1、1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 第一章：引论第一章：引论 目目 录录 计量经济学（计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、是经济理论、 统计学和数学的统计学和数学的结合结合。 拉格纳拉格纳 弗里希弗里希 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 定 义 计 量 经 济 学 的 定 义 经济理 论 数学 统计学 计量经济学（计量经济学（ Econometrics）：
2、是经济理论、是经济理论、 统计学和数学的统计学和数学的结合结合。 拉格纳拉格纳 弗里希弗里希 计量经济学的学科是计量经济学的学科是经济学、统计经济学、统计 学和数学学和数学的的交叉学科交叉学科。 计量经济学需要使用计量经济学需要使用统计学和数学统计学和数学 的方法的方法来来度量经济变量间的关系度量经济变量间的关系。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计量经济学（计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、是经济理论、 统计学和数学的统计学和数学的结合结合。 拉格纳拉格纳 弗里希弗里希 计 量 经 济 学 的 定 义 计 量 经 济 学 的 定 义 计量经济学（计量
3、经济学（ Econometrics）：是经济理论、是经济理论、 统计学和数学的统计学和数学的结合结合。 拉格纳拉格纳 弗里希弗里希 Econometrics=Economics + Metrics 计量经济学计量经济学就是对经济活动或 经济关系的度量经济关系的度量，或者说度量 经济变量之间的数量关系经济变量之间的数量关系的学科。 度量经济关系度量经济关系，就是对经济关 系进行数量分析数量分析。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计量经济学（计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、是经济理论、 统计学和数学的统计学和数学的结合结合。 拉格纳拉格纳 弗里希弗里希
4、计 量 经 济 学 的 定 义 计 量 经 济 学 的 定 义 问题：问题：学校给每个大学生每月发放学校给每个大学生每月发放100100元的生活补元的生活补 贴，每个学生的消费支出将怎样变化呢？贴，每个学生的消费支出将怎样变化呢？ 这就需要这就需要经济理论、统计学和数学经济理论、统计学和数学的的结合结合。 原因：原因：经济理论经济理论只告诉我们收入的增加会增加只告诉我们收入的增加会增加 消费，但是具体增加多少消费，但是具体增加多少没有给出答案没有给出答案。 计量经济学的回答：计量经济学的回答： 对每个大学生的收入和消费这两个变量之间的关系进对每个大学生的收入和消费这两个变量之间的关系进 行数量
5、化，揭示收入增加一个单位（如行数量化，揭示收入增加一个单位（如100100元），平元），平 均而言，消费将增加的数量是多少。均而言，消费将增加的数量是多少。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 应 用 计 量 经 济 学 的 应 用 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 形 成 过 程 计 量 经 济 学 的 形 成 过 程 Alfred Cowles As its motto (Theory and Measurement) indicates, the Cowles Commission was dedica
6、ted to the pursuit of linking economic theory to mathematics and statistics. Its main contributions to economics lie in its creation and consolidation of two important fields: general equilibrium theory and econometrics. From Wikipedia http:/en.wikipedia.org/wiki/Cowles_Foundation 1.1 计量经济学的定义与应用计量经
