面板数据面板数据（面板数据（Panel Data）：又称为平行数）：又称为平行数据。是在周期性时间间隔内，通过重复据。是在周期性时间间隔内，通过重复观察同一单位（家庭、公司）得到的数观察同一单位（家庭、公司）得到的数据。据。属于特殊的合并数据，又称纵向数据或属于特殊的合并数据，又称纵向数据或微观面板数据。即微观面板数据
11、。即同一横截面单位同一横截面单位的的跨跨期期调查数据。如我国历次（调查数据。如我国历次（1982、1990、2000、2010年）人口普查数据；美国在年）人口普查数据；美国在一定间隔内的住房供给数据一定间隔内的住房供给数据（m*n数据矩阵，即数据矩阵，即m个对象的个对象的n个时间个时间节点的数据）。节点的数据）。案例1-利用计量经济学研究需求函数阶段三：阶段三：模型参数的估计模型参数的估计 利用这些变量的样本数据和计量经济学方法，估计模型中的待估参数待估参数，以确定经济变量之间的结构关系结构关系。01234（如本例中的、）012034iiiiiiQPPYTu案例1-利用计量经济学研究需求函数阶
12、段四：阶段四：模型检验（含经济学、统计学、计量经济模型检验（含经济学、统计学、计量经济学检验学检验 012034iiiiiiQPPYTu检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求。如某商品的需求量与该商品的价格应为反向变动关系，如果估计出的价格参数为正，则说明建立的模型不合适建立的模型不合适或者使用使用的估计方法不合适的估计方法不合适或者采用的样本数据有问题采用的样本数据有问题。另，估计的参数过大或过小，都有可能不符合经济理论和要求。用数理统计中关于假设检验的原理，对估计参数进行统计检验(t检验),对估计模型进行统计检验(F检验);对估计方法的假定条件进行检验(计量经济学检验)。经济预测
13、案例1-利用计量经济学研究需求函数经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测经济预测，特别是短期预测而发展起来的。，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以计量经济学模型是以模拟历史模拟历史、从已经发生的经济、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。计量经济学的目的（或作用）我们利用估计的模型做什么呢？预测未来：预
14、测未来：应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。22结构分析结构分析：应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量政策评价：政策评价：通过计量经济模型仿真各种政策的置信效果，对不同的政策进行比较和评价。检验和发展经济理论：检验和发展经济理论：检验已经存在的经济的正确性;发展新的经济理论Step1 建立一个理论假说；Step2 收集数据；Step3 设定数学模型；Step4 设立经济计量模型；Step5 估计经济计量模型参数；Step6 检查模型的适用性:模型设定检验；Step7 检验源自模型的假说（或假设）；Step8 利用模型预测。二、计量经济学方法论二、计量经济学方法论
15、-八个步骤八个步骤23案例问题：经济形势对人们工作意愿的影响？问题1：是否有影响？问题2：影响的方向是怎样的？问题3：影响的程度是怎样的？经济形势人们的工作意愿失业率UNR劳动参与率LFPR24Step1 建立一个理论假说劳动经济学中，有两个互相对立的假说受挫-工人假说（效应）反向变化增加-工人假说（效应）同向变化总而言之，劳动参与率的增减取决于两种效应的强弱对比。反之，亦然。如何得到这一结果呢？这就成了一个实证问题。实证分析需要定量信息25Step2 收集数据26Step3 设定数学模型首先，根据变量数据做散点图（Scatter diagram）以观测劳动参与率与失业率之间的关系。图图1-1
16、 城市劳城市劳动力参与率动力参与率与城市失业与城市失业率回归图率回归图27Step3 设定数学模型然后，根据散点图，写出两者之间的简单数学模型。设定了变量间的确定性关系。12CLFPRECUNR这表明：（1）两者呈线性关系；（2）为线性函数的参数。12截距intercept斜率slope28Step4 设立统计或计量经济模型12CLFPRECUNRu 代表随机误差项（random error term)，简称误差项（error termu 包括：除CUNR以外的其他所有影响CLFPRE的因素的影响；随机影响。u。这是一个线性回归模型这表明两个变量之间并非精确的线性关系29Step5 估计经济计
17、量模型参数通过数据，可采用不同的方法对模型参数进行估计。（OLS、MLE、GMM）在此，运用OLS方法进行估计。结果为：1269.4620 0.5814CLFPRECUNR69.46%;1：当失业率为零，即充分就业时，城市平均劳动参与率为2：单位城市失业率的变化引起的劳动参与率的平均改变量。30真实数据点拟合数据点残差这是根据真实数据估计得到的回归直线表明了城市失业率和平均劳动参与率之间的关系31Step6 检查模型的适用性：模型设定检验12C LF P R EC U N R u 或 者 说 模 型是 否 合 适 呢？69.4620-0.5814CLFPRECUNR模 型是 否 合 适 呢？3
18、2Step6 检查模型的适用性：模型设定检验12CLFPRECUNR u12382+CLFPRECUNRAHEu实际平均每小时工资哪个模型更为合适呢？还可有增加其它自变量的模型还可有增加其它自变量的模型33Step6 检查模型的适用性：模型设定检验 拟合优度检验异方差性检验变量显著性检验统计检验由数理统计理论决定 计量经济学检验 由计量经济学理论决定自相关性检验总体显著性检验多重共线性检验 经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系34Step6 检查模型的适用性：模型设定检验69.4620-0.5814CLFPRECUNR-1.4458281.2267-0.638CLFPRECUNRAHE经济意
19、义检验统计检验检验计量经济学检验CUNR上升，CLFPRE下降?合理否？AHE82上升，CLFPRE下降？合理否？受挫-工人假说支持收入效应、替代效应35Step7 检验源自模型的假说模型最终确定后，需要验证估计的模型是否有经济意义；估计的结果是否与经济理论相符。我们不仅仅对模型参数的估计模型参数的估计感兴趣，而且还对检验源自某个经济理检验源自某个经济理论（或先验经验）的假设论（或先验经验）的假设感兴趣。36Step8 利用模型预测我们利用估计的模型做什么呢？预测未来预测未来37结构分析结构分析政策评价政策评价检验和发展经济理论检验和发展经济理论Step8 利用模型预测根据1980-2009年
20、数据现知2010年的CUNR=6.0,将其代入上述模型,可求得2010年城市劳动参与率的预测值 CLFPRE=65.9736%预测准确吗？3869.4620-0.5814CLFPRECUNRStep8 利用模型预测预测值 CLFPRE=65.9736%实际值 CLFPRE=66.2%之间的差距为预测误差图示法简单模拟39若是一个自变量，可直观理解为：预测值预测值实际值实际值预测误差预测误差我们希望这个差距越小越好如何实现，后续学习！如何实现，后续学习！40（1）建立一个理论假说（2）收集数据（3）设定数学模型（4）设立经济计量模型（5）估计经济计量模型参数（6）检查模型的适用性：模型设定检验（
21、7）检验源自模型的假说（8）利用模型预测一、理论模型的建立一、理论模型的建立二、样本数据的收集二、样本数据的收集三、模型参数的估计三、模型参数的估计四、模型的检验四、模型的检验二、计量经济学方法论二、计量经济学方法论-总结总结41 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，希望大家能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够自己动手，建立实用的计量经济学应用模型。三、如何学好计量经济学三、如何学好计量经济学-学习目标学习目标42 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；必须十
22、分重视综合练习；必须掌握一种应用软件(如,Eviews)，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，勤思、多练。三、如何学好计量经济学三、如何学好计量经济学-学习方法学习方法43四、计量经济学的内容体系四、计量经济学的内容体系（自学）广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 提示提示:以上详细内容可参见计量经济学，以上详细内容可参见计量经济学，李子奈（第三版）李子奈（第三版）4