7、济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 形 成 过 程 计 量 经 济 学 的 形 成 过 程 Alfred Cowles 有趣的是，尽管其主旨是有趣的是，尽管其主旨是对经济分析和预测的数量技对经济分析和预测的数量技 术及其应用进行研究术及其应用进行研究，Cowles本人本人1933年在年在计量经济计量经济 学学发表著名论文发表著名论文预测者能预测股市吗？预测者能预测股市吗？，该文的，该文的 摘要仅有摘要仅有3个英文单词，翻译成中文是“个英文单词，翻译成中文是“值得怀疑值得怀疑”。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 形 成 过 程 计 量 经 济
8、学 的 形 成 过 程 正是考利斯委员会、计量经济学会的成立与正是考利斯委员会、计量经济学会的成立与计量计量 经济经济 学学的出版，标志着计量经济学作为经济学的一个的出版，标志着计量经济学作为经济学的一个 分支分支 而诞生，也极大地促进了计量经济学的形成和发展。而诞生，也极大地促进了计量经济学的形成和发展。 http:/www.econometricsociety.org/default.asp 从计量经济学的形成过程我们可以看出：从计量经济学的形成过程我们可以看出： 计量经济学的产生源于对实际经济问题的研究，其主计量经济学的产生源于对实际经济问题的研究，其主 要的研究内容是对经济关系的数量化
9、。要的研究内容是对经济关系的数量化。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 “计量经济学可定义为：“计量经济学可定义为：基于理论和现实，运用合适的基于理论和现实，运用合适的 推断方法，对实际经济现象进行数量分析。推断方法，对实际经济现象进行数量分析。” 萨缪尔森、库普曼斯、斯通萨缪尔森、库普曼斯、斯通(1954) 计量经济学是应用经济学、数学和统计推断对经济现象进计量经济学是应用经济学、数学和统计推断对经济现象进 行分析的社会科学。行分析的社会科学。 戈德伯格（戈德伯格（Arthur S. Goldberger） 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 计 量 经 济 学 的
10、学 科 特 性 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 举例说明：举例说明： 经济学中生产函数本身就是生产函数本身就是产出与投入之间的数学函数， 当然也是产出与投入之间的经济关系产出与投入之间的经济关系。 度量这一函数关系度量这一函数关系，有必要讨论其函数性质，如这一函数是 否具有单调性，产出对投入要素是否可微等等。 度量这一经济关系度量这一经济关系，需要厂商的产出与投入的数据，即样本 数据，并对数据进行必要的处理。 应用估计方法和统计推断应用估计方法和统计推断，对这种关系进行估计估计和检验检验，以
11、揭示投入与产出之间关系的具体数值结果揭示投入与产出之间关系的具体数值结果。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 学科特性说明：学科特性说明： 从从数据数据和和度量经济关系度量经济关系的理论和方法而言，统计学构成的理论和方法而言，统计学构成 计量经济学的计量经济学的核心内容核心内容。 另一方面，估计经济关系的方法也可看作数学即优化方法，数学即优化方法， 不同的经济关系和数据，需要不同的估计与检验方法不同的经济关系和数据，需要不同的估计与检验方法。 数学讲授的是从其他相关定理推出定理，统计学是从观察
12、到的事实推出定理，即数学与演绎式逻辑相吻合数学与演绎式逻辑相吻合，统计学与归统计学与归 纳式逻辑相吻合纳式逻辑相吻合，而计量经济学则可简单的理解为是逻辑法则逻辑法则 对经济学的应用对经济学的应用。 马斯科克（Marschak, 1948） 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 度量什么经济关系？度量什么经济关系？这个问题没有标准的答案。这个问题没有标准的答案。 计量经济学是随着社会发展和数学与统计学科发展而发计量经济学是随着社会发展和数学与统计学科发展而发 展的，同时有助于数学特别是统计学的发展，并显著地促展的，同时有助于数学特别是统计学的发展，并显著地促 进经济学的发展。从而
13、，计量经济学的定义也是发展的。进经济学的发展。从而，计量经济学的定义也是发展的。 检验经济 学理论 发展经济 学理论 计 量 经 济 学 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 计 量 经 济 学 的 学 科 特 性 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 描 述 经 济 现 实 与 结 构 分 析 描 述 经 济 现 实 与 结 构 分 析 问题：猪肉的需求量（市场的销售量）是多少？ 经济理论表述：经济理论表述： 猪肉需求是猪肉的价格P、替代品（如鲜鱼）的价格Ps和消费者的可 支配收入Id的函数，即 (1.1.1) 计量经济学揭示了什么？计量经济学揭示了什么？ 刻画刻画猪肉需求
14、如何由自身价格、替代品价格和可支配收入所决定的 现实现实，揭示揭示需求与价格和收入间的数量关系数量关系。 对本例而言，其含义是揭示需求与收入和价格之间的数量关系，进需求与收入和价格之间的数量关系，进 而分析当价格或可支配收入变化时，需求将如何变化而分析当价格或可支配收入变化时，需求将如何变化。 ( ,) Sd Qf P P I 计量经济学表述：计量经济学表述： 使用以上各变量的样本数据，运用数学和统计学的方法，估计上述 抽象的关系并进行假设检验，假如估计的结果为 (1.1.2) 估计结果表述为：当猪肉价格和鱼的价格保持不变，可支配收入增加 1个单位（如100元），猪肉的需求将增加0.14个单位
15、（如0.14公斤）。 13.2 0.430.050.14 Sd QPPI 计量经济学，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 描 述 经 济 现 实 与 结 构 分 析 描 述 经 济 现 实 与 结 构 分 析 问题：猪肉的需求量（市场的销售量）是多少？ 经济理论表述：经济理论表述： 猪肉需求是猪肉的价格P、替代品（如鲜鱼）的价格Ps和消费者的可 支配收入Id的函数，即 (1.1.1) ( ,) Sd Qf P P I 计量经济学表述：计量经济学表述： 使用以上各变量的样本数据，运用数学和统计学的方法，估计上述 抽象
16、的关系并进行假设检验，假如估计的结果为 (1.1.2) 估计结果表述为：当猪肉价格和鱼的价格保持不变，可支配收入增加 1个单位（如100元），猪肉的需求将增加0.14个单位（如0.14公斤）。 13.2 0.430.050.14 Sd QPPI 计量经济学还分析什么？计量经济学还分析什么？ 还可考虑猪肉供给以及价格对供给变化的影响。猪肉供给以及价格对供给变化的影响。 也可以考虑（1.1.2）所揭示的关系是否会发生变化，以及）所揭示的关系是否会发生变化，以及 如何变化？如何变化？ 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 检 验 和 发 展 经 济 理 论 检 验 和 发 展 经 济
17、 理 论 经济理论表述：经济理论表述： 猪肉是正常商品，即：收入的增加将导致对猪肉需求的增长。 计量经济学表述：计量经济学表述： 使用以上各变量的样本数据，运用数学和统计学的方法，估计上述 抽象的关系并进行假设检验。对猪肉是否为正常商品的检验就可转化为， 变量Id的系数是否大于零、显著异于零。 计量经济学在这个案例中分析什么？计量经济学在这个案例中分析什么？ (1.1.2) (1.1.2)式表明，Id系数的估计为0.14，显然大于零，但是这种 数值上的大于零并不等于它就“显著异于零”，要证实Id的系数 显著异于零，就要对它进行统计上的假设检验，即将Id的系数假 设为零，如果统计检验拒绝这个假设
18、，那么我们才能认为Id的系 数“显著异于零”。 问题：计量经济学如何检验和发展经济理论？（仍以猪肉需求为例） 13.2 0.430.050.14 Sd QPPI 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 检 验 和 发 展 经 济 理 论 检 验 和 发 展 经 济 理 论 计量经济学起了什么作用？计量经济学起了什么作用？ 只有只有经过统计检验证实了统计检验证实了Id的系数确实显著异于零的系数确实显著异于零，我们才能认为才能认为 经济学中关于猪肉是正常商品的分析经济学中关于猪肉是正常商品的分析是正确的是正确的。 问题：计量经济学如何检验和发展经济理论？（仍以猪肉需求为例） 计量经济