23、4广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学45广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。数学上主要应用回归分析方法。本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型意义上的经济数学模型投入产出投入产出分
24、析方法分析方法时间序列时间序列分析方法分析方法回归分回归分析方法析方法 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。46应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学经典计量经济学（Classical EconometricsClassical Econometrics
25、）一般指一般指2020世纪世纪7070年代以前发展并广泛应用的计量经济学年代以前发展并广泛应用的计量经济学。47非经典计量经济学（非经典计量经济学（现代计量经济学）。一般指现代计量经济学）。一般指2020世纪世纪7070年代以来发展的计量经济学理论、方法及应年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型。用模型。微观计量经济学微观计量经济学非参数计量经济学非参数计量经济学时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态计量经济学等动态计量经济学等48 本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方
26、法。理由：两方面方法。理由：两方面 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型然是目前应用最为普遍的计量经济学模型 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭的对个人和家庭的经济行为进行经验分析经济行为进行经验分析”；微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据，微观数据
27、的原材料是微观数据，微观数据表现为截面数据表现为截面数据(cross-sectional data)(cross-sectional data)和面板和面板数据（数据（panel Datapanel Data）。49主要内容：主要内容：平行数据模型的理论方法平行数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。50单位根检验单位根检验协整理论协整理
28、论动态计量经济学动态计量经济学主要主要研究研究方向：方向：经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief51非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenG
29、ranger52The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic models for the analys
30、is of economic processesprocessesRagnar FrishNorwayJan Tinbergen the etherlands53The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output for the development of the
31、 input-output method and for its application to method and for its application to important economic problemsimportant economic problemsWassily Leontief USA54The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984Sciences in Memory of Alfred
32、Nobel 1984 for having made fundamental contributions for having made fundamental contributions to the development of systems of to the development of systems of national accounts and hence greatly national accounts and hence greatly improved the basis for empirical improved the basis for empirical e
33、conomic analysiseconomic analysisRichard Stone Great Britain55The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability for his clarification of the probability the
34、ory foundations of econometrics and theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic his analyses of simultaneous economic structuresstructuresTrygve HaavelmoNorway56The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nob
35、el 2000Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for his development of theory and methods for analyzing selective samples”for analyzing selective samples”James J Heckman USA57The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences i
36、nMemory of Alfred Nobel 2000Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andfor his development of theory andmethods for analyzing discrete choicemethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA58The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences The Bank of Sweden Prize
37、in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with for methods of analyzing economic time series with common trends(common trends(cointegrationcointegration)Clive W.J.GrangerUK59The Bank of Sweden Prize in Economic Scien
38、ces The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(with time-varying volatility(ARCHARCH)Robert F.EngleUSA60附：经济计量学精要古扎拉蒂
39、4ed4ed教材(机械工业出版社2010)2010)勘误(部分)45页，表3-1末行有个“-9”次方，应该是-8。同时0.0000775错了，应该是0.00024556页3-46式中，t值0.0006错，应该是5.3061106页第4行，34%应该是0.34%。第5行的85%应该是0.85%。(顺便提出一个疑问，这一段中，“劳动投入每增加一个百分点”的“百分点”是不是应该用“%”？)112页正文倒数6行，“阀”是“阈”之误117页正文倒数3行，“并以递增的速度增加”错了，应该是“并以递减的速度增加”120页正文倒数9行，单词coefficient拼错了一个e140页2行6-15式，最後的“+B2”应该删去142页6-20式，最後两个B的下标数字排错了194页5行有个0.91，应该是0.97