19、学还要分析什么？（一）计量经济学还要分析什么？（一） 身边类似的需求问题： 大学生对计算机和手机的需求，对应的替代品分别是什么？ 大学生可支配收入增加，是否对计算机和手机的需求也增加？ 类似于（1.1.1）的需求函数是否发生变化，如何变化？ 估计或度量结果是否与（1.1.2）类似？ 计量经济学还要分析什么？（二）计量经济学还要分析什么？（二） 计量经济学是以检验和发展经济理论为目的的经济度量。 斯隆（Sloan, 1949, p. 88） 对以上Id系数的统计检验，应设定什么样的假设设定什么样的假设？使用什么使用什么 样的统计量样的统计量？该统计量服从的概率分布是什么该统计量服从的概率分布是什
20、么？它的小样它的小样 本性质如何本性质如何？是否还需要使用其他的检验是否还需要使用其他的检验？等等。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 问题：计量经济学如何做预测？（仍以猪肉需求为例） 预测问题表述：预测问题表述： 假定明年可支配收入将提高100 元，但价格保持不变但价格保持不变，我们可以 基于（1.1.2）式，预测对应的猪肉需求量是多少。 回到 (1.1.2) 只要我们给定方程（1.1.2）“右边”变量未来若干期的值，就可 以预测对应的需求量。 如何评价预测的精度？如何评价预测的精度？ 如果我们仅是预测未来一期的值，也许预测的误差相对较小，但 较小的误差势必延续。也就是说
21、，即使没有其他的冲击，基于计 量经济模型的长期预测，必定会产生越来越大的误差。 更何况，猪肉需求也经常会受到各种各样的冲击，2009年猪流感 疫情的发生使得猪肉需求迅速下降，对于依靠进口猪肉的国家而 言，需求还有可能受到国际市场的冲击。 13.2 0.430.050.14 Sd QPPI 经 济 预 测 经 济 预 测 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 经 济 预 测 经 济 预 测 早期贡献 1950-1960年代，基于考利斯委员会的研究所 形成的计量经济模型（主要是联立方程模型） 成功预测某些西方国家或地区的经济增长。 石油危机 未预测到石油危机造成世界经济的衰退，激
22、起人们对经典计量经济学的批判。 现代计量经 济学 主要功能转向检验和发展经济理论。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 政 策 分 析 政 策 分 析 低保户的低保户的 收入与消收入与消 费的关系费的关系 菲利普斯菲利普斯 曲线曲线 微观计量微观计量 模型模型 基于估计的边际消基于估计的边际消 费倾向，政府可通费倾向，政府可通 过调整对低保户的过调整对低保户的 生活补贴幅度以提生活补贴幅度以提 高其消费水平。高其消费水平。 基于估计的菲利基于估计的菲利 普斯曲线分析，普斯曲线分析， 实行怎样的货币实行怎样的货币 政策兼顾稳定通政策兼顾稳定通 胀和就业。胀和就业。 实施某政策，
23、它的实施某政策，它的 取值为取值为1，不实施，不实施 该政策取值为该政策取值为0， 模型右边是与这种模型右边是与这种 政策相关的变量政策相关的变量 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 第一章：引论第一章：引论 目目 录录 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 从 诺 贝 尔 经 济 学 奖 分 布 从 诺 贝 尔 经 济 学 奖 分 布 看 计 量 经 济 学 的 学 科 地 位 看 计 量 经 济 学
24、的 学 科 地 位 1969 R. Frisch, J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman, D. L. McFadden 2003 R. F. Engle, W. J. Granger 从 诺 贝 尔 经 济 学 奖 分 布 从 诺 贝 尔 经 济 学 奖 分 布 看 计 量 经 济 学 的 学 科 地 位 看 计 量 经 济 学 的 学 科 地 位 计量经济学如此重要的原因是什么？计量经济学如此重要的原因是什么？ 原因之一：原因之一： 已有
25、的经济理论，能否解释今天的经济已有的经济理论，能否解释今天的经济 现实，能否解释中国的经济现实，也应当通过检验。现实，能否解释中国的经济现实，也应当通过检验。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假 设进行检验。设进行检验。 原因之二：原因之二： 新的经济理论的检验，大多要求新的计新的经济理论的检验，大多要求新的计 量经济学的方法，由此促进计量经济理论的进步。量经济学的方法，由此促进计量经济理论的进步。 原因之三：原因之三： 新的检验结果催生新
26、的理论的诞生。新的检验结果催生新的理论的诞生。 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 计 量 经 济 学 是 经 济 学 的 一 个 分 支 计 量 经 济 学 是 经 济 学 的 一 个 分 支 一级学科一级学科 分支学科分支学科 （部分列出）（部分列出） 政治经济学政治经济学 理论经济学理论经济学 宏观（微观）经济学宏观（微观）经济学 经济学经济学 世界经济学世界经济学 应用经济学应用经济学 计量经济学计量经济学 金融学金融学 计量经济学这一分支学科的特点： 其一，计量经济学渗透到经济学的绝大多数分支学科，相对独立渗透到经济学的绝大多数分支学科，相对独立。 其二，计量经济学理论
27、和方法适用于经济学及其他相关学科理论和方法适用于经济学及其他相关学科。 其三，计量经济学使用数学和统计学的方法估计和检验经济理论， 模型的形式是具体可见的模型的形式是具体可见的，因此它不能等同于统计学和数学。 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 理 论 计 量 经 济 学 与 应 用 计 量 经 济 学 理 论 计 量 经 济 学 与 应 用 计 量 经 济 学 理论计量经济学做什么？理论计量经济学做什么？ 理论计量经济学，主要是以模型的设定、估计、检验以及统计理论计量经济学，主要是以模型的设定、估计、检验以及统计 量的性质为研究内容的计量经济学。量的性质为研究内容的计量经济学。
28、 其一，为检验新理论与方法，导致计量方法的更新；其一，为检验新理论与方法，导致计量方法的更新； 比如预期理论对应的估计和检验方法的更新。 其二，对一些经典的经济问题或经济关系，特别是有其二，对一些经典的经济问题或经济关系，特别是有 争议的问争议的问 题，采用新的理论与方法进行检验和再检验。题，采用新的理论与方法进行检验和再检验。 比如长期购买力平价是否存在的问题。 应用计量经济学做什么？应用计量经济学做什么？ 应用计量经济学，主要是应用理论计量经济学的方法（特别是应用计量经济学，主要是应用理论计量经济学的方法（特别是 最新的研究成果）来研究经济问题。最新的研究成果）来研究经济问题。 比如协整理
29、论在宏观经济、国际贸易等领域的应用。 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 计 量 经 济 学 按 研 究 方 法 分 类 计 量 经 济 学 按 研 究 方 法 分 类 学科分类学科分类 时间序列计量经济学时间序列计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 金融计量经济学金融计量经济学 计量经济学计量经济学 面板数据的计量经济学面板数据的计量经济学 非参数计量经济学非参数计量经济学 空间计量经济学空间计量经济学 计算计量经济学计算计量经济学 我们还应看到，不同的计量理论和方法，旨在精我们还应看到，不同的计量理论和方法，旨在精 确地度量经济关系，计量经济学的各个分支的理论与确地度量经
30、济关系，计量经济学的各个分支的理论与 应用，不同程度地加强了计量经济学在经济学中的地应用，不同程度地加强了计量经济学在经济学中的地 位。位。 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 第一章：引论第一章：引论 目目 录录 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 计 量 经 济 学 与 计 量 经 济 模 型 计 量 经 济 学 与 计 量 经 济
31、模 型 从学科的角度，度量经济关系的全部内容，构成计量经济学。 计量经济模型，是指将所度量的经济关系表述为模型所度量的经济关系表述为模型。 计量经济模型，是指将所度量的经济关系表述为模型。计量经济模型，是指将所度量的经济关系表述为模型。 (1.3.1) 模型（1.3.1）所表述的是需求量Q、价格P、替代品的价格Ps 与收入Id之间的关系。一般而言，类似于（1.3.1）的模型称为计量经 济模型。计量模型中都包含u, ，称为随机扰动项或者残差项随机扰动项或者残差项。 0123Sdt QPPIu 计量经济学的内容计量经济学的内容 包含对类似（1.3.1）的计量经济模型的设定、估计和检验或 （统计推断
32、）的理论和方法及其应用。 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 一般的计量模型表述为 (1.3.2) 对于计量模型（1.3.2），Y 和X 是变量，而是X的系数， 可以看作 变量1的系数。在（X,Y）的二维平面中，除随机扰动项u，（1.3.2）是 一条确定的直线，其中 是直线的截距，是直线的斜率。 iii YXu 模型（1.3.2）又称为回归方程，或回归模型回归方程，或回归模型，方程左边的变量方程左边的变量Y称为称为 被解释变量被解释变量，而方程右边的变量方程右边的变量X称为解释变量称为
33、解释变量，其意是指，用用X的变的变 化，或者化，或者X的变异，解释的变异，解释Y的总体的“平均”变化的总体的“平均”变化。 X称为自变量，称为自变量，Y称为因变量。称为因变量。X也称为也称为回归元回归元，Y 则称为则称为回归子回归子。 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 回归分析：回归分析： “回归”一词源于英国统计学家加尔顿（“回归”一词源于英国统计学家加尔顿（Galton）对人类身高变化）对人类身高变化 的观测。的观测。一般来看，身材高的父母，其孩子的身材也较高，身材矮的父 母，其
34、孩子的身材也较矮，但是，平均来看父辈身材较高的孩子其身高 在同龄人中并没有明显的优势，而父辈身材较矮的孩子其身高在同龄人 中也并没有明显的劣势，整体来看孩子的身高有回归到平均水平的趋整体来看孩子的身高有回归到平均水平的趋 势。这就是回归的原始含义。势。这就是回归的原始含义。 一般的计量模型表述为 (1.3.2) 对于计量模型（1.3.2），Y 和X 是变量，而是X的系数， 可以看作 变量1的系数。在（X,Y）的二维平面中，除随机扰动项u，（1.3.2）是 一条确定的直线，其中 是直线的截距，是直线的斜率。 iii YXu 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 被 解
35、 释 变 量 与 解 释 变 量 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 回归分析不同于因果分析和相关分析：回归分析不同于因果分析和相关分析： 现代回归分析是指，给定X的变化，或者是给定给定X的数据，估计的数据，估计Y 的总体均值。的总体均值。对于模型（1.3.2）而言，回归分析的主要内容之一是估计 系数 和 。 一般的计量模型表述为 (1.3.2) 对于计量模型（1.3.2），Y 和X 是变量，而是X的系数， 可以看作 变量1的系数。在（X,Y）的二维平面中，除随机扰动项u，（1.3.2）是 一条确定的直线，其中 是直线的截距，是直线的斜率。 iii YXu 1.3 计量经济学中的主要概念与
36、含义计量经济学中的主要概念与含义 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 被 解 释 变 量 与 解 释 变 量 随机扰动项随机扰动项u的含义：的含义： 既然Y 的“平均”变化由X的变化所解释，而Y 是随机变量，X的变化 不可能完全解释Y 的变化，那么u 就解释了就解释了Y的变化中没有被的变化中没有被X的变化的变化 所解释的部分所解释的部分； u 包含了除包含了除X之外的其他所有影响之外的其他所有影响Y 的变化的因素的变化的因素。 基于以上的分析，u 是一个不可观测的随机变量是一个不可观测的随机变量。 变量的系数、变量的系数、u 的均值和方差等分布参数，通称为模型的参数。的均值和方差等分布参数
37、，通称为模型的参数。 一般的计量模型表述为 (1.3.2) 对于计量模型（1.3.2），Y 和X 是变量，而是X的系数， 可以看作 变量1的系数。在（X,Y）的二维平面中，除随机扰动项u，（1.3.2）是 一条确定的直线，其中 是直线的截距，是直线的斜率。 iii YXu 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 模 型 的 估 计 与 检 验 模 型 的 估 计 与 检 验 模型和模型和 数据数据 计量模型，Y和X的数据 估计估计 应用相关的估计方法（如OLS，ML）和优化算法 产生系数、u和u的均值和方差的估计。 检验和检验和 推断推断 假设检验：(1.1.1)中鲜
38、鱼一定是猪肉的替代品吗？ 统计推断：从样本推断总体，归纳出结论。 假设检验的意义：假设检验的意义： 假设检验对于模型是否是一个正确设定的模型，模型能否解释经济现假设检验对于模型是否是一个正确设定的模型，模型能否解释经济现 实，模型能否用于检验和发展经济理论，能否用于政策分析，起着不可替实，模型能否用于检验和发展经济理论，能否用于政策分析，起着不可替 代的作用。代的作用。 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 数 据 数 据 数据在计量经济学中的作用：数据在计量经济学中的作用： 应用计量经济学研究任何实际经济问题，学习和讲授计量经济理论， 理解计量经济的应用，也需要数
39、据。 以前面的需求模型为例，我们的研究目的是估计和检验猪肉需求估计和检验猪肉需求 模型模型，因此必须要有若干年的猪肉需求的数据，还应有对应的价格和若干年的猪肉需求的数据，还应有对应的价格和 替代品的价格数据、可支配收入的数据替代品的价格数据、可支配收入的数据。 时间序列数据时间序列数据：某一个体以时间为观测单位的数据。 横截面数据：横截面数据：同一时间内观测不同个体（如不同的消费者、厂 商等）所获得的数据。 面板数据面板数据(panel data)： 连续若干时期观测确定的不同个体所 获得的数据。 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 数 据 数 据 数据在计量经济
40、学中的作用：数据在计量经济学中的作用： 应用计量经济学研究任何实际经济问题，学习和讲授计量经济理论， 理解计量经济的应用，也需要数据。 以前面的需求模型为例，我们的研究目的是估计和检验猪肉需求估计和检验猪肉需求 模型模型，因此必须要有若干年的猪肉需求的数据，还应有对应的价格和若干年的猪肉需求的数据，还应有对应的价格和 替代品的价格数据、可支配收入的数据替代品的价格数据、可支配收入的数据。 需要注意的是，计量模型的选择对于数据特征有依赖需要注意的是，计量模型的选择对于数据特征有依赖，不同的 计量模型适用不同的数据类型。 高频数据与低频数据； 连续数据与离散数据； 定比和定序数据。 样本大小：样本
41、大小：计量模型的估计希望获得相对较大的样本。计量模型的估计希望获得相对较大的样本。 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 数 据 数 据 数据在计量经济学中的作用：数据在计量经济学中的作用： 应用计量经济学研究任何实际经济问题，学习和讲授计量经济理论， 理解计量经济的应用，也需要数据。 以前面的需求模型为例，我们的研究目的是估计和检验猪肉需求估计和检验猪肉需求 模型模型，因此必须要有若干年的猪肉需求的数据，还应有对应的价格和若干年的猪肉需求的数据，还应有对应的价格和 替代品的价格数据、可支配收入的数据替代品的价格数据、可支配收入的数据。 大样本与小样本大样本与小样本
42、 参数估计参数估计：对于线性模型线性模型而言，如果模型设定正确，假设条件 相同，大样本和小样本的估计结果，一般没有明显的差别大样本和小样本的估计结果，一般没有明显的差别。 假设检验假设检验：某些统计量的分布函数的大、小样本性质可能具有 比较明显的差异。在必要时，应考虑检验统计量的小样本性质。 小样本性质的研究：小样本性质的研究：设计仿真实验，生成仿真数据。设计仿真实验，生成仿真数据。 1.1 计量经济学的定义与应用计量经济学的定义与应用 1.2 计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位 1.3 计量经济学中的主要概念与含义计量经济学中的主要概念与含义 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济
43、学 第一章：引论第一章：引论 目目 录录 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 学 习 计 量 经 济 学 是 一 个 好 玩 的 过 程 学 习 计 量 经 济 学 是 一 个 好 玩 的 过 程 “学会计量经 济学，看神马 都是浮云。” 计量经济学，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 第 一 ， 干 中 学 ！ 第 一 ， 干 中 学 ！ 其次是对输出的结果，我们还应学会思考。其次是对输出的结果，我们还应学会思考。 如扰动项是一个不可观测的随机变量，在软件输出框中， 它就是一串“数”。看到这串“数”，你应该想到
44、什么呢？看到这串“数”，你应该想到什么呢？！ 首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。 通过实践也许你就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象通过实践也许你就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象 难懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！难懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！ 通过对这串“数”的考察，也许就可以理解：通过对这串“数”的考察，也许就可以理解： 我们为什么要对扰动项进行假设为什么要对扰动项进行假设？ 这些假设中哪些已经满足，哪些还没有满足假设中哪些已经满足，哪些还没有满足？ 如何检验某些假设是否“满足”如何检验某些假设是
45、否“满足”？ “满足”意味着什么？“不满足”又说明什么？“满足”意味着什么？“不满足”又说明什么？ 计量经济学，高教出版社，2011年6 月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 第 一 ， 干 中 学 ！ 第 一 ， 干 中 学 ！ 其次是对输出的结果，我们还应学会思考。其次是对输出的结果，我们还应学会思考。 如扰动项是一个不可观测的随机变量，在软件输出框中， 它就是一串“数”。看到这串“数”，你应该想到什么呢？看到这串“数”，你应该想到什么呢？！ 首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。 通过实践也许你
46、就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象通过实践也许你就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象 难懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！难懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！ 通过对这串“数”的考察，也许就可以理解：通过对这串“数”的考察，也许就可以理解： 估计结果中，哪一个数据支持了我们的选择哪一个数据支持了我们的选择？ 支持的“力度”有多大支持的“力度”有多大？ 自己动手实现书中的例题和习题，能使我们具体体会到自己动手实现书中的例题和习题，能使我们具体体会到 计量经济理论和这些数据分析结果的经济学含义计量经济理论和这些数据分析结果的经济学含义。 1.4 如何学习计量经济学如何
47、学习计量经济学 第 二 ， 从 我 做 起 ， 自 己 动 手 。 第 二 ， 从 我 做 起 ， 自 己 动 手 。 基于计量经济学定义，“我”能观测到什么经济现象？“我”能观测到什么经济现象？ 如何使用计量经济的方法研究这一类经济现象？如何使用计量经济的方法研究这一类经济现象？ “从我做起”，就是自觉地观测“我”身边的经济现象“从我做起”，就是自觉地观测“我”身边的经济现象。 如哪些同学的消费比较高，哪些同学的消费又比较低，由 此所引出的问题，如何度量大学生的收入与消费的关系？ 我们可以通过网络采集数据，使用这些数据估计收入与消 费的模型。 进一步，我们可专门对家庭收入较低（高）的同学发放
48、问卷发放问卷， 以获得其消费的数据以获得其消费的数据，使用此数据估计收入与消费的模型使用此数据估计收入与消费的模型。 基于此，“我”也许能为学校的生活补贴政策提出建议。 再如，哪一家食堂的就餐人数多？如何解释这个现象？ 1.4 如何学习计量经济学如何学习计量经济学 第 二 ， 从 我 做 起 ， 自 己 动 手 。 第 二 ， 从 我 做 起 ， 自 己 动 手 。 总之，“从我做起”就是要自觉地观测自觉地观测自己能观测到的经济现 象，思考相关的经济问题思考相关的经济问题，特别是自己动手特别是自己动手，搜集数据搜集数据，建建 立和估计模型立和估计模型，分析检验结论分析检验结论。 我们还应逐渐扩展观测的视野应逐渐扩展观测的视野。如： 当前的通胀处于什么水平？ “我”对通胀的预期是什么？能否检验“我”的预期？ 预期理论有哪些？“我”的预期属于哪一类？ 如何检验我国预期的性质？ 计量经济学
